[年报]国寿安保新蓝筹混合 (007074): 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:国寿安保新蓝筹混合 : 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023年3月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年01月01日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 ......................................................................................................................................... 1.1重要提示 2 1.2目录................................................................................................................................................. 3 ............................................................................................................................................. §2基金简介 5 ................................................................................................................................. 2.1基金基本情况 5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................5 ............................................................................................................. 2.3基金管理人和基金托管人 5 2.4信息披露方式.................................................................................................................................6 ................................................................................................................................. 2.5其他相关资料 6 ............................................................................§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................6 ................................................................................................................................. 3.2基金净值表现 6 3.3其他指标.........................................................................................................................................8 ..................................................................................................... 3.4过去三年基金的利润分配情况 8 ......................................................................................................................................... §4管理人报告 8 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................8 ................................................................4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................9 .......................................................... 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 .......................................................... 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.......................................................................... 11 ......................................................................4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................... 11 ...................................... 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 12................................ 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12§5托管人报告.......................................................................................................................................12 ...............................................................................5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........12.............................. 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12........................................................................................................................................... §6审计报告 12 6.1审计报告基本信息.......................................................................................................................12 ................................................................................................................... 6.2审计报告的基本内容 12 §7年度财务报表...................................................................................................................................14 ................................................................................................................................... 7.1资产负债表 14 ........................................................................................................................................... 7.2利润表 16 7.3净资产（基金净值）变动表.......................................................................................................17 ................................................................................................................................... §8投资组合报告 50 ............................................................................................................... 8.1期末基金资产组合情况 50 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................50 .................................. 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 51...........................................................................................8.4报告期内股票投资组合的重大变动 53 .......................................................................................8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 54 .............................. 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 548.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................54.................. 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 55.............................. 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 55.............................................................................................8.10本基金投资股指期货的投资政策 55 ....................................................................8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 55 8.12投资组合报告附注.....................................................................................................................55 ....................................................................................................................... §9基金份额持有人信息 56 ...................................................................................9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 56 ......................................................................9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 56 ...................................... 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 56§10开放式基金份额变动.....................................................................................................................56 ................................................................................................................................. §11重大事件揭示 56 ......................................................................................................... 11.1基金份额持有人大会决议 56 ........................................ 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 57............................................................11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 57 11.4基金投资策略的改变.................................................................................................................57 .....................................................................................11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 57 .................................................... 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 57 .................................................................................11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 57 ............................................................................................................................. 11.8其他重大事件 59 §12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................ 59 ......................................... 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 59.............................................................................................12.2影响投资者决策的其他重要信息 60 ................................................................................................................................. §13备查文件目录 60 ............................................................................................................................. 13.1备查文件目录 60 13.2存放地点.....................................................................................................................................60 ..................................................................................................................................... 13.3查阅方式 60 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2019年05月29日至2022年12月31日。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较3.3其他指标 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况 本基金过往三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。 截至2022年12月31日，公司共管理93只公募证券投资基金和部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为3218.34亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2303.49亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，组合保持较高的股票占比，较少进行仓位择时，但在行业上有择机调整，主要配置的行业包括光伏、电子、新能源汽车、家电、计算机、军工等。组合在个股配置上适当分散，前十大持股有一定延续性，整体换手率适中。 从行业选择角度，我们通过行业比较选出景气度较高，或者预期景气度回升的行业进行重点分析，包括一些政策重点支持和“补短板”的行业。分别从短、中、长期的维度进行分析，组合均衡配置短期景气度较高的行业，战略性配置中长期维度有较好成长性的行业。 从个股选择角度，我们“优中选优”配置相应行业的龙头企业，从治理结构、经营效率、财务指标、估值等多个维度对公司进行分析，择优布局。对于一些中长期看好、具有战略性重要方向的行业，我们会适当提高估值容忍度。 总体来看，我们希望能陪伴国内具有竞争力的制造业企业成长，长期持有优质公司，为投资人带来稳定回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.2602元；本报告期基金份额净值增长率为-34.15%，业绩比较基准收益率为-15.67%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内宏观方面，随着疫情管控放开、地产融资放松、平台经济监管更加科学化，国内经济有望迎来复苏。政府多次强调高质量发展、解决“卡脖子”问题，一些“专精特新”、“国产替代”的公司将迎来更好的发展环境。此外政策多次提及“数字经济”，希望通过新技术、新要素、新业态来促进实体经济发展，“数字化”将是未来发展的重要方向。 从中观行业上看，2022年较为景气的依然是新、旧能源行业；地产及产业链负面预期触底，但基本面还未有好转；制造业因外需走弱而导致库存增加，展望并不乐观；消费行业因疫情达峰而预期开始有所好转。证券市场方面，2022年国内股市跌幅较大，尤其是顺周期的权重板块、短期景气度下降的板块以及一些前期涨幅较大的板块，也有一些板块取得正收益，如煤炭等。 展望2023年，国内疫情好转、政策提振信心，经济有望重回上升通道。A股在经历一年剧烈调整之后，也将有所企稳，优质公司投资性价比凸显。从行业上看，我们看好地产及地产产业链估值修复的机会；看好疫情后周期消费行业的投资机会；看好高端制造以及国产替代的投资机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、研究部负责人以及各投资部门负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的管理人国寿安保基金管理有限公司在国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。本基金本报告期未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
会计主体：国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1867号《关于准予国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币297,531,779.59元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2019)验字第61090605_A06号予以验证。经向中国证监会备案，《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2019年05月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为297,605,745.14份基金份额，其中认购资金利息折合73,965.55份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中不低于80%的非现金资产投资于本基金所界定的新蓝筹主题相关证券；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。 本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于2023年3月30日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。（未完）  |