[年报]圆信永丰优悦生活 (004959): 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:圆信永丰优悦生活 : 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金2022年年度报告 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2023年 03月 31日 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 .................................................................................................................................................. 2 1.2 目录........................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介........................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .......................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .......................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .......................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 .......................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................................ 9 §4 管理人报告 ...................................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明........................................14 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................................14 §6 审计报告.........................................................................................................................................................14 6.1 审计报告基本信息 ...............................................................................................................................14 6.2 审计报告的基本内容 ...........................................................................................................................15 §7 年度财务报表 ................................................................................................................................................ 17 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ....................................................................................................................................................19 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...............................................................................................................21 7.4 报表附注 ................................................................................................................................................23 §8 投资组合报告 .................................................................................................................................................59 8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................................59 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..............................................................................................60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................................61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................................65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................. 67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 67 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................................68 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...........................................................................68 8.12 投资组合报告附注 .............................................................................................................................68 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................................69 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..........................................................................................69 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .............................................................................69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............................................69 §10 开放式基金份额变动..................................................................................................................................69 §11 重大事件揭示 .............................................................................................................................................. 70 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................. 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................... 70 11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................................... 70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................ 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................ 70 11.8 其他重大事件 ...................................................................................................................................... 73 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................. 76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 76 §13 备查文件目录 ..............................................................................................................................................77 13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................................77 13.2 存放地点 ..............................................................................................................................................77 13.3 查阅方式 ..............................................................................................................................................77 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
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注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告
注2：范妍的"任职日期"为基金合同生效之日。 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、私募资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，重点关注圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购指令单进行审核监控，事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交易的原则。 报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年市场出现了较大的波动，以往在信贷放松年份，股票市场会有较大的涨幅，但去年是一个较为典型的以存量资金为主的市场。海外资金、国内公募基金都未见到大规模的增量资金。考虑到市场本身的资金消耗，我们全年维持在了80%左右的仓位。 行业配置上，偏向军工、电子、化工、计算机、通讯、医药等行业，顺周期行业做了减配，在2022年4、5月份左右，调降了地产行业的配置仓位，增加了新能源行业的配置比重。年末，略微增加了消费行业的配置，但比例始终不高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰优悦生活基金份额净值为1.7590元，本报告期内，基金份额净值增长率为-17.18%，同期业绩比较基准收益率为-13.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 鉴于2022年甚至2021年的权益市场已经对疫情管控放开后的行业变化有一定的预期，2023年的重点是验证预期和实际值之间的偏离度。目前看，行业分化是巨大的。就以消费行业为例，黄金珠宝和酒店的跟踪数据较好，而免税、化妆品的数据可能偏向于低于预期。周期性行业中，重心可能由最初的预期经济复苏转向更重视供需的平衡对企业盈利的影响。除此之外，我们对于地产竣工链条的预期可能与市场绝大部分投资者有一定的偏离。在流动性变化不大的前提下，我们对市场维持相对中性的看法，行业配置上偏向估值合理的成长股，并适度配置一定比例的消费。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年，基金管理人牢记"受人之托、代人理财"的初心，忠实履行"诚实守信、勤勉尽责"这一职业操守的底线。公司监察稽核工作以"提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内控水平、保障投资者合法权益"为总体目标，秉承以合规促进发展、以服务创造价值的理念，按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作。报告期内，基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线： 1、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控，积极防范内幕交易，坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务，积极避免合规风险；做好对高风险业务高频率的合规监控，及时发现合规风险。 2、迎合监管政策变化，动态调整合规风控工作。报告期内，基金管理人重视信用风险、流动性风险等投资风险的监督，并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险控制的需求和重点，加强事前风险识别，注重事中风险监控，强化事后稽核力度，提高工作水平。做好有重点的专项审计，针对性地发现内控薄弱环节。 3、及时跟踪行业监管动向，发布更新监管动态，结合新法规实施、新监管要求落实以及公司业务发展的实际情况，辅以外部专业机构的实务经验和专业优势，推动和完善公司相关制度流程的建立、健全，防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化的合规培训，提高员工的合规意识；营造合规氛围，组织全员参与合规宣传培训活动。 报告期内，基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施不断完善并积极发挥作用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研究部负责人、监察稽核部总监、风险管理部总监、清算登记部总监和经办基金会计组成。 估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 2022年年度报告
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
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7.2 利润表 会计主体：圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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