[年报]证券公司 (516730): 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
原标题:证券公司 : 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指 数证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5 托管人报告 .................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6 审计报告 .................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17 §7 年度财务报表 ................................................................ 19 7.1 资产负债表 ................................................................. 19 7.2 利润表 ..................................................................... 21 7.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 22 7.4 报表附注 ................................................................... 25 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 54 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 58 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 58 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 58 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 59 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 60 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 60 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 60 §11 重大事件揭示 ............................................................... 60 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 61 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 61 11.8 其他重大事件 .............................................................. 62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 63 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 63 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 63 §13 备查文件目录 ............................................................... 63 13.1 备查文件目录 .............................................................. 63 13.2 存放地点 .................................................................. 64 13.3 查阅方式 .................................................................. 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金合同于2021年11月4日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金自成立以来未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为120,000万元人民币，股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2022年12月31日止，浦银安盛旗下共管理101只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券基金、浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前公司顺利完成上交所金桥机房搬迁，新职场大楼信息技术相关系统建设，结合合肥异地灾备中心，初步形成两地三中心的布局，进一步完善了公司信息技术基础设施系统建设，这些系统由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。近年，公司信息技术部以自主开发平台为步创建了公司自研团队。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》，并进行了多次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。 管理人用于公平交易控制方法包括： - 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离； - 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台； - 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系； - 要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”； - 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易； - 执行投资交易交易系统中的公平交易程序； - 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行，并对该分配过程进行监控； - 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估； - 对不同时间窗下（如日内、3日内、5日内、10日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。 - 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年，在美联储强烈的加息周期、突发的俄乌地缘冲突以及超预期的新冠疫情影响下，A股市场全年震荡下行。市场对政策层面阶段性存在较强的稳增长预期，但受限于客观条件，实际经济增速低于预期。在整体下行趋势中，指数层面有两次较大的反弹行情，分别从4月底到7月初、10月底到年底，是年内较好的阶段性投资机会。其中，4月底的反弹主要是疫情影响预期好转以及政策支持影响，市场从极度悲观中的修复；而10月底以来的反弹，则是市场对地产政策调整、防疫政策优化以及经济复苏预期的反应。2022年市场整体波动较大，市场分化明显，行业轮动较快，投资难度较高。报告期内，我们根据指数定期成份股调整进行了基金调仓，事前制定了详细的调仓方案，在实施过程中严控风险与跟踪偏离度，平稳完成基金持仓调整。报告期内，本基金保持较低的跟踪误差，较好地实现了基金的投资目标。本基金跟踪误差来源主要包含成分股调整、基金申赎和股票停牌等。 在投资策略方面，作为投资于中证证券公司30指数成份股的被动型投资产品，本基金采取完标指数的收益，降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深两市证券公司中30只业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的上市公司股票长期收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建紧密跟踪标的指数的投资组合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛中证证券公司30ETF基金份额净值为0.7806元，本报告期基金份额净值增长率为-25.90%；同期业绩比较基准收益率为-27.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，国内经济复苏的确定性较高，市场也存在低位反弹的投资机会。随着疫情政策的优化调整，叠加扩内需政策的支持，消费端复苏可期，实体企业对经济复苏的信心较强，预计全年GDP增速在2022年低基数的基础上有较高的抬升。对于资本市场而言，2023年A股有望震荡上行，上行高度取决于经济复苏强度、政策力度以及欧美经济体衰退的程度。此外，科技自主、能源转型以及高质量发展等方向可能存在较好的结构性投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，强化风险及合规管理，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金份额持有人的合法权益。 2022年以来，公司进一步强化合规风险底线意识，塑造良好的合规风控文化，打造“纵向到底，横向到边”的合规风控机制，促进公司持续、健康、平稳地高质量发展，充分保护投资者的利益，维护公司股东的合法权益，依照法律法规及监管部门的要求，结合公司实际业务开展情况，制定和修订了一系列制度流程体系，进一步完善了全面合规和风险管理机制。今年以来，公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制，各项控制措施切实而有效，年内未发生重大违规及重大风险事件。 在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下，合规风控审计工作紧紧围绕公司的经营目标和计划，以及公司的特点和现状，扎扎实实地开展。2022年，合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。 法律合规方面，新规落实、法律事务、合规审核、合规培训、合规检查、信息披露、反洗钱、客户投诉处理等各项工作均有序开展，公司各项合规记录良好，为公司各项业务的开展打下了坚实基础。 风险管理方面，对投资合规风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息科技经理的培训，提升前台人员风险意识，同时进一步开发并优化量化风险评估模型，前置化风险预警能力，智能化分析各项风险并向投研人员提供线上支持，努力提升风险化解及处置能力。 审计方面，按照审计计划完成了法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的重要业务领域的专项审计项目，配合会计师事务所开展了重要的外部审计工作，另外还协调公司各业务部门接受了股东方浦发银行对公司开展的后续审计工作。今后将继续秉持以风险为导向的重点业务领域专项审计，同时兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司产品估值条线分管领导、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、产品估值部负责人以及所涉及投资品种的投研部门负责人（包括但不限于权益投资部、研究部、权益专户部、固定收益投资部、固定收益专户部、信用研究部等）组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规和基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明： 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，招商银行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
2.本财务报表的实际编制期间为2022年度和2021年11月4日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体：浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
会计主体：浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1107号《关于准予浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币343,368,139.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第1066号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2021年11月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为343,380,771.00份基金份额，其中认购资金利息折合12,632.00份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，经上海证券交易所(以下简称“上交所”) 上海证券交易所自律监管决定书[2021]431号核准，本基金343,380,771.00份基金份额于2021年11月12日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册发行的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证证券公司30指数收益率。（未完）  |