国联安气候变化责任投资混合 (016635): 国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)
原标题:国联安气候变化责任投资混合 : 国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 金 招募说明书(更新) （2023年第1号） 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2022年8月23日证监许可[2022]043号文准予注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金份额价格存在波动，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场、期货波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金运作过程中产生的操作风险及合规性风险，以及本基金投资策略所特有的风险等。 本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（含沪港通及深港通标的股票，以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金投资港股通标的股票的具体风险请参见招募说明书“十七、风险揭示”。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金资产并非必然投资港股。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2023年04月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年03月31日(财务数据未经审计)。 目录 重要提示.............................................................1一、绪言.............................................................4二、释义.............................................................5三、基金管理人......................................................10四、基金托管人......................................................22五、相关服务机构....................................................26六、基金的募集......................................................30七、基金合同的生效..................................................31八、基金份额的申购与赎回............................................32九、基金的投资......................................................42十、基金的业绩......................................................54十一、基金的财产....................................................55十二、基金资产的估值................................................56十三、基金的收益分配................................................62十四、基金的费用与税收..............................................64十五、基金的会计与审计..............................................66十六、基金的信息披露................................................67十七、侧袋机制......................................................74十八、风险揭示......................................................76十九、基金的终止与清算..............................................85二十、基金合同的内容摘要............................................87二十一、基金托管协议的内容摘要.....................................104二十二、对基金份额持有人的服务.....................................123二十三、其他应披露事项.............................................125二十四、招募说明书的存放及查阅方式.................................126二十五、备查文件...................................................127一、绪言 《国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本招募说明书由基金管理人负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金 2、基金管理人：指国联安基金管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订14、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指国联安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等26、登记机构：指办理基金份额登记业务的机构。基金的登记机构为国联安基金管理有限公司或接受国联安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准） 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 48、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 54、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机构对该交易机制的修改或调整 55、港股通标的股票：指内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 56、规定媒介：指用以进行信息披露的符合中国证监会规定条件的全国性报刊（简称规定报刊）及《信息披露办法》规定的互联网网站（简称规定网站，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国联安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 法定代表人：于业明 成立日期：2003年4月3日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限 电话：021-38992888 传真：021-50151880 联系人：黄娜娜 股权结构：
1、董事会成员 于业明先生，董事长，经济学博士，高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总经理，联合证券有限责任公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长，华宝投资有限公司总经理，华宝证券有限责任公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书记，太保产险董事，太保寿险董事，太平洋资产管理有限责任公司总经理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国联安基金管理有限公司董事长。 JiachenFu（付佳晨）女士，副董事长，德国洪堡大学工商管理学士。历任美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员、戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成员、忠利保险公司内部顾问、安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人、安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管理公司管理董事兼中国业务发展总监、国联安基金管理有限公司副董事长。 杨一君先生，董事，工商管理硕士。历任美国通用再保险金融产品公司副总裁助理、中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心副总经理，太平洋资产管理有限责任公司运营总监、风险管理部总经理、合规审计部总经理、总经理助理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司副总经理、合规负责人、首席风险管理执行官。 MatthieuLefebvre先生，董事，法国ESSEC商学院金融技术专业硕士、法国巴黎多芬纳大学硕士。历任安联资产管理有限公司财务与控制部成员、执行办公室成员、企业发展主管、资产管理业务部门主管等职。现任安联资产管理有限公司管理委员会成员、业务职能单位负责人。 王琤女士，董事，工商管理硕士。历任中国太平洋保险公司资金运用部处长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心综合业务处处长，太平洋资产管理有限责任公司市场营销部副总经理兼综合管理部副总经理、市场营销部总经理、固定收益部总经理，太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、首席风险管理执行官、合规负责人。现任国联安基金管理有限公司总经理。 陈有安先生，独立董事，工学博士。2016年4月退休前，历任国家开发银行华东地区信贷局副局长，国开行兰州分行行长、党委书记，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易经济合作厅厅长、党组书记，甘肃省商务厅厅长、党组书记，甘肃省农村信用社联合社理事长、党委书记，中央汇金投资公司副总经理，中国银河金融控股公司董事长、党委书记，中国银河证券董事长、党委书记等职。 岳志明先生，独立董事，美国哥伦比亚大学工商管理硕士。历任野村证券国际金融部中国部负责人，野村国际（香港）中国投行部总经理、野村中国区首席执行官，美国华平投资集团董事总经理、全球合伙人等职。现任正大光明集团有限公司首席投资官。 胡斌先生，独立董事，特许金融分析师(CFA)，美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管理硕士（MBA）、上海交通大学管理工程博士。历任纽约银行梅隆资产管理公司StandishMellon量化分析师、公司副总裁，CoefficientGlobal公司创始人之一兼基金经理、梅隆资产管理中国区负责人、纽银梅隆西部基金管理有限公司首席执行官（总经理）等职。现任上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）总经理。 2、监事 段黎明先生，监事会主席，会计专业硕士、工商管理硕士。历任平安电子商务有限公司财务分析主管、中国平安保险（集团）股份有限公司财务企划部项目负责人、平安集团财务上海分部预算管理室主任、财务管理室主任，平安资产管理有限责任公司财务部负责人、首席财务官等职。现任太平洋资产管理有限责任公司财务部总经理。 UweMichel先生，监事，法律硕士。历任慕尼黑AllianzSE亚洲业务部主管、主席办公室主管、AllianzLifeInsuranceJapanLtd.主席及日本全国主管、德国慕尼黑GroupOPEX安联集团内部顾问主管等职。现任AllianzSE常务副总裁兼亚洲业务部负责人。 刘涓女士，职工监事，经济学学士，现任国联安基金管理有限公司运营部副总监。 朱敏菲女士，职工监事，大学本科，现任国联安基金管理有限公司人力综合部资深行政经理。 3、高级管理人员 王琤女士，总经理，工商管理硕士。历任中国太平洋保险公司资金运用部处长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心综合业务处处长，太平洋资产管理有限责任公司市场营销部副总经理兼综合管理部副总经理、市场营销部总经理、固定收益部总经理，太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、首席风险管理执行官、合规负责人。现任国联安基金管理有限公司总经理。 魏东先生，常务副总经理，首席投资官，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金管理有限公司交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监、国内投资部总经理、国联安基金管理有限公司基金经理、总经理助理、投资总监等职。现任国联安基金管理有限公司常务副总经理并兼任国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安核心资产策略混合型证券投资基金和国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 蔡蓓蕾女士，副总经理，首席市场官，经济学博士。历任富国基金管理有限公司产品与营销部副总经理兼零售部副总经理、交银施罗德基金管理有限公司产品总监、泰康资产管理公司公募事业部市场业务负责人等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理。 李华先生，督察长，经济学硕士。历任北京大学经济管理系讲师、广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估有限公司董事长、天一证券有限公司华南业务总部总经理、融通基金管理有限公司监察稽核部总监及监事、新疆前海联合基金管理有限公司督察长等职。现任国联安基金管理有限公司督察长。 叶培智先生，副总经理，财务总监兼首席运营官，会计学荣誉学士。历任香港毕马威会计师事务所副高级经理、安联保险（香港）有限公司首席财务官、中德安联人寿保险有限公司副总经理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负责人、太保安联健康保险股份有限公司副总经理、首席财务官、首席营运官等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理 潘明先生,硕士研究生。曾任计算机科学公司咨询师，摩托罗拉公司高级行政工程师，扎克斯投资管理公司投资分析师，短剑投资公司执行董事，指导资本公司基金经理兼大宗商品研究总监，海通证券股份有限公司投资经理，GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限责任合伙公司独立董事，光大证券资产管理有限公司投资经理助理、投资经理。2014年1月加入国联安基金管理有限公司，历任基金经理助理，基金经理、权益投资部总监等职。2014年2月起担任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理；2015年4月至2017年2月兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理；2015年4月至2018年7月兼任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理；2016年1月起兼任国联安科技动力股票型证券投资基金的基金经理；2020年3月起兼任国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）（2023年 3月 20日由国联安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转型而来）的基金经理；2021年5月起兼任国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月起兼任国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由主管投资的副总经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人及高级基金经理组成。投资决策委员会成员为： 权益投资决策委员会成员： 魏东（公司常务副总经理、投资总监）权益投委会主席 邹新进（权益投资部总经理、基金经理） 韦明亮（研究部总经理、基金经理） 刘斌（基金经理） 潘明（基金经理） 杨子江（基金经理） 固定收益投资决策委员会成员： 魏东（公司常务副总经理、投资总监）固收投委会主席 陆欣（固定收益部总经理、基金经理） 万莉（现金管理部总经理、基金经理） 李德清（基金经理） 陈建华（基金经理） 固收+投资决策委员会成员： 魏东（公司常务副总经理、投资总监） 邹新进（权益投资部总经理、基金经理）固收+投委会主席 陆欣（固定收益部总经理、基金经理） 万莉（现金管理部总经理、基金经理） 王欢（基金经理） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 基金管理人的权利包括但不限于： 1、依法募集资金； 2、自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； 3、依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 4、销售基金份额； 5、按照规定召集基金份额持有人大会； 6、依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 7、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8、选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；9、担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用； 10、依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11、在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；12、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 13、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；14、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 15、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券及期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； 16、在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户和转托管等业务规则； 17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 基金管理人的义务包括但不限于： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要而向其提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； 3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 基金管理人内部控制制度包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系；内部控制制度是指公司为防范金融风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 1、内部控制的目标 本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说，必须达到以下目标：（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规、行业监管规则和自律规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制机制的原则 公司完善内部控制机制必须遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、制订内部控制制度必须遵循以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制的基本要求 （1）必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线： 1）建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3）建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管理部和监察稽核部独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 （2）必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门和分支机构必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度，直接的操作部门或经办人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。 （3）必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明确不同岗位的工作任务基础上，赋予各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、严格的操作程序和合理的工作标准，大力推行各岗位、各部门、各机构的目标管理。 （4）必须真实、全面地记载每一笔业务，充分发挥会计的核算和监督职能，健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度，确保各种信息资料的真实与完整。 （5）必须建立严密有效的风险管理系统，包括主要业务的风险评估和监测办法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风险防范系统等。通过严密的风险管理，及时发现内部控制的弱点，以便堵塞漏洞、消除隐患。 （6）必须制订切实有效的应急应变措施，设定具体的应急应变步骤。尤其是投资交易等重要区域遇到断电、失火等非常情况时，应急应变措施要及时到位，并按预定功能发挥作用，以确保公司的正常经营不会受到不必要的影响。 5、内部风险控制的内容 基金管理人内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 （1）自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 （2）按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 （3）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。 （4）依据《中华人民共和国会计法》、《证券投资基金会计核算业务指引》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 （5）按照法律法规和中国证监会有关规定，建立完善的监察稽核控制制度，保证监察稽核部门的独立性和权威性。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）本基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任； （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （3）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD 法定代表人：任德奇 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137位；列《银行家》(TheBanker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。 截至2022年12月31日，交通银行资产总额为人民币12.99万亿元。2022年四季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币921.5亿元。 交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020年5月任中国投资有限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。 徐铁先生，资产托管部总经理。 徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月任本行资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2022年12月31日，交通银行共托管证券投资基金715只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。 6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。 交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 名称：国联安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 法定代表人：于业明 客服电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费） 联系人：黄娜娜 网址：www.cpicfunds.com 2、其他销售机构 (1)名称：交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 法定代表人：任德奇 电话：021-58781234 联系人：高天 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com (2)名称：中国中金财富证券有限公司 住所：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：高涛 电话：0755-82026907 联系人：万玉琳 客服电话：400-6008-008，95532 网址：www.china-invs.cn (3)名称：东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 电话：021-23586603 联系人：付佳 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn (4)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn (5)名称：上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 电话：021-54509977 联系人：朱玉 客服电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn (6)名称：腾安基金销售（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：谭广锋 电话：95017（拨通后转1再转8） 联系人：谭广锋 客服电话：4000-890-555 网址：www.tenganxinxi.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：国联安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 法定代表人：于业明 联系人：黄娜娜 电话：021-38992857 传真：021-50151880 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系人：陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦5楼 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 首席合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：郭劲扬 经办会计师：单峰、郭劲扬 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并于2022年8月23日经中国证监会证监许可[2022]043号文准予注册募集。募集期为2022年9月13日至2022年9月26日。 经普华永道中天会计师事务所验资，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，本基金募集期间共募集份基金份额217,619,436.42份，有效认购总户数为2,802户。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金合同已于2022年9月28日生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 申购开始日：2022年12月27日 赎回开始日：2022 年 12 月 27 日基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以基金份额登记机构确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。 4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、申购金额的限制 通过基金管理人网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于10元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于1万元（含申购费），已在直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为10元（含申购费）。 投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于10份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。投资人全额赎回时不受上述限制。 3、最低保留余额的限制 每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足10份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。 4、本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购费用和赎回费用 1、申购费 申购费用由投资人承担，不列入基金财产。投资人在申购时支付申购费用。 本基金的申购费率如下：
金份额时收取。本基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率如下：
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、投资者申购份额的计算公式为： 1）当申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 2）当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者分别投资10,000元和1,000万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.1200元，则两笔申购中投资者可得到的基金份额计算如下：申购1：申购金额10,000元，对应的申购费率为1.50%。 净申购金额＝10,000.00/（1＋1.50%）＝9,852.22（元） 申购费用＝10,000.00－9,852.22＝147.78（元） 申购份额＝9,852.22/1.1200＝8,796.63（份） 即投资者投资10,000.00元申购本基金，对应的申购费率为1.50%，假设申购当日基金份额净值为1.1200元，可得到8,796.63份基金份额。 申购2：申购金额1,000万元，对应的申购费用为1,000.00元。 申购费用＝1,000.00（元） 净申购金额＝10,000,000.00－1,000.00＝9,999,000.00（元） 申购份额＝9,999,000.00/1.1200＝8,927,678.57（份） 即投资者投资1,000万元申购本基金，对应的申购费用为1,000.00元，假设申购当日基金份额净值为1.1200元，可得到8,927,678.57份基金份额。 2、基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日基金份额净值为基准进行计算。本基金赎回金额的计算公式为： 赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者在T日赎回10,000.00份基金份额，持有期限400日，对应的赎回费率为0，假设赎回当日基金份额净值为1.1200元，则投资者可得到的赎回金额计算如下： 赎回总金额＝10,000.00×1.1200=11，200.00（元） 赎回费用＝11，200.00×0=0.00（元） 赎回金额＝11，200.00-0＝11,200.00（元） 即投资者赎回本基金10,000.00份基金份额，持有期限400日，对应的赎回费率为0，假设赎回当日基金份额净值为1.1200元，则其可得到的赎回金额为11,200.00元。 3、本基金基金份额净值的计算： T日基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构、销售机构等因异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、6、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第5项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）本基金发生巨额赎回时，对于在开放日单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请，可以进行延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权，以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人可以根据前段的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理：“（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。”或“（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。” （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，若在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放申购或赎回的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十八）基金管理人可在不违反相关法律法规、不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 主要通过投资于因致力适应或限制全球气候变化带来之影响而受惠的上市公司,以力争实现基金资产的增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例不低于60%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；其中投资于气候变化责任投资主题相关股票比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资决策程序 （1）投资决策依据 国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。 宏观经济发展环境、证券市场走势。 （2）投资决策机制 本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金资产配置和调整计划；决定基金禁止的投资事项等。 基金经理负责资产配置、行业配置和个股/个债配置、投资组合的构建和日常管理。 （3）投资决策程序 1）由基金经理对宏观经济和市场状况进行考察，进行经济与政策研究；2）投资决策委员会进行资产配置政策的制定。投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策； 3）结合投资委员会和风险管理部的建议，基金经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理；4）对投资方案进行合规性检查，重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定； 5）基金经理进行投资组合的实施，设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例，交易指令传达到交易部；交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理；6）投资组合评价。风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患提出预警；对投资组合的执行过程进行实时风险监控等。基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。 （四）投资策略 1、主题界定 本基金主要聚焦于责任投资中的气候变化主题相关上市公司，受益于为适应全球气候变化而导致的产业结构和能源结构调整优化过程中的行业及相关上市公司，具体包括： ①清洁能源行业：主要包括清洁能源、新能源的研发、生产与运营，如风能、太阳能、氢能、生物质能、水电及核电等； ②新能源汽车行业：主要包括新能源乘用车、商用载货车、商用载客车、新能源汽车电机及配件、电机控制系统、电池管理系统及配件及锂电池材料；③节能减排行业：主要包括与节能技术和装备、节能产品及节能服务产业的相关上市公司，如工业节能、建筑节能、汽车节能等； ④环保行业：包括环保技术和设备、环保服务和资源利用等相关行业的上市公司。 其他有助于支持企业减少碳排放、向绿色低碳行业转型发展的相关领域以及若未来由于技术进步或政策变化导致本基金气候变化责任投资主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，有权适时对上述定义进行补充和修订。 2、股票投资策略 在个股选择层面，本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法，甄选其中公司治理好的上市公司进行投资。其间，本基金也将积极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 1）定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 本基金考察的估值指标主要包括：市盈率、市盈率/净利增长率。 本基金考察的成长指标主要包括：主营收入增长率、净利润增长率。 本基金考察的财务指标主要包括：净资产收益率、资产负债率。 2）定性分析 本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的经营情况，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备核心优势、经营稳健的公司，并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投资风险。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素，寻找具有相对估值优势和长期投资价值的投资标的。在行业特性方面，将优先选择行业发展空间大，符合国家政策鼓励、扶持方向的行业；公司基本面方面，优选公司业绩可持续稳定增长、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司；在估值方面，综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率等估值指标，选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析，本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合，并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金将根据债券市场情况，基于利率期限结构及债券的信用级别，在综合考虑流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素的基础上，评估债券投资价值，选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市场变化情况对组合进行优化。 4、可转换债券和可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转换债券和可交换债券的新券申购。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并做出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 （五）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于60%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；其中投资于气候变化责任投资主题相关股票比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（11）本基金参与股指期货和国债期货交易，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； 7）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 8）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 9）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （12）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （13）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，则基金管理人在履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 3、关联交易原则 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门对上述从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人履行适当程序后，可依据法律法规或监管部门规定对基金合同进行变更。 （六）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300碳中和指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 沪深300碳中和指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布，从沪深300指数样本中剔除中证ESG评价在B及以下的上市公司证券，选取剩余证券作为指数样本，依据中证碳评价对指数权重进行调整，使指数碳强度以逐年递减为目标。 上证国债指数全称为“上海证券交易所国债指数”，是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。其编制方法借鉴了国际成熟市场主流债券指数的编制方法和特点，并充分考虑了国内债券市场发展的现状，具备科学性、合理性、简便性和易于复制等优点。上证国债指数可以表征整个中国国债市场的总体表现。 如果今后法律法规发生变化，或指数编制机构调整或停止该等指数的发布，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，变更业绩比较基准并及时公告。 （七）风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 （八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 （九）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （十）基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2023年03月31日，本报告财务资料未经审计师审计。 1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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