数字经济ETF (159658): 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
原标题:数字经济ETF : 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基 金 更新的招募说明书 (2023年第 1号) 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：华泰证券股份有限公司 二〇二三年五月二十九日 重要提示 本基金于2022年8月12日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2022〕1780号）注册，进行募集。本基金的基金合同自2022年9月27日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为中证数字经济主题指数，该指数编制方案如下： 1、样本空间 同中证全指指数的样本空间。 2、选样方法 （1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券； （2）在剩余证券中，选取涉及以下数字经济相关业务的上市公司证券作为待选样本： 1）基础设施领域：通信设备、电子设备、电脑与外围设备、半导体等； 2）主要应用领域：线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育、远程医疗、车联网等； （3）在上述待选样本中，根据基础设施领域和主要应用领域证券的过去一年日均总市值占比分配样本数量。分别在基础设施领域和主要应用领域内，按照过去一年日均总市值由高到低排名选样，合计选取50只证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数官方网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特有风险等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。 本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，如投资存托凭证的，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书相关信息更新截止日为2023年5月29日，有关财务数据截止日为2023年3月31日，净值表现截止日为2022年12月31日。 目录 一、绪言 ........................................................................................................................................ 3 二、释义 ........................................................................................................................................ 4 三、基金管理人 .......................................................................................................................... 10 四、基金托管人 .......................................................................................................................... 22 五、相关服务机构 ...................................................................................................................... 27 六、基金的募集 .......................................................................................................................... 33 七、基金合同的生效 .................................................................................................................. 34 八、基金份额折算与变更登记 .................................................................................................. 35 九、基金份额的上市交易 .......................................................................................................... 36 十、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................................... 38 十一、基金的投资 ...................................................................................................................... 55 十二、基金的业绩 ...................................................................................................................... 66 十三、基金的财产 ...................................................................................................................... 67 十四、基金资产估值 .................................................................................................................. 68 十五、基金的收益与分配 .......................................................................................................... 75 十六、基金的费用与税收 .......................................................................................................... 77 十七、基金的会计与审计 .......................................................................................................... 79 十八、基金的信息披露 .............................................................................................................. 80 十九、风险揭示 .......................................................................................................................... 88 二十、基金的变更、终止与基金财产的清算 .......................................................................... 97 二十一、基金合同的内容摘要 .................................................................................................. 99 二十二、托管协议的内容摘要 ................................................................................................ 100 二十三、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................ 101 二十四、其他应披露事项 ........................................................................................................ 102 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................ 106 附件一：基金合同内容摘要 .................................................................................................... 108 附件二：托管协议内容摘要 .................................................................................................... 125 一、绪言 《华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指华安基金管理有限公司 3、基金托管人：指华泰证券股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 9、基金产品资料概要：指《华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 17、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF” 25、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 28、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 31、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 33、A股账户：指深圳证券交易所A股账户 34、基金账户：指深圳证券交易所证券投资基金账户 35、证券账户：指A股账户和基金账户 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、业务规则：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华安基金管理有限公司发布的相关业务规则和规定 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 49、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 52、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司发布的中证数字经济主题指数 53、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单、组合证券内各只证券的实时成交数据等数据计算并通过深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 58、预估现金差额：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 60、收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数同期累计报酬率差额之日 61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 68、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 69、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 71、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 72、养老金客户：指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划、集合计划和职业年金。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围 73、非养老金客户：指除养老金客户外的其他投资人 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室 3、法定代表人：朱学华 4、设立日期：1998年6月4日 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 6、注册资本：1.5亿元人民币 7、组织形式：有限责任公司 8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务 9、存续期间：持续经营 10、联系电话：021-38969999 11、客户服务电话：4008850099 12、联系人：王艳 13、网址：www.huaan.com.cn （二）注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5亿元人民币 2、股权结构
（三）主要人员情况 （1）董事会 朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 马名驹先生，硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁。 现任上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson Hospitality AB董事长，上海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江资产管理有限公司董事长，锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公司董事长，长江养老保险股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。 陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管理有限公司监事。 郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。 顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工作）；上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经理、投资研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副总裁、工会主席。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。 严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目（GES）学术主任。 （2）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监、总法律顾问、工会主席，华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 （3）高级管理人员 朱学华先生，本科学历，24年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。 张霄岭先生，博士研究生，23年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 翁启森先生，硕士研究生学历，28年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 杨牧云先生，本科学历、硕士，22年金融法律监管工作经验。历任上海市人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司督察长。 姚国平先生，硕士研究生学历，19年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士，硕士研究生学历，23年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 任志浩先生，硕士研究生学历，26年证券、基金行业从业经验。历任原国泰证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交易技术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经理兼服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金管理有限公司首席信息官。 2、本基金基金经理 苏卿云先生，硕士研究生，15年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年 7月加入华安基金，任指数与量化投资部 ETF业务负责人。2016年 12月至 2021年 3月，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年 6月至 2018年 11月，担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年 10月至 2020年 6月，同时担任华安沪深 300指数分级证券投资基金的基金经理，2017年 10月起，同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年 12月至 2022年3月，同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年 9月至 2021年 3月，同时担任华安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年 10月至 2021年 3月，同时担任华安MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年 11月起，同时担任华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 1月起，同时担任华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 3月至 2021年 8月，同时担任华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019年 5月至 2020年 10月，同时担任华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年 7月至 2020年 6月，同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 11月至 2021年 3月，同时担任华安中债 7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年 1月起，同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2021年 5月至 2022年 7月，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年 9月起，同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月起，同时担任华安上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2022年 4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年 5月起，同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 8月起，同时担任华安中债 1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 9月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 10月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年 4月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 3、投决会信息： 本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 张霄岭先生，总经理 翁启森先生，副总经理、首席投资官 杨明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监 贺涛先生，固定收益部高级总监 苏圻涵先生，全球投资部副总监 万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监 邹维娜女士，绝对收益投资部高级总监 胡宜斌先生，基金投资部总监 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 5、业务人员的准备情况： 截至2023年3月31日，公司目前共有员工469人（不含子公司），其中67.0%具有硕士及以上学位，93.0%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。 （四）基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （五）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部分： （1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 （2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。 （3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。 （4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。 （5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查，对督察长负责。 （6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。 各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （2）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，并监督各个环节的改进实施。 （3）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。 ② 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 （4）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （5）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度，保证制度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市江东中路228号 法定代表人：张伟 设立时间：1991年4月9日 批准设立机关：中国人民银行总行 批准设立文号：银复[1990]497号文 基金托管资格批文及文号：《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（中国证监会证监许可[2014]1007号） 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：907558.9027万人民币 联系电话：025--83388463 联系人：李欣然 1、托管人公司介绍 华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）前身为江苏省证券公司，于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立，1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业执照，1991 年 5 月 26 日正式开业。1994 年，经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997 年 6 月，公司更名为“江苏证券有限责任公司”。1999 年 3 月，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。2007 年 11 月 29 日经中国证监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。2007 年 12 月 7 日，公司办理了工商登记变更手续。2009 年 7 月，公司吸收合并信泰月，公司在香港联交所主板挂牌上市。2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易。华泰证券是一家国内领先的大型综合证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司搭建了客户导向的组织机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团。监管部门对公司的分类结果： 2016 年为 B 类 BBB 级，2017年为A类AA级，2018年为A类AA级，2019年为A类AA级，2020年为A类AA级。 2、主要人员情况 华泰证券资产托管部充分发挥作为新兴托管券商的证券市场专业化优势，搭建了由高素质人才组成的专业化托管团队。现有员工中本科以上人员占比100%，硕士研究生人员占比超过90%，专业分布合理，是一支诚实勤勉，开拓创新的资产托管从业人员团队。 3、基金托管业务经营情况 华泰证券于2014年9月29日经中国证监会核准取得证券投资基金托管资格，可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。华泰证券始终坚持稳健的经营理念，严格管理、审慎经营、规范运作，注重风险管理，保持良好的资本结构，严格遵守国家有关基金托管业务的法律法规、行业监管规章和公司有关管理规定，规范运作、严格管理，确保基金托管业务的稳健运行。 华泰证券资产托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露，为基金份额持有人利益履行基金托管职责，保证基金份额持有人的合法权益。 二、托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规则和公司有关管理规定，秉持稳健经营、规范运作的理念，在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、风险治理组织架构 华泰证券风险管理组织架构包括四个主要部分：董事会及合规与风险管理委员会、总裁室及风险控制委员会、首席风险官、各职能部门以及各业务部门。 董事会是风险管理的最高决策机构，并对公司全面风险管理体系的有效性承担最终责任。董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目标、基本政策、风险评估报告进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见。总裁室是风险管理的最高执行机构，根据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作，并下设风险控制委员会。公司设首席风险官，负责全面风险管理工作。在主要业务部门都设立了一线的风险控制组织，各级组织和人员需在授权范围内履行风险管理的职责，分工明晰，强调相互协作。公司指定风险管理部履行风险管理职责，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议。合规法律部是华泰证券合规管理的核心职能部门，主要负责对公司经营管理活动和员工执业行为进行合规管理，以及管理公司的法律事务工作。稽查部负责对公司各级部门的风险管理、内部控制及经营管理绩效进行独立、客观地检查、监督、评价，并督促其改进。各部门分工协作，各有侧重，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价三道防线功能。资产托管部通过设立内部合规岗位、内控检查机制、报告机制等方式，实现对各类风险的全面有效管理，保证在合法合规、稳健规范的基础上开展基金托管业务。 3、内部控制制度及措施 华泰证券资产托管业务具备了系统、完善的内部控制制度体系，建立了业务管理制度、内部控制制度、业务操作流程，涵盖了业务管理操作、会计核算、监督和内控、信息系统、内部管理等各方面，覆盖了资产托管业务开展的各个重要环节，能够有效指导业务正常运转、稳健发展。 主要风险控制措施：（1）通过严格的业务隔离制度、专用交易单元及结算备付金账户、合理的账户结构、核算对账机制、实物资产盘点制度、内部多层级监（2）通过监督管理机制、建立并完善投资监督系统、投资监督管理实施方案、核心业务数据向公司风控部门开放、透明化运作等措施有效控制投资监督风险；（3）通过内部管理控制制度、多维度对账机制、复核监督机制、系统故障应急处理机制和灾难备份机制等措施有效防范资金清算风险；（4）通过明确指令处理相关要素机制、严格资金划付管理流程、划款指令审核机制、监控资金变动机制、人工备份划款方式、及时沟通反馈机制等措施有效防范资金交收风险；（5）通过协议约定估值方法、信息传递程序及差错处理机制、独立会计核算机制、建立对账机制、会计资料管理调阅机制、差错及应急处理机制等措施有效防范资产净值估算错误风险；（6）通过信息披露和保密制度、协议约定信息披露的内容和程序、原始账簿数据分析和采集机制、信息批露授权机制等措施有效防范信息披露风险。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》、《托管协议》和相关法律法规的规定对基金投资范围、投资对象、禁止投资行为，基金投资、融资比例，基金管理人参与银行间债券市场，基金管理人投资流通受限证券,选择存款银行进行监督。对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额（参考）净值计算、应收资金到账、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告，由此造成的损失由基金管理人承担。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 名称：华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 法定代表人：朱学华 电话：（021）38969999 传真：（021）58406138 联系人：王艳 客户服务电话：40088-50099 网址：www.huaan.com.cn 2、申购赎回代办证券公司（简称：一级交易商）： （1）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表人：黄炎勋 客户服务电话：4008001001 网址：www.essence.com.cn （2）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市工业园区星阳街5号 办公地址：苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 电话：（0512）62601555 传真：（0512）62938812 客户服务电话：4008601555 网址：www.dwzq.com.cn 注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：何其聪 电话：（0731）85832367 传真：（0731）85832366 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com （4）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18-19、36、38、39-44楼 法定代表人：孙树明 电话：（020）87550265 传真：（020）87553600 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn （5）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：（0755）82130833-2181 传真：（0755）82133952 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （6）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：杨德红 电话：（021）38676798 传真：（021）38676798 客户服务电话：95521 网址：www.gtja.com （7）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：（021）23219000 传真：（021）63410627 客服电话：400-8888-001、95553 网址：www.htsec.com （8）华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路128号19楼1902室 办公地址：上海浦东新区杨高南路759号27层 法定代表人：燕文波 联系人：秦臻 联系电话：021-20655438 客户服务电话：956011 网址： https://www.huajinsc.cn （9）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表人：吴万善 电话：（025）83290551 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （10）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈有安 电话：（010）66568047 传真：（010）66568536 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （11）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82944669 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn （12）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：李玮 传真：（0531）68889752 客户服务电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn/ （13）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 电话：（010）65183888 传真：（010）65182261 客服电话： 95587 公司网站：www.csc108.com （14）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：（0755）23835383 传真：（010）60836029 客服电话：0755-23835888 网址：www.cs.ecitic.com （15）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （16）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19-20楼 客户服务电话：400-889-5548 网址：www.gzs.com.cn （17）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号证券大厦 办公地址：福州市湖东路268号证券大厦；上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口 广场1号楼 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 客户服务电话： 95562 网址：www.xyzq.com.cn （18）中国中金财富证券有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 15 层 (518048) 法定代表人：高涛 客服热线：400-600-8008、95532 网址：www.ciccwm.com （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：丁志勇 电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、姜亚萍 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：楼茜蓉 经办注册会计师：魏佳亮、楼茜蓉 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定，经中国证监会2022年8月12日证监许可〔2022〕1780号文注册募集。 本基金自2022年9月13日起向全社会公开募集，截至2022年9月21日募集工作顺利结束。 本基金基金类型为交易型开放式，基金存续期间为不定期。 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为 1,538,302,000.00元人民币；认购资金在募集期间产生的银行利息共计92,877.00元人民币。募集资金已于2022年9月26日划入本基金的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为23,977户。按照每份基金份额初始发售面值1.00元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计1,538,302,000.00份基金份额；利息结转的基金份额为92,877.00份基金份额。两项合计共 1,538,394,877.00份基金份额，已全部计入基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。其中，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）基金从业人员认购持有的基金份额总额为0份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0%。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 七、基金合同的生效 根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2022年9月27日正式生效。获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 八、基金份额折算与变更登记 为提高交易便利或根据需要，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记，且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前以书面形式通知基金托管人。基金成立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并，且无需召开基金份额持有人大会。 九、基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）场内不低于 2亿元； 2、基金份额持有人场内不少于 1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。基金终止上市后，场内份额的处理规则，由基金管理人提前制定并公告。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单、组合证券内各只证券的实时成交数据等数据计算基金份额参考净值（IOPV），并通过深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为：基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金差额）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会、登记机构及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金份额的申购与赎回 未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申购、赎回业务的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购、赎回。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、本基金申购赎回应遵守业务规则的规定。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、不违背业务规则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回申请的提出 投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的申购对价，否则申购不成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T日内对该交易的有效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 若深圳证券交易所和登记机构推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请的确认方式，无须召开基金份额持有人大会审议。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用业务规则的规定和参与各方相关协议的有关规定。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与深圳证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深圳证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并按照相关法律法规的要求在规定媒介公告。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 4、基金管理人、深圳证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，对资金清算交收和份额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购、赎回单位为1500000份。 2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购和赎回份额的数量限制，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购、赎回清单中公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 七、申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、申赎现金 申赎现金不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购、赎回清单中增加的虚拟证券。申赎现金的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，申赎现金的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了便利投资者的申购赎回、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。 对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。 禁止现金替代适用于深市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于所有成份证券。 可以现金替代适用于深市成份证券时，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于沪市成份证券时，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 （2）可以现金替代 可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 1）对于深市成份证券 ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券，登记机构先用深市成份证券，不足时差额部分用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日） 内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起（不含T日），深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T日起第21个交易日)，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： n 第 i只替代证券的数量 ?该证券经除权调整的 T ? 1日收盘价 ? 100 %? i?1 现金替代比例（ %）? 申购基金份额 ? T ? 1日基金份额净值 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为准。 2）对于沪市成份证券 ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对设置可以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例） 赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例）。 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券的交易指令。 基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或处于停牌的成份证券，或因法律法规限制投资的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价或基金管理人认为合适的其他价格。 5、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T 日申购、赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和） 若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、现金差额相关内容 T 日现金差额在T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息
说明：此处为示例。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请； 3、证券/期货交易所临时停市或交易时间非正常停市，基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易； 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单； 7、因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考净值（IOPV）计算错误； 8、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购； 9、在发生标的指数成份股上市公司重大行为（如兼并重组）、成份股市场价格异常波动等异常情形时； 10、申请超过基金管理人设定的基金总规模上限、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购份额上限的； 11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 12、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时； 13、法律法规规定、深圳证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第4、10项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价； 2、证券/期货交易所临时停市或交易时间非正常停市，基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回对价； 4、因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考净值（IOPV）计算错误； 5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单； 6、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回； 7、基金管理人可根据市场情况在申购、赎回清单中设置赎回份额上限，如果一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购、赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝； 8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请； 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请； 10、法律法规规定、深圳证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第7项以外情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、其他申购赎回方式 1、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金，在本基金开放申购赎回之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，在履行适当程序后调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 3、在条件允许且履行适当程序后，基金管理人可开放集合申购，即允许多个或单个投资者集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议并公告。 5、未来在条件允许且履行适当程序后，基金管理人可以开通场外申购、赎回等业务，相关业务的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另行约定并公告。 十一、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十二、基金的登记和转托管 1、基金份额的登记 本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。 2、基金份额的转托管 转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。 登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 十三、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金/A股账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、基金清算交收与登记模式的调整或新增 若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无需召开基金份额持有人大会审议。 十一、基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。（未完）  |