[年报]国新国证新利混合 (001797): 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:国新国证新利混合 : 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:国新国证基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年03月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月06日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示................................................................................................................................................2 1.2目录........................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况........................................................................................................................................5 ........................................................................................................................................ 2.2基金产品说明 5 2.3基金管理人和基金托管人...................................................................................................................5 2.4信息披露方式........................................................................................................................................6 2.5其他相关资料........................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................. 6 ................................................................................................................... 3.1主要会计数据和财务指标 6 3.2基金净值表现........................................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况...........................................................................................................8 §4管理人报告...............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况...............................................................................................................8 .....................................................................4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................................12 .............................................................................4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.........................................13 §5托管人报告.............................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................................13 ................ 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 145.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................................14 §6审计报告.................................................................................................................................................14 6.1审计报告基本信息.............................................................................................................................14 6.2审计报告的基本内容.........................................................................................................................14 ......................................................................................................................................... §7年度财务报表 16 7.1资产负债表..........................................................................................................................................16 7.2利润表..................................................................................................................................................17 7.3净资产（基金净值）变动表.............................................................................................................18 7.4报表附注..............................................................................................................................................20 ......................................................................................................................................... §8投资组合报告 43 8.1期末基金资产组合情况.....................................................................................................................43 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................44 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................................44 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................................45 .............................................................................................8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 58 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.....................................58 ......................... 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 588.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........................588.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....................................58 8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................................................................................58 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...........................................................................59 ........................................................................................................................... 8.12投资组合报告附注 59 §9基金份额持有人信息.............................................................................................................................60 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................................60 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................60 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.............................................60 9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.....................................................................................................................................................................60 §10开放式基金份额变动...........................................................................................................................60 §11重大事件揭示.......................................................................................................................................60 11.1基金份额持有人大会决议...............................................................................................................61 ............................................... 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 6111.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................61 11.4基金投资策略的改变.......................................................................................................................61 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................................61 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................................61 .......................................................................................11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 61 11.8其他重大事件....................................................................................................................................63 §12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................... 65 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况................................................65 12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................65 ....................................................................................................................................... §13备查文件目录 66 13.1备查文件目录....................................................................................................................................66 13.2存放地点............................................................................................................................................66 13.3查阅方式............................................................................................................................................66 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自成立至今未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司，以下简称“国新国证基金”）成立于2019年3月1日，是经中国证监会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理公司及全国性证券类法人机构。国新国证基金股东为国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司），持股比例100%。国新国证基金注册资本人民币2亿元。自成立以来，国新国证基金秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，积极创新产品设计开发，创设国内首只雄安主题的公募基金，引导社会资源参与雄安新区运营建设，助力创新科技和京津冀协同发展。融入国新后，国新国证基金秉承国新“国之脉、传承责任之脉，新致远、坚持创新发展”核心价值理念，积极融入国家战略和国有资本运营全局，以“服务央企、服务国家战略”为己任，通过开展央企资本市场深度研究与投资，创设央企主题等创新产品，打造“央企投资特色资管机构”，努力为投资者提供长期稳健的投资回报，共享央企改革增长的红利。 截至报告期末，国新国证基金旗下管理10只公募基金产品，为国新国证现金增利货币市场基金、国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金、国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金、国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金，国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF），国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金，国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 本报告期内，受基金赎回、市场波动及疫情防控等多方面因素影响，本基金管理人通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金占本基金管理人当年所有基金买卖证券交易佣金的比例为33.52%。该情况不影响基金份额持有人利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《国新国证基金管理有限公司公平交易管理制度》，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 本基金管理人从工作制度、工作流程和技术手段等方面来保证公平交易的实现，并通过监察稽核、事后分析和信息披露等手段来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形2次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年第一季度，国内疫情反复，尤其是深圳、上海等重要城市超预期的疫情，令一些制造业供应链受到考验，部分消费环节承压；与此同时，国外环境也不安稳，美国加息、俄乌冲突等黑天鹅事件，都对全球贸易和资本市场造成了重大影响。在此诸多不利背景下，A股市场整体情绪是比较悲观的，指数出现了比较大的回撤，上证指数从3639点下跌至2863点。由于担忧业绩不及预期，多数成长板块先后开始深度调整，整体投资逻辑转向稳增长链条，以地产为代表的困境反转型板块以及相关周期类产业链获得资金青睐，逆势上涨。 二季度，A股经历了V型反弹。原因是在超预期的国内外利空打击后，很多个股跌到了很具性价比的位置，随着对利空的消化，以及A股以国内为主的特征愈加明显，在京沪疫情转好之后，股市开启了系统性反弹。上证指数从2863点反弹至3424点。新能源汽车相关板块和光伏相关板块大幅反弹。整车、汽车零部件、比亚迪产业链、宁德产业链、异质结等持续拉升，煤炭板块持续上涨。 三季度，市场出现较大幅度下跌，创业板指数下跌18.56%、科创50指数下跌15.04%，上证50指数下跌14.66%，沪深300下跌15.16%。具体行业而言，煤炭（中信一级行业指数，以下均同）上涨4.34%，是三季度唯一正收益的行业。此外，电力及公用事业下跌3.08%，石油石化下跌3.36%，房地产下跌5.68%，交通运输下跌6.21%，表现相对较好。 四季度，特别是年末时间点，随着疫情防控政策的全面放开，市场各主要指数均触底反弹。四季度创业板指数上涨2.53%、科创50上涨2.18%、上证50上涨0.96%、沪深300上涨1.75%，风格相对较为均衡。 在基金运作上，上半年，本基金在仓位上维持较低水平，一季度重点配置低估值、低价位、低股价的价值股，二季度适量加配了计算机软件等成长股。而对于二季度表现较好的新能源相关板块，虽然十分看好，但为避免基金净值出现大幅波动，为持有人带来较为负面的投资体验，因此适度控制了相关仓位。从三季度开始至年末，仓位逐步增加，个股选择上主要以低位成长龙头股为主，积一致预期过高且没有明显回调的高景气个股。 本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资理念。2022年，本基金根据国内外宏观环境、行业公司以及市场变化积极调整仓位和持仓结构，整体仓位和配置保持稳健，阶段性参与了计算机、国防军工、食品饮料、房地产和医药等板块的投资机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国新国证新利混合基金份额净值为0.906元，本报告期内，基金份额净值增长率为-16.19%，同期业绩比较基准收益率为-5.66%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022年是国内外经济形势错综复杂的一年。面对贯穿全年的俄乌冲突与新冠疫情反复，国内资本市场遭遇了较大冲击。海外而言，俄乌冲突爆发之后，全球能源商品价格暴涨，海外发达国家面临罕见的通胀考验，大规模加息进程陆续开启，全球市场流动性受到重创。国内而言，疫情的不断反复以及不得已而为之的隔离封控政策对国内经济复苏造成了较大阻碍，大部分企业盈利出现明显下滑。反应到A股市场上，便是历史三连阳遭到终结，全年受事件带动呈现出一波三折、不断走低的状态。至去年末，经过中央对国内疫情的充分考量，疫情管制全面放开，同时各项内需刺激政策开始陆续出台，经济回升预期不断走强。海外发达国家面临经济衰退风险，加息步伐不断放缓，全球流动性持续改善。 总体而言，在宏观经济上，我们认为弱复苏与宽流动性是全年大背景。经济复苏上，一方面海外衰退预期压制国内出口，另一方面政策刺激与市场预期改善下，内需延续修复态势。流动性上，海外加息步伐放缓，同时国内稳增长目标明确，亦需相对宽松的货币环境予以配合。 对于市场未来走势，经济弱复苏下，预计成长股表现将相对较好。板块上重点看好科创板块，从2018年贸易战始，全球范围单边主义、保护主义快速升温，2022年俄乌冲突更将逆全球化格局进一步深化。在此背景下，中国加强科技自主、维护国家安全重要性与日俱增。科创版作为定位于“服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业”，在产业分布上硬科技属性鲜明，是科技创新的领头羊，同时板块前期已经历充分调整，后期上升空间较为充足。行业上重点看好与数字经济、人工智能等概念联系密切的行业，数字经济等新兴科技行业是现代化产业的典型代表，是加快构建新发展格局的重要手段，也是2023年各地方政府稳经济的重要发力方向，相关行业板块无论从政策扶持还是业绩修复上都将获得明显改善。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人高度重视监察稽核工作，持续推进内部控制体系建设，按照法律法规、监管政策及公司章程要求，完善各项监察稽核及内部控制制度，并实施有效的合规管理、监察稽核、内控审计措施。 在合规管理方面，本基金管理人以严格遵守法律法规、监管政策及内部制度为基本要求，形成守法经营、规范运作的经营思想和理念，重视合规文化建设，并将防范合规风险作为合规管理工作的重要目标。本报告期内，本基金管理人切实落实各项合规管理职责，实现合规审查、合规检查、合规咨询、合规培训等合规管理措施常态化、规范化运作，合规管理覆盖投资、研究、交易、销售、宣传推介、信息披露等业务条线。此外，本基金管理人推进完善合规考核及问责机制，加强员工合规行为管理。本报告期内，本基金管理人有效落实各项合规管理要求，合规管理情况良好。 在监察稽核方面，本基金管理人每季度开展定期内部稽核工作，不定期开展专项稽核工作，按照稽核工作计划，对各业务条线进行监督、检查，排查业务风险隐患。本报告期内，本基金管理人监察稽核工作有序进行，对业务运作情况实现有效监督。 在内控审计方面，本基金管理人由指定部门开展内部控制检查，完善内部控制机制。此外，本基金管理人按照法律法规规定，聘任具备相应业务资格的会计师事务所对内部控制情况进行审计、评价。本报告期内，本基金管理人内控审计工作开展情况良好。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（主任委员由分管基金运营部的公司领导担任，副主任由公司主管基金运营部的部门领导担任，委员由投资、研究、风控、运营等部门负责人或业务骨干组成），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本基金自2017年9月5日起存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》相关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报备。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国新国证基金管理有限公司2022年1月1日至2022年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为,国新国证基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，国新国证基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
会计主体：国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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