[年报]汇添富沪港深新价值股票 (001685): 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2022年年度报告
原标题:汇添富沪港深新价值股票 : 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金2022年年度报告 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023年03月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2022年01月01日起至12月31日止。1.2 目录 §1重要提示及目录 .......................................................................................................................2 1.1重要提示 ...........................................................................................................................2 1.2 目录 ..................................................................................................................................3 §2基金简介 ...................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ...................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ...................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................5 2.4信息披露方式 ...................................................................................................................6 2.5其他相关资料 ...................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................6 3.2基金净值表现 ...................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况........................................................................................9 §4管理人报告 ...............................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................144.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................164.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................174.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................17 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................18 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................19 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................19§5托管人报告 .............................................................................................................................19 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................19 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................................................................................................................................................19 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................19§6审计报告 .................................................................................................................................19 6.1审计报告的基本信息 .....................................................................................................20 6.2审计报告的基本内容 .....................................................................................................20 §7年度财务报表 .........................................................................................................................21 7.1资产负债表 .....................................................................................................................21 7.2利润表 .............................................................................................................................23 7.3净资产（基金净值）变动表..........................................................................................24 7.4报表附注 .........................................................................................................................26 §8投资组合报告 .........................................................................................................................59 8.1期末基金资产组合情况 .................................................................................................59 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................60 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................618.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................62 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................65 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................658.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......658.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......658.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................658.10本基金投资股指期货的投资政策................................................................................65 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................65 8.12投资组合报告附注 .......................................................................................................65 §9基金份额持有人信息 .............................................................................................................66 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................66 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................66 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................67§10开放式基金份额变动 ...........................................................................................................67 §11重大事件揭示 .......................................................................................................................67 11.1基金份额持有人大会决议............................................................................................67 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................6711.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................6711.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................67 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................67 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................6811.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................68 11.8其他重大事件 ...............................................................................................................72 §12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................73 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 .........................7312.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................75 §13备查文件目录 .......................................................................................................................75 13.1备查文件目录 ...............................................................................................................75 13.2存放地点 .......................................................................................................................75 13.3查阅方式 .......................................................................................................................75 §2基金简介 2.1基金基本情况
2.2基金产品说明
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本《基金合同》生效之日为2016年07月27日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年均未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于2005年2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2022年，汇添富基金新成立45只公募基金，包括18只混合型基金，17只股票型基金，10只债券型基金。2022年底，公司公募基金产品总数达270只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2022年，汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略，在不断夯实自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，持续提升自有平台创新能力。从投资的生命周期各阶段出发，通过“渐进式”的创新和打磨，创造差异化的竞争优势。经过半年多的匠心打磨，推出了“指能添富”指数品牌以及对应的多项包括股债宝、指数热力地图、指数雷达等多个指数相关功能。继续深耕基于社区的大社交板块，涵盖视频、直播、资讯等各个维度，为客户架设可链接的投资及资讯服务桥梁。年内致力于基于买方视角，大力进行投顾服务转型，全方面提升客户投资的服务体验。全年自有平台精准营销体系初见成效，实现了平台活跃度的大幅提升，力争形成长期增长的良性循环。对外合作上，进一步加深与多家互联网巨头的深度战略合作，继续大力开拓新型互联网销售及服务模式，实现与平台的合作共赢。 2022年，汇添富基金持续深化落实机构客户战略，机构业务规模保持较好的增长势头。 公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。与银行及理财子公司合作深入，保险委托管理规模同业领先。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。 2022年是渠道业务模式和客户需求发生较大改变的一年，公司始终秉持“客户第一”的价值观，围绕如何提升客户“获得感”，优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具，对客户进行分类经营和分层触达，建立精准的客户画像，提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。同时搭建了一站式投研资讯服务平台，提供紧贴市场的专业投资服务，以及便捷高效的营销辅助工具，赋能渠道客户经理。全年定投、走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列客户活动，营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。 2022年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。 2022年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并继续发挥显著成效，国际业务总资产管理规模稳步进步。汇添富香港于开曼群岛设立联接基金架构下的两支子母基金，汇添富权益大中华基金（CUAM EQUITY GREATER CHINA FUND和汇添富权益大中华主基金（CUAM EQUITY GREATER CHINA MASTER FUND）。 境外资产投资业绩稳健，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础，“中港策略”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级，港币债券基金荣获晨星5星评级。客户服务方面，努力克服疫情影响，积极通过线上路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外客户的持续沟通，进一步完善个性化客户服务体系，继续引导长期资金入市。 2022年以来，汇添富以爱能改变为任，积极投身公益慈善，履行社会责任。公司积极支持上海疫情防控，支援街道、社区、医院和学校防疫工作；继续为推动中西部欠发达地区教育发展和乡村振兴而不懈努力；发挥公司专业优势，发起“基业上善”慈善资产管理研修营项目并完成第一期培训，助力国内公益基金会慈善资产保值增值和公益行业可持续发展。面对2022年上海爆发的疫情，公司在全力保护投资者利益、维护资本市场稳定的基础上，和全上海同呼吸共命运，支持一线抗疫，共同守“沪”。2022年3月至5月，公司累计捐赠款物107.77万余元，用于“上海基金业致敬白衣天使”专项基金捐赠及瑞金医院、复旦大学、上海交通大学、以及部分街道社区抗疫物资捐赠。公司积极动员公司员工参与社区防疫服务工作，共有77人参与社区防疫志愿服务工作，超过员工总数10%，服务总时长超过2000小时。在教育扶贫方面，汇添富持续开展“河流?孩子”公益助学计划：2022年1月，通过“汇爱暖冬”联合捐赠行动，为全国10所添富小学筹集并捐赠价值近400万元的暖冬物资20000余份；2022年8月，以线上形式开展第十五期“河流?孩子”2022乡村优秀青年教师培训；2022年9月，组织员工回访云南怒江州平安寨添富小学并提供支教等公益志愿服务。在乡村振兴方面，汇添富全年先后向黄浦区2022年党建助力对口支援地区乡村振兴项目、内蒙古兴和县产业帮扶和养老助老帮扶等项目、青海玛多县教育扶贫项目捐赠，助力乡村振兴。2022年12月，在中国证券投资基金业协会及中国慈善联合会的首期“基业上善”慈善资产管理研修营。汇添富基金发挥自身资产管理的专业能力，赋能公益事业的可持续发展，践行基金向善，助力共同富裕和社会进步。 2023年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。（2）在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外，公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。（3）在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。（4）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括价公允性等等。（5）在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有41次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2022年，全球股票市场跌宕起伏，港股市场尤其一波三折。一方面，海外俄乌冲紧；另一方面，国内疫情反复，地产销售大幅下滑，宏观经济弱势运行。港股受以上多重利空因素叠加影响，恒生指数在三季度末四季度初下跌到多年新低，下跌幅度和下跌时间都接近98年亚洲金融危机和08年全球金融危机时刻，投资者信心受到很大打击。在党的“二十大”成功召开之后，疫情防控政策得到不断优化，行业监管政策如平台经济、房地产等都发生了较大幅度的转变，稳经济、促增长成了首要任务，再叠加欧美通胀放缓，央行加息接近尾声，港股在最后两个月由地产板块、平台经济板块、消费板块等带动下大幅反弹，海外资金由净流出转变到净流入状态。 本基金产品在三、四季度大幅提升了港股的配置比例，并在未来将持续保持对港股的主要配置，重点在中长期竞争优势显著、业务成长确定性强、治理完善、注重股东回报的龙头优质企业上。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-20.09%。同期业绩比较基准收益率为-13.09%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，一方面，国内经济重启，投资、消费重新回到正轨，货币政策、财政政策等都将立足于稳经济、促增长，在行业监管政策上，针对平台经济,政府提出“要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”;针对房地产,相关部门出台了支持房地产市场平稳健康发展的十六条措施。无论新旧经济层面，上市公司的基本面都将得到较大幅度的改善，盈利预期都将会不断上修；另一方面，海外通胀明显回落，央行加息周期接近顶点，全球流流动性在逐步边际改善，不排除海外资金将加大力度流入到盈利预期被不断上修的中国（包括港股和A股）。 目前港股行情已经在很大程度上得到修复，是由宏观政策和投资者复苏预期的带动，下一个阶段，将逐步进入公司层面的业绩兑现带动，将由宏观转到微观，由自上而下转到自下而上，由贝塔转到阿尔法。 未来港股的市场风险主要来自国内经济复苏和上市公司业绩低于预期，海外地缘政治风险事件意外发生以及去全球流动性收紧等。 本基金将继续保持较高仓位，充分投资在港上市的优质核心稀缺性资产，行业上更偏重新经济领域里的互联网平台、品牌消费、创新医药、新能源、高端制造等，继续以消费升级、服务升级、制造业升级为主线，深度挖掘商业模式可靠、核心竞争力突出、治理机制完善、管理层诚信进取的股东友好型公司，以合理的价格买入并长期持有，为投资者创4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：1、持续提升合规法务管理 公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观，完善合规管理体系，提升专业能力，优化合规资源配置，不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识，不断夯实公司合规文化体系基础；持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制，通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引，有效把控各类业务的合规关键点，防范潜在风险，保障各项业务规范开展；深入细致开展合规审查工作，为各部门提供有效的合规咨询与法务支持，督促强化一线合规执行效果；独立开展事后合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；优化从业人员管理机制，加强管理措施，严格执行合规考核问责机制，引导全体员工不断提升合规执业意识，强化公司合规履职保障。 2、完善投资合规风险控制工作 本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。 事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。 事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。 事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。 3、加强稽核内审工作 通过开展日常风险排查，以及对重点业务开展专项稽核检查，尽早发现业务中存在的合规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对风险事件和差错事件开展稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任审查，督促人员勤勉尽责、合规展业；配合监管检查与会计师事务所审计工作，通过问题反馈、实施整通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。 本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告的基本信息
7.1资产负债表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年末”余额。 7.2利润表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
7.3净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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