[年报]宁波银行(002142):2022年年度报告
原标题:宁波银行:2022年年度报告 宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. （股票代码：002142） 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录及释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第八届董事会第二次会议审议通过了《2022年年度报告》正文及摘要。会议应出席董事10名，亲自出席董事10名。公司部分监事列席会议。 公司董事长陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，货币币种为人民币。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则对公司 2022年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本年度报告全文。公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，请参阅“第六节 管理层讨论与分析”中风险管理的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利5元（含税）。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 目 录 第一节 重要提示、目录及释义 ............................... 1 第二节 公司简介 ........................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................. 8 第四节 董事长致辞 ........................................ 11 第五节 行长致辞 .......................................... 13 第六节 管理层讨论与分析 .................................. 15 第七节 公司治理 .......................................... 52 第八节 环境和社会责任 .................................... 69 第九节 重要事项 .......................................... 70 第十节 股份变动及股东情况 ................................ 75 第十一节 优先股相关情况 .................................. 78 第十二节 财务报告 ........................................ 80 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 宁波银行、公司、本公司 指 宁波银行股份有限公司 永赢基金 指 永赢基金管理有限公司 永赢金租 指 永赢金融租赁有限公司 宁银理财 指 宁银理财有限责任公司 宁银消金 指 浙江宁银消费金融股份有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、公司信息 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 宁行优01 140001 优先股股票简称 优先股股票代码 宁行优02 140007 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称 Bank of Ningbo Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Bank of Ningbo 公司的法定代表人 陆华裕 注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 公司成立于1997年4月10日，注册地址为浙江省宁波市百丈东路868号 2002年，因总行办公迁址，注册地址变更为浙江省宁波市中山东路294号 公司注册地址历史变更情况 2010年，因总行办公迁址，注册地址变更为浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 2017年，因总行办公迁址，注册地址变更为浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 注册地址的邮政编码 315042 办公地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址的邮政编码 315042 公司网址 www.nbcb.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 电话 0574-87050028 0574-87050028 传真 0574-87050027 0574-87050027 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91330200711192037M（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况 无 历次控股股东的变更情况 无 五、其他有关资料 （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 签字会计师姓名 胡亮、顾瑛 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座 闫明庆、田文明 2021年12月15日起 至2022年12月31日止 甬兴证券有限公司 浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 樊友彪、邱丽 六、发展愿景、企业文化及投资价值 （一）发展愿景 令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行 （二）企业使命 用专业为客户创造价值 （三）企业文化 诚信敬业、合规高效、融合创新 （四）投资价值及核心竞争力 公司坚持“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，积极探索差异化的发展道路，持续积累差异化的比较优势，用专业为客户创造价值，努力将公司打造成中国银行业中一家具备核心竞争力、在细分市场客户服务上具备比较优势的优秀商业银行。 以“熟悉的市场，了解的客户”为准入原则，银行层面持续深化公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务九大利润中心建设，提升永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金的可持续发展能力，形成更加多元化的盈利布局，以更好地适应银行业下阶段科技化、市场化、专业化的发展趋势。 以“区域市场，协同发展”为发展策略，深耕经营区域，优化网点布局，根据经营区域的客户特点，持续发挥总分支行高效联动优势，发挥与子公司的高效协同优势，积极适应市场变化，及时优化业务策略，确保业务协调发展，不断增强市场竞争力。 以“支持实体，服务中小”为经营宗旨，从客户视角，持续完善产品、优化流程、提升服务，争取在各个业务触点都能为客户提供优质便捷的金融服务，积极支持实体经济发展，不断加大对中小企业转型升级的支持力度，持续提升普惠金融服务的质效。 以“控制风险就是减少成本”为风控理念，扎实落地全面风险管理指引的各项要求，不断完善全面、全员、全流程的风险管理体系，适应发展需要，持续提升风险管理的智能化、数字化水平，努力将各项风险成本降到最低，确保公司稳健可持续发展。 以“融合创新，转型升级”为发展方向，将金融科技作为银行最重要的生产力之一，每年投入大量资源，从“系统化、数字化、智能化”着手，持续提升金融科技支撑能力，推动金融科技与业务经营、风险管理等领域有机融合，提升经营管理的效率。 七、2022年度主要获奖和排名情况 （一）在英国《银行家》杂志发布的“2022全球银行1000强”榜单中，按一级资本排名，公司位列第87位。 （二）在英国《银行家》杂志发布的“2022全球银行品牌500强”排行榜中，公司位列第76位。 （三）在人民银行杭州中心支行、浙江省工商业联合会组织开展的“万家民企评银行”活动中，公司获评2021年度浙江省“民企最满意银行”。 （四）在中国上市公司协会发布的“2022上市公司董事会秘书履职评价”结果中，公司董事会秘书获得5A评级。 （五）在新浪财经主办的“2021第九届银行综合评选”活动中，公司获评“年度最佳城市商业银行”。 （六）在证券时报社主办的“第十三届中国上市公司投资者关系天马奖”、“第四届中国银行业天玑奖”评选中，公司分别获得“中国上市公司最佳投资者关系”奖、“高质量发展银行”天玑奖。 （七）在《中国经营报》“2022‘CSR竞争力’责任典型案例精选”评选中，公司获得“年度社会责任贡献企业”奖。 （八）在《21世纪经济报道》发布的“2022金贝资产管理竞争力荣誉名单”中，公司获评“2022卓越普惠金融服务银行”。 （九）在《投资时报》“金禧奖”评选中，公司获得“2022优秀银行”奖、“2022优秀零售银行”奖。 （十）在《中国基金报》第四届中国公募基金英华奖、第四届中国银行理财英华奖评选中，公司分别获得“2022年优秀基金销售银行”奖、“2022年度优秀理财银行”奖。 （十一）在财联社发布的“2022年度金融市场最具价值引领者排行榜”中，公司获得“年度最佳金融科技创新奖”。 （十二）在证券之星主办的“资本力量”2022年度评选中，公司获得“卓越私人银行”奖。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 经营业绩（人民币 百万元） 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入 57,879 52,774 9.67% 41,111 营业利润 25,392 20,478 24.00% 16,500 利润总额 25,280 20,445 23.65% 16,455 净利润 23,132 19,609 17.97% 15,136 归属于母公司股东的净利润 23,075 19,546 18.05% 15,050 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,143 19,511 18.62% 14,992 经营活动产生的现金流量净额 94,768 (44,549) 不适用 60,771 每股计（人民币 元/股） 基本每股收益 3.38 3.13 7.99% 2.43 稀释每股收益 3.38 3.13 7.99% 2.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益 3.39 3.12 8.65% 2.42 每股经营活动产生的现金流量净额 14.35 (6.75) 不适用 10.12 归属于母公司普通股股东的每股净资产 23.14 20.37 13.60% 17.26 财务比率 全面摊薄净资产收益率 14.60% 13.96% 增加0.64个百分点 13.79% 加权平均净资产收益率 15.56% 16.64% 减少1.08个百分点 14.90% 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 14.65% 13.94% 增加0.71个百分点 13.73% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.61% 16.60% 减少0.99个百分点 14.84% 注： 1.营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、其他收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入和资产处置收益。 2.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。公司2022年11月完成了优先股宁行优01、宁行优02的股息发放，股息金额合计7.57亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了优先股股息发放的影响。 本年末 规模指标（人民币 百万元） 2022年末 2021年末 2020年末 比上年末增减 总资产 2,366,097 2,015,548 17.39% 1,626,749 客户贷款及垫款本金 1,046,002 862,709 21.25% 687,715 －个人贷款及垫款本金 391,230 333,128 17.44% 261,653 －公司贷款及垫款本金 565,383 464,462 21.73% 369,881 －票据贴现 89,389 65,119 37.27% 56,181 贷款损失准备 39,616 34,783 13.89% 27,583 其中：以公允价值计量且其变动计入其 892 1,066 (16.32%) 647 他综合收益的贷款和垫款的损失准备 总负债 2,197,571 1,865,613 17.79% 1,507,756 客户存款本金 1,297,085 1,052,887 23.19% 925,174 －个人存款本金 282,833 213,894 32.23% 201,379 －公司存款本金 1,014,252 838,993 20.89% 723,795 同业拆入 109,104 81,919 33.19% 68,434 其中：归属于母公司股东的权益 167,626 149,359 12.23% 118,480 资本净额 235,407 203,522 15.67% 160,958 其中：一级资本净额 166,112 148,781 11.65% 118,073 风险加权资产净额 1,551,141 1,318,873 17.61% 1,084,870 注： 1.客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银保监会监管口径计算。 2.根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），从2015年开始，非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径，截至2022年末，客户存款总额为15,452.97亿元，比上年末增加2,793.27亿元，增长22.06%；客户贷款及垫款总额为10,784.95亿元，比上年末增加1,926.84亿元，增长21.75%。 3.根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款” 及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。 二、分季度主要财务指标 单位：（人民币）百万元 项目 2022年一季度 2022年二季度 2022年三季度 2022年四季度 营业收入 15,263 14,149 15,380 13,087 归属于母公司股东的净利润 5,720 5,548 5,923 5,884 归属于母公司股东的扣除非经常 5,726 5,553 5,947 5,917 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 151,057 (47,880) (64,690) 56,281 注：上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。 三、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）百万元 项目 2022年 2021年 2020年 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13 7 72 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 (8) (8) - 产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (67) 68 19 所得税的影响数 (4) (28) (29) 合 计 (66) 39 62 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 (68) 35 58 归属于少数股东权益的非经常性损益 2 4 4 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2008年修订）规定计算。 四、补充财务指标 监管指标 监管标准 2022年 2021年 2020年 资本充足率(%) ≥10.75 15.18 15.43 14.84 一级资本充足率(%) ≥8.75 10.71 11.28 10.88 核心一级资本充足率(%) ≥7.75 9.75 10.16 9.52 流动性比率(本外币)(%) ≥25 73.21 64.25 56.04 流动性覆盖率(%) ≥100 179.11 279.06 136.67 存贷款比例(本外币)(%) 79.79 79.75 71.85 不良贷款比率(%) ≤5 0.75 0.77 0.79 拨备覆盖率(%) ≥150 504.90 525.52 505.59 贷款拨备率(%) 3.79 4.03 4.01 正常类贷款迁徙率(%) 1.65 1.24 1.50 关注类贷款迁徙率(%) 54.95 69.05 71.94 次级类贷款迁徙率(%) 84.15 63.58 41.26 可疑类贷款迁徙率(%) 30.81 44.01 33.03 总资产收益率(%) 1.05 1.07 1.02 成本收入比(%) 37.29 36.95 37.96 资产负债率(%) 92.88 92.56 92.69 净利差(%) 2.20 2.46 2.54 净息差(%) 2.02 2.21 2.30 第四节 董事长致辞 2022年，面对复杂多变的宏观环境和内外部形势，银行业的经营承载了更多的不确定性，让我们更加切身地感受到了行业分化不断加速，市场竞争愈发激烈。遇事无难易，而勇于敢为。2022年，公司持续加强党的领导，围绕董事会制定的发展战略，坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，保持战略定力，坚定发展信心，坚持以客户为中心，持续推动各项业务商业模式迭代升级，夯实风险管理基石，公司继续实现了稳健可持续发展。 在推动银行稳健可持续发展的背后，是我们坚持对价值创造的不懈追寻。我们始终认为，“价值创造”是银行经营的第一性原理，金融只有深植实体经济发展的时代土壤，才能枝繁叶茂；银行只有躬身为客户创造价值的实践，才能向上生长。2022年，我们紧紧围绕“价值创造”这一第一性原理，坚持与实体经济和人民群众需求同频共振，创造更多价值。 以金融为民为核心，坚守价值创造的底色底座。党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，为做好新时代金融工作提供了根本遵循。面向新征程的航行海图，我们以初心为航标，深刻领悟以人民为中心的发展思想，将金融为民作为价值创造的根本底色，助力中国式现代化建设。 金融为民是金融本色，更是金融工作的价值坐标系。作为全国系统重要性银行，我们牢牢把握金融工作的政治性、人民性、专业性，始终胸怀国之大者，矢志金融报国，更加主动地服务和融入新发展格局，满足人民群众和实体经济的金融需求，服务经济社会高质量发展。2022年，我们坚持与国家战略相融，与民众需求相伴，积极贯彻落实国家战略部署，支持实体经济转型发展，发挥自身专业优势，加大对民营小微企业、制造业企业、进出口企业、居民财富管理等重点领域的支持投入力度；推动ESG建设，探索将ESG理念与银行发展战略、经营管理相融合，构建推动银行高质量发展的内生动力，为客户、员工、股东和社会创造更多价值。 以专业＋科技为两翼，坚持价值创造的长期主义。银行任何商业模式的起点就是客户，以客户为中心，与客户相伴成长，才能不断构筑银行与客户之间的强关系。我们认为，以长期主义的决心为客户创造价值，不仅是银行发展的内生需求，也是银行经营的主动选择。2022年，我们紧紧围绕“价值创造”，以客户为中心，借助“专业+科技”两翼，努力摆脱单一产品的供给，不断迈向全生命周期的综合服务，为客户创造价值的能力得到进一步提升。 专业为本，专注金融服务。依托行业领先的汇率管理服务体系，我们帮助实体企业有效应对汇率波动，规避汇率风险，在瞬息万变的市场中为客户创造价值；借助对利率趋势的专业判断和高效便捷的融资服务，我们用多产品组合、多平台联动、多维度服务，不断拓宽融资渠道，帮助客户降低融资成本；打造专业的财富管理服务体系，我们保持战略定力，继续加大资源投入，塑造专业团队，提升专业能力，在财富管理的向善之路上，助力共同富裕。 科技赋能，汇聚创新动能。我们秉承开放银行理念，不断加速金融和科技的相融相促，通过“五管二宝”综合金融服务方案，帮助客户解决需求痛点、流程堵点、管理难点，发挥金融科技组合创新的乘数效应，为客户转型发展注入新动能。将数据作为价值发现的抓手，依托大数据算力、算法规则、分层风控模型，推出多款面向不同客户的主动授信产品，实现精准触达客户、精确识别需求、精心提供服务，不断提升小微企业和广大居民的金融可得性。 以稳健经营为基石，筑牢价值创造的安全屏障。防止发生系统性风险，守住金融安全的底线。 我们坚持从总体国家安全观的高度去认识金融风险，去提升风险管理工作。2022年，我们继续秉持敬畏市场、敬畏风险的理念，坚持底线思维，增强忧患意识，按照全面风险管理的要求，坚持审慎的风险管理文化，实施矩阵式管理体系，加快推动风险管理智能化、数据化，扎实筑牢风险防控的屏障。我们坚信，管好风险就是创造价值，风险管理体系的自身确定性是应对不确定性的最有力武器，我们将继续推动银行稳健经营，守护金融资源，实现价值创造。 金融如水，助推经济发展，承载万家忧乐，善用方能利万物而不争。我们将继续致力于成为整合社会资源的耦合剂，助力实体经济发展的推进剂，让银行经营发展中的每一个数字，都能还原为鲜活的服务案例，让经营管理的每一项资源，都能创造出更多价值。 欲粟者务时，欲治者因势。当前，银行经营面临着更大的压力和挑战，没有永远躺赢的赛道，但每个赛道永远都有跑赢的胜者。不驰于空想，不骛于虚声，站在新的起点上，我们信心满怀，积极作为，牢牢把握行业发展趋势，持续升级商业模式的经营逻辑，不断提升价值创造的能力，以实际行动推动银行稳健高质量发展，为中国式现代化建设贡献更多力量！ 董事长：陆华裕 第五节 行长致辞 时间记录前行的脚步，岁月镌刻奋斗的历程。2022年，公司在董事会的领导下，坚持稳中求进的工作基调，牢牢把握经营和管理的核心，围绕“科技+专业”的赋能体系，用专业为客户创造价值，高质量服务实体经济。报告期末，公司总资产23,660.97亿元，较上年末增长17.39%；各项存款12,970.85亿元，较上年末增长23.19%；各项贷款10,460.02亿元，较上年末增长21.25%；实现营业收入578.79亿元，同比增长9.67%，实现归属于母公司股东的净利润230.75亿元，同比增长18.05%。回顾公司2022年的经营管理工作，主要呈现四方面特点： 服务实体经济，提质增效展现新作为。2022年，公司牢记服务实体经济的使命，认真贯彻落实各级政府和金融监管部门的决策部署，牢牢把握服务实体经济政策的“时度效”，坚持以客户需求为中心，积极践行普惠金融，主动为客户提供快捷、高效的综合金融服务。供给方面，公司持续加大信贷投放力度、积极调整信贷结构，聚焦服务国家战略和重点领域，特别是民营、制造业、进出口企业。质效方面，公司紧紧围绕客户需求，不断优化国金票投、管家系列、智慧+系列产品矩阵，降低客户融资成本，提升服务精准度，提高实体经济服务水平。 升级商业模式，综合经营构筑护城河。面对日益激烈的市场竞争和不断加速的行业分化，公司坚持经营主线，把握市场机会，积极探索综合化经营模式，提前实现“双二目标，百强银行”愿景。2022年，公司围绕客户经营全生命周期，借助金融科技，持续深化建设多元利润中心，满足客户日益增长的高质量金融服务需求。报告期内，公司着力推动各业态融合，增强前中后台协同、业务联动协同，打通项目、产品、销售三端，建立健全多层次产品市场对接体系，赋能企业全生命周期成长。各利润中心紧抓数字化改革重大机遇，依托互联网经营平台，为客户提供全方位的金融服务，实现数据、场景和客群本体孵化，持续升级专业经营体系。 夯实风险基石，稳健经营可持续发展。2022年，公司继续秉持敬畏市场、敬畏风险的理念，坚守审慎经营的风险管理文化，不断提升全面风险管理能力，推动业务发展和风险管控的协调统一，继续保持良好的资产质量，为全行稳健经营保驾护航。授信审批上，借助数字化模型，强化授信政策传导和执行，准确牵引前台业务。风险预警上，借助风控模型体系，形成全流程风控支撑，及时预警和处置风险。公司依托金融科技支撑，持续强化风险管理数智化水平，构筑和完善全方位、全流程、全覆盖的风险管理体系，确保守住银行经营的风险底线。 建设数字生态，金融科技锻造竞争力。随着金融科技的深化发展，客户的金融服务需求不断改变，银行的服务模式和思维模式将不断调整，深入客户生活的每个环节，基于数字化和生态化的模式不断发展。2022年，公司继续将金融科技作为重要生产力，推动金融科技实现数字化体系式、展业模式、管理模式优化升级，坚持强化金融科技治理、提升数据分析支撑、夯实金融数字化应用，为客户提供响应快、体验好、服务强的数字化综合金融服务平台。 新格局孕育新机遇，新阶段凝聚新力量。面对宝贵机遇，我们牢牢抓住，面对重重挑战，我们迎难而进。2023年，公司将以识变、应变、求变之姿，继续秉承以客户为中心的理念，坚持“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，提升专业化、数字化、平台化经营能力，坚持做难而正确的事，全力服务好实体经济，为广大投资者、客户和社会创造更多价值。 行长：庄灵君 第六节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，面对世界变局加快演变、国内经济下行等多重不确定性，面对科技化、市场化、专业化的发展趋势，公司在董事会的领导下，始终秉持开放之心、敬畏之情，按照“专注主业、服务实体”的要求，聚焦细分市场和细分客群，坚持服务实体经济，用专业为客户创造价值，各项业务稳健发展，经营品质持续提升。 公司为全国系统重要性银行，在英国《银行家》杂志发布的“2022全球银行1000强”榜单中，公司排名第87位，为全球百强银行。 二、报告期内从事的主营业务 公司经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 三、核心竞争力分析 公司在董事会的领导下，坚定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，深耕优质经营区域，从客户需求出发，持续升级商业模式，聚焦大零售和轻资本业务的拓展，努力构筑发展护城河，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面： 第一，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在公司本体有公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务9个利润中心；子公司方面，永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金4个利润中心，各利润中心协同推进，发展良好。公司盈利构成中，大零售及轻资本业务的盈利占比不断提升，非息收入占比较高，公司可持续发展能力不断增强。 第二，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“控制风险就是减少成本”的风控理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系。 在坚持统一的授信政策、独立的授信审批基础上，进一步完善风险预警、贷后回访、行业研究、产业链研究等工作机制，加快风险管理的数字化、智能化转型，持续提升管控措施的有效性，较好地应对经济周期与产业结构调整。公司不良率始终在行业中处于较低水平，确保公司能够专业专注于业务拓展和金融服务，为银行可持续发展打下坚实基础。 第三，金融科技融合创新，助力商业模式变革。面对科技化浪潮，公司聚焦智慧银行的金融科技发展愿景，发挥开放银行金融服务方案的优势，持续加大投入，建立了“十中心”的金融科技组织架构和“三位一体”的研发中心体系，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式迭代升级，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。 第四，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。公司不断强化专业队伍建设，依托宁波银行知识库、知识图谱、员工带教、全员访客等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对激烈竞争、保障可持续发展奠定扎实基础。 下阶段，公司将围绕战略目标，从四个方面着手，持续提升整体的核心竞争力： 一是持续深化多元的利润中心建设。在强化既有利润中心差异化竞争优势的基础上，积极探索和培育更多盈利增长点。同时持续推动各利润中心商业模式转型升级，积极探索综合化经营模式，建立多元化的盈利渠道，提升综合化的金融服务能力。 二是不断提升全面风险管理能力。持续完善全流程的风险管理体系，将风险关口前移，努力将风险成本降到最低；实施授信业务名单制引领，结合产业链研究，精准定位目标客户群，提升风险管理的数字化和智能化水平，推动公司稳健可持续发展。 三是加快金融科技赋能经营管理。发挥金融科技的比较优势，继续推进IT基础设施和科技系统建设，通过技术、服务和产品创新，推动科技和业务紧密融合，提升支撑保障能力，更好地赢得客户、服务客户、经营客户，为银行商业模式升级提供支撑。 四是持续完善人力资源管理。实施多层次和体系化的人才引进、提升培养和分层选拔机制，推进宁波银行学习发展中心、知识库、知识图谱、“标准化、模板化、体系化”体系建设，打造一支适应银行业发展的专业队伍，为可持续发展提供人力保障。 四、总体情况概述 面对内外部经营形势的变化，公司在董事会的领导下，坚守主业，稳步实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，坚持在服务实体经济的过程中用专业为客户创造价值，持续积累差异化的比较优势，推动银行核心竞争力持续提升。 （一）深化主线稳健前行，经营品质持续升级 2022年，公司围绕“专注主业，服务实体”的经营理念，积极践行普惠金融，不断加大对中小企业转型升级的支持力度，发挥金融服务实体价值。公司致力于基础客群的持续拓展、核心客户的深度经营和重点客群的专业服务，金融服务覆盖面持续扩大。截至 2022年末，公司资产总额23,660.97亿元，比年初增长17.39%；各项存款12,970.85亿元，比年初增长23.19%；各项贷款10,460.02亿元，比年初增长21.25%。 （二）商业模式转型优化，发展韧性日益增强 2022年，公司各利润中心持续完善“专业+科技”赋能体系，围绕客户全生命周期的经营逻辑，积极探索开放、创新、共赢的客户经营模式，满足多元的金融需求，推动各业务板块商业模式升级，发展动能韧性加固，盈利结构持续优化。2022年，公司实现营业收入578.79亿元，同比增长9.67%；实现归属于母公司股东的净利润230.75亿元，同比增长18.05%；实现非利息收入203.58亿元，在营业收入中占比为35.17%，其中手续费及佣金净收入74.66亿元，在营业收入中占比为12.90%。 （三）资产质量持续向好，风险管控筑牢基础 2022年，面对宏观经济周期波动、行业竞争加剧等外部形势变化，公司秉承敬畏市场、敬畏风险的理念，坚持风险垂直化管理，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系，资产质量平稳向好。截至2022年末，公司不良贷款余额78.46亿元，不良贷款率0.75%，较上年末下降0.02个百分点，继续保持行业较低水平。逾期90天以上的贷款余额53.21亿元，占比0.51%，较上年末下降0.03个百分点，拨备覆盖率504.90%，良好的资产质量和坚实的风险抵御能力为公司高质量服务实体经济提供了保障。 （四）数字生态加速构筑，经营效率稳步提升 2022年，公司坚持融合创新，纵深推进数字化经营，积极构建开放银行新生态，推动公司在营销、风控、运营和管理四个方面的效能升级，各业务板块转型步伐加快，整体经营提质增效，资本充足、资本回报等综合性指标继续保持在行业较好水平。截至 2022年末，公司资本充足率为15.18%，一级资本充足率为10.71%，核心一级资本充足率为9.75%；公司加权平均净资产收益率为15.56%，总资产收益率为1.05%。 五、财务报表分析 （一）利润表项目分析 2022年，公司实现营业收入578.79亿元，同比增长9.67%；实现归属于母公司股东的净利润230.75亿元，同比增长18.05%。 利润表主要项目变动 单位：（人民币）百万元 项目 2022年 2021年 增减额 增长率 营业收入 57,879 52,774 5,105 9.67% 利息净收入 37,521 32,697 4,824 14.75% 利息收入 78,731 67,762 10,969 16.19% 利息支出 (41,210) (35,065) (6,145) 17.52% 非利息收入 20,358 20,077 281 1.40% 手续费及佣金净收入 7,466 8,262 (796) (9.63%) 其他非利息收益 12,892 11,815 1,077 9.12% 营业支出 (32,487) (32,296) (191) 0.59% 税金及附加 (467) (413) (54) 13.08% 业务及管理费用 (21,582) (19,500) (2,082) 10.68% 信用减值损失 (10,431) (12,354) 1,923 (15.57%) 其他资产减值损失 - (23) 23 (100.00%) 其他业务成本 (7) (6) (1) 16.67% 营业利润 25,392 20,478 4,914 24.00% 营业外净收入 (112) (33) (79) 239.39% 税前利润 25,280 20,445 4,835 23.65% 所得税费用 (2,148) (836) (1,312) 156.94% 净利润 23,132 19,609 3,523 17.97% 其中：归属于母公司股东的净利润 23,075 19,546 3,529 18.05% 少数股东损益 57 63 (6) (9.52%) 1、利息净收入 2022年，公司实现利息净收入375.21亿元，同比增长14.75%。一是公司坚持让利实体经济的政策导向，持续加大重点领域信贷支持力度，2022年发放贷款及垫款日均余额9,764.89亿元，同比增长23.92%，发放贷款及垫款平均收息率5.34%，同比下降41个基点；二是公司适时调整资产负债布局，强化存款分类管理，促进负债结构优化，2022年吸收存款平均付息率1.77%，同比下降6个基点。 单位：（人民币）百万元 项目 2022年 2021年 增减额 增长率 利息收入 78,731 67,762 10,969 16.19% 发放贷款及垫款 52,164 45,346 6,818 15.04% 存放同业 164 189 (25) (13.23%) 存放中央银行款项 1,441 1,352 89 6.58% 拆出资金 757 319 438 137.30% 买入返售金融资产 577 659 (82) (12.44%) 债券投资 17,566 13,206 4,360 33.02% 资管计划及信托计划 6,062 6,691 (629) (9.40%) 利息支出 41,210 35,065 6,145 17.52% 同业存放 2,698 2,259 439 19.43% 向中央银行借款 2,330 2,304 26 1.13% 拆入资金 2,706 2,084 622 29.85% 吸收存款 21,632 19,060 2,572 13.49% 卖出回购金融资产款 1,132 1,349 (217) (16.09%) 应付债券 10,601 7,895 2,706 34.27% 租赁负债 111 114 (3) (2.63%) 利息净收入 37,521 32,697 4,824 14.75% 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2022年 2021年 项目 平均收息率 平均收息率 平均余额 利息收支 平均余额 利息收支 /付息率 /付息率 资产 发放贷款及垫款 976,489 52,164 5.34% 788,031 45,346 5.75% 证券投资 683,061 23,628 3.46% 519,969 19,897 3.83% 存放中央银行款项 106,947 1,441 1.35% 99,186 1,352 1.36% 存拆放同业和其他金融机 87,680 1,498 1.71% 70,165 1,167 1.66% 构款项 总生息资产 1,854,177 78,731 4.25% 1,477,351 67,762 4.59% 负债 吸收存款 1,222,510 21,632 1.77% 1,043,720 19,060 1.83% 同业和其他金融机构存拆 318,085 6,536 2.05% 264,425 5,692 2.15% 放款项 应付债券 384,210 10,601 2.76% 254,402 7,895 3.10% 向中央银行借款 83,405 2,330 2.79% 83,664 2,304 2.75% 租赁负债 3,014 111 3.67% 2,991 114 3.82% 总付息负债 2,011,224 41,210 2.05% 1,649,202 35,065 2.13% 利息净收入 37,521 32,697 净利差（NIS） 2.20% 2.46% 净息差（NIM） 2.02% 2.21% 注： 1.生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。 2.存拆放同业和其他金融机构款项包含买入返售款项；同业和其他金融机构存拆放款项包含卖出回购款项。 3.净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 单位：（人民币）百万元 2022年对比2021年 项目 增（减）因素 增（减） 规模 利率 净值 资产 发放贷款及垫款 10,843 (4,025) 6,818 证券投资 6,241 (2,510) 3,731 存放中央银行款项 107 (18) 89 存拆放同业和其他金融机构款项 292 39 331 利息收入变动 17,483 (6,514) 10,969 负债 吸收存款 3,264 (692) 2,572 同业和其他金融机构存拆放款项 1,156 (312) 844 应付债券 4,028 (1,322) 2,706 向中央银行借款 (7) 33 26 租赁负债 2 (5) (3) 利息支出变动 8,443 (2,298) 6,145 净利息收入变动 9,040 (4,216) 4,824 2022年，公司净息差为2.02%，同比下降19个基点；净利差为2.20%，同比下降26个基点。 报告期内，公司在负债端主动优化结构，压降负债成本；资产端持续降低实体经济融资成本，支持客户发展，同时受市场利率下行影响，资产端收息率有所下降，净息差、净利差同比有所收窄。 （1）利息收入 2022年，公司实现利息收入787.31亿元，同比增长16.19%，主要是生息资产规模稳步增长、资产结构持续优化所致。 贷款利息收入 2022年，公司发放贷款及垫款利息收入521.64亿元，占全部利息收入的66.26%，同比增长15.04%，主要是贷款规模增加所致。 报告期内，公司加大信贷投放力度，持续优化融资产品组合、升级融资服务，满足企业的多元化融资需求，推动对公贷款日均规模同比增长28.26%。公司坚持“为客户创造价值”的服务理念，致力于客户全周期、多维度的陪伴式经营，推动个人贷款日均规模同比增长17.00%。 同时，公司积极践行社会责任，充分运用免息贷款、普惠贷款补贴等开展让利活动，发挥金融支持实体经济价值。2022年，公司对公贷款平均收息率4.44%，同比下降 40个基点；个人贷款平均收息率6.92%，同比下降29个基点。 下表列示了公司发放贷款及垫款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收息率情况。 单位：（人民币）百万元 2022年 2021年 项目 平均余额 利息收入 平均收息率 平均余额 利息收入 平均收息率 27,535 4.44% 对公贷款 620,644 483,884 23,429 4.84% 个人贷款 355,845 24,629 6.92% 304,147 21,917 7.21% 贷款总额 976,489 52,164 5.34% 788,031 45,346 5.75% 证券投资利息收入 2022年，公司证券投资利息收入236.28亿元，同比增长18.75%，主要是公司适当增加国债、地方政府债和信用债等投资所致。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2022年，公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入14.98亿元，同比增加3.31亿元，主要是此类资产日均规模和利率双升所致。 （2）利息支出 2022年，公司利息支出412.10亿元，同比增长17.52%，主要是付息负债规模增加所致。 客户存款利息支出 2022年，公司客户存款利息支出216.32亿元，占全部利息支出的52.49%，同比增长13.49%，主要是客户存款规模增长影响。 报告期内，公司聚焦市场机会，依托数字化经营构建优势产品生态，紧抓客户账户流和资金流，推动存款多元增长，2022年，对公客户存款日均规模9,844.31亿元，同比增长19.22%；对私客户存款日均规模2,380.79亿元，同比增长9.21%。 面对利率市场化改革不断推进，公司坚持量价均衡原则，通过实行存款分类管理，管控存款成本。2022年，客户存款平均付息率1.77%，同比下降6个基点。 下表列示了对公客户存款及个人客户存款的日均余额、利息支出和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2022年 2021年 项目 平均余额 利息支出 平均付息率 平均余额 利息支出 平均付息率 对公客户存款 活期 391,007 3,398 0.87% 384,489 4,026 1.05% 定期 593,424 12,944 2.18% 441,224 9,331 2.11% 小计 984,431 16,342 1.66% 825,713 13,357 1.62% 对私客户存款 活期 77,066 225 0.29% 77,415 354 0.46% 定期 161,013 5,065 3.15% 140,592 5,349 3.80% 小计 238,079 5,290 2.22% 218,007 5,703 2.62% 合计 1,222,510 21,632 1.77% 1,043,720 19,060 1.83% 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 2022年，公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出65.36亿元，同比增长14.83%，主要是此类负债规模增加所致。 已发行债务利息支出 2022年，公司已发行债务利息支出106.01亿元，同比增长34.27%。一是报告期内公司结合市场供求关系变化和资产负债管理需要，适当增加同业存单的发行规模；二是为支撑中长期资产业务发展、增加中长期负债来源，公司发行400亿元金融债券。 2、非利息收入 2022年，公司实现非利息收入203.58亿元，同比增长1.40%。 非利息收入主要构成 单位：（人民币）百万元 项目 2022年 2021年 增减额 增长率 手续费及佣金收入 8,680 9,425 (745) (7.90%) 减：手续费及佣金支出 1,214 1,163 51 4.39% 手续费及佣金净收入 7,466 8,262 (796) (9.63%) 其他非利息收益 12,892 11,815 1,077 9.12% 合计 20,358 20,077 281 1.40% 手续费及佣金净收入 单位：（人民币）百万元 项目 2022年 2021年 增减额 增长率 结算类业务 273 264 9 3.41% 银行卡业务 163 118 45 38.14% 代理类业务 7,036 7,839 (803) (10.24%) 担保类业务 674 624 50 8.01% 托管类业务 473 482 (9) (1.87%) 咨询类业务 48 87 (39) (44.83%) 其他 13 11 2 18.18% 手续费及佣金收入 8,680 9,425 (745) (7.90%) 减：手续费及佣金支出 1,214 1,163 51 4.39% 手续费及佣金净收入 7,466 8,262 (796) (9.63%) 报告期内，公司实现手续费及佣金净收入74.66亿元，同比下降9.63%。主要是受债市波动和资本市场影响，财富业务收入同比下降。 3、业务及管理费用 2022年，公司业务及管理费用215.82亿元，同比增长10.68%，主要是人员配置和科技投入增长。为深化大零售战略，普惠小微、财富管理业务团队人员配置增加，带动员工费用有所增长，同时持续加大金融科技投入，提升数字化经营能力。下阶段，随着公司降本增效约束机制逐步强化、科技创新替代传统成本持续推进，预计科技投入将实现持续转化，赋能经营管理和精准营销，稳步提升费用配置效率。 单位：（人民币）百万元 项目 2022年 2021年 增减额 增长率 员工费用 13,648 12,602 1,046 8.30% 业务费用 5,751 4,850 901 18.58% 固定资产折旧 797 718 79 11.00% 使用权资产折旧 770 691 79 11.43% 长期待摊费用摊销 273 251 22 8.76% 无形资产摊销 249 246 3 1.22% 短期租赁费和低价值资产租赁费 94 142 (48) (33.80%) 合计 21,582 19,500 2,082 10.68% 4、信用及资产减值损失 2022年，公司计提信用及资产减值损失104.31亿元，同比下降15.72%。其中由于金融投资结构调整，资产管理计划及信托计划投资规模有所下降，金融投资损失准备同比减少25.72亿元。 单位：（人民币）百万元 项目 2022年 2021年 增减额 增长率 贷款减值损失 10,660 9,681 979 10.11% 金融投资 (1,125) 1,447 (2,572) (177.75%) 应收同业和其他金融机构款项 (77) 79 (156) (197.47%) 其他资产减值损失 319 (54) 373 不适用 表外业务减值损失 654 1,201 (547) (45.55%) 抵债资产减值损失 - 23 (23) (100.00%) 合计 10,431 12,377 (1,946) (15.72%) 贷款减值损失是公司信用及资产减值损失的最大组成部分。2022年，公司计提贷款减值损失106.60亿元，同比增长10.11%，主要是公司贷款规模增长所致。 5、所得税 2022年，公司所得税费用 21.48亿元，同比增加 13.12亿元，主要是公司利润总额增加所致。 （二）资产负债表分析 1、资产 截至2022年末，公司资产总额23,660.97亿元，较上年末增长17.39%。公司积极服务于实体经济的高质量发展，不断加大信贷投放力度，发放贷款及垫款占资产总额的比重为42.72%，较上年末提高1.42个百分点。 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 2021年12月31日 期间变动 项目 占比 金额 占比 金额 占比 金额 （百分点） 现金及存放中央银行款项 117,044 4.95% 97,596 4.84% 19,448 0.11 存放同业款项 21,396 0.90% 17,679 0.88% 3,717 0.02 贵金属 3,803 0.16% 24,739 1.23% (20,936) (1.07) 拆出资金 30,337 1.28% 22,009 1.09% 8,328 0.19 衍生金融资产 26,473 1.12% 19,110 0.95% 7,363 0.17 买入返售金融资产 11,830 0.50% 9,567 0.47% 2,263 0.03 发放贷款及垫款 1,010,817 42.72% 832,443 41.30% 178,374 1.42 交易性金融资产 361,750 15.29% 355,391 17.63% 6,359 (2.34) 债权投资 338,337 14.30% 259,722 12.89% 78,615 1.41 其他债权投资 418,756 17.70% 352,151 17.47% 66,605 0.23 其他权益工具投资 169 0.01% 199 0.01% (30) - 投资性房地产 24 - 32 - (8) - 固定资产 7,685 0.32% 7,618 0.38% 67 (0.06) 在建工程 1,024 0.04% 676 0.03% 348 0.01 使用权资产 3,083 0.13% 3,241 0.16% (158) (0.03) 无形资产 2,421 0.10% 1,302 0.06% 1,119 0.04 商誉 293 0.01% - - 293 0.01 递延所得税资产 6,941 0.29% 7,318 0.36% (377) (0.07) 其他资产 3,914 0.18% 4,755 0.25% (841) (0.07) 资产总计 2,366,097 100.00% 2,015,548 100.00% 350,549 - （1）贷款及垫款 2022年，面对宏观经济下行的压力，公司始终紧跟政策导向与监管要求，持续加大对实体经济的金融支持力度，深化普惠金融为企业纾困；在有效防范风险的前提下，公司主动应对市场变化，重点培育优质客群，推动各项贷款规模稳步增长。截至 2022年末，公司贷款和垫款总额10,460.02亿元，较上年末增长21.25%。 企业贷款 2022年，公司积极响应扶持中小微企业的政策号召，强化对先进制造业、科创企业等重点领域的支持力度，有效落实减费让利，助力实体经济转型升级。截至2022年末，公司企业贷款总额5,653.83亿元，较上年末增长21.73%。 票据贴现 2022年，公司票据业务依旧秉承“服务实体经济和中小企业”的宗旨，不断升级票据好管家等拳头产品功能，优化业务服务流程，降低企业融资成本。截至 2022年末，公司票据贴现余额893.89亿元，占贷款和垫款总额的8.55%。 个人贷款 2022年，公司持续践行普惠金融，通过科技赋能和网络经营不断延展客户经营时空边界，将优质的全方位金融服务全面触达个人客户，推动个人贷款较快增长。截至 2022年末，个人贷款总额3,912.30亿元，较上年末增长17.44%。 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 2021年12月31日 项目 金额 比例 金额 比例 公司贷款和垫款 565,383 54.05% 464,462 53.84% 贷款 552,283 52.80% 450,818 52.26% 贸易融资 13,100 1.25% 13,644 1.58% 票据贴现 89,389 8.55% 65,119 7.55% 个人贷款和垫款 391,230 37.40% 333,128 38.61% 个人消费贷款 243,348 23.26% 219,847 25.47% 个体经营贷款 83,599 7.99% 75,968 8.81% 个人住房贷款 64,283 6.15% 37,313 4.33% 合计 1,046,002 100.00% 862,709 100.00% （2）证券投资 公司证券投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。 按持有目的划分的投资结构 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 2021年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 交易性金融资产 361,750 32.33% 355,391 36.73% 债权投资 338,337 30.24% 259,722 26.85% 其他债权投资 418,756 37.41% 352,151 36.40% 其他权益工具投资 169 0.02% 199 0.02% 合计 1,119,012 100.00% 967,463 100.00% 2022年，公司在监管政策的指引下，密切跟踪市场变化，不断优化证券投资结构，积极支持实体经济发展，进一步提高资金使用效益。 交易性金融资产 2022年，人民币债券收益率呈现先下后上的走势，公司通过加强宏观研究、市场分析，有效把握波段节奏，提高交易账户债券收益。截至2022年末，公司交易性金融资产余额为3,617.50亿元，主要是债券投资和基金投资。 债权投资 债权投资是以摊余成本计量的债务工具投资，公司此投资主要为资产负债战略性目标而长期持有，主要配置中国政府债券及资产管理计划。截至2022年末，公司债权投资余额为3,383.37亿元。 其他债权投资 其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。公司此投资主要是紧跟国家宏观调控政策导向，支持实体经济发展，兼顾经营绩效的需要，适当配置政府债券、资产支持证券以及企业债。2022年，公司密切跟踪市场变化，加强投资研究，在信用策略框架下择优配置投资品种，实行投前和投后的闭环管理，在实现收益增长的同时有效规避信用风险事件。 截至2022年末，公司其他债权投资余额为4,187.56亿元。 其他权益工具投资 其他权益工具投资是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。公司此投资主要为持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性股权投资。截至2022年末，公司其他权益工具投资余额为1.69亿元。 持有的面值最大的十只金融债券情况 单位：（人民币）百万元 债券种类 面值余额 利率％ 到期日 减值准备 2022年金融债券 4,780 2.37 2024/6/23 - 2022年金融债券 4,510 2.27 2024/2/21 - 2023/12/3 2021年金融债券 1,393 0.80 - 2020年金融债券 430 3.70 2030/10/20 - 2021年金融债券 260 2.78 2024/7/21 - 2022年金融债券 210 2.09 2023/11/17 - 2022年金融债券 200 1.00 2024/5/30 - 2023/5/29 2018年金融债券 145 4.72 - 2021年金融债券 100 3.41 2031/6/7 - 2022年金融债券 100 3.70 2025/9/8 - 报告期内，公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至2022年末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额121.28亿元，主要为政策性银行债。 （3）报告期末所持的衍生金融工具 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 衍生金融工具 合约/名义金额 资产公允价值 负债公允价值 外汇远期 132,451 3,173 (1,064) 外汇掉期 700,393 11,010 (7,911) 利率互换 1,462,461 4,980 (4,996) 货币互换 25,925 266 (942) 期权合同 298,187 5,776 (4,431) 信用风险缓释工具 400 - (12) 贵金属远期/掉期 40,416 1,268 (227) 合计 2,660,233 26,473 (19,583) 报告期内，公司为交易使用下述衍生金融工具： 外汇远期：是指交易双方约定在将来某一个确定的时间按规定的价格和金额进行货币买卖的交易。 外汇掉期：是指由二笔交易组成，约定一前一后两个不同交割日、方向相反的，但金额相同的货币互换交易。 利率互换：是指在约定期限内，交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或以一种浮动利率换得另一种浮动利率，到期互以约定的利率支付对方利息。 货币互换：是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。 期权合同：期权是一种选择权，即拥有在一定时间内以一定价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物的权利。 信用风险缓释工具：是指信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及用于管理信用风险的简单基础性用衍生品。 贵金属询价交易：是指经上海黄金交易所核准的市场参与者，通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行的黄金交易，交易品种为交易所指定在交易中心外汇交易系统挂牌的黄金交易品种。根据交易期限的不同，黄金询价交易包括即期、远期、掉期等品种。 资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动，衍生金融产品的估值可能产生对公司有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。 2022年，市场利率呈现先下后上的走势，公司通过利率互换对冲、曲线交易等策略，管理市场风险，交易风格保持稳健。 （4）重要在建工程项目本期变动情况 截至2022年末，公司重要在建工程项目合计3.47亿元，较年初增加1.31亿元。 单位：(人民币)百万元 其中： 本期转 工程累计工 利息资 本期利 期初 本期 期末 资金 工程 其他 本期利 项目名称 预算 入固定 程投入占预 本化累 息资本 减少 息资本 余额 增加 余额 来源 进度 资产 算比例 计金额 化率 化 宁波银行数据 530 137 77 - - 214 自筹 40% 70% - - - 中心（二期） 湖州分行大楼 167 79 54 - - 133 自筹 80% 85% - - - 合计 697 216 131 - - 347 （5）抵债资产及减值准备计提情况 截至2022年末，公司抵债资产总额0.32亿元，减值准备为0.24亿元，抵债资产净值为0.08亿元。 单位：（人民币）百万元 项目 金额 土地、房屋及建筑物 32 股权 - 小计 32 抵债资产减值准备 (24) 抵债资产净值 8 2、负债 截至2022年末，公司负债总额21,975.71亿元，较上年末增长17.79%，主要是客户存款、应付债券等负债有所增加。 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 2021年12月31日 期间变动 项目 占比 金额 占比 金额 占比 金额 （百分点） 向中央银行借款 65,435 2.98% 81,742 4.38% (16,307) (1.40) 同业及其他金融机构存放 88,307 4.02% 94,714 5.08% (6,407) (1.06) 款项 拆入资金 109,104 4.96% 81,919 4.39% 27,185 0.57 交易性金融负债 22,454 1.02% 20,882 1.12% 1,572 (0.10) 衍生金融负债 19,583 0.89% 19,339 1.04% 244 (0.15) 卖出回购金融资产款 108,040 4.92% 92,595 4.96% 15,445 (0.04) 吸收存款 1,310,305 59.63% 1,062,328 56.94% 247,977 2.69 应付职工薪酬 4,112 0.19% 3,841 0.21% 271 (0.02) 应交税费 1,420 0.06% 2,637 0.14% (1,217) (0.08) 应付债券 436,845 19.88% 382,364 20.50% 54,481 (0.62) 租赁负债 2,888 0.13% 3,002 0.16% (114) (0.03) 预计负债 3,047 0.14% 2,310 0.12% 737 0.02 递延所得税负债 - - 30 - (30) - 其他负债 26,031 1.18% 17,910 0.96% 8,121 0.22 客户存款 公司始终把存款作为转型发展的基础资源来拓展。2022年，面对市场环境变化，公司坚持“以客户为中心”的经营理念，一方面通过商业模式升级和数字化转型继续扩大客户服务的价值链，促进优质存款稳定沉淀；另一方面积极扩展存款来源，夯实存款基础。截至2022年末，公司客户存款总额12,970.85亿元，较上年末增长23.19%。对公客户存款余额10,142.52亿元，较上年末增长20.89%；对私客户存款余额2,828.33亿元，较上年末增长32.23%。 下表列出截至2022年末，公司按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 2021年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 对公客户存款 活期 396,859 30.60% 360,280 34.22% 定期 617,393 47.60% 478,713 45.46% 小计 1,014,252 78.20% 838,993 79.68% 对私客户存款 活期 85,265 6.57% 73,357 6.97% 定期 197,568 15.23% 140,537 13.35% 小计 282,833 21.80% 213,894 20.32% 合计 1,297,085 100.00% 1,052,887 100.00% 3、股东权益 截至2022年末，公司股东权益合计1,685.26亿元，较上年末增长12.40%。归属于母公司股东的权益1,676.26亿元，较上年末增长12.23%。其中：未分配利润714.93亿元，较上年末增加128.65亿元，主要是盈利增长所致；其他综合收益36.51亿元，较上年末减少7.20亿元，主要是其他债权投资公允价值减少所致。 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 2021年12月31日 期间变动 项目 占比 金额 占比 金额 占比 金额 （百分点） 股本 6,604 3.92% 6,604 4.40% - (0.48) 其他权益工具 14,810 8.79% 14,810 9.88% - (1.09) 资本公积 37,666 22.35% 37,695 25.14% (29) (2.79) 其他综合收益 3,651 2.17% 4,371 2.92% (720) (0.75) 盈余公积 12,458 7.39% 10,418 6.95% 2,040 0.44 一般风险准备 20,944 12.43% 16,833 11.23% 4,111 1.20 未分配利润 71,493 42.42% 58,628 39.10% 12,865 3.32 归属于母公司股东的权益 167,626 99.47% 149,359 99.62% 18,267 (0.15) 少数股东权益 900 0.53% 576 0.38% 324 0.15 股东权益合计 168,526 100.00% 149,935 100.00% 18,591 - （三）资产质量分析 报告期内，公司信贷资产规模平稳增长，不良贷款保持低位。截至报告期末，公司贷款总额10,460.02亿元，较上年末增长21.25%；公司不良贷款余额78.46亿元，不良贷款率0.75%，较上年末下降0.02个百分点。 报告期末贷款资产质量情况 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 2021年12月31日 期间变动 五级分类 贷款金额 占比 贷款金额 占比 数额增减 占比 非不良贷款小计： 1,038,156 99.25% 856,090 99.23% 182,066 0.02 正常 1,032,112 98.67% 851,990 98.75% 180,122 (0.08) 关注 6,044 0.58% 4,100 0.48% 1,944 0.10 不良贷款小计： 7,846 0.75% 6,619 0.77% 1,227 (0.02) 次级 2,546 0.24% 2,414 0.29% 132 (0.05) 可疑 3,553 0.34% 2,628 0.30% 925 0.04 损失 1,747 0.17% 1,577 0.18% 170 (0.01) 客户贷款合计 1,046,002 100.00% 862,709 100.00% 183,293 - 报告期末贷款按行业划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 行业 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 0.48% - 农、林、牧、渔业 5,010 - 采矿业 2,512 0.24% - - 制造业 165,188 15.79% 636 0.39% 电力、燃气及水的生产和供应业 15,924 1.52% 7 0.04% 建筑业 37,840 3.62% 152 0.40% 交通运输、仓储及邮政业 18,059 1.73% 22 0.12% 信息传输、计算机服务和软件业 12,305 1.18% 184 1.50% 批发和零售业 103,138 9.86% 665 0.64% 住宿和餐饮业 1,923 0.18% - - 金融业 4,636 0.44% - - 房地产业 84,231 8.05% 347 0.41% 租赁和商务服务业 143,418 13.71% 184 0.13% 科学研究、技术服务和地质勘察业 10,664 1.02% 57 0.53% 水利、环境和公共设施管理和投资业 43,101 4.12% 139 0.32% 居民服务和其他服务业 1,684 0.16% 7 0.42% 教育 1,026 0.10% 7 0.68% 卫生、社会保障和社会福利业 1,207 0.12% 5 0.41% 文化、体育和娱乐业 2,906 0.28% 3 0.10% 个人贷款 391,230 37.40% 5,431 1.39% 合计 1,046,002 100.00% 7,846 0.75% 报告期内，公司贷款主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业，贷款金额分别占贷款总额的15.79%、13.71%和9.86%。截至报告期末，各行业不良率未产生明显波动，不良贷款主要集中在批发和零售业、制造业，不良贷款金额分别为6.65亿元、6.36亿元，分别占全行不良贷款总额的8.48%、8.11%，不良率分别为0.64%、0.39%。 报告期末公司贷款按地区划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 地区 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 浙江省 672,896 64.33% 4,880 0.73% 其中：宁波市 369,977 35.37% 3,868 1.05% 江苏省 236,411 22.60% 1,639 0.69% 上海市 46,827 4.48% 465 0.99% 北京市 37,978 3.63% 372 0.98% 广东省 37,586 3.59% 287 0.76% 其他省市 14,304 1.37% 203 1.42% 合计 1,046,002 100.00% 7,846 0.75% 公司授信政策内容包括资产配置策略、质量控制目标、集中度目标以及授信投向政策、客户准入政策等，并结合当地情况制订区域授信实施细则，体现不同区域授信政策的差异性，使政策更贴近市场。截至报告期末，公司贷款主要投放于浙江和江苏地区，贷款金额分别占全行贷款总额的64.33%、22.60%。各区域不良率保持平稳，浙江、江苏和上海地区不良贷款金额分别为48.80亿元、16.39亿元、4.65亿元，分别占全行不良贷款总额的62.20%、20.89%、5.93%。 报告期末公司贷款按担保方式划分占比情况 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 担保方式 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 信用贷款 380,989 36.43% 3,849 1.01% 保证贷款 280,550 26.82% 743 0.26% 抵押贷款 287,987 27.53% 3,172 1.10% 质押贷款 96,476 9.22% 82 0.08% 合计 1,046,002 100.00% 7,846 0.75% 公司重视抵质押担保的信用风险缓释作用，通过抵质押品夯实信用风险防御基础。截至报告期末，公司抵质押贷款占贷款总额比例为36.75%。 按逾期期限划分的贷款分布情况 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 2021年12月31日 逾期期限 金额 占总额百分比 金额 占总额百分比 逾期3个月以内 3,116 0.30% 1,836 0.22% 逾期3个月至1年 3,318 0.32% 2,520 0.29% 逾期1年以上至3年以内 1,574 0.15% 1,669 0.19% 逾期3年以上 429 0.04% 495 0.06% 合计 8,437 0.81% 6,520 0.76% 截至报告期末，公司逾期贷款84.37亿元，逾期贷款占全部贷款比例为0.81%。从逾期期限来看，主要为逾期3个月以内和逾期3个月至1年的贷款，余额分别为31.16亿元、33.18亿元，占全部贷款的比例分别为0.30%、0.32%。 重组贷款情况 单位：（人民币）百万元 2022年12月31日 2021年12月31日 金额 占总额百分比 金额 占总额百分比 重组贷款 1,355 0.13% 596 0.07% 报告期末，公司重组贷款金额13.55亿元，重组贷款占比0.13%，较上年末上升0.06个百分点。 贷款损失准备金计提和核销情况 单位：（人民币）百万元 项目 2022年度 2021年度 2020年度 期初余额 34,783 27,583 21,702 其他转入 251 不适用 不适用 本期计提 10,660 9,681 7,671 本期核销 (7,415) (3,727) (2,855) 本期收回 1,383 1,268 1,114 其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回 1,383 1,268 1,114 已减值贷款利息回拨 (46) (22) (49) 期末余额 39,616 34,783 27,583 2019年1月1日起，公司采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，计提贷款信用风险损失准备。报告期内，公司共计提贷款损失准备金106.60亿元，不良贷款收回13.83亿元，不良贷款核销74.15亿元，报告期末贷款损失准备金余额为396.16亿元。 （四）现金流量表分析 经营活动产生的现金净流入947.68亿元。其中，现金流入3,795.50亿元，同比增加1,260.28亿元，主要是客户存款和同业存放款项增加；现金流出2,847.82亿元，同比减少132.89亿元，主要是为交易目的而持有的金融资产投资净增量减少。 投资活动产生的现金净流出1,269.45亿元。其中，现金流入10,912.60亿元，同比减少212.69亿元，主要是贵金属投资及债券投资流入减少；现金流出12,182.05亿元，同比减少359.31亿元，主要是债券投资流出减少。 筹资活动产生的现金净流入387.76亿元。其中，现金流入6,127.47亿元，同比减少171.22亿元，主要是同业存单发行增量略有减少；现金流出5,739.71亿元，同比增加1,382.93亿元，主要是偿还同业存单资金增加。 单位：（人民币）百万元 项目 2022年 2021年 变动 经营活动现金流入小计 379,550 253,522 126,028 经营活动现金流出小计 284,782 298,071 (13,289) 经营活动(产生)/ 使用的现金流量净额 94,768 (44,549) 139,317 投资活动现金流入小计 1,091,260 1,112,529 (21,269) 投资活动现金流出小计 1,218,205 1,254,136 (35,931) 投资活动使用的现金流量净额 (126,945) (141,607) 14,662 筹资活动现金流入小计 612,747 629,869 (17,122) 筹资活动现金流出小计 573,971 435,678 138,293 筹资活动产生的现金流量净额 38,776 194,191 (155,415) 现金及现金等价物净增加额 8,058 7,709 349 （五）负债质量分析 公司高度重视负债质量管理，根据中国银保监会《商业银行负债质量管理办法》制定了《宁波银行负债质量管理办法》，建立了一套较为科学、合理的负债质量管理组织架构，明确了董事会、高级管理层以及相关部门的职责分工。 公司持续加强对负债来源、结构和成本等方面的管理。一是坚持结构合理、量价均衡原则，持续优化存款结构，控制负债成本。二是坚持主动性和前瞻性原则，结合监管政策、市场与同业动态以及行内资产负债配置策略，动态调整全行负债业务总量、结构、定价。三是着力构建负债质量综合评估体系，定期对负债质量开展综合评估。 2022年，公司负债质量稳健可持续，各项指标均保持在合理区间。其中，公司年末各项存款余额12,970.85亿元，较上年末增长23.19%；净稳定资金比例113.21%，流动性覆盖率179.11%，均符合中国银保监会要求；公司净息差2.02%，同比下降19个基点；计息负债平均付息率2.05%，同比下降8个基点；客户存款平均付息率1.77%，同比下降6个基点。 （六）分部分析 公司的业务分部按照公司业务、个人业务、资金业务和其他业务分部进行管理和报告。公司通过按产品、按期限的内部转移定价工具确定分部间的利息转移收支，优化公司资产负债结构、产品定价，有效控制利率风险，综合评价绩效结果。报告期内，公司通过合理配置行内资源，各分部协同发力，助力盈利水平不断提升。截至2022年末，公司业务营业收入197.87亿元，同比增长8.10%；个人业务营业收入215.86亿元，同比增长11.35%；资金业务营业收入161.60亿元，同比增长9.51%。 单位：（人民币）百万元 2022年 2021年 项目 营业收入 利润总额 营业收入 利润总额 公司业务 19,787 9,098 18,304 7,293 个人业务 21,586 9,248 19,385 7,051 资金业务 16,160 6,729 14,757 5,812 其他业务 346 205 328 289 合计 57,879 25,280 52,774 20,445 （七）其他对经营成果造成重大影响的表外项目余额 表外项目余额请参阅“第十二节 财务报告”中的“财务报表附注十一、 或有事项、承诺及（八）以公允价值计量的资产和负债 单位：（人民币）百万元 计入权益的 本期公允价 本期计提的 项目 期初 累计公允价 期末 值变动损益 减值 值变动 衍生金融资产 19,110 6,382 - - 26,473 以公允价值计量且其变动计入其 65,119 - (124) 174 89,389 他综合收益的发放贷款和垫款 交易性金融资产 355,391 1,380 - - 361,750 其他债权投资 352,151 - (1,192) (595) 418,756 其他权益工具投资 199 - (29) - 169 贵金属 23,697 37 - - 3,803 投资性房地产 32 (8) - - 24 资产小计 815,699 7,791 (1,345) (421) 900,364 交易性金融负债 (20,882) (73) - - (22,454) 衍生金融负债 (19,339) 146 - - (19,583) 负债小计 (40,221) 73 - - (42,037) （九）变动幅度在30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因 单位：（人民币）百万元 项目 2022年 2021年 比上年同期增减 主要原因 衍生金融工具公允价值变动 公允价值变动损益 1,542 (105) 不适用 增加 汇兑损益 (304) (939) 不适用 汇兑损益增加 资产处置损益 13 7 85.71% 使用权资产处置损益增加 营业外收入 81 57 42.11% 政府补助增加 营业外支出 193 90 114.44% 公益性捐赠支出增加 2,148 836 156.94% 所得税费用 税前利润增加 项目 2022年12月31日 2021年12月31日 比年初增减 主要原因 贵金属 3,803 24,739 (84.63%) 贵金属减少 拆出资金 30,337 22,009 37.84% 拆出资金增加 衍生金融资产 26,473 19,110 38.53% 外汇掉期公允价值变动增加 债权投资 338,337 259,722 30.27% 债券投资增加 在建工程 1,024 676 51.48% 营业用房在建工程增加 无形资产 2,421 1,302 85.94% 软件增加 拆入资金 109,104 81,919 33.19% 拆入资金增加 应交税费 1,420 2,637 (46.15%) 当期计提企业所得税减少 预计负债 3,047 2,310 31.90% 表外预期信用损失准备增加 其他负债 26,031 17,910 45.34% 代理业务清算款项增加 少数股东权益 900 576 56.25% 吸收合并宁银消金 六、投资状况 （一）总体情况 单位：（人民币）百万元 公司占被 项目 期末数 期初数 投资公司 主要业务 权益比例 许可项目：银行卡清算服务；第一类增值电信业 务；第二类增值电信业务。一般项目：提供以银 中国银联股份有限公司 13.00 13.00 0.34% 行卡清算业务为核心的电子支付技术和相关专 业化服务等业务。 为城商行等中小金融机构提供会务培训、咨询管 城银服务中心 0.25 0.25 0.81% 理等服务。 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产 永赢基金管理有限公司 647.20 647.20 71.49% 管理。 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定 收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证 永赢金融租赁有限公司 5,000.00 5,000.00 100.00% 金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租 赁物变卖及处理业务；经济咨询；资产证券化。 面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托 的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者 宁银理财有限责任公司 1,500.00 1,500.00 100.00% 非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行 投资和管理；理财顾问和咨询服务。 发放个人消费贷款；接收股东境内子公司及境内 股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行 浙江宁银消费金融股份 1,194.94 - 76.67% 金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨有限公司 询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险 产品；固定收益类证券投资业务。 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、 宁波东海银行股份有限 52.79 52.79 4.99% 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融公司 债券；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款 项及代理保险业务。 合计 8,408.18 7,213.24 注：公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》。2023年2月，永赢金融租赁有限公司完成注册资本工商变更登记手续，公司对永赢金融租赁有限公司的投资金额由 50亿元增至60亿元。 （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：（人民币）百万元 截至资产负 被投资公 主要 投资 投资 持股 资金 合作投资 产品 预计 本期投是否 披露 债表日的进 披露索引 司名称 业务 方式 金额 比例 来源 方 期限 类型 收益 资盈亏 涉诉 日期 展情况 2022年 浙江宁银 巨潮资讯网 发放个 不适 消费金融 1,194 76.67自有 不适不适已完成工商不适 不适 5月7日、(http://ww人消费收购 无 股份有限 .94 % 资金 用 用 变更登记 用 用 2022年 w.cninfo.c 用 贷款 公司 om.cn） 7月27日 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 报告期内，除已披露外，公司无正在进行的重大的非股权投资。 （四）衍生品投资情况 1、衍生品投资情况 公司在叙做新类型衍生品之前，通过新产品委员会对各类型 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 风险进行充分的识别、分析和评估，采用久期、限额管控、 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 风险价值、压力测试、授信额度管理等方法对衍生品进行风 作风险、法律风险等） 险计量和控制。 报告期内公司已投资衍生品市场价格或公允价值随市场交易 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 参数变化而波动，衍生品估值参数按具体产品设定，与行业 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体 惯例相一致，公允价值计量采用中后台估值系统提供的模型 使用的方法及相关假设与参数的设定 方法进行估值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 无 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司独立董事理解，衍生品交易业务是公司经中国人民银 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专行、中国银保监会批准的常规银行业务。报告期内，公司重项意见 视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有 效的。 2、报告期末衍生品投资的持仓情况 单位：（人民币）百万元 期末合约金额占 公司报告期末归 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 属于母公司股东 的净资产比例 外汇远期 128,254 132,451 776 79.02% 外汇掉期 860,719 700,393 (327) 417.83% 利率互换 1,727,426 1,462,461 7 872.45% 货币互换 20,718 25,925 361 15.47% 期权合同 223,106 298,187 372 177.89% 信用风险缓释工具 830 400 (4) 0.24% 贵金属远期/掉期 32,027 40,416 (1,076) 24.11% 合计 2,993,080 2,660,233 109 1587.00% 2022年，海外主要经济体受高通胀的影响，货币政策转向收紧，我国总体宏观经济基本面向好，外汇市场运行平稳，人民币汇率在合理均衡水平上保持双向波动。掉期方面，中美利差有所扩大，掉期价格跟随中美利差波动，公司有效控制市场风险，并积极利用利率、汇率等衍生产品进行套期保值和策略性交易，交易策略更趋优化，交易风格保持稳健。 （五）募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金使用情况。 （六）重大资产和股权出售 报告期内，公司不存在重大资产和股权出售事项。 （七）主要控股参股公司分析 1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：（人民币）百万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 永赢基金 基金募集、基金销售、特定客户资 管理有限 子公司 900 2,817 2,203 873 235 182 产管理、资产管理。 公司 永赢金融 融资租赁业务；转让和受让融资 租赁有限 子公司 租赁资产；固定收益类证券投资 6,000 95,983 9,413 3,688 2,155 1,612 公司 业务；接受承租人的租赁保证金； 同业拆借；向金融机构借款；境外 借款；租赁物变卖及处理业务；经 济咨询；资产证券化。 面向不特定社会公众公开发行理 财产品，对受托的投资者财产进 宁银理财 行投资和管理；面向合格投资者 有限责任 子公司 1,500 3,478 3,148 1,506 1,207 914 非公开发行理财产品，对受托的 公司 投资者财产进行投资和管理；理 财顾问和咨询服务。 发放个人消费贷款；接收股东境 内子公司及境内股东的存款；向 浙江宁银 境内金融机构借款；经批准发行 消费金融 子公司 金融债券；境内同业拆借；与消费 900 8,145 1,167 613 24 26 股份有限 金融相关的咨询、代理业务；代理 公司 销售与消费贷款相关的保险产 品；固定收益类证券投资业务。 2、主要控股参股公司情况说明 永赢基金管理有限公司，2013年11月7日成立，注册资本9亿元人民币，公司持有其71.49%股份。截至2022年末，永赢基金总资产28.17亿元，净资产22.03亿元，公募总规模2,713亿元，非货规模2,081亿元，报告期内实现净利润1.82亿元。 永赢金融租赁有限公司，2015年5月26日成立，注册资本60亿元人民币，公司持有其100%股份。截至2022年末，永赢金租总资产959.83亿元，净资产94.13亿元，不良率0.08%，报告期内实现净利润16.12亿元。 宁银理财有限责任公司，2019年12月24日成立，注册资本15亿元人民币，公司持有其100%股份。截至2022年末，宁银理财总资产34.78亿元，净资产31.48亿元，管理的理财产品规模为3,967亿元，报告期内实现净利润9.14亿元。 浙江宁银消费金融股份有限公司，2023年1月19日在宁波新址开业，注册资本9亿元人民币，公司持有其76.67%股份。截至2022年末，宁银消金总资产81.45亿元，净资产11.67亿元，并表后实现净利润0.26亿元。 （八）公司控制的结构化主体情况 公司结构化主体情况请参阅“第十二节 财务报告”中的“财务报表附注七、在其他主体中的权益”。 七、风险管理 公司始终坚持“控制风险就是减少成本”的理念，坚持完善覆盖全员、全流程的风险管理体系，全面推动风险管理数字化、系统化、智能化建设，持续发挥风险管理价值，助力银行高质量发展。报告期内，公司保持战略定力，强化风险研判，有序开展对各类风险的识别、计量、监测、控制工作，持续提升风险管理专业性和针对性，保障银行稳健发展。 （一）信用风险 信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使银行业务发生损失的风险。 公司的信用风险资产包括各项贷款、资金业务（含拆放同业、买入返售资产、存放同业、银行账户债券投资等）、应收款项和表外信用业务。 公司始终致力于建设职能独立、风险制衡、精简高效、三道防线各司其职的信用风险管理体系。报告期内，围绕市场形势变化、全行经营管理重点，公司风险管理加强趋势判断、主动作为，不断优化管理体系、风控技术，提高风险管理的针对性、灵活性和前瞻性，发挥风险管理价值。 一是聚焦优质资产,夯实客群基础。公司实施审慎稳健、务实高效的授信政策，紧密围绕全行发展战略，明确授信政策推动业务发展，细化名单落地助推客群建设。同时，持续深化产业链研究,统筹协调授信资源，优先支持普惠小微、民营、制造业、绿色金融、科技创新等重点领域，持续拓宽服务实体经济的广度和深度。 二是深化管理机制，牢铸风险底座。我行全面升级预警体系，公司预警从单规则向多维度模型化监测升级，严防大额信用风险；零售预警建立产业集群监测机制，防范小额批量性风险；个人预警引入关联图谱技术进行客户画像分析，提升风险挖掘能力。同时，全面打造融合BI、AI、图谱一站式大数据智能分析平台，提升预警能力。 三是升级风控系统，强化科技赋能。公司成功推进新一代信用风险管理系统群一期项目上线应用，支持秒级万笔的交易处理，同时，提供额度、贷后等标准化服务，提升集团层级的风控能力。公司积极探索特大型项目建设新模式，主导需求设计，落地信贷研发平台，尝试自动化测试，夯实了系统技术底座，沉淀了项目管理经验，为二期项目建设奠定坚实基础。 （二）流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。影响公司流动性风险的事件或因素包括：市场流动性发生重大不利变化、资产负债期限过度错配、批发或零售存款大量流失、信用风险或操作性风险等其他风险向流动性风险的转化、公司融资能力下降等。 公司根据监管要求和宏观经济形势变化，持续加强流动性风险制度体系建设，不断改进流动性风险管理技术，使得流动性风险管理体系和公司的经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力相适应。报告期内，公司资产负债期限匹配程度较好，各项监管指标均符合监管要求。同时，公司本外币基准、轻度、重度压力测试均达到了不低于30天的最短生存期要求，本外币应急缓冲能力较好。 2022年，公司根据宏观经济形势和央行货币政策变动，结合公司资产负债业务增长和流动性缺口情况，提前部署、动态调整流动性管理策略。报告期内，公司持续强化流动性风险管控。一是完善流动性风险管理体系，梳理流动性风险管理相关文件制度，并对限额管理体系实施年度重检和回溯分析；二是加强日间流动性风险管理，提高头寸管理效率；三是持续促进基础存款规模和负债稳定性提升；四是完善流动性风险应急管理体系，增强应急处置能力。 报告期末，公司各项流动性风险指标分析如下： 1、流动性比例 截至2022年末，公司流动性资产余额6,778.59亿元，流动性负债余额9,259.59亿元，流动性比例73.21%，符合银保监会不低于25%的要求。 2、流动性覆盖率 截至2022年末，公司合格优质流动性资产余额3,213.66亿元，30天内的净现金流出1,794.27亿元，流动性覆盖率179.11%，符合银保监会不低于100%的要求。 3、净稳定资金比例 截至2022年末，公司可用的稳定资金余额12,984.68亿元，所需的稳定资金余额11,469.97亿元，净稳定资金比例113.21%，符合银保监会不低于100%的规定。 单位：（人民币）百万元 项目 2022年12月31日 2022年9月30日 可用的稳定资金 1,298,468 1,276,985 所需的稳定资金 1,146,997 1,148,426 净稳定资金比例 113.21% 111.19% （三）市场风险 市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险，包括交易账簿和银行账簿。公司建立了与业务性质、规模和复杂程度相适应的、较为完善的市场风险管理体系，明确市场风险治理架构下董事会及专门委员会、高级管理层、公司相关部门的职责和报告要求，明确实施市场风险管理的政策和识别、计量、监测与控制程序，明确市场风险报告、信息披露、应急处置及市场风险资本计量程序和要求，明确市场风险内部控制、内外部审计及信息系统建设要求。 1、交易账簿市场风险 公司已建立较为完善的交易账簿市场风险指标限额管理体系，包括以控制公司总体市场风险偏好为目的的风险价值限额和压力测试最大损失限额，以控制具体交易策略或投资组合实质风险敞口为目的的敏感性限额、敞口限额、期权GREEKS限额、止损限额等。公司定期开展市场风险压力测试，评估并汇报市场风险敞口在市场重大波动、政策变化等各类压力情景下的预期损失。 报告期内，公司紧跟监管要求和金融市场走势，持续完善交易账簿市场风险管理体系，不断强化市场风险识别、计量和监控效能。一是全面升级市场风险计量管理体系，完成无风险利率定价体系的调整优化，适应国际基准利率体系的变革趋势；完成市场风险新一代计量引擎和数据集市重建，提升市场风险数据质量和计量分析效能。二是持续强化市场风险验证管理，完成市场风险估值模型、资本计量、压力测试及代客衍生业务估值验证，确保市场风险管理体系稳定可靠。 三是结合金融市场变化情况，开展市场风险压力测试情景库综合评估和场景更新，提高应对极端场景冲击的敏感性。 公司持续跟踪宏观经济和货币政策变动，每日对交易账簿头寸进行市值重估，每日监控市场风险限额指标执行情况。报告期内，公司交易账簿业务盈利稳健增长，各项市场风险指标均运行稳定。 2、银行账簿市场风险 公司建立了与业务性质、业务规模和复杂程度相适应的银行账簿利率风险管理体系，明确了董事会、高管层及相关部门的主要职责。公司主要采用重定价缺口分析、久期分析、净利息收入分析、经济价值分析和压力测试等方法，针对不同币种、不同银行账簿利率风险来源分别进行银行账簿利率风险计量，对经济价值变动幅度指标设置管理目标，并持续监测指标水平，确保公司银行账簿利率风险可控。 报告期内，公司密切关注外部利率环境和内部利率风险敞口结构变化，持续完善银行账簿利率风险管理体系，优化银行账簿利率风险计量模型，提升银行账簿利率风险计量水平和信息系统支持能力。同时，公司继续主动调整资产负债结构、优化内外部定价策略，净息差保持稳定，实现了净利息收入的平稳增长。 （四）国别风险 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务，或使银行在该国家或地区的业务遭受损失的风险。国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币币值波动等情况引发。 公司以集中度风险管理为着眼点，根据监管规定持续加强国别风险的评估与管理，定期监测和适时调整国别风险敞口，严格落实国别风险防控。一是适时调整国别风险等级，公司依据监管指引构建了国别风险内部评价体系，基于各国宏观经济发展变动情况、外部评级情况等因素，综合判定各国风险等级，将国别风险等级划分为低国别风险、较低国别风险、中国别风险、较高国别风险和高国别风险，并测算相应的国别风险限额。同时，公司不断强化对全球宏观市场的研究分析，对国际重大事件及其影响保持关注，依据分析结果及时动态调整国别风险等级。二是持续开展国别风险限额管理，总行相关业务部门在业务经营中动态识别有关国家或地区的国别风险，总行风险管理部根据相关业务部门经营需求合理分配国别风险额度，并定期监测限额管理的执行情况，识别早期潜在风险，确保各个国家和地区的风险敞口保持在可控范围内。 报告期内，全球经济发展环境存在着各类不稳定因素，地缘政治局势紧张、通胀高企等问题对全球经济稳定发展形成了一定挑战。但公司国别风险敞口限额执行情况较好，在各国及地区的国别风险敞口处于较低水平，国别风险不会对公司业务经营产生重大影响。 （五）操作风险 操作风险是由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。 报告期内，公司持续优化操作风险管理工具应用，强化操作风险评估与监测分析，完善重点领域操作风险防控，深化信息科技风险管控，深入推进反诈工作，确保操作风险控制在适度范围。（未完）  |