[年报]东方红鼎元3个月定开混合 (010059): 东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年年度报告

时间:2023年03月31日 18:34:21 中财网

原标题:东方红鼎元3个月定开混合 : 东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年年度报告



东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式
证券投资基金
2022年年度报告

2022年12月31日










基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2023年3月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2022年01月01日起至12月31日。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 审计报告 .................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................ 17 7.1 资产负债表 ................................................................. 17 7.2 利润表 ..................................................................... 19 7.3 净资产(基金净值)变动表 ................................................... 20 7.4 报表附注 ................................................................... 23 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 55 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 59 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 59 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 59 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 60 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................. 61 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 61 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 61 §11 重大事件揭示 ............................................................... 61 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 62 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 63 11.8 其他重大事件 .............................................................. 64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 65 §13 备查文件目录 ............................................................... 65 13.1 备查文件目录 .............................................................. 65 13.2 存放地点 .................................................................. 65 13.3 查阅方式 .................................................................. 65
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称东方红鼎元3个月定开混合
基金主代码010059
基金运作方式契约型,定期开放式,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
基金合同生效日2020年9月21日
基金管理人上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2,967,866,874.49份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明

投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管 理,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略在封闭期内,本基金对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进 行预测,通过定性和定量指标的分析,在目标收益条件下,追求风 险最小化,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 基 于本基金每3个月开放一次、除开放期外封闭运作的特点,基金管 理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变现 能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。
业绩比较基准沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金 与货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 上海东方证券资产管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公 司
信息披露 负责人姓名周陶朱萍
 联系电话021-53950806021-61618888
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400920080895528 
传真021-63326381021-63602540 
注册地址上海市黄浦区中山南路109号7 层-11层上海市中山东一路12号 
办公地址上海市黄浦区外马路108号供销 大厦7层-11层上海市北京东路689号 
邮政编码200010200001 
法定代表人杨斌郑杨 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.df ham.com
基金年度报告备置地点上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座 普华永道中心11楼
注册登记机构上海东方证券资产管理有限公 司上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期 间数据和 指标2022年2021年2020年9月21日(基金合同 生效日)-2020年12月31日
本期已实 现收益-340,574,854.89147,732,734.3230,569,954.02
本期利润-499,797,979.55-50,620,995.55265,513,278.59
加权平均 基金份额 本期利润-0.1807-0.02580.2502
本期加权 平均净值 利润率-17.97%-2.10%23.15%
本期基金 份额净值 增长率-16.55%-2.47%21.10%
3.1.2 期 末数据和 指标2022年末2021年末2020年末
期末可供 分配利润-42,786,571.00255,104,412.1450,042,299.99
期末可供 分配基金 份额利润-0.01440.11060.0266
期末基金 资产净值2,925,080,303.492,724,883,283.042,275,508,278.59
期末基金 份额净值0.98561.18111.2110
3.1.3 累 计期末指 标2022年末2021年末2020年末
基金份额 累计净值-1.44%18.11%21.10%
增长率   
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去三个月4.21%1.20%1.63%1.16%2.58%0.04%
过去六个月-6.68%1.04%-12.32%1.00%5.64%0.04%
过去一年-16.55%1.26%-19.53%1.15%2.98%0.11%
自基金合同生效起 至今-1.44%1.44%-16.24%1.08%14.80%0.36%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,t日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt=90%*[t日沪深300指数/(t-1日沪深300指数)-1]+10%*(t同期银行活期存款利率(税后)/365)
期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT=[∏(1+benchmarkt)]-1,其中t=1,2,3,...T,T表示时间截至日; ∏(1+benchmarkt)表示(1+benchmarkt)的数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金合同生效日期为2020年9月21日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金自基金合同生效以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月,公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。

截至2022年12月31日,本基金管理人共管理东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红ESG可持续投资混合型证券投资基金、东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红短债债券型证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金共计87只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
张锋上海东方 证券资产 管理有限 公司总经2020 年 9 月21日-23年上海东方证券资产管理有限公司总经理, 2020年09月至今任东方红鼎元3个月定 期开放混合型发起式证券投资基金基金经 理、2021年03月至今任 东方红启程三年
    持有期混合型证券投资基金基金经理、 2021 年 04 月至今任东方红启恒三年持有 期混合型证券投资基金基金经理。复旦大 学经济学硕士。曾任上海财政证券公司研 究员,兴业证券股份有限公司研究员,上 海融昌资产管理有限公司研究员,信诚基 金管理有限公司股票投资副总监、基金经 理,上海东方证券资产管理有限公司基金 投资部总监、私募权益投资部总经理、公 募集合权益投资部总经理、执行董事、董 事总经理、副总经理。具备证券投资基金 从业资格。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量(只)资产净值(元)任职时间
张锋公募基金315,312,103,439.312020年9月21日
 私募资产管理 计划61,018,151,895.812017年12月8日
 其他组合---
 合计916,330,255,335.12-
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费、产品业绩表现无直接挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规关于公平交易的规定,公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披送,并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配,风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析,校验公平交易执行情况。对于同向交易,风险管理部侧重于对公司管理的不同产品(包含了公募产品、私募产品)的整体收益率差异、投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录,在不同时间窗下(如日内、3 日内、5日内)的同向交易价差按两两组合进行显著性检验,并根据显著性检验结果,对符合异常交易筛选条件并超过规定阈值的交易记录,通过逐笔检查或抽样分析的方法,分析相应交易行为的公平性。对于反向交易,原则上禁止组合间的日内反向交易,完全按照有关指数构成比例进行投资的投资组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的,需由投资经理提供投资依据,经投资决策委员会审慎审批后留档备查。报告期内未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 为防范兼任行为潜在利益冲突,管理人针对同一基金经理管理的多个投资组合投资交易行为加强管理、监控和分析,防范不公平交易,主要包括:加强投资指令管理,投资指令下达原则上应“同时同价”;加强对交易行为管理,原则上兼任组合间不得进行同日反向交易(完全按照有关指数的构成比例进行投资的产品等特定情形除外);加强交易监测和分析,交易价差监控分析最长时间窗延长至10个交易日以上,并结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析;加强事后报告机制,重点关注兼任投资经理管理的不同公私募组合间收益率差别是否较大等情况。本报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年全年经济增长受到海内外多重因素的影响,A股市场于4月份和10月份见到两个阶段性低点,整体全年处于震荡状态,上证指数全年下跌约15%。港股市场于10月份见到阶段性低点,整体全年呈“V”型走势,恒生指数全年下跌约15%。

国内方面,上市公司的基本面在2季度明显受到影响,5-6月份,经济的复苏预期显著抬升。

7-8月份这种复苏的势头重新转弱。企业整体盈利状况较弱。但到10月份之后,伴随政府出台了一系列针对稳经济、稳就业、促内需的宏观政策和行业政策,产业和市场的信心得到了有效的修复。

海外方面,供给端,上半年俄乌冲突和美联储的加息动作对国际大宗商品造成了两大冲击,通胀预期显著提升,原材料敏感的企业的利润端均受到压力,如养殖、制造业等行业受到的成本冲击都非常明显。美元阶段性强势和较高的美债利率对整体A股、港股市场的估值中枢造成了压力。

2022年全年来看,宏观环境复杂度较高,市场整体偏弱。全年来看,只有煤炭等少数板块取得了正收益,医药、消费、新能源、电子等多数行业均表现较弱。

本产品坚持自下而上与自上而下相结合,主要投资于各行业的优质龙头公司,将主要仓位配置在消费、信创、高端制造、化工和资源品上,并对金融和新能源板块进行了一些波段操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.9856元,份额累计净值为0.9856元;本报告期基金份额净值增长率为-16.55%,同期业绩比较基准收益率为-19.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
海外方面,2022年四季度开始,欧美国家的通胀趋势出现了一定的放缓,美联储的加息幅度亦逐步缩窄,对于2023年欧美需求衰退的预期逐步走强。预计需求主要来源于海外的出口企业,这些企业会受到一定的压力。同时大宗商品价格从高位开始走低,美元逐步走弱,有利于依赖海外原材料的企业成本压力的降低。同时2023年需关注美联储是否有关于经济刺激的表态。

国内方面,四季度宏观经济虽有波折但整体稳健,CPI上行温和,PPI处于低位。增长逐步回暖。在政府出台了一系列的政策后,市场对于“稳增长”的信心逐步恢复。预计2023年整体国内宏观经济稳中向好,逐步恢复。

相应地,A股、港股在2022年四季度的调整之后都有较明显的上涨,其中地产、互联网、消费等有较为亮眼的表现。

从长期视角看,实体经济的结构性发展仍在继续:科技制造产业和能源转型的投入仍在持续,意味着国产替代和能源安全两大方向仍然是经济的热点。硬科技产业和能源产业链条较长,在发展过程中,部分环节容易出现供需错配和“卡脖子”现象,对于产业利润会造成显著影响,带来较多的投资机会。内需方面,2023年政府对于振兴内需着重强调,同时高端消费和部分新兴消费仍然保持韧性。在居民消费信心和家庭金融情况向好的状态下,预计仍然能保持较好的增长。

总而言之,我们反复强调从长期视角出发寻找与估值匹配的结构性机会。2023年经济促进政策陆续出台,经济周期逐步向好,预计企业盈利和市场风险偏好亦将逐步回升。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司日常监察稽核工作主要由合规稽核部和风险管理部根据职责分工开展,2022年开展了如下主要工作:
在合规管理履职方面:(1)切实履行日常合规管理职责,包括合规审查、合规宣导、合规培训、合规报告、合规咨询、合规检查/稽核、监管沟通与配合;(2)持续加强员工执业行为管理,包括持续督促和指导员工及时完成投资申报工作,进一步完善即时通讯工具管控、加强合规监测工作,建立员工手机下单行为合规检查机制,对董事、监事及员工投资行为管理进一步梳理;(3)切实履行反洗钱管理职责;(4)稳步跟进各类法律事务;(5)深入开展合规专题研究;(6)资管新规整改后相关事项持续跟进处理。

在风险管理履职方面:(1)切实履行日常风险管理职责,做到事前、事中、事后风险管理,按时完成内外部各类定期风控报告及数据报送,并对公司风控指标进行持续监测;(2)不断完善风险管理规则体系,牵头制定或修订各项制度及方案,展开专项梳理,确保业务流程合规和操作风险可控;(3)持之以恒加强风控系统建设。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性,对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致(中国证监会规定的特殊品种除外)。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值,本基金管理人决定。运营部是估值委员会的日常办事机构,负责关注相关投资品种的动态,确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种,并提交估值委员会审议。运营部的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对东方红鼎元 3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由上海东方证券资产管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2023)第21436号
6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金全体
 基金份额持有人
审计意见(一)我们审计的内容 我们审计了东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投 资基金(以下简称“东方红鼎元3个月定开混合基金”)的财 务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度 的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了东方红鼎元3个月定开混合基金 2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和 净资产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东方红鼎元 3个月定开混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项-
其他事项-
其他信息-
管理层和治理层对财务报表的责 任东方红鼎元3个月定开混合基金的基金管理人上海东方证券 资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估东方红鼎元 3 个月定开混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关 的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管 理层计划清算东方红鼎元3个月定开混合基金、终止运营或 别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督东方红鼎元3个月定开混合基金 的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责 任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认

 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东方红鼎 元3个月定开混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东方红 鼎元3个月定开混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名张振波叶尔甸
会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 
审计报告日期2023年3月28日 
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日:2022年12月31日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
资 产:   
银行存款7.4.7.1292,572,332.04277,128,786.52
结算备付金 2,383,946.104,212,603.17
存出保证金 543,785.67784,506.49
交易性金融资产7.4.7.22,633,181,376.612,444,293,828.74
其中:股票投资 2,633,181,376.612,444,293,828.74
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款 -2,644,893.03
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.8-28,173.37
资产总计 2,928,681,440.422,729,092,791.32
负债和净资产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2,233,617.442,116,206.05
应付托管费 124,089.89117,566.98
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.91,243,429.601,975,735.25
负债合计 3,601,136.934,209,508.28
净资产:   
实收基金7.4.7.102,967,866,874.492,307,019,532.60
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-42,786,571.00417,863,750.44
净资产合计 2,925,080,303.492,724,883,283.04
负债和净资产总计 2,928,681,440.422,729,092,791.32
注: 报告截止日2022年12月31日,基金份额净值0.9856元,基金份额总额2,967,866,874.49份。

7.2 利润表
会计主体:东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期:2022年1月1日至2022年12月31日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2022年1月1日至2022 年12月31日上年度可比期间 2021年1月1日至2021 年12月31日
一、营业总收入 -473,199,419.78-17,381,857.94
1.利息收入 1,157,067.321,493,905.65
其中:存款利息收入7.4.7.131,157,067.321,493,905.65
债券利息收入 --
资产支持证券利 息收入 --
买入返售金融资 产收入 --
证券出借利息收 入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) -315,133,362.44179,477,966.28
其中:股票投资收益7.4.7.14-352,461,287.14160,642,193.87
基金投资收益 --
债券投资收益7.4.7.15--
资产支持证券投 资收益7.4.7.16--
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.1937,327,924.7018,835,772.41
以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)7.4.7.20-159,223,124.66-198,353,729.87
4.汇兑收益(损失以“-” --
号填列)   
5.其他收入(损失以“-” 号填列)7.4.7.21--
减:二、营业总支出 26,598,559.7733,239,137.61
1.管理人报酬7.4.10.2.124,975,248.0021,648,374.01
2.托管费7.4.10.2.21,387,513.831,202,687.39
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失7.4.7.22--
7.税金及附加 --
8.其他费用7.4.7.23235,797.9410,388,076.21
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -499,797,979.55-50,620,995.55
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -499,797,979.55-50,620,995.55
五、其他综合收益的税后 净额 --
六、综合收益总额 -499,797,979.55-50,620,995.55
7.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期:2022年1月1日至2022年12月31日
单位:人民币元

项目本期 2022年1月1日至2022年12月31日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期 期末净 资产(基 金净值)2,307,019,532.60-417,863,750.442,724,883,283.04
加:会计 政策变 更----
前 期差错 更正----
其 他----
二、本期 期初净2,307,019,532.60-417,863,750.442,724,883,283.04
资产(基 金净值)    
三、本期 增减变 动额(减 少以“-” 号填列)660,847,341.89--460,650,321.44200,197,020.45
(一)、 综合收 益总额---499,797,979.55-499,797,979.55
(二)、 本期基 金份额 交易产 生的基 金净值 变动数 (净值 减少以 “-”号 填列)660,847,341.89-39,147,658.11699,995,000.00
其中:1. 基金申 购款660,847,341.89-39,147,658.11699,995,000.00
2 .基金赎 回款----
(三)、 本期向 基金份 额持有 人分配 利润产 生的基 金净值 变动(净 值减少 以“-” 号填列)----
(四)、 其他综 合收益 结转留 存收益----
四、本期 期末净 资产(基 金净值)2,967,866,874.49--42,786,571.002,925,080,303.49
项目上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期 期末净 资产(基 金净值)1,878,956,116.09-396,552,162.502,275,508,278.59
加:会计 政策变 更----
前 期差错 更正----
其 他----
二、本期 期初净 资产(基 金净值)1,878,956,116.09-396,552,162.502,275,508,278.59
三、本期 增减变 动额(减 少以“-” 号填列)428,063,416.51-21,311,587.94449,375,004.45
(一)、 综合收 益总额---50,620,995.55-50,620,995.55
(二)、 本期基 金份额 交易产 生的基 金净值 变动数 (净值 减少以 “-”号 填列)428,063,416.51-71,932,583.49499,996,000.00
其中:1. 基金申 购款428,063,416.51-71,932,583.49499,996,000.00
2 .基金赎 回款----
(三)、 本期向 基金份 额持有 人分配 利润产 生的基 金净值 变动(净 值减少 以“-” 号填列)----
(四)、 其他综 合收益 结转留 存收益----
四、本期 期末净 资产(基 金净值)2,307,019,532.60-417,863,750.442,724,883,283.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1702号《关于准予东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,009,998,000.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2020年9月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,009,998,000.00份基金份额,无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的第3个月月度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期的起始之日所对应的第3个月月度对日前的倒数第一日,依此类推。本基金自封闭期结束之日的第一个工作日起(即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第3个月月度对日,包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过5个工作日。
本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金的基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产的 60%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在开放期开始前 10 个工作日、开放期内以及开放期结束后 10个工作日,基金投资不受上述比例限制。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于2023年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 (未完)
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