石油LOF (162719): 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）更新的招募说明书
原标题:石油LOF : 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）更新的招募说明书 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券 投资基金（QDII-LOF）更新的招募说明书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 时间：二〇二三年六月 【重要提示】 1、本基金于2016年10月31日经中国证监会证监许可[2016]2484号文准予募集注册。 2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 3、本基金的标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数。该指数衡量从事石油和天然气产品勘探、钻井、生产、冶炼和供应的公司的表现。 （1）指数样本空间 指数股票池包括道琼斯美国宽基市场指数中，根据标普道琼斯指数采用的专有分类体系归类为相应子行业的公司的所有普通股。有限合伙企业无资格成为指数成员。 （2）选样方法 基于标普道琼斯指数采用的专有分类体系选择道琼斯美国宽基市场指数成份股纳入指数。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见标普道琼斯指数网站，网址：https://www.spglobal.com/spdji/zh/indices/equity/dow-jones-us-select-oil-exploration-production-index/ 4、本基金主要投资于美国证券市场，基金净值会因为美国证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。本基金投资中出现的风险主要分为三类，一是本基金特有风险；二是境外投资风险；三是开放式基金投资的一般风险，包括流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险等。 本基金是指数基金，其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险等。 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 5、本次更新的招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、财务数据、净值表现、其他应披露事项等信息进行修订，更新内容截止日为2023年6月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年3月31日（本报告中财务数据未经审计）。 目录 第一部分 绪言 ............................................................ 1 第二部分 释义 ............................................................ 2 第三部分 基金管理人 ...................................................... 8 第四部分 基金托管人 ..................................................... 15 第五部分 境外托管人 ..................................................... 17 第六部分 相关服务机构 ................................................... 21 第七部分 基金的募集 ..................................................... 23 第八部分 基金合同的生效 ................................................. 24 第九部分 基金的上市交易 ................................................. 25 第十部分 基金份额的申购、赎回与转换 ..................................... 27 第十一部分 基金的投资 ................................................... 42 第十二部分 基金的业绩 ................................................... 56 第十三部分 基金的财产 ................................................... 60 第十四部分 基金资产的估值 ............................................... 62 第十五部分 基金的收益与分配 ............................................. 68 第十六部分 基金费用与税收 ............................................... 70 第十七部分 基金的会计与审计 ............................................. 73 第十八部分 基金的信息披露 ............................................... 74 第十九部分 风险揭示 ..................................................... 81 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 89 第二十一部分 基金合同的内容摘要 ......................................... 91 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .................................... 106 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .................................... 118 第二十四部分 其他应披露事项 ............................................ 121 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 .................................. 124 第二十六部分 备查文件 .................................................. 125 第一部分 绪言 《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、招募说明书：指《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》及其更新 2、基金或本基金：指广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 3、基金管理人：指广发基金管理有限公司 4、基金托管人：指中国银行股份有限公司 5、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 6、基金合同或本基金合同：指《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 8、基金份额发售公告：指《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）A类人民币基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日公布、同年7月5日起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《通知》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》 17、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》及颁布机关对其不时做出的修订 18、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 21、外管局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 26、人民币合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 30、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 31、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 32、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 33、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接受广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金A类人民币基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，A类美元现汇基金份额和 C类基金份额的登记机构为广发基金管理有限公司 35、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外销售机构认购、申购的份额登记在本系统 36、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的份额登记在本系统 37、基金账户：指投资人通过场外销售机构在登记机构注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的场外基金份额余额及其变动情况 38、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户 39、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 40、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案后予以公告的日期 42、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 43、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 44、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日 45、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 46、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 47、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 48、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 50、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 51、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 52、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 53、上市交易：指基金存续期间，投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 54、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 55、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 56、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为 57、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为 58、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 59、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 60、标的指数：指道琼斯美国石油开发与生产指数及其未来可能发生的变更 61、基金份额类别：本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C 类基金份额。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额； 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值：A类（C类）人民币基金份额的基金份额净值指以计算日A类（C类）基金份额的基金资产净值除以计算日A类（C类）基金份额总额后得出的基金份额资产净值，计算日A类（C类）基金份额的总额为计算日各币种A类（C类）基金份额的合计数；美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算； 67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 71、基金产品资料概要：指《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼 4、法定代表人：孙树明 5、设立时间：2003年8月5日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线：95105828 7、联系人：程才良 8、注册资本：14,097.8万元人民币 9、股权结构：
二、主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。曾任中国财政部条法司副处长、处长，河北涿州市人民政府副市长（挂职），中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任，广发证券股份有限公司执行董事、董事长、总经理。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公司监事会主席。 王凡先生：董事，博士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席。曾在财政部、全国社会保障基金理事会、易方达基金管理有限公司工作，曾任广发基金管理有限公司副总经理。 曾军先生：董事，硕士，正高级工程师，现任烽火通信科技股份有限公司董事长，兼任烽火超微信息科技有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，烽火通信科技股份有限公司经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、客户服务中心总经理，武汉烽火技术服务有限公司总经理，烽火通信科技股份有限公司副总裁、总裁。 刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江集团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。 曾任德意志银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙岗中银富登村镇银行董事。 张彦先生：董事，学士，现任广州科技金融创新投资控股有限公司董事长，兼任广州产业投资基金管理有限公司助理总经理。曾任珠海证券、珠证恒隆实业业务经理，金汇来发展有限公司副总经理，第一证券营业部副总经理，广发证券营业部总经理，齐鲁证券营业部总经理，中泰证券广东分公司总经理，广州市工业转型升级发展基金管理有限公司常务副总经理，广州市城发投资基金管理有限公司董事长，广州广泰城发规划咨询有限公司董事长，广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理，广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司董事长，广州基金国际股权投资基金管理有限公司董事长，上海鹏欣（集团）有限公司副总裁，黑龙江国中水务股份有限公司董事长。 罗海平先生：独立董事，博士，教授、高级经济师，现任北京平智云数字科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理，长江保险经纪公司总经理，中国人民保险公司湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理，中国人民保险公司汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理，中国太平保险有限公司湖北分公司党委书记、总经理，中国太平保险有限公司助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁、阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记，中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风险官。 董茂云先生：独立董事，博士，教授，现任宁波大学法学院教授，兼任复旦大学兼职教授，浙江合创律师事务所兼职律师，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副教授、法律系副主任、法学院副院长，法学院教授。 姚海鑫先生：独立董事，博士，教授，现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东软医疗股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、辽宁大学发展规划处处长、财务处处长、辽宁大学学术委员会委员。 2、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，中级经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理、广州分公司总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理。 曾任广发证券股份有限公司信息技术部副经理、经理，广发基金管理有限公司运营保障部副总经理。 孔伟英女士：职工监事，学士，经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。 曾任职于广发证券股份有限公司。 刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助理。 喻晨女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司合规稽核部副总经理。曾任职于广发基金管理有限公司市场拓展部、金融工程部、产品营销管理部。 3、总经理及其他高级管理人员 王凡先生：总经理，博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席。曾在财政部、全国社会保障基金理事会、易方达基金管理有限公司工作，曾任广发基金管理有限公司副总经理。 朱平先生：副总经理，硕士，经济师，兼任广发基金管理有限公司量化投资部总经理、瑞元资本管理有限公司董事。曾任上海荣臣集团市场部经理，广发证券有限责任公司投资银行部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。 张芊女士：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益管理总部总经理、基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。 程才良先生：督察长，博士，副教授。曾在辽河石油勘探局研究院、重庆商学院、广东民族学院、广东证监局、厦门证监局、珠海金融投资控股集团有限公司工作。 傅友兴先生：副总经理，硕士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、价值投资部总经理、基金经理。曾在原天同基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司研究员、机构理财部副总经理、规划发展部总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理。 刘格菘先生：副总经理，博士，兼任广发基金管理有限公司联席投资总监、成长投资部总经理、基金经理。曾在中国人民银行、中邮创业基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理。 窦刚先生：首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。 4、基金经理 姚曦，商科硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2023年2月22日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月 12日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)。 历任基金经理：余昊，任职时间为2017年2月28日至2018年4月18日；李耀柱，任职时间为2017年3月10日至2019年4月12日；刘杰，任职时间为2018年8月6日至2021年9月16日；叶帅，任职时间为2021年9月16日至2023年2月22日。 5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 基金管理人境外投资决策委员会由副总经理傅友兴先生、副总经理刘格菘先生、总经理助理陈少平女士、策略投资部总经理李巍先生和国际业务部总经理李耀柱先生成员组成，傅友兴先生、刘格菘先生担任境外投资决策委员会联席主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺： （1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生； （2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资。 2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任。 3、建立以合规风控部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。合规风控部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。 第四部分 基金托管人 一、基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 三、证券投资基金托管情况 截至2023年3月31日，中国银行已托管1038只证券投资基金，其中境内基金993只，QDII基金49只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 四、托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 第五部分 境外托管人 一、 中国银行纽约分行概况 名称：中国银行纽约分行 地址：1045 Avenue of Americas, New York, NY 10018 法定代表人：CEO 胡威行长 成立时间：1981年9月8日 存续期间：持续经营 中国银行纽约分行于1981年成立，是在美国注册的中国银行分支机构。中国银行纽约分行目前主要受美国货币监理署（OCC）、美国联邦储备银行（Fedearl Reserve Bank）及联邦存款保险公司（FDIC）监管。 根据美联储公开数据，截至2021年12月31日，中国银行纽约分行总资产约 742.14亿美元，位列215家外资银行在美国机构第21位。同时，美元清算CHIPS排名第16位。 中国银行纽约分行托管业务历史悠久，已经从事托管业务20多年，是中国银行纽约分行的战略性业务之一，主要服务于国内银行及机构客户（包括国家主权基金、商业银行、政策性银行、各类QDII及其各类产品等）。 截至2017年12月末，中国银行纽约分行的托管资产规模达795亿美元。 二、 托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明 （一）中国银行纽约分行托管业务机构设置和职能 为兼顾风险及效率，中国银行纽约分行托管业务前后台分属不同部门，其中金融机构部负责托管客户关系维护、托管产品营销；托管运营由运营服务部托管团队负责。 运营服务部托管团队人数7人，人员平均具备10年以上相关经验，职责包括结算、公司行动、对账、产品研发以及配合前台部门营销托管产品等。 除上述托管服务外，中国银行纽约分行亦可根据客户需求提供资产组合会计、资产净值计算、每日估值等增值性服务。 （二）中国银行纽约分行托管业务资质 中国银行纽约分行的托管业务的资质非常全面，是美国两大中央存管机构美联储、美国证券托管结算公司(Depository Trust & Clearing Corporation, DTCC) 的直接会员，也是芝加哥商品交易所的结算银行和托管银行。同时，纽约分行也是 Euroclear 清算成员，可以代客托管各类欧洲美元债券。 （三）中国银行纽约分行托管服务产品 1. 核心托管服务 ? 代理客户收付和托管所有在美国发行和交易的债券、股票和其他有价证券及各类欧 洲美元债券 ? 代理发放利息股息及其他公司行动 ? 代扣代缴所得税及报税服务 ? 代理投票 ? 报表服务 2. 现金和流动性管理服务 ? 将每日现金结余投资于投资帐户，增加利息收入；提供现金预报服务，增强流动性 管理，提高资金利用率。 3. 基金或投资组合行政管理服务 ? 投资组合会计核算 ? 资产净值（NAV）计算 4. 中后台外包服务 ? 交易核对及匹配 ? 托管资产市值重估 ? 托管资产核对 5. 抵押品管理 ? 根据协议，托管行对客户因回购交易、证券出借等活动产生的抵押品进行估值、发 起或回应追加抵押品通知、接收或发送抵押品等。 （四）安全保管资产条件 中国银行纽约分行在每个中央存管机构均分别开立自营及代客托管账户，以隔离纽约分行自有证券投资资产及客户托管资产。 先进的系统是安全保管资产的重要条件。中国银行纽约分行所采用的托管系统名为“Global Custody System” 或简称“GPS”，是通过美联储认证的能与美联储证券结算系统直连的系统之一。通过GPS进行结算的证券指令的直通化（“Straight through Process”）程度较高，充分保证证券结算的准确性与及时性。 资产组合会计、资产净值计算、每日估值等增值服务采用资金后台系统 OPICS 进行处理，该系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同机构客户及各类基金的要求。系统优势包括：多重货币；多种产品；简易操作，方便用户。系统所支持的河段方法包括：权重平均（Weighted Average）、先进先出（FIFO）及个别成本（Specific ID）等。系统支持的估值方法有：以市场价格估值（Marking to Market）、成本法、入价与出价（Bid and Ask）等。系统支持的摊销方法有：免摊销、直线法、实际利率法（Yield to Maturity）等。 （五）托管业务的主要管理制度 中国银行纽约分行按照美国货币监理署的要求实施严格的内部控制制度和风险管理流程，建立风险防范的三道防线。一道防线为业务部门，包括前台及后台运营相关部门；二道防线为风险管理部门，监管一道防线的风险控制措施；三道防线为内部审计部门，审查、复核第一、二道防线的操作流程、指引等。 托管业务运营在风险控制措施的实施上采用重要环节实施双人复核，事后每日对账等控制措施，减少操作风险，及时发现、防止各类风险。独立风险管理部门定期或不定期对托管业务进行全面评审及监控，避免人为失误或道德风险。 中国银行纽约分行具备经过审核的灾备方案以应付各类特殊情况的发生。灾备方案每年均进行测试演练，模拟在突发情形下的业务运作，并对测试结果进行检讨及评估，以确保在突发情况下仍能提供服务。系统方面，灾难应变措施中心已预留独立应用软件及数据库服务器，随时取代生产服务器运作。 托管业务的规章制度及工作手册根据与托管相关的监管条例或指引（如货币监理署托管业务指引、资产管理指引等）与中国银行纽约分行本身制定的内控制度（如反洗钱内部控制框架、操作风险管理办法、中国银行美国灾备管理办法、信息保管办法等）编制，并应有关条例、指引或政策之修订而适时调整，以确保合乎对外、对内的监控要求。 有关托管业务的重要规章制度包括《运营服务部托管业务操作规程》(Operational Service Department - Custody Service Operating Procedures），主要内容包括结算流程、公司行动流程、报表流程等。 （六）重大处罚 中国银行纽约分行托管业务自成立至今已十年，从未受到监管机构的重大处罚，亦没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。 第六部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外直销机构 直销机构：广发基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95105828 或 020-83936999 客服传真：020-34281105 网址：www.gffunds.com.cn 直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。 客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。 2、场外非直销销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 3、场内销售机构 投资者可通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位进行场内交易。 二、注册登记人 1、A类基金份额的注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：崔巍 电话：010-50938888 传真：010-59378907 2、C类基金份额的注册登记机构 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 法定代表人：孙树明 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼 电话：020-89188970 传真：020-89899175 联系人：李尔华 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：广东广信君达律师事务所 住所：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心29层、10层、11层（01-04单元） 负责人：邓传远 电话：020－37181333 传真：020－37181388 经办律师：刘智、杨琳 联系人：邓传远 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法人代表：毛鞍宁 电话：020－28812888 传真：020－28812618 经办注册会计师：赵雅、黄浩松 第七部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于 2016年 10月31日经中国证监会证监许可[2016]2484号文准予募集注册。 本基金为上市契约型开放式基金，基金存续期为不定期。 本基金自 2017年 1月 16日至 2017年 2月 17日进行发售。本基金募集对象为本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金的面值为每份基金份额人民币 1.00元。 第八部分 基金合同的生效 一、 基金合同的生效 本基金基金合同已于2017年2月28日生效，自该日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值（含各类基金份额的基金资产净值）低于5,000万元人民币情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第九部分 基金的上市交易 一、基金份额的上市 《基金合同》生效后，具备下列条件，经向深圳证券交易所申请，本基金A类基金份额自2017年3月17日起在深圳证券交易所上市交易（交易代码：162719；场内简称：石油LOF）。 1、上市交易的地点 深圳证券交易所 2、上市交易的时间 在符合相关基金份额上市条件的前提下，基金管理人将在基金合同生效后申请本基金 A类人民币基金份额在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登《上市交易公告书》。 3、基金上市条件 基金合同生效后具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市： （1）基金募集金额不低于2亿元人民币； （2）基金份额持有人不少于1000人； （3）《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 4、上市交易公告 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易所公告书。 二、上市交易的规则 本基金 A类人民币基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其更新以及其他有关规定。 三、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 四、上市交易的行情揭示 本基金 A类人民币基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示A类人民币基金份额前两个交易日的基金份额净值。 五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金 A类人民币基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金《基金合同》相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。 七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分 基金份额的申购、赎回与转换 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外销售机构的销售网点；场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有申赎业务资格的会员单位。具体的销售网点和办理申购赎回业务的会员单位将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金合同生效后，投资人可通过场内、场外两种方式申购与赎回A类人民币基金份额，投资人仅可通过场外方式申购与赎回A类美元现汇基金份额和C类（含C类人民币基金份额和C类美元现汇基金份额）基金份额。投资者可在基金管理人指定的销售机构申购和赎回美元现汇基金份额，具体详见基金管理人相关公告。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如本基金境外主要投资场所遇节假日、休市或暂停交易，基金管理人将决定本基金是否暂停申购与赎回。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用人民币、美元现汇的多币种销售，投资者在申购时可自行选择申购币种，赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同；基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，增加新币种的申购、赎回或调整现有币种的设置，并对业绩基准、信息披露等相关约定进行相应调整并公告； 2、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； 3、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购、转托管时基金份额登记的先后次序进行顺序赎回； 6、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务时，需遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。 7、A类人民币基金份额的投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的证券账户；同时赎回币种与其对应份额的认购、申购币种相同。 8、若将来条件许可，在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，本基金在履行适当程序后可以接受投资人以人民币以外的其他币种的申购、赎回，而无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的数额限制 1、A类和C类人民币基金份额：通过本公司网上交易系统及基金代销机构的代销网点进行场外申购时，每个基金账户首次最低申购金额为人民币1元（含申购费）。 A类和 C类美元现汇基金份额：通过本公司网上交易系统及基金代销机构的代销网点进行场外申购时，每个基金账户首次最低申购金额为1美元（含申购费）。 2、通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位进行场内申购时，每笔申购的最低金额为人民币1元，每笔追加申购的最低金额为人民币1元。 本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，但基金管理人可根据境外证券投资额度、基金组合情况等因素，设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制。 3、基金份额持有人办理场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额；基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额不足1份基金份额时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。 4、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 6、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋10日（包括该日）内支付赎回款项。如遇外管局相关规定有变更、本基金所投资市场或外汇市场暂停交易、延迟支付赎回款项或交易清算规则发生变更等特殊情况，赎回款项支付时间可相应调整。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+3日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。由于美元资金的划款时间较长，投资者美元申购时，其申购申请的提交日和申购申请受理日可能有所不同。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据业务规则，对上述业务办理的时间和程序进行调整，基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购费率、赎回费率 1、申购费率 （1）场外申购费率 本基金 A类基金份额在申购时收取基金申购费用。C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额分为A类人民币基金份额和A类美元现汇基金份额；本基金C类基金份额包括C类人民币基金份额和C类美元现汇基金份额。 1）A类人民币基金份额申购费率 本基金 A类人民币基金份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
投资人申购本基金 A类美元现汇基金份额需缴纳申购费，申购费率最高不超过申购金额的1.20%。本基金A类美元现汇基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
本基金A类人民币基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。 本基金 A类基金份额的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （3）基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。 2、赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额包括A类人民币基金份额和A类美元现汇基金份额；本基金C类基金份额包括C类人民币基金份额和C类美元现汇基金份额。 具体费率如下：
本基金对持有期限少于7天（不含）的场内基金份额持有人收取1.5%的赎回费，并全额计入基金财产，对持有期限超过7天（含）的场内份额持有人收取0.5%的赎回费并将赎回费的 25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。场内投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。 本基金对持有期限少于7天（不含）的A类场外基金份额持有人收取1.5%的赎回费，并全额计入基金财产；对持有期限超过7天（含）的A类场外基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。对于本基金C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。 3、本基金申购、赎回的币种为人民币和美元，基金管理人在法律法规或监管机构允许的情况下，接受其他币种的申购、赎回，并提前公告。 在未来条件成熟时，本基金可增减人民币和外币基金份额类别，上述事项无需基金份额持有人大会通过；如本基金增减人民币和外币基金份额类别，基金管理人应确定申购赎回原则、程序、费用等业务规则并提前公告。 4、对特定交易方式（如网上交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上公告。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、基金赎回费率和转换费率。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、本基金申购份额的计算 本基金A类基金份额和C类基金份额申购采用金额申购的方式。 （1）A类基金份额申购份额的计算方法如下： 净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额 或，申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额保留至整数位，不足1份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。 例：某投资人投资50,000元通过场外申购本基金A类份额，对应费率为1.2%，假设申购当日A类份额的基金份额净值为1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11元 申购费用=50,000－49,407.11=592.89元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629.05份 即：投资者投资50,000元通过场外申购本基金A类份额，对应费率为1.2%，假设申购当日A类份额的基金份额净值为1.0160 元，则可得到48,629.05份A类基金份额。 例：某投资人投资50,000元通过场内申购本基金A类份额，对应费率为1.2%，假设申购当日A类份额的基金份额净值为1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11元 申购费用=50,000－49,407.11=592.89元 申购份额=49,407.11/1.0160＝48,629份（保留至整数位） 实际净申购金额=48,629×1.0160=49,407.06元 返还给投资者的剩余金额=50,000-592.89-49,407.06=0.05元 即：投资人投资50,000元通过场内申购本基金A类份额，对应费率为1.2%，假设申购当日A类份额的基金份额净值为1.0160 元，则可得到48,629份A类人民币基金份额，剩余0.05元返还给投资人。 例：某投资人投资50,000美元现汇申购本基金A类美元现汇基金份额，假设申购当日A类美元现汇基金份额净值为0.1655美元，则可得到的美元现汇申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11美元 申购费用=592.89美元 申购份额=49,407.11/0.1655=298,532.39份 即：投资者投资50,000美元现汇通过场外申购本基金A类美元现汇基金份额，对应费率为1.2%，假设申购当日A类美元现汇基金份额的基金份额净值为0.1655美元，则可得298,532.39份A类美元现汇基金份额。 （2）C类基金份额申购份额的计算方法如下： 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例：某投资人投资50,000元场外申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60份 即：资人投资50,000元场外申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元，则可得到49,212.60份C类基金份额。 例：某投资人投资50,000美元现汇申购本基金C类美元现汇基金份额，假设申购当日C类美元现汇基金份额净值为0.1655美元，则可得到的美元现汇申购份额为： 净申购金额=50,000美元 申购份额=50,000/0.1655=302,114.80份 即：投资者投资50,000美元现汇通过场外申购本基金C类美元现汇基金份额，对应费率为0，假设申购当日C类美元现汇基金份额的基金份额净值为0.1655美元，则可得302,144.80份C类美元现汇基金份额。 2、本基金赎回金额的计算： 本基金A类基金份额和C类基金份额采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日各类基金份额净值为基准进行计算，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。计算方法如下： 赎回总金额=赎回份额 × T日各类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 × 赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 - 赎回费用 例：某投资人通过场外赎回10万份A类人民币基金份额，份额持有期限100天，对应赎回费率为0.125%，假设赎回当日基金份额净值是1.2130元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0.125%=151.63元 净赎回金额=121,300.00－151.63=121,148.38元 即：投资人通过场外赎回本基金10万份A类人民币基金份额，份额持有期限100天，假设赎回当日基金份额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为121,148.38元。 例：某投资人通过场外赎回10万份C类人民币基金份额，份额持有期限100天，对应赎回费率为0.15%，假设赎回当日基金份额净值是1.2130元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=100,000×1.2130=121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0.15%=181.95元 净赎回金额=121,300.00－181.95=121,118.05元 即：投资人通过场外赎回本基金10万份C类人民币基金份额，份额持有期限100天，假设赎回当日基金份额净值是1.2130元，则其可得到的净赎回金额为121,118.05元。 3、本基金基金份额净值的计算： 计算公式为：T日某类基金份额净值＝T日该类基金资产净值/T日该类基金份额的余额数量。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。美元现汇基金份额净值计算公式为估值日人民币基金份额净值除以估值日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价。美元现汇基金份额净值的计算精确到0.0001美元，小数点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。 八、申购与赎回的登记结算 1、投资人T日场外申购成功后，正常情况下，登记机构在T+2日为投资人增加权益并办理登记手续。 2、投资人T日场外赎回成功后，正常情况下，登记机构在T+2日为投资人扣除权益并办理相应的登记手续。 3、本基金场内申购和赎回的登记业务，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定处理。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场的公众节假日，并可能影响本基金正常估值时。 5、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、基金资产规模达到了基金管理人规定的上限（基金管理人可根据外管局的审批及市场情况进行调整）。 10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 6、10项以外的暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 3、本基金投资的主要证券交易市场或外汇市场交易时间非正常停市或遇公众节假日，可能影响本基金投资，或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回部分，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 （1）场外巨额赎回的处理 当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销），对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。 4）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （2）场内巨额赎回的处理 巨额赎回的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 十三、 基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 本基金A类基金份额和C类基金份额之间不能互相转换。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金份额的登记与转托管 1、基金份额的登记 （1）本基金登记业务采用双登记机构的模式。其中，A类人民币基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，A类美元现汇基金份额和 C类基金份额（含 C类人民币基金份额和C类美元现汇基金份额）为广发基金管理有限公司。 本基金 A类人民币基金份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转入的 A类人民币基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下，场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的A类人民币基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 2、A类人民币基金份额的系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的A类人民币基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 （2）A类人民币基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有A类人民币基金份额的系统内转托管。 （3）A类人民币基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回的会员单位（交易单元）时，须办理已持有A类人民币基金份额的系统内转托管。 具体办理办法参照相关业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务规则。 3、A类人民币基金份额的跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的A类人民币基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为. （2）跨系统转托管仅适用于本基金A类人民币基金份额，本基金A类人民币基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 4、本基金A类美元现汇基金份额和C类基金份额（含C类人民币基金份额和C类美元现汇基金份额）持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。 5、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金的冻结与解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 第十一部分 基金的投资 一、 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。 二、 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%，在扣除需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、 投资策略 （一）资产配置策略 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%，在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 （二）权益类投资策略 1、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况（例如成分股流动性不足、成份券投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成份股权重由于自由流通发生变化、成分股公司行为等），或受基金规模而投资受限，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，力争降低跟踪误差。 此外，对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 2、股票组合调整 （1）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的道琼斯美国石油开发与生产指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 （2）不定期调整 1）与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 2）申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 3）其他调整 对于标的指数成份股，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 3、目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要，可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以道琼斯美国石油开发与生产指数为投资标的的指数基金（包括ETF）。 （三）固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 （四）衍生品投资策略 为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 四、 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。 本基金的标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数（Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index）。道琼斯美国石油开发与生产指数由标普道琼斯指数公司编制，于2006年4月28日发布，该指数是基于道琼斯广义股票市场指数（Dow Jones Broad Stock Market Index）的精选子行业指数之一，选择在美国主要交易所上市的从事油气勘探、钻井、生产、精炼和供给的公司，采用自由流通市值加权的方法进行计算。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 五、 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 六、 投资限制 1、组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%； （2）在扣除需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制； （4）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%； （5）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； （6）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货币市场基金不受此限制； （7）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20％； （8）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%； （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 2、金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定： （1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%； （2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%； （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级； 2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易； 3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％。 （4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： （1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级； （2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102％； （3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。 一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要； （4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1）现金； 2）存款证明； 3）商业票据； 4）政府债券； 5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 （5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券； （6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任； 4、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： （1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级； （2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要； （3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红； （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要； （5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。 5、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产； 6、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除前述本基金投资组合限制第（2）、（9）、（10）条规定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在30个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 七、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、购买不动产； 5、购买房地产抵押按揭； 6、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； 7、购买实物商品； 8、除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%； 9、利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； 10、参与未持有基础资产的卖空交易； 11、购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； 12、直接投资与实物商品相关的衍生品； 13、向其基金管理人、基金托管人出资； 14、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 15、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 八、 基金的投资组合报告 广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2023年6月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况
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