[年报]华泰柏瑞量化创优 (004394): 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

时间:2023年03月31日 14:36:45 中财网

原标题:华泰柏瑞量化创优 : 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告



华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投
资基金
2022年年度报告

2022年12月31日










基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2023年3月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5 托管人报告 .................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6 审计报告 .................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17 §7 年度财务报表 ................................................................ 19 7.1 资产负债表 ................................................................. 19 7.2 利润表 ..................................................................... 20 7.3 净资产(基金净值)变动表 ................................................... 21 7.4 报表附注 ................................................................... 23 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 61 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 61 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 61 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 62 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 62 §11 重大事件揭示 ............................................................... 63 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 63 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 64 11.8 其他重大事件 .............................................................. 67 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 69 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 69 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 69 §13 备查文件目录 ............................................................... 69 13.1 备查文件目录 .............................................................. 69 13.2 存放地点 .................................................................. 69 13.3 查阅方式 .................................................................. 69
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金简称华泰柏瑞量化创优
基金主代码004394
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年5月12日
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额54,884,222.14份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明

投资目标利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现 达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略1、股票投资策略 本基金主要利用定量投资模型,跟踪创业板指数,通过主动管理, 使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有 效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本 基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%,在极端市场情况下, 为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。 2、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础 上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可 转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市 场工具等。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政 政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利 率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策 略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将 具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信 用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 3、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值, 有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券 的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、 交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 4、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货、 期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为 目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资
 效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多 头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机 构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险 管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 5、融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保 证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时, 在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提 下,确定融资比例。待监管机构允许本基金参与融券交易及转融通 证券出借业务后,在法律法规允许的范围内,在不改变基金的风险 收益特征及对基金份额持有人无不利影响的前提下,本基金可参与 相关业务,以提高组合的投资效率,从而更好地实现投资目标。具 体参与投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。
业绩比较基准90%×创业板指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征本基金为混合型基金,跟踪创业板指数,并力求实现超越创业板指 数收益率的投资回报。其预期风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金,低于股票型基金,属于较高风险的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名刘万方王小飞
 联系电话021-38601777021-60637103
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-888-0001021-60637228 
传真021-38601799021-60635778 
注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证 大五道口广场1号17层北京市西城区金融大街25号 
办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证 大五道口广场1号17层北京市西城区闹市口大街1号院 1号楼 
邮政编码200135100033 
法定代表人贾波田国立 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/ /www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场 2座普华永道中心11楼
注册登记机构华泰柏瑞基金管理有限公司上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道 口广场1号17层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间 数据和指标2022年2021年2020年
本期已实现 收益-6,306,220.0546,628,101.01102,622,732.08
本期利润-32,483,501.9722,913,950.84123,762,264.60
加权平均基 金份额本期 利润-0.56490.29240.7136
本期加权平 均净值利润 率-31.06%14.06%47.32%
本期基金份 额净值增长 率-25.48%15.85%72.35%
3.1.2 期末 数据和指标2022年末2021年末2020年末
期末可供分 配利润35,897,723.8370,139,832.9181,305,029.05
期末可供分 配基金份额 利润0.65411.21970.6714
期末基金资 产净值90,781,945.97127,647,267.65232,014,245.50
期末基金份 额净值1.65412.21971.9160
3.1.3 累计 期末指标2022年末2021年末2020年末
基金份额累 计净值增长 率65.41%121.97%91.60%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去三个月0.61%1.36%2.34%1.34%-1.73%0.02%
过去六个月-16.64%1.33%-14.86%1.33%-1.78%0.00%
过去一年-25.48%1.57%-26.59%1.59%1.11%-0.02%
过去三年48.79%1.68%28.63%1.65%20.16%0.03%
过去五年66.39%1.63%32.57%1.60%33.82%0.03%
自基金合同生效起 至今65.41%1.56%31.38%1.54%34.03%0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:图示日期为2017年5月12日至2022年12月31日。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)。截至2022年12月31日,公司基金管理规模为3,091.70亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
笪篁本基金的 基金经理2020 年 5 月11日-8年美国明尼苏达大学双城分校金融数学硕 士,曾任中国金融期货交易所债券事业部 助理经理。2016年6月加入华泰柏瑞基金 管理有限公司,历任量化与海外投资部助 理研究员、研究员、高级研究员。2020年 5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资 基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏 瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混 合型发起式证券投资基金的基金经理。 2022年11月起任华泰柏瑞中证1000增强 策略交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。
田汉 卿副 总 经 理、本基 金的基金 经理2017 年 5 月12日-20年副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理 有限公司(BGI )担任投资经理, 2012 年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司, 2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金的基金经理,2013 年 10 月 起任公司副总经理,2014年12月至2020 年7月任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理,2015年3月 起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基 金的基金经理的基金经理,2015年3月至 2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理,2015年 6月至2021年 11月任华泰柏瑞量化智慧 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理,2015年6月起任华泰柏瑞量化绝对收 益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞 量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式 证券投资基金的基金经理。2017年3月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。2017年5 月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2017年9月起 任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2017 年 12 月至 2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配
     置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 11 月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证 券投资基金的基金经理。2020 年 12 月起 任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 的基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞 中证500增强策略交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2022年4月起任华 泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金 的基金经理。本科与研究生毕业于清华大 学, MBA 毕业于美国加州大学伯克利分校 哈斯商学院。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了科学完善的公平交易管理制度,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块;对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗(如日内、3 日、5 日)下进行分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交易的实施。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部 目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况,兼任业务遵照相关法律法规要求进行,同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年,A股市场波动较大。受国内疫情影响,叠加地缘事件、地产风险显现、美联储货币政策预期变化等因素影响,A股市场各主要股票指数整体呈现回调震荡走势。

本报告期,传统行业占比较高的上证50、沪深300分别下跌19.52%、21.63%;代表成长类上市公司的创业板指和科创50分别下跌29.37%和31.35%;中小市值指数中证500和中证1000分别下跌20.31%和21.58%。横向比较来看,大市值、传统行业占比较高的指数在调整阶段下跌较多,年末反弹阶段反弹也较多。

本报告期内,我们坚持基本面多因子的量化选股策略,结合对市场的研判,采取比较稳健的投资策略。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.6541元;本报告期基金份额净值增长率为-25.48%,业绩比较基准收益率为-26.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受地产市场调整、新冠疫情反复和出口增速预期放缓等因素的影响,2022年国内经济增长受到了较大的影响。A股市场相应也已经做出了较大幅度的调整,这些不利影响已经反映在股价中。

我们认为股票市场的表现也应该开始恢复。A 股市场当前的整体估值很有吸引力,一旦投资人情绪恢复,估值修复本身也可以推动市场的上行。在不出现极端情况的前提下,我们对2023年的股票市场持乐观态度, 对于股票市场的中长期表现更为乐观。

量化策略方面,我们预期未来的市场风格或会更加有利于华泰柏瑞量化模型获取超额收益。

从因子表现来看,压抑两年的估值因子的表现大概率将反转为正,而我们的成长因子预期或会继续表现良好;政策面和消息面的扰动始终影响较短,相信市场主线是会回归到股票的基本面上;未来大小市值、各行业股票的表现或将更加均衡;量化投资全市场选股的优势有望得以更好体现。

尽管市场这些方面的回归可能还会有一定的反复,但大方向上是比较确定的。

如上所述,我们认为,当前A股市场整体估值合理,或是很不错的买入风格均衡的量化基金的机会。

在组合管理方面,本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2022年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行完成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监控,杜绝出现违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措施,保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进情况(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律监察部门及时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等,有效提高了公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,可进行收益分配。本报告期内,本基金未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注:无。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。

报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2023)第24604号
6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金全体基金份 额持有人
审计意见(一)我们审计的内容 我们审计了华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“华泰柏瑞量化创优基金”)的财务报表,包括2022 年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表和净资产(基 金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了华泰柏瑞量化创优基金 2022 年 12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变 动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华泰柏瑞量 化创优基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责 任华泰柏瑞量化创优基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
 基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设 计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞量 化创优基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如 适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清 算华泰柏瑞量化创优基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞量化创优基金的财务报 告过程。
注册会计师对财务报表审计的责 任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华泰柏瑞 量化创优基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞量化创 优基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名朱宏宇朱寅婷
会计师事务所的地址中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道 中心11楼 
审计报告日期2023年3月28日 
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2022年12月31日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
资 产:   
银行存款7.4.7.16,340,736.0710,998,656.23
结算备付金 1,279,108.551,338,348.11
存出保证金 2,766.0317,589.08
交易性金融资产7.4.7.283,375,588.34115,619,234.18
其中:股票投资 83,375,588.34115,619,234.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款 54,166.5569,822.31
应收股利 --
应收申购款 107,536.0993,376.31
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.8-1,972.27
资产总计 91,159,901.63128,138,998.49
负债和净资产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 -127.01
应付赎回款 80,484.9952,139.31
应付管理人报酬 117,257.45164,458.75
应付托管费 19,542.9027,409.79
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.9160,670.32247,595.98
负债合计 377,955.66491,730.84
净资产:   
实收基金7.4.7.1054,884,222.1457,507,434.74
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.1235,897,723.8370,139,832.91
净资产合计 90,781,945.97127,647,267.65
负债和净资产总计 91,159,901.63128,138,998.49
注: 报告截止日2022 年12 月 31 日,基金份额净值 1.6541元,基金份额总额 54,884,222.14份。

7.2 利润表
会计主体:华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2022年1月1日至2022年12月31日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2022年1月1日至2022 年12月31日上年度可比期间 2021年1月1日至2021 年12月31日
一、营业总收入 -30,496,819.7027,002,489.50
1.利息收入 64,104.5763,574.02
其中:存款利息收入7.4.7.1361,724.4363,461.11
债券利息收入 -112.91
资产支持证券利息 收入 --
买入返售金融资产 收入 2,380.14-
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) -4,411,502.9750,020,456.41
其中:股票投资收益7.4.7.14-4,989,401.3848,985,616.94
基金投资收益 --
债券投资收益7.4.7.15-250,993.96
资产支持证券投资 收益7.4.7.16--
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.19577,898.41783,845.51
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)7.4.7.20-26,177,281.92-23,714,150.17
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)7.4.7.2127,860.62632,609.24
减:二、营业总支出 1,986,682.274,088,538.66
1.管理人报酬7.4.10.2.11,570,368.662,463,007.50
2.托管费7.4.10.2.2261,728.08410,501.24
3.销售服务费7.4.10.2.3--
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失7.4.7.22--
7.税金及附加 -0.42
8.其他费用7.4.7.23154,585.531,215,029.50
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -32,483,501.9722,913,950.84
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -32,483,501.9722,913,950.84
五、其他综合收益的税后 净额 --
六、综合收益总额 -32,483,501.9722,913,950.84
7.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2022年1月1日至2022年12月31日
单位:人民币元

项目本期 2022年1月1日至2022年12月31日

 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净值)57,507,434.74-70,139,832.91127,647,267.65
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净值)57,507,434.74-70,139,832.91127,647,267.65
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-2,623,212.60--34,242,109.08-36,865,321.68
(一)、综合收益 总额---32,483,501.97-32,483,501.97
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列)-2,623,212.60--1,758,607.11-4,381,819.71
其中:1.基金申 购款9,149,346.05-7,832,376.6516,981,722.70
2.基金赎 回款-11,772,558.65--9,590,983.76-21,363,542.41
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列)----
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产(基金净值)54,884,222.14-35,897,723.8390,781,945.97
项目上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净值)121,095,582.45-110,918,663.05232,014,245.50
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净值)121,095,582.45-110,918,663.05232,014,245.50
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-63,588,147.71--40,778,830.14-104,366,977.85
(一)、综合收益 总额--22,913,950.8422,913,950.84
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列)-63,588,147.71--63,692,780.98-127,280,928.69
其中:1.基金申 购款34,439,020.82-37,215,396.7071,654,417.52
2.基金赎 回款-98,027,168.53--100,908,177.6 8-198,935,346.21
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列)----
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产(基金净值)57,507,434.74-70,139,832.91127,647,267.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2237号《关于准予华泰柏瑞量化创优灵活配置合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币521,772,904.46元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第501号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为522,063,986.47份基金份额,其中认购资金利息折合288,082.01份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可依规定参与融资业务。本基金持有的股票资产及存托凭证占基金资产的 0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;本基金参与融资业务时,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。本基金的业绩比较基准为:90%×创业板指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2023年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。 (未完)
各版头条