[年报]红土创新新科技股票 (006265): 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金2022年年度报告
原标题:红土创新新科技股票 : 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金2022年年度报告 证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023年3月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 ........................................................................................................................................... 1.1重要提示 2 1.2目录...................................................................................................................................................3 ............................................................................................................................................... §2基金简介 5 ................................................................................................................................... 2.1基金基本情况 5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 ............................................................................................................... 2.3基金管理人和基金托管人 5 2.4信息披露方式...................................................................................................................................5 ................................................................................................................................... 2.5其他相关资料 6 ..............................................................................§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................6 ................................................................................................................................... 3.2基金净值表现 7 3.3其他指标...........................................................................................................................................8 ....................................................................................................... 3.4过去三年基金的利润分配情况 8 ........................................................................................................................................... §4管理人报告 8 4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................8 ..................................................................4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................................9 ............................................................4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 ............................................................4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................11 ........................................................................4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................11 .................................... 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12......................................................................................................................................... §5托管人报告 12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................12 ............ 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 125.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................12............................................................................................................................................. §6审计报告 12 ......................................................................................................................... 6.1审计报告基本信息 12 6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................12 ..................................................................................................................................... §7年度财务报表 14 7.1资产负债表.....................................................................................................................................14 ............................................................................................................................................. 7.2利润表 15 ......................................................................................................... 7.3净资产（基金净值）变动表 17 7.4报表附注.........................................................................................................................................20 ..................................................................................................................................... §8投资组合报告 50 ................................................................................................................. 8.1期末基金资产组合情况 50 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................50 .................................... 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 51.............................................................................................8.4报告期内股票投资组合的重大变动 53 .........................................................................................8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 57 ................................ 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 578.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................58.................... 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 58................................ 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 58...............................................................................................8.10本基金投资股指期货的投资政策 58 ....................................................................................................................... 8.11投资组合报告附注 58 §9基金份额持有人信息.........................................................................................................................59 .....................................................................................9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 59 ........................................................................9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 59 ........................................ 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 599.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.............................................................................................................................................................59 .............................................................................................9.5发起式基金发起资金持有份额情况 59 ....................................................................................................................... §10开放式基金份额变动 59 ................................................................................................................................... §11重大事件揭示 60 ........................................................................................................... 11.1基金份额持有人大会决议 60 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................60 ..............................................................11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 60 ................................................................................................................... 11.4基金投资策略的改变 60 .......................................................................................11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 61 ...................................................... 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 61 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................61 ............................................................................................................................... 11.8其他重大事件 63 ..................................................................................................§12影响投资者决策的其他重要信息 64 ........................................... 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 64...............................................................................................12.2影响投资者决策的其他重要信息 64 §13备查文件目录...................................................................................................................................64 ............................................................................................................................... 13.1备查文件目录 64 ....................................................................................................................................... 13.2存放地点 65 ....................................................................................................................................... 13.3查阅方式 65 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元
§4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为4亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权100%。 红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金管理19只公募基金，资产管理规模156.00亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，公司制定了《红土创新管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严度，集中交易管理制度，异常交易监控制度等公平交易相关的公司制度。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 公司旗下投资组合在报告期内交易过程中未发现存在不公平交易及异常交易的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期本基金主要配置为电动车（锂资源等）、光伏、储能等成长性行业，1季度，市场短期博弈稳增长和复苏等方向，资金有限的存量博弈市场下，成长类行业较为承压。2季度，随着美联储加息逐步落地，市场开始逐步交易海外衰退加息放缓，全球流动性预期较此前放松。4月底成长股上修的基本面与资金博弈下较低估值，相比中长期成长潜力弱而短期估值透支的稳增长和复苏性价比加快提升，基本面较好的成长板块如新能源等2季度如期反弹修复。3季度，10年期美债收益率走强、中外政治摩擦加大、国内多地反复等因素影响了市场的风险偏好。市场增量资金有限，加之绝对收益盘降仓，市场整体成交较淡。比较遗憾的是，在4季度，没有把握到医药医疗器械及其他消费板块因防控政策优化而导致的投资机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为3.3673元；本报告期基金份额净值增长率为-19.14%，业绩比较基准收益率为-24.67%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，首先，随着中国优化调整防控措施，国内经济环境转入新阶段，生产生活秩序加快恢复，中国经济增长的内生动力将不断积聚增强，深化改革开放的红利持续释放，预计中国经济将持续快速提振。此外，目前美联储加息周期接近尾声，将大大缓解对国内货币政策的掣肘，且对成长股估值的影响相对2022年也将大幅缓解。 对于A股市场，目前市场整体估值较低，特别对成长行业预期较22年大幅降低，交易拥挤度有一定缓解，有望出现业绩兑现带来的预期差。具体来说，我们仍继续看好储能、光伏等行业的驱动下，行业低渗透仍有较大成长空间；国内外大储在新能源装机消纳需求的倒逼下也将加快启动。而光伏行业，随着硅料产能释放，预计硅料价格中枢2023年将大幅下行，光伏组件的价格下降将持续刺激全球加快装机。 同时，我们也重点关注国内经济复苏和增长方面的投资机会，例如TMT、高端装备、医药医疗和消费等领域的投资机会，在这些领域，我们将采用自下而上的选股方法，着重从评估公司的核心竞争力、成长性和业绩兑现的确定性等方面精选新科技公司。此外，我们也将持续关注海外经济是否会带来波动及其它不确定性因素的风险影响。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本基金的管理人——红土创新基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对红土创新基金管理有限公司编制和披露的本基金2022年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
会计主体：红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 冀洪涛 周厚桥 焦小川 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]951号《关于准予红土创新新科技股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币36,290,133.08元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0624号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》于2018年9月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为36,300,296.63份基金份额，其中认购资金利息折合10,163.55份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,004,445.98份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券等)、衍生工具(权证、股指期货等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票、存托凭证的投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金所界定的新科技产业主题的股票不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率x80%+中证综合债指数收益率x20%。 本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于2023年3月28日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币（未完）  |