[年报]博道安远6个月定开混合 (008547): 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:博道安远6个月定开混合 : 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2023年 03月 31日 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 22 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 54 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 60 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 60 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 60 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 62 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 62 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 62 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 62 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 63 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 63 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 63 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 63 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 63 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 67 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 67 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 68 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 68 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 68 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 68 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 68 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
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2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 注：图示日期为基金合同生效日至本报告期末。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博道基金管理有限公司由中国证监会证监许可[2017]822号文核准设立，于2017年6月12日成立，注册地在中国上海，注册资本金为1亿元人民币。截至报告期末，公司旗下发行并管理了23只公募基金：博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金、博道盛利6个月持有期混合型博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告
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1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力，不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益，保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 （5）公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生14次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年金融市场波动较大。国际市场来看，地缘政治冲突和全球主要央行紧缩背景下的滞胀特征显著，除美元指数、部分大宗商品和商品货币外，美元计价下的资产多数负回报。国内方面来看，地产下行和疫情扰动下，经济增长低于预期，股票资产受到利润下行和宽松受限的影响，全年表现疲弱。全年上证综指下跌15.13%，深证成指下跌25.85%，沪深300下跌21.63%。可转债市场跟随股票市场下跌，中证转债指数全年下跌10.02%。纯债市场来看，利率走势先下后上，表现好于股票和可转债资产，中债综合全价总值指数全年上涨0.50%。 回顾2022年的市场，有两条核心主线，一是地缘政治冲突和美联储紧缩，二是国内政策和经济走势。前者的变动带来了股票定价分母端预期的主要变动，而后者的变动带来了分子端预期的主要变动。2022年初在上年中央经济工作会议基调下，市场对分子端的有利能够对冲分母端的不利有较大信心。实际2022年2月地缘冲突不仅仅阶段性冲击了风险偏好和流动性，加剧了政治风险溢价，还给全球带来了较为持续的通胀压力，导致美联储更加鹰派，分母端的利空加剧。分子端层面来看，稳增长虽有所发力，表现在基建投资增速在10%以上，各地地产政策也有所放松，但经济的弹性并不明显。另外，房地产市场呈现出较为持续的疲弱状态，加之出口也随着海外经济放缓回落，整体不达预期。权益市场全年表现较弱，纯债市场利率走势前三季度跟随着经济周期下行，四季博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年一季度股票仓位处于较低位置，二季度中后期仓位增加明显，三季度仓位又有较为明显降低，四季度维持稳定，总体上与对宏观经济周期判断的节奏相吻合。全年相对看淡可转债，组合基本以配置偏债性的可转债和可交换债为主。纯债配置以利率债为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要会计数据和财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，宏观经济环境大概率将从2022年的全球紧缩加强、中国经济探底，转变为全球流动性紧缩停止以及未来可能的降息预期，而伴随着预期中的中国经济复苏，权益市场的表现值得期待。特别是，随着国内政策的调整、对房地产行业的政策力度加大，二十大开局之年宏观经济工作权重的提升，我们认为当前国内经济可能已经处于新一轮的底部回升阶段。当前的估值已经对长期风险的担忧体现的较为充分，权益市场的胜率和赔率都处于较好阶段。可转债经过估值压缩、正股调整，且对应的基础资产处于宏观经济和行业景气底部回升的阶段，预计可转债的配置价值将逐步显现。纯债经过2022年四季度的调整，已初步具备配置价值，考虑未来将根据收益率与经济增长潜力的对比以及经济周期和货币政策的变化择机加大纯债配置力度。 本基金力求在控制好净值回撤的基础上，积极为持有人争取有长期竞争力的投资收益，努力以自上而下为基础，积极做好资产配置。优先配置基本面稳健、业绩增长可持续的公司作为基本盘，根据宏观经济周期以及货币政策的趋势积极调整股票仓位。本基金长期关注可转债市场的投资机会，利用可转债的期权特征组合回撤，并保持组合净值向上的弹性。纯债方面，本基金以票息收益为基础目标，努力把握利率市场中期性的波段机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2022年度，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等有关法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。 公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。结合本报告期新法规博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 善，贯彻落实新法规及新的监管要求。公司着重关注于公司的核心增值流程，通过对流程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。 （二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制有效性。 强化事前事中合规审查，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料等，着力防范各类合规风险。在风险管理方面，夯实事前防范、事中控制和事后监督等各阶段工作，重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。 （三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 公司监察稽核部坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有效，风险管理水平不断提升。 （四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。 公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司估值委员会审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 博道安远 6个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
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7.2 利润表 会计主体：博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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