[年报]东兴蓝海财富混合 (002182): 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:东兴蓝海财富混合 : 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:东兴基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2023年03月31日 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年3月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务出具了标准无保留意见 的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 19 7.3 净资产(基金净值)变动表 ......................................................................................................... 21 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 46 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 51 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 52 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 52 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 53 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 53 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 54 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 55 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 56 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 57 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 57 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 57 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 57 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 57 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 57 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元
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2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 注:1、本基金基金合同生效日为2015年12月23日,根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内; 2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过往三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东兴基金管理有限公司(以下简称"东兴基金")成立于2020年3月,注册地北京,注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")持有东兴基金100%股份,其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司(以下简称"中国东方"),实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体,是中国东方金融服务平台的重要组成部分。 东兴基金前身为东兴证券基金业务部,先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局,积累了丰富的投资运作经验: 特色指数类产品--在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计,致力于打造特色精品指数类基金阵列; 主动管理类产品--以追求绝对收益为目标,贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路,坚持价值投资; 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
注:1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,在参与申购之前,各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后,按照价格优先的原则对交易结果进行分配;如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的,可由基金经理协商分配,协商不一致则由投资总监决定;对于银行间市场交易,应按照场外交易流程执行,由各基金经理给出询价区间,交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易,并留存询价交易记录备查。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下(日内、3日内和5日内)同向交易的价差进行了t分布假设检验,通过对检验结果进行分析,未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年A股市场整体跌幅较大,表现弱势。全年来看,沪深300指数和创业板指分别下跌-21.63%、-29.37%,全球各类资产都表现出比较大的压力,发达国家通胀持续走高,为了抑制通胀,欧美央行快速加息。在这种背景下,A股市场也面临很大的挑战,盈利和估值均承压。从2022年初开始,国内疫情因素、海外超预期的紧缩、全球地缘事件等,给市场形成了一定压力,这些压力在4、5月份开始慢慢修复,但三季度国内疫情再度面临压力,同时房地产市场持续下行、消费场景缺失,市场再度下行。 对2022年A股市场机会的回顾:1)行业角度:除了二季度由于欧洲能源价格高企和国内刺激新能源汽车消费,围绕新能源的持续性机会以外,其他板块轮动很快,波动剧烈。市场阶段性领涨的板块,超额收益大多在15%到20%,然后就会切换到下一个板块中,并且之前领涨的板块随后领跌,市场整体投资难度很大。2)市场风格角度:市场在成长和价值风格之间来回剧烈摆动,包括银行在内的低估值板块波动也是很大的,2022年是考验投资信仰的一年,坚守该坚守的。 基金在一季度重点配置了食品饮料、房地产、银行等低估值板块,跑出了一定的相对收益,二季度新能源等高景气板块大幅反弹,我们配置的力度不够,有所落后。四季度在市场整体较为悲观的时候,加仓了大消费和地产链,有所收获。全年来看,基金仓位整体波动不大,行业配置偏向低估值板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年1月1日起至2022年12月31日,本基金净值增长率为-15.74%,业绩比较基准收益率为-13.01%,低于业绩比较基准2.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观上来看,2023年的宏观环境是复苏,从宽货币走向宽信用,如果疫情的负面影响逐渐消退,产业政策逐步右拐,整个社会生产和生活逐步恢复正常,国内经济大概率是逐步复苏的,大部分行业都有一轮增长的机会。2023年内需消费逐步回暖,高端制造业和卡脖子相关产业得到政策进一步支持,国内宏观经济将有望走出底部,逐步复苏。 叠加市场估值处于底部区间,我们对A股市场2023年的表现谨慎乐观。 从行业的角度来看,相对看好复苏阶段顺周期的部分消费、地产链和医疗服务等方向,这部分的需求之前受到疫情的影响,会有回补的需求,因此会有恢复性的增长。另外像光伏、新能源汽车为代表的部分高端制造业,也会有结构性机会。新能源汽车去年的销量基数相对较高,国内的渗透率也不低了,相对其他行业的优势会减弱,光伏今年受到行业产能大幅增长的影响,供需结构可能有一定程度的恶化,但是储能、光伏新技术等细分领域的景气度依然较好,行业渗透率仍然不高,仍然是有机会的。2023年国内宏观经济处于上行周期,可能多数行业都有机会,可以适度均衡配置。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 本报告期内,本基金管理人进一步完善了公司的内控体系;对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,督促投研交易业务的合规开展;针对新出台的法律法规和监管要求,积极组织了多项法律法规和职业道德培训,不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养;全面参与新产品设计、新业务拓展工作;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况;完成各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,顺应"放松管制、加强监管"的监管形势,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况,但不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形,本基金管理人已将此情况上报中国证监会并采取适当措施。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人-东兴基金管理有限公司2022年1月1日至2022年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,东兴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,东兴基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2022年12月31日 单位:人民币元
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7.2 利润表 会计主体:东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日 单位:人民币元
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7.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日 单位:人民币元
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