[年报]国寿安保智慧生活股票 (001672): 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2022年年度报告
原标题:国寿安保智慧生活股票 : 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2022年年度报告 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023年3月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 ................................................................................................................................. §1重要提示及目录 2 ......................................................................................................................................... 1.1重要提示 2 1.2目录................................................................................................................................................. 3 ............................................................................................................................................. §2基金简介 5 ................................................................................................................................. 2.1基金基本情况 5 ................................................................................................................................. 2.2基金产品说明 5 ............................................................................................................. 2.3基金管理人和基金托管人 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................................6 ................................................................................................................................. 2.5其他相关资料 6 ............................................................................§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 ............................................................................................................. 3.1主要会计数据和财务指标 6 ................................................................................................................................. 3.2基金净值表现 6 3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................8 ......................................................................................................................................... §4管理人报告 8 ......................................................................................................... 4.1基金管理人及基金经理情况 8 ................................................................4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 .............................................................................4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................... 10 .......................................................... 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 ..........................................................................4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 11 ......................................................................4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 ..........................................................................4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12....................................................................................................................................... §5托管人报告 12 ...............................................................................5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 .......... 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12.............................. 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12§6审计报告...........................................................................................................................................12 ....................................................................................................................... 6.1审计报告基本信息 12 ................................................................................................................... 6.2审计报告的基本内容 12 ................................................................................................................................... §7年度财务报表 14 ................................................................................................................................... 7.1资产负债表 14 7.2利润表...........................................................................................................................................16 ....................................................................................................... 7.3净资产（基金净值）变动表 17 ....................................................................................................................................... 7.4报表附注 19 ................................................................................................................................... §8投资组合报告 51 .......................................................................................8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 51 .................................. 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 528.4报告期内股票投资组合的重大变动...........................................................................................54 .......................................................................................8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 56 .............................. 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 56.................. 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 56.................. 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 568.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............................56.............................................................................................8.10本基金投资股指期货的投资政策 57 ....................................................................8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 57 ..................................................................................................................... 8.12投资组合报告附注 57 ....................................................................................................................... §9基金份额持有人信息 58 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................58 ......................................................................9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 58 ...................................... 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 58..................................................................................................................... §10开放式基金份额变动 58 ................................................................................................................................. §11重大事件揭示 58 11.1基金份额持有人大会决议.........................................................................................................58 ........................................ 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 59............................................................11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 59 ................................................................................................................. 11.4基金投资策略的改变 59 .....................................................................................11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 59 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................... 59 .................................................................................11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 59 ............................................................................................................................. 11.8其他重大事件 61 ................................................................................................§12影响投资者决策的其他重要信息 61 ......................................... 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 6112.2影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................62 ................................................................................................................................. §13备查文件目录 62 ............................................................................................................................. 13.1备查文件目录 62 ..................................................................................................................................... 13.2存放地点 62 ..................................................................................................................................... 13.3查阅方式 62 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年09月01日至2022年12月31日。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元
4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2022年12月31日，公司共管理93只公募证券投资基金和部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为3218.34亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2303.49亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年，从国内情况来看，新冠疫情呈现多点爆发的态势，严格的防疫措施对经济产生了较大影响，随着防疫政策的不断优化，生产和生活逐步恢复正常。国内生产总值达到121万亿元，同比增长3.0%，居民消费价格指数同比增长2.0%。从国外情况来看，美联储大幅加息，全年加息幅度达到450个基点，对非美经济体的货币和金融产生了直接冲击。此外，俄乌战争爆发一方面引起了地缘政治的剧烈动荡，另一方面也对全球的供应链以及大宗商品与粮食价格产生了直接影响。 在多重不利因素的冲击之下，国内A股市场剧烈震荡，上证指数跌幅达到15.13%，沪深300指数跌幅达到21.63%，创业板指数跌幅达到29.37%；在申万31个一级行业指数中，仅有煤炭和综合两个行业指数实现了正增长。 报告期内，在市场剧烈波动的过程中，国寿安保智慧生活基金整体维持了偏中性的权益仓位水平，围绕科技制造和新消费两大方向进行配置，全年的行业配置以电新、电子、机械、汽车零配件、化工等行业为主。阶段性的持有地产、建材、家居、银行等低估值板块，部分达到了通过行业分散以对冲组合回撤风险的目的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.469元；本报告期基金份额净值增长率为-20.94%，业绩比较基准收益率为-17.37%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，我们整体上对国内A股市场持谨慎乐观的看法。从海外的情况来看，美联储的加息进程已经进入尾声，美元指数渐趋弱势，非美经济体面临的经济和金融的压力得以缓解。俄乌战争及其对地缘政治的影响逐渐趋于中长期化，对资本市场的影响已经弱化。 从国内的情况来看，疫情之后国门重启，生产和生活秩序迅速恢复，产业链和供应链逐步修复，经济自身的修复动能会逐步释放。经济工作成为当前工作的重心，决策层出台了一系列推动经济增长的有力措施。整体上判断，企业盈利有望持续改善，确提出，“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展“，这也是推动中国式现代化的必由之路。经由过去多年的产业调整，新产业、新经济的动能不断得以释放，与之相关的大量优秀企业实现了资本化。围绕科技创新和科技自立自强，与推动高质量发展相关的产业和行业，仍然是中长期的投资主线。 展望2023年，经过了上一年的大幅调整，国内A股市场将迎来修复性上涨。对于我们而言，一方面会坚持将优质成长股作为组合的重点配置方向，另一方面也会顺应经济复苏和消费复苏的逻辑，阶段性的配置相关的行业和板块。对于优质成长股的战略性配置方向而言，我们会更加深入研究符合专精特新特质的细分行业龙头，不断优化组合的现有持仓。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2022年12月28日登记权益并除息，于2022年12月29日每份份额发放0.349元红利。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
会计主体：国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
7.4.1基金基本情况 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1469号《关于准予国寿安保智慧生活股票型证券投资基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币684,046,663.52元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2015)验字第61090605_A06号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保生效日的基金份额总额为684,083,729.31份基金份额，其中认购资金利息折合37,065.79份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票投资比例不低于基金资产的 80%，其中，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将不低于 80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的智慧生活相关股票。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于2023年3月30日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明（未完）  |