[年报]国富潜力组合混合A-人民币 (450003): 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:国富潜力组合混合A-人民币 : 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2022年年度报告 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10 §4 管理人报告 .................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16 §6 审计报告 .................................................................... 16 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16 §7 年度财务报表 ................................................................ 18 7.1 资产负债表 ................................................................. 18 7.2 利润表 ..................................................................... 19 7.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 21 7.4 报表附注 ................................................................... 24 §8 投资组合报告 ................................................................ 56 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 62 8.10 投资组合报告附注 .......................................................... 63 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 64 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 64 §11 重大事件揭示 ............................................................... 65 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 65 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 65 11.8 其他重大事件 .............................................................. 68 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 70 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 71 §13 备查文件目录 ............................................................... 71 13.1 备查文件目录 .............................................................. 71 13.2 存放地点 .................................................................. 71 13.3 查阅方式 .................................................................. 71 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号《主要财务指标的计算及披露》。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和预期信用损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富潜力组合混合A类-人民币
单位：人民币元 国富潜力组合混合A类-人民币
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。目前公司注册资本2.2亿元人民币。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场具备超过75年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。 国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至2022年末，公司旗下合计管理41只公募基金产品。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制： 1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。 2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。 3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。 4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。 5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期末，公司共管理了四十一只公募基金及六只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。 报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年的股票市场总体呈现震荡下行的格局，在地缘政治，国际资本流动和全球疫情变化的诸多因素影响下，加上连续三年上涨之后的均值回归压力，投资者情绪逐步趋于悲观，市场整体流动性有所下降。作为自下而上的投资者，我们在市场的下跌中观察到更多的优质公司出现了很有吸引力的价格，而这些公司总体仍然保持了健康的发展趋势，部分公司甚至利用经济下行的环境逆势扩张，为未来的成长做好了产品、市场等各方面的储备。这些都让我们对未来的股票市场充满信心，我们仍然认为中国股票市场已经进入到一个新的阶段，优质公司的良好表现引导市场 我们在2022年总体仍然保持了均衡的组合布局，在二季度和三季度成长股的下跌中均适度增加了成长股的持仓，整体组合年度波动率有所扩大，主要是部分稳定成长类的公司今年经历了较大的估值波动。基金总体仍然保持相对较低的换手，对部分公司进行了波段操作，但总体仍保持均衡的组合配置。遵循我们合理估值的成长投资框架，我们仍然保持了稳定成长，周期成长和高成长的合理配置，未来我们将继续致力于在各个细分行业中挖掘优质的公司，争取实现合理的风险调整后回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2022年12月31日，本基金A类份额净值为1.203元，报告期内份额净值下跌16.63%，同期业绩比较基准下跌18.82%，跑赢业绩比较基准2.19%；本基金H类份额净值为1.511元，报告期内份额净值下跌16.70%，业绩比较基准下跌18.82%，跑赢业绩比较基准2.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，我们认为股票市场已经进入到相对较为有利的发展环境。中国经济将重新回到稳健的增长趋势，房地产市场的逐步恢复和基础设施建设的持续发力都为经济增长提供了较好的支持，消费恢复的节奏和力度虽然仍有待观察，但从全球其他经济体的经验看恢复的方向是非常确定的，过去三年贡献较大的出口总体仍会保持较强的韧性。而从流动性的角度看，居民资产向股票市场的逐步增加的趋势仍然非常确定，而全球资金对中国市场的严重低配和中国市场超额收益的显著性将使得外资流入再度成为今年的一个趋势性方向。从估值的角度看中国股票市场特别是低估值类公司无论从历史纵向或者与其他市场的横向比较来看都处在相对低位，投资吸引力日趋明显。总体看我们仍然对未来持乐观的看法，虽然市场的波动仍然将加大，但选择长期增长潜力大的公司将是我们的主要工作。 过去的一年对基金投资者无疑是相对失望的一年，面对复杂的国际政治经济环境和数目繁多的基金，如何选择和配置个人资产充满挑战。我们一直对未来三到五年的股票市场充满信心，主要的原因是我们能够持续地发现具备良好成长性的优质公司，中国居民的资产配置和全球资金的持续流入趋势为股票市场提供了充足的长期流动性。投资者可能更需要的是对中国市场长期增长的信心和足够的耐心，而2018年和2022年都告诉我们在市场大幅波动和复杂的社会经济环境下这样坚持的难度和挑战。我们感谢基金投资者一直以来的坚持和信任，同时建议投资者根据自身风险偏好和资金配置适度调整基金的投资周期，合理设置自身的目标收益率并据此选择适合自身的基金进行相应操作。作为基金管理人，我们衷心希望通过我们的选股能够让投资人充分分享未来中国经济的稳健成长，投资人也能够获取符合自身预期的风险调整后回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基金管理人依照规定，及时向董事会报送监察稽核报告。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
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