[年报]国寿安保强国智造混合 (003131): 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:国寿安保强国智造混合 : 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023年3月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 ......................................................................................................................................... 1.1重要提示 2 1.2目录................................................................................................................................................. 3 ............................................................................................................................................. §2基金简介 5 ................................................................................................................................. 2.1基金基本情况 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................5 ............................................................................................................. 2.3基金管理人和基金托管人 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................................6 ................................................................................................................................. 2.5其他相关资料 6 ............................................................................§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................6 ................................................................................................................................. 3.2基金净值表现 7 3.3其他指标.........................................................................................................................................8 ..................................................................................................... 3.4过去三年基金的利润分配情况 8 ......................................................................................................................................... §4管理人报告 8 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................8 ................................................................4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................9 .......................................................... 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 .......................................................... 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.......................................................................... 11 ......................................................................4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................... 11 ................................ 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12....................................................................................................................................... §5托管人报告 12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................................................12 .......... 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 125.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................12........................................................................................................................................... §6审计报告 12 ....................................................................................................................... 6.1审计报告基本信息 12 6.2审计报告的基本内容...................................................................................................................12 ................................................................................................................................... §7年度财务报表 14 7.1资产负债表...................................................................................................................................14 ........................................................................................................................................... 7.2利润表 16 ....................................................................................................... 7.3净资产（基金净值）变动表 17 7.4报表附注.......................................................................................................................................20 ................................................................................................................................... §8投资组合报告 54 ............................................................................................................... 8.1期末基金资产组合情况 54 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................54 .................................. 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 55...........................................................................................8.4报告期内股票投资组合的重大变动 59 .......................................................................................8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 60 .............................. 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 618.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................61.................. 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 61.............................. 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 61.............................................................................................8.10本基金投资股指期货的投资政策 61 ....................................................................8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 61 8.12投资组合报告附注.....................................................................................................................61 ....................................................................................................................... §9基金份额持有人信息 62 ...................................................................................9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 62 ......................................................................9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 62 ...................................... 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 639.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情........................................................................................................................................................... 况 63 ..................................................................................................................... §10开放式基金份额变动 63 ................................................................................................................................. §11重大事件揭示 63 ......................................................................................................... 11.1基金份额持有人大会决议 63 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................63 ............................................................11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 63 ................................................................................................................. 11.4基金投资策略的改变 63 .....................................................................................11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 63 .................................................... 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 64 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................64 ............................................................................................................................. 11.8其他重大事件 66 ................................................................................................§12影响投资者决策的其他重要信息 66 ......................................... 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 66.............................................................................................12.2影响投资者决策的其他重要信息 67 §13备查文件目录.................................................................................................................................67 ............................................................................................................................. 13.1备查文件目录 67 ..................................................................................................................................... 13.2存放地点 67 ..................................................................................................................................... 13.3查阅方式 67 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2016年09月27日至2022年12月31日。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元
4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2022年12月31日，公司共管理93只公募证券投资基金和部分私募资产管2303.49亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年，A股市场在内外不利因素综合影响下，整体呈现震荡下行。上证综指全年下跌约15.13%，深圳成指下跌约25.85%，沪深300下跌约21.63%，创业板综指下跌约26.77%。全年表现较好的行业分别为煤炭、社会服务、交通运输、银行等，表现较弱的行业分别为电子、建材、军工、传媒等。 2022年，国寿安保强国智造基金整体维持了较高的权益配置比例，行业配置较为平衡，进一步优化个股持仓结构，兑现了部分预期较为充分的个股，增配了新兴行业中具备长期竞争力且估值调整相对充分的细分领域的优质公司。基金组合的配置主要偏向制造业及其相关的上下游行业领域。在行业配置上，配置比例相对较高的有食品饮料、机械设备、电力设备、电子、基础化工、家用电器、轻工制造、有色金属、医药生物等盈利能力强或具备长期增长潜力的行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.3462元；本报告期基金份额净值增长率为-22.41%，业绩比较基准收益率为-11.98%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，我们认为，内外部宏观环境有望出现显著改善，市场或将呈现更好的表现。从海外看，主要发达经济体货币政策收紧有望边际放缓，通胀担忧可能有所缓解。从国内看，疫情防控政策的转向，消除了内需的不确定性，后期政策支持经调整，各行业板块估值回到了合理偏低的位置，基本面改善有望驱动企业价值重估。 资金层面，短期政策不确定性的消除，外资流入恢复，国内养老金政策的落地有望带来长期稳定的增量资金。我们认为，短期市场有望重新回归到震荡上行的轨道中。中期看，经济转型和资本市场改革红利带来的市场结构性机会仍是未来运行的主线，代表未来经济发展方向的优质龙头公司和各细分领域中的隐形冠军有望获得更好的超额收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
会计主体：国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1582号《关于准予国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,448,888.64元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2016)验字第61090605_A05号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年09月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为496,540,695.89份基金份额，其中认购资金利息折合91,807.25份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；本基金不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的强国智造相关证券；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。（未完）  |