[年报]汇丰中小盘 (540007): 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金2022年年度报告
原标题:汇丰中小盘 : 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金2022年年度报告 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2023 年 03 月 31 日 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 16 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 17 §6 审计报告 ........................................................................................................................................................................ 17 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................ 17 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 22 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................................... 23 7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 26 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................................................ 55 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 62 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 62 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................................................................................. 62 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 62 8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 62 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 64 §10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 64 §11 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 64 11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 65 11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 65 11.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 68 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 71 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 71 §13 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 71 13.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 71 13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 72 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 72 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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过去三个月指2022年10月1日-2022年12月31日 过去六个月指2022年7月1日-2022年12月31日 过去一年指2022年1月1日－2022年12月31日 过去三年指2020年1月1日－2022年12月31日 过去五年指2018年1月1日－2022年12月31日 自基金合同生效起至今指2009年12月11日－2022年12月31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 注：1. 按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小上市公司股票。本基金权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2010年6月11日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 中证700（中小盘）指数*90% + 同业存款利率*10%。 3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。 同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证700指数成份股在报告期产生的股票红利收益。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2022年12月31日，公司共管理34只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（自2020年11月19日起，原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告
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1.任职日期为本基金管理人公告刘哲华先生担任本基金基金经理的日期，闫湜女士担任本基金基金经理助理的日期； 2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。 报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年A股市场调整幅度较大，沪深300指数下跌21.63%，中证500指数下跌20.31%。 从行业板块看，煤炭、社服、交运等行业表现居前，而电子、综合金融、计算机等行业汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 受防疫政策优化影响，让市场对于经济生产、消费等活动逐步走向常态化产生更强的预期，相关板块涨幅可观。而随着美联储加息进程的逐步推进，市场对于流动性紧张的预期也达到了顶峰，担忧情绪已经出现了边际缓解的迹象，全球权益市场的压力有望得到一定缓解。 本基金具体操作上，我们将风险控制放在首位，积极平衡短期风格偏好与长期价值，以期望构建具有较高风险收益比与竞争力的投资组合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为-18.09%，同期业绩比较基准收益率为-19.55%,本基金领先同期比较基准1.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，我们预期国内经济将会重回发展轨道。对于权益资产而言，我们认为目前市场蕴藏大量结构性机会。除了传统意义上的成长股以外，我们也将持续追踪经济相关的价值、周期板块的机会，在市场共识之外寻找更具性价比的投资机会。 另一方面，我们认为“内需”与“安全”等议题被强化，后续有望得到政策上的持续支持。除了自上而下的观察，我们也将继续自下而上寻找竞争力持续强化的优质企业，以及疫情受损有望边际改善的相关投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险； 2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。 3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。 5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。 6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。 7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审阅； 本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。 根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》： 1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。 2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中： 一、基金运营部 1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。 2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。 二、基金投资部 基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。 三、产品开发部 产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。 四、风险控制部 根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。 五、督察长 监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。 1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。 2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的证券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
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7.2 利润表 会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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