[年报]国新国证新锐 (001068): 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:国新国证新锐 : 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:国新国证基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年03月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月06日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示................................................................................................................................................2 1.2目录........................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况........................................................................................................................................5 ........................................................................................................................................ 2.2基金产品说明 5 2.3基金管理人和基金托管人...................................................................................................................5 2.4信息披露方式........................................................................................................................................6 2.5其他相关资料........................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................. 6 ................................................................................................................... 3.1主要会计数据和财务指标 6 3.2基金净值表现........................................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况...........................................................................................................8 §4管理人报告...............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况...............................................................................................................8 .....................................................................4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................11 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................................12 .............................................................................4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.........................................13 §5托管人报告.............................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................................13 ................ 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 135.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................................13 §6审计报告.................................................................................................................................................14 6.1审计报告基本信息.............................................................................................................................14 6.2审计报告的基本内容.........................................................................................................................14 ......................................................................................................................................... §7年度财务报表 15 7.1资产负债表..........................................................................................................................................15 7.2利润表..................................................................................................................................................17 7.3净资产（基金净值）变动表.............................................................................................................18 7.4报表附注..............................................................................................................................................19 ......................................................................................................................................... §8投资组合报告 43 8.1期末基金资产组合情况.....................................................................................................................43 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................44 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................................44 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................................45 .............................................................................................8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 52 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....................................52 ......................... 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 528.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........................528.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....................................52 8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................................................................................52 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...........................................................................53 ........................................................................................................................... 8.12投资组合报告附注 53 §9基金份额持有人信息.............................................................................................................................54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................................54 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.............................................54 9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.....................................................................................................................................................................54 §10开放式基金份额变动...........................................................................................................................54 §11重大事件揭示.......................................................................................................................................55 11.1基金份额持有人大会决议...............................................................................................................55 ............................................... 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 5511.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................55 11.4基金投资策略的改变.......................................................................................................................55 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................................55 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................................55 .......................................................................................11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 55 11.8其他重大事件....................................................................................................................................57 §12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................... 59 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况................................................59 12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................59 ....................................................................................................................................... §13备查文件目录 59 13.1备查文件目录....................................................................................................................................60 13.2存放地点............................................................................................................................................60 13.3查阅方式............................................................................................................................................60 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自成立至今未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司，以下简称“国新国证基金”）成立于2019年3月1日，是经中国证监会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理公司及全国性证券类法人机构。国新国证基金股东为国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司），持股比例100%。国新国证基金注册资本人民币2亿元。自成立以来，国新国证基金秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，积极创新产品设计开发，创设国内首只雄安主题的公募基金，引导社会资源参与雄安新区运营建设，助力创新科技和京津冀协同发展。融入国新后，国新国证基金秉承国新“国之脉、传承责任之脉，新致远、坚持创新发展”核心价值理念，积极融入国家战略和国有资本运营全局，以“服务央企、服务国家战略”为己任，通过开展央企资本市场深度研究与投资，创设央企主题等创新产品，打造“央企投资特色资管机构”，努力为投资者提供长期稳健的投资回报，共享央企改革增长的红利。 截至报告期末，国新国证基金旗下管理10只公募基金产品，为国新国证现金增利货币市场基金、国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金、国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金、国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金，国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF），国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金，国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 本报告期内，受基金赎回、市场波动及疫情防控等多方面因素影响，本基金管理人通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金占本基金管理人当年所有基金买卖证券交易佣金的比例为33.52%。该情况不影响基金份额持有人利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《国新国证基金管理有限公司公平交易管理制度》，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 本基金管理人从工作制度、工作流程和技术手段等方面来保证公平交易的实现，并通过监察稽核、事后分析和信息披露等手段来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形2次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年市场在俄乌冲突与新冠疫情的影响下一波三折，年初受国际局势与疫情爆发等原因，市场深度回调，年中疫情企稳，高景气赛道反弹，下旬受疫情再度爆发与全球流动性收紧影响，市场再度下探，年末随着疫情放开，市场再度回升。总体来说，全年市场大幅波动，大盘价值股票占优，以科创版为主的科技类赛道下行幅度较大。全年创业板指下跌29.37%，科创50指数下跌31.35%。 在投资策略与运作上，本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资的理念。本基金积极应对市场变化，在2022年初熊市苗头渐起时便采取低仓位运行模式，低配部分低估值消费股、金融股以及底部成长龙头股，整体持仓结构保持防御状态。二季度在宏观经济出现企稳迹象的背景下，本基金继续保持谨慎乐观，适度增配了部分消费和成长龙头个股。从三季度开始，根据国内外宏观环境、行业公司以及市场变化积极调整仓位和持仓结构，整体仓位和配置保持稳健，阶段性参与了计算机、医药、国防军工、电子、食品饮料和房地产等板块的投资机会。 报告期内，本基金在控制总体风险的同时，积极通过优化持股组合、调整控制仓位等方式，提高产品收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国新国证新锐基金份额净值为0.987元，本报告期内，基金份额净值增长率为-16.43%，同期业绩比较基准收益率为-9.48%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在宏观经济方面，2022年我国宏观经济主要面临三方面掣肘：第一，新冠疫情反复背景下，消费场景、经济活动受到限制；第二，海外高通胀背景下，全球市场流动性持续萎缩；第三，俄乌冲突背景下，地缘政治因素导致的诸多问题。2023年，预计上述三方面问题均将出现边际好转，第一，随着疫情防控政策的全面放开，消费场景已经逐步恢复，消费有所复苏；第二，美联储加息步伐已经有较为明显的放缓趋势；第三，俄乌冲突虽然仍未停息，但市场已经充分预期，当下不构成影响我国经济预期的边际影响因子。除此之外，去年下半年以来中央与地方政府陆续推出各项稳增长和稳地产政策，2022年中央经济工作会议亦将扩大内需作为了2023年经济工作的首要任务，政策面引导下预期持续好转。但不可否认，三年疫情对于消费者收入增长的负面影响较大，消费短期内也难有大幅持续的增长。因此预计经济弱复苏的概率较大。 对证券市场而言，我们保持相对乐观的态度。首先，经济摆脱疫情束缚后，企业盈利预计将明显改善。其次，全球市场流动性逐渐宽松，叠加当前全球相比而言A股市场向好预期较为浓重，海外资金有望持续流入，引导估值回升。最后，经历了2022年较为充分的下跌调整，当前A股估值相对便宜，有较大的上涨空间。而从市场风格上看，因经济呈现弱复苏格局，对成长股和中小盘相对更为有利。 对行业板块而言，我们较为看好数字经济概念与科创版。发展数字经济作为当前重要国家战略，在党的二十大以及2022年中央经济工作会议中都明确做出了重要指示，政策扶持力度较强，未来前景较为明朗。而科创版公司作为我国科技创新领域的优秀代表，是当前我国社会主义现代化产业体系建设发展的重要力量，同时科创板在过去两年经历了业绩增速大幅下滑，板块大幅调整，估值相对较低，当下伴随经济增速回升、产业趋势强化以及政策支持力度加大等多重因素刺激，科创板的盈利增速有望持续回升。 总体而言，2023年的市场机会将明显好于2022年，我们将继续坚持价值投资理念，坚持以产业趋势和公司基本面研究为基础，综合估值和市场表现优选个股，尽全力为持有人创造优秀的投资回报和持有体验。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人高度重视监察稽核工作，持续推进内部控制体系建设，按照法律法规、监管政策及公司章程要求，完善各项监察稽核及内部控制制度，并实施有效的合规管理、监察稽核、内控审计措施。 在合规管理方面，本基金管理人以严格遵守法律法规、监管政策及内部制度为基本要求，形成守法经营、规范运作的经营思想和理念，重视合规文化建设，并将防范合规风险作为合规管理工作的重要目标。本报告期内，本基金管理人切实落实各项合规管理职责，实现合规审查、合规检查、合规咨询、合规培训等合规管理措施常态化、规范化运作，合规管理覆盖投资、研究、交易、销售、宣传推介、信息披露等业务条线。此外，本基金管理人推进完善合规考核及问责机制，加强员工合规行为管理。本报告期内，本基金管理人有效落实各项合规管理要求，合规管理情况良好。 在监察稽核方面，本基金管理人每季度开展定期内部稽核工作，不定期开展专项稽核工作，按照稽核工作计划，对各业务条线进行监督、检查，排查业务风险隐患。本报告期内，本基金管理人监察稽核工作有序进行，对业务运作情况实现有效监督。 在内控审计方面，本基金管理人由指定部门开展内部控制检查，完善内部控制机制。此外，本基金管理人按照法律法规规定，聘任具备相应业务资格的会计师事务所对内部控制情况进行审计、评价。本报告期内，本基金管理人内控审计工作开展情况良好。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（主任委员由分管基金运营部的公司领导担任，副主任由公司主管基金运营部的部门领导担任，委员由投资、研究、风控、运营等部门负责人或业务骨干组成），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金自2020年7月16日起存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报备。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国新国证基金管理有限公司2022年1月1日至2022年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,国新国证基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，国新国证基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
会计主体：国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 丁卓 赵天智 单国巍 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金（原华融新锐灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”）于2015年1月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2015]132号文）核准，由国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2015年4月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,010,044,560.32份基金份额，其中认购资金利息折合67,004.87份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金原基金管理人为国新证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金于2019年8月20日在中国证监会变更注册（证监许可[2019]1522号文），于2019年11月13日公告基金份额持有人大会决议生效，于2020年4月27日公告变更基金管理人为国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司）。本基金管理人于2022年12月7日发布基金名称变更公告，本基金名称由华融新锐灵活配置混合型证券投资基金变更为国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的0%-95%投资于股票，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。（未完）  |