锂电池 (561160): 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号)
原标题:锂电池 : 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书（更新） （二0二三年第一号） 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 重要提示 1、富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2022年5月19日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可〔2022〕1040号《关于准予富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）。 本基金的基金合同于2022年6月30日生效。 2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金标的指数为中证电池主题指数，指数简称：CS电池。指数代码：931719。标的指数以2014年12月31日为基日，以1000点为基点。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn。 4、本基金投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金，特定风险还包括：指数化投资的风险、标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险等等。本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易
第一部分 前言 ...................................................................................................... 1 第二部分 释义...................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人.......................................................................................... 8 第四部分 基金托管人........................................................................................ 20 第五部分 相关服务机构.................................................................................... 23 第六部分 基金的募集........................................................................................ 34 第七部分 基金备案............................................................................................ 35 第八部分 基金份额折算与变更登记................................................................ 36 第九部分 基金份额的上市交易........................................................................ 37 第十部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 39 第十一部分 基金的投资.................................................................................... 55 第十二部分 基金的业绩.................................................................................... 70 第十三部分 基金的财产.................................................................................... 72 第十四部分 基金资产估值................................................................................ 73 第十五部分 基金的收益与分配........................................................................ 79 第十六部分 基金的费用与税收........................................................................ 80 第十七部分 基金的会计与审计........................................................................ 82 第十八部分 基金的信息披露............................................................................ 83 第十九部分 风险揭示........................................................................................ 91 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 103 第二十一部分 基金合同的内容摘要.............................................................. 105 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 129 第二十三部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 149 第二十四部分 其他应披露事项...................................................................... 151 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式.............................................. 152 第二十六部分 备查文件.................................................................................. 153 第一部分 前言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指富国基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、上市交易公告书：指《富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 18日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称 ETF 18、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构：指直销机构和代销机构 29、直销机构：指富国基金管理有限公司 30、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 33、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管和结算等业务 34、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 35、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 36、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 43、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日），n为自然数 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订），中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及基金管理人、销售机构的相关业务规则和实施细则（包括其不时修订） 47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 51、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 53、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证电池主题指数及其未来可能发生的变更 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 58、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 59、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 60、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 65、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 66、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 71、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 72、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 73、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 74、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
（一）董事会成员 裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。 历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。 陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005年 4月至 2014年 4月任富国天益价值证券投资基金基金经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师。现任蒙特利尔银行全球资产管理亚洲区总经理（General Manager, Asia, BMO Global Asset Management），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任 St. Margaret’s College教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。 方荣义先生，董事，博士，高级会计师。现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委副书记、监事、监事会主席。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳市中心支行会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监，申万宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书。 张信军先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司董事、副总经理兼财务总监、海通国际证券集团有限公司董事、海通银行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。 吴惠明先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工，申银万国证券股份有限公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理，申万宏源证券有限公司党建工作部/党委办公室主任。 张晓燕女士，董事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行企业操作风险部高级分析师、高级风险经理和部门总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行全球风险管理部副总裁、市场风险管控及分析主管，新加坡交易所风险管理部高级副总裁和风险管理主管。 郭宏韬先生，董事，研究生学历。现任山东省金融资产管理股份有限公司上海业务一部总经理。历任山东鲁信投资集团股份有限公司出纳、会计；山东鲁信房地产投资开发有限公司财务会计；山东鲁信致远旅游有限公司财务部副经理（主持工作）；山东鲁信能源投资管理股份有限公司职工；平安银行股份有限公司风险经理，高级客户经理；山东省金融资产管理股份有限公司资产经营二部高级主管级职员，恒丰资产处置组（筹）高级主管级职员，上海业务中心高级主管级职员；山东省金融资产管理股份有限公司上海业务中心副总经理；上海业务一部副总经理（主持工作）。 李彧先生，独立董事，研究生学历，高级经济师。现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长。历任上海紫江（集团）有限公司研究室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长。 季文冠先生，独立董事，研究生学历。现已退休。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长，上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记，上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员，上海市松江区区委常委、副区长，上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记，上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任，上海金融业联合会常务副理事长。 李启安先生，独立董事，本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁，加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监，MKI 集团有限公司（香港上巿公司）执行董事，获多利金融服务有限公司（香港汇丰银行子公司）中囯部高级副总裁，香港万都房产发展有限公司高级副总裁，香港大昌行集团有限公司（中信泰富集团子公司）集团财务总经理及曾派驻为上海总经理，香港汇丰银行私人银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理，万都项目管理有限公司财务总监。 刘江宁女士，独立董事，博士，副教授。现任对外经济贸易大学全球化与中国现代化问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。 （二）监事会成员 孟祥元先生，监事长，研究生学历，经济师。现任山东省金融资产管理股份有限公司党委副书记、董事会秘书。历任中国重汽集团济南桥箱有限公司职员；中国重型汽车有限公司证券部政策研究员；山东省鲁信投资控股集团有限公司产权管理部、投资发展部（产权管理部）一级职员，高级职员；山东省金融资产管理股份有限公司股权投资部副总经理（主持工作）；山东省金融资产管理股份有限公司总经理助理兼党委办公室、董事会办公室主任及综合管理部部长；山东省金融资产管理股份有限公司党委办公室、董事会办公室主任及综合管理部部长；山东省金融资产管理股份有限公司董事会办公室主任、综合管理部部长；山东省金融资产管理股份有限公司董事会秘书；山东省金融资产管理股份有限公司党委副书记、董事会秘书。 曹志刚先生，监事，经济学硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司监事，海通创意资本管理有限公司监事。历任海通证券股份有限公司风险控制总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理。 赵伟先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部副总经理（总部副总经理级）兼合规综合部、反洗钱部经理。历任申银万国证券股份有限公司崇明营业部员工、稽核总部审计部员工、合规与风险管理总部合规督导部经理，申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心合规综合部业务董事、综合管理总部综合行政部经理、法律合规总部合规综合部经理、法律合规总部总经理助理。 赵士毅先生，监事，本科学历。现任蒙特利尔银行（中国）有限公司董事总经理、亚洲企业投资发展部负责人。历任中国银联股份有限公司国际业务总部亚太业务发展业务主管，西班牙对外银行中国区执行董事、业务发展主管、中国区私人银行副总裁、中信-西班牙对外银行私人银行管理团队成员、亚洲零售银行助理副总裁、西班牙对外银行全球青年领导层培训生，上海复星高科技（集团）有限公司国际发展部执行总经理兼集团财富管理和私人银行委员会委员，蒙特利尔银行（中国）有限公司亚洲区战略发展总监。 夏志辉先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研中台总监兼资深金融平台研究经理。历任北京江河幕墙工程有限公司 ERP部门系统管理员，上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员，上海绘梦视信息技术有限公司技术部数据库管理员，富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员，光大保德信基金管理有限公司信息部主管，富国基金管理有限公司高级风险管理经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监、高级金融平台研究经理。 孙玉礼先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师，韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司福利部精算顾问，上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问，富国基金管理有限公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。 程铖女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部总经理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客户经理、高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、机构服务部机构副总监、机构服务部副总经理。 黄奥博先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部副总经理兼产品二部总经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理，齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理，富国基金管理有限公司产品经理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品开发总监助理、战略与产品部产品副总监、战略与产品部产品总监。 （三）督察长 赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司投资银行总部、国际业务部；上海国盛（集团）有限公司资产管理部、风险管理部；海通证券股份有限公司合规与风险管理总部；上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部；2015年 7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理。现任富国基金管理有限公司督察长。 （四）经营管理层人员 陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年 10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。 陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任华安基金副营销总裁；现任富国基金管理有限公司副总经理，兼任旗下子公司富国资产（香港）和富国资产（上海）董事，富国环保公益基金会理事长。 李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际 Barra公司（MSCI BARRA）BARRA股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年 6月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年 6月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 （五）本基金基金经理 曹璐迪，硕士，自 2016年 7月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自 2020年 05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2020年 05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自 2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2021年 03月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年 06月起任富国中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2021年 07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2021年 08月起任富国中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自 2021年 08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2022年 06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2022年 11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。 （六）投资决策委员会成员 公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇 （七）其他 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金从业人员形象； （14）其他法律、行政法规禁止的行为。 五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。 （2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原因。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部控制的原则 ①全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 ②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核职能部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。 ③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 ④重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。 （2）内部控制的主要内容 ①控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 ②风险评估 公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 ③操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 ④信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 ⑤监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核职能部门，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：秦一楠 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 283名，其中具有高级职称的专家 60名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2023年3月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共808只。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金销售机构 名称：富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27- 30层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二 座27-30层 法定代表人：裴长江 总经理：陈戈 成立日期：1999年4月13日 直销网点：直销中心 直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 传真：021-20513177 联系人：孙迪 公司网站：www.fullgoal.com.cn （1）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法人代表：黄炎勋 联系人员：陈剑虹 客服电话：95517 公司网站：http://www.essence.com.cn/ （2）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法人代表：张巍 联系人员：刘阳 客服电话：95514 公司网站：www.cgws.com （3）东北证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市南关区生态大街6666号 办公地址：长春市自由大路1138号 法人代表：李福春 联系人员：安岩岩 客服电话：95360 公司网站：www.nesc.cn （4）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法人代表：钱俊文 联系人员：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 公司网站：www.longone.com.cn （5）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法人代表：范力 联系人员：陆晓 客服电话：95330 公司网站：www.dwzq.com.cn （6）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法人代表：魏庆华 联系人员：汤漫川 客服电话：4008-888-993 公司网站：www.dxzq.net （7）方正证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法人代表：施华 联系人员：徐锦福 客服电话：95571 公司网站：www.foundersc.com （8）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法人代表：孙树明 联系人员：黄岚 客服电话：95575 公司网站：www.gf.com.cn （9）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法人代表：冉云 联系人员：刘婧漪 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn （10）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表：贺青 联系人员：芮敏琪 客服电话：400-8888-666/ 95521 公司网站：www.gtja.com （11）国新证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法人代表：张海文 联系人员：李慧灵 客服电话：95390 公司网站：www.crsec.com.cn （12）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法人代表：张纳沙 联系人员：李颖 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （13）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路689号 法人代表：周杰 联系人员：李笑鸣 客服电话：95553 公司网站：www.htsec.com （14）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法人代表：庞介民 联系人员：王旭华 客服电话：956088 公司网站：www.cnht.com.cn （15）华创证券有限责任公司 注册地址：贵州省贵阳市中华北路216号 办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号 法人代表：陶永泽 联系人员：程剑心 客服电话：4008666689 公司网站：http://www.hczq.com/ （16）华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号陆家嘴世纪金融广场2号楼27层 法人代表：宋卫东 联系人员：龙莹 客服电话：9560110 公司网站：www.huajinsc.cn （17）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼 法人代表：张伟 联系人员：胡子豪 客服电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn （18）开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法人代表：李刚 联系人员：邵丹 客服电话：95325 公司网站：www.kysec.cn/ （19）南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 法人代表：李剑锋 联系人员：陈秀丛 客服电话：4008-285-888 公司网站：www.njzq.com.cn （20）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法人代表：何之江 联系人员：吴琼 客服电话：95511-8 公司网站：stock.pingan.com （21）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法人代表：王献军 联系人员：梁丽 客服电话：95523、4008895523 公司网站：www.swhysc.com （22）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法人代表：杨玉成 联系人员：陈宇 客服电话：95523、4008895523 公司网站：www.swhysc.com （23）湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法人代表：高振营 联系人员：江恩前 客服电话：95351 公司网站：www.xcsc.com （24）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法人代表：杨华辉 联系人员：夏中苏 客服电话：95562 公司网站：www.xyzq.com.cn （25）招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法人代表：霍达 联系人员：林生迎 客服电话：95565、400-8888-111 公司网站：www.newone.com.cn （26）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦3层 法人代表：沈如军 联系人员：陶亭 客服电话：010-65051166 公司网站：http://www.cicc.com.cn （27）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法人代表：陈共炎 联系人员：辛国政 客服电话：4008-888-888 公司网站：www.chinastock.com.cn （28）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A栋第 04、18层至21层 法人代表：高涛 联系人员：张鹏 客服电话：95532、400-600-8008 公司网站：www.ciccwm.com （29）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号23层 法人代表：王洪 联系人员：吴阳 客服电话：95538 公司网站：www.zts.com.cn （30）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法人代表：王常青 联系人员：权唐 客服电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com （31）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法人代表：冯恩新 联系人员：吴忠超 客服电话：95548或400-889-5548 公司网站：sd.citics.com （32）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦 法人代表：张佑君 联系人员：顾凌 客服电话：95548或4008895548 公司网站：www.cs.ecitic.com （33）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法人代表：胡伏云 联系人员：陈靖 客服电话：95396 公司网站：www.gzs.com.cn 场内发售代理机构为具有代销业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司认可的证券公司（具体名单可在上海证券交易所网站查询）。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金发售代理机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 电话：（010）50938782 传真：（010）50938991 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区延安东路 222号 30楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路 222号 30楼 执行事务合伙人：付建超 联系电话：+86 21 61418888 传真：+86 21 63350003 联系人：汪芳、冯适 经办注册会计师：汪芳、冯适 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，已于 2022年 5月 19日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可〔2022〕1040号《关于准予富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）。 一、基金运作方式 契约型，交易型开放式。 二、基金类型 股票型证券投资基金。 三、基金存续期限 不定期。 四、募集情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效认购户数为 22,872户，本次募集期的有效认购份额为 1,446,835,000.00份，利息结转的基金份额 0份，两项合计共 1,446,835,000.00份基金份额。 在基金募集期内，基金管理人的基金从业人员未认购本基金；基金管理人未使用固有资金认购本基金。 五、发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规、基金合同规定及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，与基金托管人协商一致，并履行适当程序后，募集并管理以本基金为目标 ETF的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的份额类别，而无需召开基金份额持有人大会审议。 第七部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 三、 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2022年 6月 30日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利或基金运作需要，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人可根据实际需要确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因小数点后的尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、场内募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元； 2、场内基金份额持有人不少于1,000人； 3、法律法规及上海证券交易所规定的其他条件。 基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易或终止上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 本基金已于2022年7月8日开始在上海证券交易所上市交易。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止上市公告。 若因上述 1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中证电池主题指数为标的指数的非上市的开放式指数基金，且无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，并委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。参考净值的具体计算方法如下： 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，在履行适当程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 六、相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2022年 7月 8日起开放申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、申购、赎回应遵守相关《业务规则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 4、申购、赎回申请提交后不得撤销。 5、基金的申购、赎回对价依据招募说明书约定的代理买卖原则确定，与受理申请当日的基金份额净值或有不同。 6、在条件允许的情况下，基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。 7、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据上海证券交易所、登记机构相关规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据申购赎回清单要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。如投资者怠于履行该项查询等各项义务，因此产生的损失由投资者自行承担。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。 投资者 T日申购成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍，最小申购赎回单位为150万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购赎回单位。 2、基金管理人可以根据基金组合情况等因素，设定单日申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 七、申购、赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于中证电池主题指数中的上海证券交易所上市的成份股。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比率） 其中，该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 N+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 N+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。 N+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： ?? ∑ 第i只替代证券的数量×该证券参考价格 ??=1 现金替代比例(%)= ×100% 申购基金份额×基金份额参考净值 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该 ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证电池主题指数中的深圳证券交易所上市的成份股； ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（1+申购现金替代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（1-赎回现金替代折价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 N+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于 T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 N+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 N+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 N+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 N+2日后第 1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2022/XX/XX 基金名称 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 富国基金管理有限公司 一级市场基金代码 XXXXXX T-1日信息内容 35,693.00 现金差额（单位：元） 1,500,000.00 最小申购、赎回单位净值（单位：元） 基金份额净值（单位：元） 1 T日信息内容 35,693.00 最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） 50% 现金替代比例上限 申购上限 无 赎回上限 100000000 是否需要公布 IOPV 是 1500000 最小申购、赎回单位（单位：份） 申购和赎回皆允许 申购赎回的允许情况 成份股信息内容 申购现金 赎回现金 替代金额 股票数量 证券代码 证券简称 现金替代标志 替代溢价 替代折价 (单位：人民(股) 比率 比率 币元) 000009 中国宝安 300 深市退补 10% 20% 6654.00 000049 德赛电池 600 深市退补 10% 20% 130656.00 002050 三花智控 200 深市退补 10% 20% 26868.00 002074 国轩高科 900 深市退补 10% 20% 14679.00 002335 科华数据 1300 深市退补 10% 20% 104559.00 002340 格林美 700 深市退补 10% 20% 17549.00 002407 多氟多 600 深市退补 10% 20% 24120.00 002518 科士达 1000 深市退补 10% 20% 12890.00 002709 天赐材料 400 深市退补 10% 20% 27920.00 002759 天际股份 1400 深市退补 10% 20% 37422.00 002812 恩捷股份 1200 深市退补 10% 20% 95952.00 002850 科达利 1400 深市退补 10% 20% 10122.00 300001 特锐德 500 深市退补 10% 20% 30150.00 300014 亿纬锂能 500 深市退补 10% 20% 10995.00 300035 中科电气 400 深市退补 10% 20% 18324.00 300037 新宙邦 1300 深市退补 10% 20% 63102.00 300068 南都电源 500 深市退补 10% 20% 10115.00 300073 当升科技 1400 深市退补 10% 20% 33586.00 300207 欣旺达 400 深市退补 10% 20% 163200.00 300274 阳光电源 200 深市退补 10% 20% 33800.00 300376 易事特 100 深市退补 10% 20% 29721.00 300390 天华超净 100 深市退补 10% 20% 3589.00 300409 道氏技术 200 深市退补 10% 20% 21054.00 300438 鹏辉能源 100 深市退补 10% 20% 10888.00 300450 先导智能 1600 深市退补 10% 20% 15280.00 300457 赢合科技 1000 深市退补 10% 20% 19590.00 300568 星源材质 1100 深市退补 10% 20% 13376.00 300750 宁德时代 1300 深市退补 10% 20% 29666.00 300763 锦浪科技 800 深市退补 10% 20% 7416.00 300769 德方纳米 200 深市退补 10% 20% 21460.00 300827 上能电气 400 深市退补 10% 20% 12400.00 300919 中伟股份 800 深市退补 10% 20% 51240.00 300953 震裕科技 300 深市退补 10% 20% 9255.00 600110 诺德股份 300 允许 10% 0% 600549 厦门钨业 100 允许 10% 0% 600699 均胜电子 100 允许 10% 0% 600884 杉杉股份 200 允许 10% 0% 601311 骆驼股份 100 允许 10% 0% 603026 石大胜华 200 允许 10% 0% 603063 禾望电气 100 允许 10% 0% 603659 璞泰来 100 允许 10% 0% 603906 龙蟠科技 200 允许 10% 0% 688005 容百科技 200 允许 10% 0% 688006 杭可科技 300 允许 10% 0% 688063 派能科技 0 必须 0% 0% 688116 天奈科技 300 允许 10% 0% 688339 亿华通 0 必须 0% 0% 688388 嘉元科技 0 必须 0% 0% 688390 固德威 0 必须 0% 0% 688819 天能股份 3000 允许 10% 0% 申购赎回清单的具体内容与格式以上海证券交易所届时规定为准。基金管理人有权根据业务需要及交易所规则的调整对申购赎回清单的格式进行修改。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资者的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或 IOPV计算错误。 5、相关证券、期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制机构、相关证券、期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 7、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限且当日总申购份额达到基金管理人所设定的上限。 8、基金管理人设定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限且当日单个投资人的申购达到基金管理人所设定的上限。 9、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第 6、7、8项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人不能支付赎回对价。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或 IOPV计算错误。 5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制机构、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、基金管理人根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回上限且当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限。 7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第 6项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、基金份额的非交易过户等其他业务 登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。 十一、其他申购赎回方式 1、不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 2、在条件允许时，基金管理人履行适当程序后，可开放集合申购，即允许多个或单个投资者集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。 3、在条件允许时，基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议并公告。 6、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 十二、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。（未完）  |