[年报]财通资管行业精选混合 (008277): 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:财通资管行业精选混合 : 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告 ? ? 财通资管行业精选混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2023年03月31日 ? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? ? §1? 重要提示及目录 1.1 重要提示 第2页，共70页? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 1.2 目录 §1??重要提示及目录?........................................................................................................................................2? 1.1?重要提示?............................................................................................................................................2? 1.2?目录?....................................................................................................................................................3? §2??基金简介?....................................................................................................................................................5? 2.1?基金基本情况?....................................................................................................................................5? 2.2?基金产品说明?....................................................................................................................................5? 2.3?基金管理人和基金托管人?................................................................................................................5? 2.4?信息披露方式?....................................................................................................................................6? 2.5?其他相关资料?....................................................................................................................................6? §3??主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?....................................................................................6? 3.1?主要会计数据和财务指标?................................................................................................................6? 3.2?基金净值表现?....................................................................................................................................7? 3.3?过去三年基金的利润分配情况?........................................................................................................9? §4??管理人报告?................................................................................................................................................9? 4.1?基金管理人及基金经理情况?............................................................................................................9? 4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?..................................................................11? 4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?..............................................................................12? 4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?..............................................................12? 4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?..............................................................14? 4.6?管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?..............................................................................14? 4.7?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?..........................................................................15? 4.8?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?..............................................................................15? 4.9?报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?......................................15? §5??托管人报告?..............................................................................................................................................16? 5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?..................................................................................16? 5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?...............16?5.3?托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?..................................16? §6??审计报告?..................................................................................................................................................16? 6.1?审计报告基本信息?..........................................................................................................................16? 6.2?审计报告的基本内容?......................................................................................................................16? §7??年度财务报表?..........................................................................................................................................19? 7.1?资产负债表?......................................................................................................................................19? 7.2?利润表?..............................................................................................................................................21? 7.3?净资产（基金净值）变动表?..........................................................................................................22? 7.4?报表附注?..........................................................................................................................................25? §8?投资组合报告?...........................................................................................................................................55? 8.1?期末基金资产组合情况?..................................................................................................................55? 8.2?报告期末按行业分类的股票投资组合?..........................................................................................55? 8.3?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?......................................56? 8.4?报告期内股票投资组合的重大变动?..............................................................................................?57? 8.5?期末按债券品种分类的债券投资组合?..........................................................................................61? 8.6?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?..................................61? 8.7?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......................61?8.8?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................61?8.9?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?..................................61? 8.10?本基金投资股指期货的投资政策?................................................................................................61? 第3页，共70页? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 8.11?报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?........................................................................61? 8.12?投资组合报告附注?........................................................................................................................?62? §9??基金份额持有人信息?..............................................................................................................................?62? 9.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构?......................................................................................?62? 9.2?期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?..........................................................................63? 9.3?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?..........................................63? 9.4?期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况?............................................................................................................................................................63? §10??开放式基金份额变动?............................................................................................................................63? §11??重大事件揭示?........................................................................................................................................64? 11.1?基金份额持有人大会决议?............................................................................................................64? 11.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?............................................64? 11.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?................................................................64? 11.4?基金投资策略的改变?....................................................................................................................64? 11.5?为基金进行审计的会计师事务所情况?........................................................................................64? 11.6?管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?........................................................64? 11.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况?....................................................................................65? 11.8?其他重大事件?................................................................................................................................?67? §12??影响投资者决策的其他重要信息?........................................................................................................69? 12.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况?............................................69? 12.2?影响投资者决策的其他重要信息?................................................................................................69? §13??备查文件目录?........................................................................................................................................69? 13.1?备查文件目录?................................................................................................................................69? 13.2?存放地点?........................................................................................................................................?70? 13.3?查阅方式?........................................................................................................................................?70? 第4页，共70页? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告?
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告?
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第8页，共70页? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告?注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同于2020年4月1日生效，本基金自成立以来未进行利润分配。 §4? 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2022年12月31日，公司共管理55只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管鸿福短债债券型证券投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管第9页，共70页? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告?
财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告?
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
于洋于2022年09月30日离任2只私募资产管理计划投资经理的职务。?? 4.1.4 基金经理薪酬机制 基金经理的薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管行业精选混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管行业精选混第11页，共70页? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制、银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；2、对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理，确保公平对待所有投资组合。 事后评估及反馈表现为对各基金投资组合公平交易进行事后分析，于每季度对公司管理的不同基金投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 第12页，共70页? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年宏观大环境发生了很大变化，美联储加息、俄乌冲突、全球通胀、欧洲能源危机等外部冲突贯穿全年，全球股票市场遭到冲击；国内方面疫情反复，经济复苏与增长的进程不断被打破，A股缺乏支撑其向上突破的动能，指数全年表现较弱，市场赚钱效应较差。 分季度看，整个一季度市场都处在深度调整之中，管理人通过对国家宏观经济的大势研判，沿着"稳增长"这一主线布局了相关的基建、地产产业链公司，同时对TMT、医药板块配置比例和个股进行了一定调整，配置风格依然略偏成长，但由于市场整体跌幅较大，组合净值也有一定的回调。 二季度，4月是疫情影响最严重的时期之一，恐慌情绪蔓延之下市场继续下探，上证指数一度跌穿2900点。在此轮快速下跌中，管理人紧抓机遇，适时调整了新能源、TMT、医药、消费等板块配置情况；429政治局会议后释放了一系列积极信号，缓解了市场对于经济增长的担忧情绪，疫情缓和、复工复产等利好频发，市场开始触底反弹，组合前期布局的电力设备、医药、消费电子等板块强势上涨，为组合贡献了较为不错的收益。 7月开始，市场对前期反弹较快幅度较大的板块开始回调，叠加海内外一系列风险事件影响，整体风险偏好再次降低，中报业绩的陆续披露也使得市场扰动加剧，下行趋势明显，组合再受影响。操作层面，对于前期获利较多的医药生物板块、受7月断贷事件持续影响的地产链板块、因国际大宗商品价格回落而承压的有色金属板块以及疫情因素影响的食品饮料等板块，管理人进行了适时调整；另一方面，业绩大幅增长景气度持续向上的新能源板块和稳增长持续发力的新基建板块，在经过一段时间的明显回调后，估值水平再次回至合理区间，在盈利趋势向好及政策加码等诸多因素催化下，板块的配置价值凸显，管理人进行了增配，主要涉及电力设备、公用事业、通信、石油石化等行业板块。 进入四季度，市场经历了先抑后扬的过程。10月，地产、汽车等传统行业"金九银十"并未如期而至，略显平淡的消费需求使得市场对经济复苏的担忧情绪加剧，北上资金加速流出，脆弱的A股市场再度承压。而随着国内重要政治会议的顺利召开，防疫政策的边际改善以及地产端政策利好频出，影响国内经济发展的两大核心变量逐步被弱化，市场对经济向好的预期增强，海外11月FOMC会议释放的鸽派信号，也使得市场情绪进一步缓和，内外双重提振下A股开始向上发力，其中长期受疫情压制的食品饮料、社服等板块率先反攻，收复失地，市场主要围绕消费复苏演绎；同时受资金外流、龙头企业停产等负面情绪干扰，市场对电力设备新能源等高成长性板块也产生了分歧，受此影响组合出现较为明显的回调。这一阶段，我们减持了部分逆周期和疫情相对收益的板块，沿着国家安全、自主可控等政策确定性较强的方向布局了信创、服务器领域的优质公司；随着疫后复苏的确定性不断增强，叠加元旦、春节等节日将至，管理人适时调整组合配置，精选餐饮中基本面兑现度相对较好的次高端酒品种进行了布局。 第13页，共70页? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管行业精选混合基金份额净值为0.9839元，本报告期内，基金份额净值增长率为-30.92%，同期业绩比较基准收益率为-14.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，国内经济恢复将更多依靠内生增长（消费和地产），海外加息也进入尾声，两大因素有望从共振拖累市场转化为共振支撑市场，向上打开发展空间。短期看，市场经过过去一年的调整，已经处于相对底部区域（相对历史底部），是较佳的布局时机；中长期来看，市场对经济复苏的一致预期下，结构性机会有望进一步显现，长期受弱景气压制的大消费、有确定性政策扶持的信创、地产销售企稳前的地产链是我们主要关注的方向。这些板块长期受弱景气压制，未来随着压制因素逐步弱化，疫情影响逐渐减轻，基本面边际改善，加之政策的支持和引导，有望驱动板块进一步向上修复。管理人将继续以深度研究为基，努力践行价值投资理念，紧密跟踪宏观经济运行以及市场变化趋势，适时调整配置，优化组合结构，以期为投资者带来较好回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2022年，合规负责人和合规稽核部持续完善合规管理制度体系，有效落实合规管理要求，深化合规文化建设，进而提升合规与稽核管理工作的质量和实效，确保公司各项业务和日常经营合规、平稳运行。 （一）持续完善合规管理制度体系 公司根据法规政策的新变化、行业发展的新动态以及公司组织结构的新调整，持续加强制度体系建设，不断优化内控环节。完成了制度全面梳理与有效性评估工作，持续提升公司制度管理的有效性和精细化，进一步夯实公司合规运作和规范管理的制度基础。 （二）有效落实合规管理要求 公司对年内出台的新法规、新政策进行深入研讨，细化分解内部落实方案，将监管要求层层落实、落地，及时对照自查，将合规管理要求部署落实。 （三）深化合规文化建设 公司始终以“全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规文化理念作为业务发展的生命线，不断深化落实合规文化建设。通过合规培训、合规考试、合规传导等多样化的形式不断强调合规管理的重要性，向全体员工反复重申合规红线底线。 （四）全面有效开展日常合规管理 1、合规审查 第14页，共70页? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 依照法律法规、监管要求及公司制度规定，从法律合规角度向公司各大业务板块和职能部门提供全面支持和服务保障，持续更新完善各类法律文件模板，提高审核效率并对新业务、新产品、重大决策事项从管理程序、潜在风险和防控措施等方面提出法律合规审查意见，保障公司各项的业务合法合规开展。 2、合规咨询 在日常业务开展以及公司经营管理过程中，通过邮件、口头等方式提供合规咨询与建议服务，与公司各大业务板块和职能部门积极沟通并协调解决业务办理过程中遇到的各类难题，全程提供合规支持。 3、合规培训与合规传导 通过不同维度与多样化的形式开展合规培训，切实提升全员合规意识；多维度和多渠道进行合规传导，反复重申合规红线。 4、合规检查 按照法律法规以及监管机构的要求，开展常规和专项检查工作，并对检查中发现的薄弱点加强整改跟踪力度，强化合规管控效果，提高合规内控管理的针对性和有效性，建立合规管理长效机制。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 本基金管理人设有估值工作小组，估值工作小组成员由公司分管高管、研究及投资部门、合规稽核部、风险管理部、运营保障部等人员组成。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据及预期信用损失数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内无利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 第15页，共70页? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告?
6.2 审计报告的基本内容
财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告?
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§7? 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：财通资管行业精选混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
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7.2 利润表 会计主体：财通资管行业精选混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：财通资管行业精选混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 第22页，共70页? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告? 财通资管行业精选混合型证券投资基金2022年年度报告?
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