恒指科技 (513180): 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书更新(2023年5月31日公告)
原标题:恒指科技 : 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书更新(2023年5月31日公告) 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 招募说明书（更新） 2023年 5月 31日公告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）已经中国证监会 2021年 4月 28日证监许可[2021]1545号文准予注册。本基金基金合同于 2021年 5月 18日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。此外，本基金作为交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、衍生品投资风险等。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、法律和政治风险、会计制度风险、税务风险及投资工具的相关风险等。本基金属于股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。 认购本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用基金账户只能参与本基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与基金的申购、赎回，则应使用A股账户。本基金以人民币募集和计价，本基金可投资于香港市场以港币计价的金融工具，人民币对港币的汇率的波动可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生一定影响。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。 本招募说明书年度更新有关财务数据和净值表现数据截止日为2023年3月31日（如本基金未披露2023年1季报，则本次更新暂无相关投资组合报告和业绩数据），主要人员情况截止日为2023年5月30日，其他所载内容截止日为2023年5月15日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 4 二、释义........................................................................................................................................... 4 三、风险揭示 ................................................................................................................................... 8 四、基金的投资 ............................................................................................................................. 17 五、基金的业绩 ............................................................................................................................. 30 六、基金管理人 ............................................................................................................................. 31 七、基金的募集 ............................................................................................................................. 40 八、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 40 九、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 41 十、基金的费用与税收 ................................................................................................................. 52 十一、相关服务机构 ..................................................................................................................... 54 十二、基金份额的上市交易 ......................................................................................................... 70 十三、基金的财产 ......................................................................................................................... 72 十四、基金资产的估值 ................................................................................................................. 73 十五、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 81 十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 82 十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 83 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 89 十九、基金托管人 ......................................................................................................................... 90 二十、境外托管人 ......................................................................................................................... 93 二十一、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 94 二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 94 二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 94 二十四、其他应披露事项 ............................................................................................................. 95 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 96 二十六、备查文件 ......................................................................................................................... 96 附件一：基金合同摘要 ................................................................................................................. 98 附件二：基金托管协议摘要 ....................................................................................................... 122 一、绪言 《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）及其他有关规定以及《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）。 2、基金管理人或本基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。 4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤销。 5、基金合同或本基金合同：指《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充。 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 7、招募说明书：指《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新。 8、基金产品资料概要：指：《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要》及其更新。 9、基金份额发售公告：指《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额发售公告》。 10、上市交易公告书：指《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书》。 11、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 12、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 13、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 14、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 15、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 16、《试行办法》：指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 17、《通知》：指《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问18、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 19、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订。 20、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”。 21、联接基金：将绝大部分基金资产投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。 22、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 23、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 24、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 25、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 26、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 27、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。 28、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务。 31、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和/或申购赎回代理机构。 32、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构。 34、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务。 35、登记机构：指办理登记业务的机构，基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月。 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 42、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)。 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 45、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定。 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为。 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。 50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代、现金差额和/或其他对价。 51、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价。 更，或基金管理人根据需要更换的其他指数。 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 54、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 55、元：指人民币元。 56、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款、基金及其他资产的价值总和。 58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 61、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。 62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 63、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、风险揭示 （一）投资于本基金的主要风险 本基金将主要面临以下风险，其中部分或全部风险因素可能对基金份额净值、收益率、和/或实现投资目标的能力造成影响。 1、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险。 （1）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 （2）经济周期风险：随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。本基金主要投资于股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （3）利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 （4）通货膨胀风险：如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 （5）再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。 2、港股投资风险 本基金可通过港股通投资于港股，也可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度投资于港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （1）海外市场风险 本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统性风险。 香港市场风险与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。 （2）股价波动较大的风险 港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动，本基金的波动（3）港股通交易日设定的风险 根据现行的港股通规则，只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯（如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应，造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 （4）港股通交收制度带来的基金流动性风险 由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二个港股通交易日）在香港市场完成清算交收，卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，造成支付赎回款日期比正常情况延后的风险。 （5）港股通标的权益分派、转换等处理规则带来的风险 根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者其他异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。 本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。 （6）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取停牌措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定，只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记（例如，ST及*ST等标记）以警示投资者风险的做法不同，在香港联交所市场没有风险警示板，联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。 因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金带来损失的风险。 除上述风险外，本基金参与港股投资，还可能面临其他风险。 3、汇率风险 本基金以人民币募集和计价，指数成份股中可能包含香港市场股票。港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。 此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 4、法律和政治风险 由于香港市场适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到限制或合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。此外，香港市场可能会不时采取某些管制措施，如资本或外汇管制、没收资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。 5、会计制度风险 香港市场对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定可能与境内存在一定差异，可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差，从而给本基金投资带来潜在风险。 6、税务风险 香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异，可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使基金收益受到一定影响。此外，香港市场的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该市场所在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 7、投资工具的相关风险 （1）股票 股票投资风险主要包括：货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险；宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险；市场挂牌交易的上市公司经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。 （2）债券 债券投资风险主要包括：市场利率水平变化导致债券价格变化的风险；债券市场不同人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量下降导致债券价格下降的风险。 （3）衍生品 由于金融衍生产品具有杠杆效应，价格波动较为剧烈，在市场面临突发事件时，可能会导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，衍生品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价，导致基金资产的额外损失。 （4）正回购/逆回购 在回购交易中，交易对手方可能因财务状况或其他原因不能履行付款或结算的义务，从而对基金资产价值造成不利影响。 （5）证券借贷 作为证券借出方，如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失。 8、流动性风险 在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%。通常情况下，本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实际情况采取相应的流动性风险管理措施，在保障持有人利益的基础上，防范流动性风险。 （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于： ①暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝。 ②延缓支付赎回对价 投资人具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。 在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 ③暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十五部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受或延缓支付赎回对价。 ④中国证监会认定的其他措施。 9、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则，中登公司和交易所对交易参与人的证券交易资金进行前端额度控制，由于执行、调整、暂停该控制，或该控制出现异常等，可能影响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。 10、政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化，基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。 11、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 （二）投资于本基金的特有风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （2）由于标的指数成份股在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。 （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪程度。 （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 5、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 6、成份券停牌或违约的风险 本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规定，本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标的风险。 7、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 8、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。 9、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 中证指数公司计算并发布的基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考，存在IOPV不予发布的风险。由于计算公式、汇率数据来源及来源时间不存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 10、退市风险 因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 11、投资者申购失败的风险 基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请，从而导致申购失败。 12、投资者赎回失败的风险 投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致赎回失败。 基金管理人可能调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 13、申购赎回的代理买卖风险 基金管理人可在招募说明书规定的时间内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于规定时间内较高的位置或处于最高价格，实际卖出被替代证券的价格可能处于规定时间内较低的位置或处于最低价格，基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金管理人可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现、申购赎回轧差以及基金管理人认为不应买入或卖出的其他情形。 14、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。 15、第三方机构服务的风险 基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 （3）证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 （三）声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金或还通过代销机构销售，但是，本基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 3、本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等作出的概括性描述。销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中的风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应全面关注本基金风险等级的相关情况，谨慎作出投资决策。 四、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 2%。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 通常情况下，本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%。 （三）投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1、完全复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选债券，获取收益。 4、可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券，并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 5、资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资，并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同时，依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 6、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金投资期货、期权将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。 在股指期货投资上，本基金日常会根据市场情况进行投资决策，主要通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的跟踪。同时，投资股指期货也可以提高产品的资金效率，与基金申购赎回机制相匹配，使基金组合有较为充足的现金，更好地进行流动性管理。 在国债期货投资上，本基金将根据风险管理、套期保值的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 为了更好地跟踪标的指数，本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 为了更好地跟踪标的指数，弥补基金运作费用，本基金可适度参与期权投资，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标，本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金（包括交易型开放式指数基金），本基金还可参与其他境外市场基金投资。 此外，为更好地实现投资目标，增加基金收益，弥补基金运作成本，本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金境外投资组合应遵循以下限制： 1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。 2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 3）本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人管理的全部基金（含本基金）不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量，但标的指数成份股不受此限。其中，此项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。 4）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 5）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 6）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 7）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：所有参交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易；任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的 20%。 8）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： i）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。 ii）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。 iii）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 iv）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a) 现金。 b) 存款证明。 c) 商业票据。 d) 政府债券。 e) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 v）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。 vi）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应追偿责任。 9）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： i）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。 ii）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 iii）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 追偿责任。 10）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 11）为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。 12）本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%，持有货币市场基金不受上述限制。 13）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。 14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后 30个工作日内采用合理的商业措施减仓，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。 （2）本基金境内投资组合应遵循以下限制： 1）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期。 2）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 3）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%。 5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%。 6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。 7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。 8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 39）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 2）、3）、8）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 （3）本基金境内外投资组合均应遵循以下限制： 1）通常情况下，本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%； 2）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 3）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当 30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）购买不动产； （2）购买房地产抵押按揭； （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （4）购买实物商品； （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； （6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （7）参与未持有基础资产的卖空交易； （8）直接投资与实物商品相关的衍生品； （9）从事证券承销业务； （11）从事承担无限责任的投资； （12）向其基金管理人、基金托管人出资； （13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。由于基金管理人向基金托管人提供的数据不准确、不及时，导致监管报告数据不准确,由基金管理人承担相应责任。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。基金管理人经与基金托管人协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律法规或监管规定执行，无须另行召开基金份额持有人大会。 （五）标的指数 1、本基金的标的指数为恒生科技指数。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 2、恒生科技指数 https://www.hsi.com.hk （六）业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）。 （七）风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 （八）基金投资组合报告 以下内容摘自本基金 2023年第 1季度报告： 5.1 报告期末基金资产组合情况
②本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 13,868,909,760.37元，占基金资产净值比例为 70.43%。 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 五、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
六、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 设立日期：1998年 4月 9日 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800万元，公司股权结构如下： （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁，华夏基金（香港）有限公司董事长等。 J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高级副总裁兼首席财务官等。 李星先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。 史本良先生：董事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委员会委员、公司财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监、联席负责人、行政负责人、公司副财务总监等。 李春波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券国际有限公司董事长。曾任中信证券研究部首席分析师，中信证券股票销售交易部B角（主持工作），中信证券研究部行政负责人，中信证券股票销售交易部行政负责人等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记。兼任华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理、数据中心行政负责人（兼），上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，证通股份有限公司董事等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学财务处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼秘书长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立董事等。 刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。 殷少平先生：独立董事，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，广西壮族自治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石律师事务所兼职律师等。 侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的西志颖女士：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角（主持工作）。曾任中信证券股份有限公司计划财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角等。 唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记、基金经理等。 曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金管理有限公司总经理助理、纪委书记等。 孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。 张德根先生：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人（兼）等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、法律部金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责人等。 孙立强先生：财务负责人，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责人、华夏资本管理有限公司监事、上海华夏财富投资管理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任职于深圳航空有限责任公司计划财务部，曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角、财务部B角等。 桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责人。 曾任职于深圳市长城光纤网络有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理有限责任公司信息技术部负责人，华夏基金管理有限公司信息技术部总经理助理、副总经理、行政负责人等。 2、本基金基金经理 徐猛先生，硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部基金经理助理，上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2016年3月28日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12日至2021年2月1日期间）、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年4月8日至2021年7月19日期间）、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2017年12月8日至2021年7月19日期间）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2018年7月13日至2021年7月19日期间）、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2018年8月14日至2021年7月19日期间）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019年6月5日至2021年7月19日期间）、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理（2018年9月10日至2021年9月10日期间）等，现任投委会成员，恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年12月21日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年12月21日起任职）、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理（2016年12月1日起任职）、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年12月1日起任职）、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年3月6日起任职）、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年12月30日起任职）、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年2月1日起任职）、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年2月25日起任职）、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年4月7日起任职）、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2021年5月18日起任职）、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年6月24日起任职）、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年7月13日起任职）、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年8月24日起任职）、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年8月31日起任职）、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2021年9月14日起任职）、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2021年9月28日起任职）、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年10月26日起任职）、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年12月28日起任职）。 3、本公司量化投资决策委员会成员 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理、投资经理。 成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。 荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理、投资经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度报告、中期报告和年度报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）购买不动产； （2）购买房地产抵押按揭； （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （4）购买实物商品； （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； （6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； （7）参与未持有基础资产的卖空交易； （8）直接投资与实物商品相关的衍生品； （9）从事证券承销业务； （10）违反规定向他人贷款或者提供担保； （11）从事承担无限责任的投资； （12）向其基金管理人、基金托管人出资； （13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。（未完）  |