[年报]科创国寿 (501097): 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:科创国寿 : 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 送出日期:2023年3月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2022年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 ................................................................................................................................. §1重要提示及目录 2 ......................................................................................................................................... 1.1重要提示 2 1.2目录................................................................................................................................................. 3 ............................................................................................................................................. §2基金简介 5 ................................................................................................................................. 2.1基金基本情况 5 ................................................................................................................................. 2.2基金产品说明 5 ............................................................................................................. 2.3基金管理人和基金托管人 6 2.4信息披露方式.................................................................................................................................6 ................................................................................................................................. 2.5其他相关资料 6 ............................................................................§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 ............................................................................................................. 3.1主要会计数据和财务指标 6 ................................................................................................................................. 3.2基金净值表现 7 3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................8 ......................................................................................................................................... §4管理人报告 8 ......................................................................................................... 4.1基金管理人及基金经理情况 8 ................................................................4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 .............................................................................4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................... 10 .......................................................... 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 ..........................................................................4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11 ......................................................................4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 ..........................................................................4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................12....................................................................................................................................... §5托管人报告 12 ...............................................................................5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 .......... 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13.............................. 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13§6审计报告...........................................................................................................................................13 ....................................................................................................................... 6.1审计报告基本信息 13 ................................................................................................................... 6.2审计报告的基本内容 13 ................................................................................................................................... §7年度财务报表 15 ................................................................................................................................... 7.1资产负债表 15 7.2利润表...........................................................................................................................................16 ....................................................................................................... 7.3净资产(基金净值)变动表 18 ....................................................................................................................................... 7.4报表附注 19 ................................................................................................................................... §8投资组合报告 50 .......................................................................................8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 51 .................................. 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 518.4报告期内股票投资组合的重大变动...........................................................................................53 .......................................................................................8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 54 .............................. 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 55.................. 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 55.................. 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 558.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............................55.............................................................................................8.10本基金投资股指期货的投资政策 55 ....................................................................8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 55 ..................................................................................................................... 8.12投资组合报告附注 55 ....................................................................................................................... §9基金份额持有人信息 56 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................56 ....................................................................................................... 9.2期末上市基金前十名持有人 57 ......................................................................9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 57 ...................................... 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 57..................................................................................................................... §10开放式基金份额变动 57 §11重大事件揭示.................................................................................................................................57 ......................................................................................................... 11.1基金份额持有人大会决议 57 ........................................ 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 58............................................................11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 58 ................................................................................................................. 11.4基金投资策略的改变 58 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.....................................................................................58 .................................................... 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 58 .................................................................................11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 58 ............................................................................................................................. 11.8其他重大事件 60 ................................................................................................§12影响投资者决策的其他重要信息 60 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.........................................60 .............................................................................................12.2影响投资者决策的其他重要信息 61 ................................................................................................................................. §13备查文件目录 61 ............................................................................................................................. 13.1备查文件目录 61 ..................................................................................................................................... 13.2存放地点 61 13.3查阅方式.....................................................................................................................................61 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元
3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2020年03月26日至2022年12月31日。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较3.3过去三年基金的利润分配情况 无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准,于2013年10月29日设立,公司注册资本12.88亿元人民币,公司股东为中国人寿资产管理有限公司,其持有股份85.03%,AMPCAPITALINVESTORSLIMITED(澳大利亚安保资本投资有限公司),其持有股份14.97%。 截至2022年12月31日,公司共管理93只公募证券投资基金和部分私募资产管理计划,公司管理资产总规模为3218.34亿元,其中公募证券投资基金管理规模为2303.49亿元。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系,通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段,保证公平交易原则的实现。同时,公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年大盘全年趋势向下,沪深300下跌21.6%,一三季度下跌,二四季度上涨。 从全年节奏上看,年初到四月底,市场在局部地区疫情冲击下出现大幅下跌,悲观情绪弥漫;四月底到六月底,随着局部疫情得到有效控制,同时包括汽车等行业政策出台,悲观情绪得到有效修复,体现为明显的趋势性修复行情;三季度市场再次下跌,四季度则在地产三支箭,最终在年底防疫政策优化之后出现大幅上涨,全年指数呈现“W”型走势,大幅震荡。 从行业结构看,申万一级行业中煤炭、综合的全年涨幅在10%以上,社会服务、交通运输、美容护理和商贸零售的全年跌幅在10%以内,而电子、建筑材料、传媒、计算机、电力设备和国防军工的全年跌幅在25%以上。领涨领跌行业的分化极大并且行业分类特点鲜明,跌幅较少的行业几乎都是最典型的疫情受损行业,而领跌行业主要集中在TMT。 2022年A股下跌既有长期因素,也有短期的外部冲击。 从长期视角看,2020年全球流动性宽松背景下,全市场系统性大涨之后,A股大部分公司的估值都位于历史高位,但疫情一定程度上影响了经济发展,2020-2022年中国的GDP复合增速从2017-2019年的6.6%下滑到4.5%,2021年A股的横盘震荡无法有效消化高估值。 后疫情时代宏观流动性边际收紧,美联储开启加息进程,特别是海外通胀压力高企导致美国10年期国债收益率2022年从底部持续向上引发全球的流动性风险,压制了全球资产的估值,导致全球主要股市指数在2022年普遍大跌,对A股来说以创业板为代表的成长股受影响尤其明显。 从短期因素看,2022年初开始地缘政治事件、局部地区疫情冲击以及中概股退市危机等因素,使得2022年的黑天鹅到处飞舞,进一步压制了风险资产的价格。 多重压力之下2022年A股以大跌来反应基本面和流动性影响,消化高估值。 持中短久期、较高杠杆的策略,以固定票息提供稳定的收益增长,并在接近封闭期结束时适当降低杠杆,积极应对流动性备付。权益投资主要沿着行业景气度高,具备创新能力和成长能力选择标的。一季度在市场大幅波动中,逐步增配了医药生物部分优质半导体公司。二季度增配了汽车产业链中具有持续创新能力,与行业共同成长的标的。鉴于三季度A股市场大幅波动,本基金三季度大幅降低了股票仓位。四季度本基金增持了新能源和计算机板块的优质公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1892元;本报告期基金份额净值增长率为-11.85%,业绩比较基准收益率为-12.12%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年,中国经济进入复苏通道,整体社会活动和经济活力都将呈现恢复态势。在复苏早期,宏观货币环境整体偏友好。从上市公司角度,沪深300和创业板指的市盈率LYR都回调到10年平均值和负1倍标准差之间。疫情管控政策优化之后,中国2023年的GDP增速预计同比有明显提升,带动上市公司的EPS增速拐头向上。 2023年的不确定风险主要在海外,一个是美联储何时结束加息并且是否会在年内有降息动作,一个是国际局势的地区冲突在2023年如何演绎。这两方面不确定性并不会改变全年A股向上的方向,但如果某阶段不确定风险激化的时候会影响A股的阶段性节奏。 从结构上看,科技成长和大消费板块都有投资机会可以挖掘。 首先,考虑到科技成长板块在2022年明显领跌并且估值分位数很低,因此2023年首先存在板块性的机会。从内部结构上看,有政策支持且景气度高的泛安全和高端制造等方向因为有需求的强劲拉动,将是我们重点关注的领域。 其次,随着传统消费场景的恢复,整个接触式消费的复苏将是非常强劲的。这样的复苏尽管已经在2022年四季度通过市场上涨得到了部分反映,但考虑到线下消费场景复苏是非线性,叠加过去三年供给端出清,我们判断大消费板块还会在2023年带来内部的结构性机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,不断推进相关业务制度及流程的建立和完善,进一步完善公司内部控制制度体系;针对投资交易业务,建立了事前、事中、事后三层监控体系,保障基金投资交易合法合规;对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作,有效防范风险,规避违规行为的发生。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则,以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有基金估值委员会,估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任,委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各投资部门负责人组成,估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务,以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议,向估值委员会提出估值意见或建议,但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议,其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据,中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体:国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金报告截止日:2022年12月31日 单位:人民币元
7.2利润表 会计主体:国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2022年1月1日至2022年12月31日 单位:人民币元
会计主体:国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2022年1月1日至2022年12月31日 单位:人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
7.4.1基金基本情况 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]231号《关于准予国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册,由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型,存续期限不定。基金合同生效后的前三年为封闭运作期。在封闭运基金(LOF),存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币329,938,782.42元,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2020)验字第61090605_A02号予以验证。经向中国证监会备案,《国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2020年03月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为330,050,802.72份基金份额,其中认购资金利息折合112,020.30份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2020]279号核准,本基金1,909,816.00份基金份额于2020年8月28日在上交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至上交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。封闭运作期内本基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-100%,其中股票资产主要投资于符合科技创新主题所界定的行业;投资于科技创新主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。封闭运作期届满后本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于本基金所界定的科技创新主题相关证券不低于非现金资产的80%;每个交易日净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。封闭运作期内本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60%。封闭运作期届满后本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%。 本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于2023年3月30日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。(未完) ![]() |