稀有金属ETF (159608): 广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
原标题:稀有金属ETF : 广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 广发中证稀有金属主题交易型开放式指数 证券投资基金更新的招募说明书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：光大证券股份有限公司 时间：二〇二三年六月 【重要提示】 本基金于2021年10月27日经中国证监会证监许可【2021】3371号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数基金，特定风险还包括：标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金份额赎回对价的变现风险、投资特定品种（包括股指期货、资产支持证券等）的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证稀有金属主题指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 投资者认购本基金时需具有深圳证券账户，但需注意，使用深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证稀有金属主题指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所 A股账户；如投资者需要使用中证稀有金属主题指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立上海证券交易所A股账户。 投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则，确保具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所本基金以 1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 本次更新的招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、净值表现、其他应披露事项等信息进行修订，更新内容截止日为2023年6月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年3月31日（本报告中财务数据未经审计）。 目录 第一部分 绪言 ........................................................ 1 第二部分 释义 ........................................................ 2 第三部分 基金管理人 ................................................... 8 第四部分 基金托管人 .................................................. 16 第五部分 相关服务机构 ................................................ 20 第六部分 基金的募集 .................................................. 22 第七部分 基金合同的生效 .............................................. 23 第八部分 基金份额折算与变更登记 ....................................... 24 第九部分 基金份额的上市交易 .......................................... 25 第十部分 基金份额的申购与赎回......................................... 27 第十一部分 基金的投资 ................................................ 41 第十二部分 基金的业绩 ................................................ 54 第十三部分 基金的财产 ................................................ 56 第十四部分 基金资产估值 .............................................. 57 第十五部分 基金的收益与分配 ........................................... 63 第十六部分 基金费用与税收............................................. 65 第十七部分 基金的会计与审计 ........................................... 67 第十八部分 基金的信息披露............................................. 68 第十九部分 风险揭示 .................................................. 75 第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ........................ 83 第二十一部分 基金合同的内容摘要 ........................................ 85 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ................................... 101 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 .................................. 117 第二十五部分 其他应披露事项 ........................................... 118 第二十六部分 备查文件 ................................................ 120 第一部分 绪言 《广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、本招募说明书或招募说明书：指《广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 2、基金或本基金：指广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 3、基金管理人：指广发基金管理有限公司 4、基金托管人：指光大证券股份有限公司 5、基金合同或本基金合同：指《广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告：指《广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、基金份额上市交易公告书：指《广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订 17、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 18、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 19、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 26、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 30、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 33、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 34、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日期 37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》：指深圳证券交易所、登记结算机构、基金管理人及基金销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 45、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证稀有金属主题指数（指数代码：930632）及其未来可能发生的变更 53、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 57、预估现金差额：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 58、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 60、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的 61、元：指人民币元 62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与同期标的指数增长率差额之日 64、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 70、基金份额折算：指本基金合同生效后，基金管理人根据基金合同规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为 71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于出借期限在 10 个交易日以上的转融通出借证券、到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 72、规定媒介：指符合中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 73、转融通证券出借业务：指基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 74、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼 4、法定代表人：孙树明 5、设立时间：2003年8月5日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线：95105828 7、联系人：程才良 8、注册资本：14,097.8万元人民币 9、股权结构：
二、主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。曾任中国财政部条法司副处长、处长，河北涿州市人民政府副市长（挂职），中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任，广发证券股份有限公司执行董事、董事长、总经理。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公司监事会主席。 王凡先生：董事，博士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席。曾在财政部、全国社会保障基金理事会、易方达基金管理有限公司工作，曾任广发基金管理有限公司副总经理。 曾军先生：董事，硕士，正高级工程师，现任烽火通信科技股份有限公司董事长，兼任烽火超微信息科技有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，烽火通信科技股份有限公司经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、客户服务中心总经理，武汉烽火技术服务有限公司总经理，烽火通信科技股份有限公司副总裁、总裁。 刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江集团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。曾任德意志银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙岗中银富登村镇银行董事。 张彦先生：董事，学士，现任广州科技金融创新投资控股有限公司董事长，兼任广州产业投资基金管理有限公司助理总经理。曾任珠海证券、珠证恒隆实业业务经理，金汇来发展有限公司副总经理，第一证券营业部副总经理，广发证券营业部总经理，齐鲁证券营业部总经理，中泰证券广东分公司总经理，广州市工业转型升级发展基金管理有限公司常务副总经理，广州市城发投资基金管理有限公司董事长，广州广泰城发规划咨询有限公司董事长，广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理，广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司董事长，广州基金国际股权投资基金管理有限公司董事长，上海鹏欣（集团）有限公司副总裁，黑龙江国中水务股份有限公司董事长。 罗海平先生：独立董事，博士，教授、高级经济师，现任北京平智云数字科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理，长江保险经纪公司总经理，中国人民保险公司湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理，中国人民保险公司汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理，中国太平保险有限公司湖北分公司党委书记、总经理，中国太平保险有限公司助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁、阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记，中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风险官。 董茂云先生：独立董事，博士，教授，现任宁波大学法学院教授，兼任复旦大学兼职教授，浙江合创律师事务所兼职律师，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长，法学院教授。 姚海鑫先生：独立董事，博士，教授，现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东软医疗股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、辽宁大学发展规划处处长、财务处处长、辽宁大学学术委员会委员。 2、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，中级经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理、广州分公司总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理。 曾任广发证券股份有限公司信息技术部副经理、经理，广发基金管理有限公司运营保障部副总经理。 孔伟英女士：职工监事，学士，经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。 曾任职于广发证券股份有限公司。 刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助理。 喻晨女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司合规稽核部副总经理。曾任职于广发基金管理有限公司市场拓展部、金融工程部、产品营销管理部。 3、总经理及其他高级管理人员 王凡先生：总经理，博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席。曾在财政部、全国社会保障基金理事会、易方达基金管理有限公司工作，曾任广发基金管理有限公司副总经理。 朱平先生：副总经理，硕士，经济师，兼任广发基金管理有限公司量化投资部总经理、瑞元资本管理有限公司董事。曾任上海荣臣集团市场部经理，广发证券有限责任公司投资银行部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。 张芊女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益管理总部总经理、基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。 程才良先生：督察长，博士，副教授。曾在辽河石油勘探局研究院、重庆商学院、广东民族学院、广东证监局、厦门证监局、珠海金融投资控股集团有限公司工作。 傅友兴先生：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、价值投资部总经理、基金经理。曾在原天同基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司研究员、机构理财部副总经理、规划发展部总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理。 刘格菘先生：副总经理，博士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、成长投资部总经理、基金经理。曾在中国人民银行、中邮创业基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。 窦刚先生：首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。 4、基金经理 姚曦，商科硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 10月 19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2023年 2月 22日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)。 历任基金经理：叶帅，任职时间为2021年12月15日至2023年1月10日。 5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 基金管理人权益公募投资决策委员会由副总经理傅友兴先生、副总经理刘格菘先生、总经理助理陈少平女士和策略投资部总经理李巍先生等成员组成，傅友兴先生、刘格菘先生担任权益公募投资决策委员会联席主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任。 3、建立以合规风控部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。合规风控部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 名称：光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 成立时间：1996年4月23日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行核发银复［1995］214号文 组织形式：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 注册资本：461078.7639万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2020〕1242号 联系人：窦华宸 通讯地址：上海市静安区新闸路1508号 联系电话：021-22167436 光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）成立于1996年，总部位于上海，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界500强企业——中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）的核心金融服务平台之一。光大证券先后于2009年8月18日和2016年8月18日分别在上海证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：601788.SH/06178.HK），是一家A+H股上市券商。受益于光大集团的协同效应和品牌优势，光大证券各业务条线均衡发展，各业务板块相互协同，形成了较为完整的产品链，主要业务居行业前列。 2、主要人员情况 光大证券资产托管部具有符合中国证监会规定的、与托管本基金相适应的业务人员。光大证券资产托管部配备有专门的托管运营团队，平均从业年限10年以上，本科及以上学历人员占比100%，其中硕士研究生占比60%；人员来自托管银行、证券公司、基金公司等专业金融机构，知识结构涉及金融、财会、法律、信息技术、审计等，全员具备基金从业资格，多人具有法律职业资格、注册会计师、注册内部审计师、经济师、期货从业等资格。 3、基金托管业务经营情况 光大证券于2020年6月22日经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格，可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。光大证券资产托管部严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠经验丰富的专业服务团队，安全高效的核心业务系统，科学的内部控制体系，规范的管理运作模式，切实履行托管人职责，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露，维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服务。 二、基金托管人的内部控制制度 光大证券资产托管部具备完善的内控稽核与风险管理体系和制度： 1、公司根据法律法规的规定，针对基金托管业务建立了科学合理、控制严密、运行高效的基金托管业务内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效 （1）资产托管部根据决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，遵循职责明确、相互制约的原则，在组织架构和人员设置上保证对基金托管业务运作进行有效控制。 （2）资产托管部各岗位均有明确的职责分工，操作上相互独立，关键业务操作安排专人复核。风险管理岗、合规管理岗、稽核监控岗独立于其他业务岗位，内控监督团队直接向资产托管部负责人汇报，并在需要时可直接向风险管理与内控部和法律合规部汇报，客观、公正地对资产托管业务的合法合规性进行控制和监督，通过健全、有效的内部监督控制体系，确保受托资产的完整和安全，保证资产托管业务的稳健运行。 （3）在严格岗位分离的前提下，资产托管部建立了逐级授权标准和程序，确保员工在规定的授权范围内行使相应的职责，并建立了有效的评价和反馈机制，保持授权的适时性。 （4）公司牢固树立内控优先和风险管理理念，持续教育托管业务员工增强风险防范意识，努力营造遵章守纪、注重管理的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到各个部门、各个岗位和各个环节。 （5）注重员工的职业道德素质教育，通过强化对托管业务的管理和对全体员工的教育，规范托管业务从业人员言行，使其保持良好的职业道德素质，确保托管业务的规范、合法、健康、稳定运行。 （6）建立科学有效的绩效挂钩、目标考核的人事管理制度，健全激励约束机制。通过聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等形式，促进员工具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质及优秀的专业素质和业务能力，与岗位要求相适应。 2、资产托管部根据公司整体风险管理策略，建立了完善的基金托管业务风险管理机制，履行风险监控义务，落实风险防范措施，并就识别的风险事件及时报告公司风险管理与内控部和法律合规部 （1）建立了科学严密的风险评估体系，对贯穿托管业务全过程涉及内外部风险进行识别排查、评估和分析。关注对风险源头的管理，判定风险的起源，分析辨别风险形成的原因。 （2）定期衡量托管业务运营风险，对排查出的风险，根据事件发生的可能性和影响程度进行评级，辨别重要的风险点。 （3）对风险情况组织落实风险防范措施，提高风险控制的有效性。 （4）定期评估风险控制政策和防范措施的落实情况。检查风险控制政策、书面记录流程和防范措施，以使风险被控制在可接受的范围内，并使潜在的损失降到最小。 3、公司建立了有效的内部稽核监控制度，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行 （1）资产托管部内部设立专门的稽核监控岗，独立于其他业务岗位，内控监督团队直接向资产托管部负责人汇报，客观、公正地对资产托管业务的内部控制制度的执行情况进行持续的监督，以确保受托资产的完整和安全，保证资产托管业务的稳健运行。 （2）稽核监控岗定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进内控措施。 （3）稽核监控岗定期对内部控制进行年度自我评估，包括内部控制体系建设、内部稽核结果、外部审计结果等内容，检查基金托管业务内部控制的落实执行情况。 （4）公司每年聘请具有证券业务资格的会计师事务所，或者由公司稽核部门组织，针对基金托管业务的内部控制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告，由信息披露岗向中国证监会报送。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督和核查。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金各项费用的计提与支付情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配、信息披露等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函确认，在规定期限内及时改正。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或《基金合同》约定的，应拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或《基金合同》约定的，应立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、二级市场交易代办证券公司 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 2、申购、赎回代办证券公司 本基金的一级交易商（即申购、赎回代办证券公司）请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金业务请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 二、登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：丁志勇 电话：0755-21899327 传真：0755-25987133 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：广东广信君达律师事务所 住所：广东省广州市天河区珠江东路 6号周大福金融中心 29层、10层、11层（01-04单元） 负责人：邓传远 电话：020－37181333 传真：020－37181388 经办律师：刘智、杨琳 联系人：邓传远 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 法人代表：毛鞍宁 联系人：赵雅 电话：020－28812888 传真：020－28812618 经办注册会计师：赵雅、黄浩松 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于 2021年 10月 27日经中国证监会证监许可[2021]3371号文注册募集。 本基金为交易型开放式指数型证券投资基金，基金存续期为不定期。 本基金自 2021年 12月 6日至 2021年 12月 10日进行发售。本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金的面值为每份基金份额人民币 1.00元。 第七部分 基金合同的生效 一、 基金合同的生效 本基金基金合同已于2021年12月15日生效，自该日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现上述情形的，基金管理人应当及时通知基金托管人，终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。 一、 基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。 二、 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响的前提下，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、 基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、 基金份额的上市 《基金合同》生效后，具备下列条件，经向深圳证券交易所申请，本基金自2021年12月23日起在深圳证券交易所上市交易。（基金代码：159608；场内证券简称：稀有金属ETF） 1、基金场内募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元人民币； 2、基金场内份额持有人不少于1,000 人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上市交易公告书。 二、 基金份额的交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、 上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关 法律法规以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、 指引、指南等有关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中证稀有金属主题指数为标的指数的非上市的开放式指数基金---“广发中证稀有金属主题指数证券投资基金”，无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，履行适当程序后报中国证监会备案并及时公告。基金转型并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。 四、 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 五、 基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 六、 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开持有人大会审议。 七、 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 八、 如未来深圳证券交易所推出ETF的新业务，在不损害基金份额持有人利益的前提下，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可开展相应业务。本基金基金合同相应予以修改，此项修改无需召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、 申购与赎回的场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在管理人网站公示。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并在管理人网站公示。 二、 申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的正常交易时间；但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、 申购与赎回的原则 1、本基金申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》的规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 2、本基金申购和赎回采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 3、本基金份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 4、申购、赎回申请提交后不得撤销。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人应最迟于新规则开始实施前在指定媒体公告。 五、 申购与赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为800,000份。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购或赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、 申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内披露。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履行相关程序后，对基金申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间等进行调整并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。 七、 申购、赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。 3、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 A.现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。 对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。 禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于所有成份股。 当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 当可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 B.可以现金替代 可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 【1】对于深市成份证券 ① 适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先用深市成份证券，不足时差额部分用现金替代。 ② 替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券开盘参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券开盘参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至N+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 N+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： n 第i只替代证券数量?该证券经除权调整的T-1日收盘价 ? i?1 申购基金份额?T-1日基金份额净值 现金替代比例（%）= 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为准。 【2】对于沪市成份证券 ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对设置可以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券开盘参考价格×（1+现金替代溢价比例） 其中，“该证券开盘参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。 基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 N+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照N+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至N+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 N+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 C.必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券开盘参考价格或基金管理人认为合适的其他价格。 5、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金差额。其计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和） 若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和） T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购、赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息
T-1日信息
T日信息内容
成份股信息内容
申购赎回清单的具体内容以基金管理人届时在网站上公布的实际内容为准。通过深圳证券交易所及其他渠道公布的本基金场内申购赎回清单内容取决于其接受的申购赎回清单格式，与基金管理人网站公布的申购赎回清单在内容或格式上可能略有差异。 八、 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 4、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法正常进行投资管理或无法计算当日基金资产净值。 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。 者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时，该笔申购申请将被拒绝。 9、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、 暂停赎回的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请。 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 4、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法正常进行投资管理或无法计算当日基金资产净值。 5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果一笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。 7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。 8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 9、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况（包括但不限于占基金相当比例的投资品种因停牌或其它客观情况无法变现），导致基金管理人不能出售或评估基金资产。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第 6项以外的上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、 其他申购赎回方式 1、联接基金是指将绝大多数基金财产投资于本基金，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。如果本基金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 2、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。基金管理人有权制定集合申购相关的具体业务规则。 3、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 5、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议。 6、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 十一、 若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并在本基金基金合同、招募说明书及其更新中予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。 十二、 基金的转托管、非交易过户等其他业务 登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 十三、基金管理人可法律法规允许范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回安排进行补充和调整并根据相关法律法规规定进行信息披露。 第十一部分 基金的投资 一、 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 二、 投资范围 本基金主要投资于标的指数（即中证稀有金属主题指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 三、 投资理念 本基金遵循指数化投资理念，在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率，为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。 四、 标的指数 本基金的标的指数为中证稀有金属主题指数（指数代码：930632）。中证稀有金属主题指数是中证指数有限公司编制，在沪深市场中选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。 1、编制方案 （1）指数名称和代码 指数名称：中证稀有金属主题指数 指数简称：CS稀金属 英文名称：CSI Rare Metals Industry Index 英文简称：CSI Rare Metals 指数代码：930632 （2）指数基日和基点 该指数以2011年12月31日为基日，以1000点为基点。 （3）样本选取方法 1）样本空间 同中证全指指数的样本空间 2）可投资性筛选 流动性要求：过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90% 。 3）选样方法 ①对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为待选证券； ②在上述待选证券中，按照过去一年日均总市值由高到低排序，选取排名靠前的50 只证券作为指数样本；不足50 只时全部纳入。 （4）指数计算 指数计算公式为： 报告期样本的调整市值 报告期指数= ×1000 除数 其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过15%，前五大样本合计权重不超过60%。 （5）指数样本和权重调整 1）定期调整 指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。 权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2）临时调整 特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 2、标的指数信息查询途径 投资者可通过标的指数的编制机构中证指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）查询标的指数的详细信息。 五、 投资策略 1、股票（含存托凭证）投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 2、债券投资策略 本基金投资债券，将通过自上而下的宏观分析，结合对货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。 3、资产支持证券投资策略 本基金可投资资产支持证券。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 5、参与转融通证券出借业务策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在履行适当程序后在招募说明书更新中公告。 六、 投资组合管理 1、投资组合的构建 本基金投资组合的构建主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 （1）确定目标组合：基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法确定目标组合； （2）制定建仓策略：基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析，制定合理的建仓策略； （3）组合调整：基金经理在规定的时间内，采用适当的方法和措施对组合进行调整，直至达到紧密跟踪标的指数的要求。 2、投资组合的日常管理 （1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为信息以及成份股公司其他重大信息，包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等，分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合调整分析，为投资决策提供依据。 （2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数的调整等变化，确定标的指数变化是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 （3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪基金申购和赎回情况，分析其对投资组合的影响。 （4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的差异及其原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析。 （5）组合调整：找出将实际组合调整为目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如发生标的指数成份股调整、成份股公司发生并购重组等重大事项，基金经理召集会议，决定基金的操作策略；调整组合，达到目标组合的持仓结构。 （6）每日申购赎回清单的制作：基金经理以T-1日指数成份股的构成及其权重为基础，考虑T日将会发生的上市公司变动等情况，制作T日的申购赎回清单并公告。 3、投资组合的定期管理 （1）每月 每月末，根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中的现金比例，进行支付现金的准备。 每月末，基金经理对投资操作、投资组合表现、跟踪误差等进行分析，分析最近投资组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。 （2）每半年 根据标的指数的编制规则及调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在标的指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 4、投资绩效评估 （1）每日对基金的跟踪偏离度进行分析； （2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估； （3）每月末分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况，重点分析基金的跟踪误差和跟踪偏离度的产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时，基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 七、 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金参与股指期货交易，还须遵守以下限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （10）本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （11）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （12）本基金参与转融通证券出借业务的，还须符合以下限制：出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （14）本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股 票执行，与境内上市交易的股票合并计算； （15）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除第（5）、（8）、（9）、（12）、（13）项规定的情形外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（12）项规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更。 八、 标的指数和业绩比较基准 本基金标的指数为中证稀有金属主题指数。本基金的业绩比较基准为同期标的指数收益率。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 九、 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十、 基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 十一、 基金投资组合报告 广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人光大证券股份有限公司根据基金合同规定，于 2023年 6月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2023年 3月 31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况
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