机床ETF (159663): 华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
原标题:机床ETF : 华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 华夏中证机床交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新） 2023年 6月 30日公告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 重要提示 华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会2022年 9月 18日证监许可[2022]2183号文准予注册。本基金基金合同于 2022年 10月 12日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达投资目标、指数编制机构停止服务等潜在风险。此外，本基金作为交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、衍生品投资风险、套利风险等。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金属于指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证机床指数，其风险收益特征与标的指数所表征的证券市场组合的风险收益特征相似。根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的ETF产品有所差异。本基金采用场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”的申赎模式，通过深圳证券交易所办理。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。 本招募说明书年度更新有关财务数据和净值表现数据截止日为2023年3月31日（如本基金未披露2023年1季报，则本次更新暂无相关投资组合报告和业绩数据），主要人员情况截止日为2023年6月29日，其他所载内容截止日为2023年6月15日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 5 二、释义........................................................................................................................................... 6 三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 19 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 22 六、基金的募集 ............................................................................................................................. 34 七、基金备案 ................................................................................................................................. 35 八、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 36 九、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 38 十、基金的投资 ............................................................................................................................. 51 十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 62 十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 63 十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 69 十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 71 十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 73 十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 74 十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 81 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 90 十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 92 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 93 二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 94 二十二、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 96 二十三、备查文件 ......................................................................................................................... 97 附件一：基金合同摘要 ................................................................................................................. 98 附件二：基金托管协议摘要 ....................................................................................................... 119 附件三：标的指数编制方案 ....................................................................................................... 132 一、绪言 《华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金。 2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司。 4、基金合同或《基金合同》：指《华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书或本招募说明书：指《华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新。 7、基金份额发售公告：指《华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。 8、上市交易公告书：指《华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》。 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订。 16、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”。 17、联接基金：将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金。 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务。 27、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构。 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构。 29、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 30、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务。 31、登记机构：指办理登记业务的机构，基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 32、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳A 股账户或深圳证券投资基金账户。 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月。 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 39、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)。 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 42、《业务规则》：指基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定。 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为。 46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。 47、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 48、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 49、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 50、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证机床指数及其未来可能发生的变更。 51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 52、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 53、元：指人民币元。 54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。 56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 62、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。 63、基金产品资料概要：指《华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 设立日期：1998年 4月 9日 法定代表人：杨明辉 联系人：邱曦 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800万元，公司股权结构如下： （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，信诚基金管理有限公司董事长，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁，华夏基金（香港）有限公司董事长等。 J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高级副总裁兼首席财务官等。 李星先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。 史本良先生：董事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委员会委员、公司财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监、联席负责人、行政负责人、公司副财务总监等。 李春波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券国际有限公司董事长。曾任中信证券研究部首席分析师，中信证券股票销售交易部B角（主持工作），中信证券研究部行政负责人，中信证券股票销售交易部行政负责人等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记。兼任华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理、数据中心行政负责人（兼），上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，证通股份有限公司董事等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学财务处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼秘书长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立董事等。 刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。 殷少平先生：独立董事，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，广西壮族自治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石律师事务所兼职律师等。 侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。 西志颖女士：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角（主持工作）。曾任中信证券股份有限公司计划财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角等。 唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记、基金经理等。 曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金管理有限公司总经理助理、纪委书记等。 孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。 张德根先生：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人（兼）等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责人等。 孙立强先生：财务负责人，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责人、华夏资本管理有限公司监事、上海华夏财富投资管理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任职于深圳航空有限责任公司计划财务部，曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角、财务部B角等。 桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责人。 曾任职于深圳市长城光纤网络有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理有限责任公司信息技术部负责人，华夏基金管理有限公司信息技术部总经理助理、副总经理、行政负责人等。 2、本基金基金经理 司帆先生，硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员等，现任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年7月6日起任职）、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年7月6日起任职）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年10月21日起任职）、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2021年10月21日起任职）、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2021年10月21日起任职）、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2022年3月14日起任职）、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2022年8月22日起任职）、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2022年8月22日起任职）、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年8月22日起任职）、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年8月22日起任职）、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年8月22日起任职）、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年10月12日起任职）、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年3月27日起任职）、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年4月11日起任职）、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年5月12日起任职）、投资经理。 3、本公司量化投资决策委员会成员 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理、投资经理。 成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。 荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理、投资经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度报告、中期报告和年度报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日期：1992年 6月 18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 法定代表人：王江 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号 资产托管部总经理：李守靖 电话：（010） 63636363 传真：（010） 63639132 网址：www.cebbank.com （二）资产托管部部门及主要人员情况 董事长王江先生，自 2022年 8月起任本行董事长、2022年 3月起任本行党委书记。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大集团股份公司党校校长、中国光大集团有限公司董事长。曾任中国建设银行山东省分行信贷风险管理处副处长，山东省德州市分行行长，山东省分行党委副书记、副行长，湖北省分行党委书记、行长，上海市分行党委书记、行长；交通银行党委委员、副行长；江苏省副省长；中国银行党委副书记、副董事长、行长；中国建设银行党委副书记、副董事长、行长。获经济学博士学位。第十三届全国人大代表，第十四届全国政协委员。 行长王志恒先生，自 2023年 3月起任本行执行董事、行长，2022年 12月起任本行党委副书记。现任中国光大集团股份公司党委委员、执行董事。曾任中国银行总行公司业务部公司规划处副处长，总行人力资源部主管、副总经理，广东省分行党委委员、副行长，青海省分行党委书记、行长，总行党委组织部部长、人力资源部总经理，北京市分行党委书记、行长，总行党委委员、副行长。获经济学硕士学位。经济师。 资产托管部总经理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总经理，行长助理，副行长；中国光大银行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任中国光大银行资产托管部总经理。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2023年 3月 31日，中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投资基金共 303只，托管基金资产规模 5913.49亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、基金公司客户资产管理计划、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 （四）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗位，不留任何死角。 （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资基金托管业务的内控管理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、投资监督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保障基金信息的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资范围、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以邮件或书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）销售机构 1、申购赎回代办证券公司 （1）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 电话：021-38676666 传真：021-38670666 联系人：黄博铭 网址：www.gtja.com 客户服务电话：95521 （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 传真：010-65182261 联系人：权唐 网址：www.csc108.com 客户服务电话：95587、4008-888-108 （3）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼 法定代表人：张纳沙 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 联系人：于智勇 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话：95536 （4）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn 客户服务电话：95565 （5）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼 法定代表人：林传辉 电话：020-66336146 传真：020-87555417 联系人：陈姗姗 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话：95575 （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 联系人：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 （7）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈亮 电话：010-80928123 传真：010-66568990 联系人：辛国政 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话：4008-888-888或95551 （8）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路689号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410456 联系人：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话：95553、400-888-8001 （9）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 电话：021-38565547 传真：021-38565955 联系人：乔琳雪 网址：www.xyzq.com.cn 客户服务电话：95562 （10）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 电话：0755-82558305 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 网址：http://www.essence.com.cn/ 客户服务电话：95517 （11）湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 电话：021-38784580-8918 传真：021-68865680 联系人：李欣 网址：www.xcsc.com 客户服务电话：95351 （12）万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人：袁笑一 电话：020-38286588 传真：020-22373718-1013 联系人：王鑫 网址：www.wlzq.cn 客户服务电话：95322 （13）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 联系人：庞晓芸 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话：95597 （14）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：陈佳春 电话：0532-85725062 传真：0532-85022605 联系人：赵如意 网址：http://sd.citics.com 客户服务电话：95548 （15）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：魏庆华 电话：010-66555316 传真：010-66555246 联系人：汤漫川 网址：www.dxzq.net.cn 客户服务电话：95309 （16）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路181号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 网址：www.dwzq.com.cn 客户服务电话：95330 （17）东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、39 层、40 层 法定代表人：潘鑫军 电话：021-63325888 传真：021-63326729 联系人：孔亚楠 网址：www.dfzq.com.cn 客户服务电话：95503 （18）方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 联系人：郭军瑞 网址：www.foundersc.com 客户服务电话：95571 （19）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人：曹宏 电话：0755-83530715 传真：0755-83515567 联系人：梁浩 网址：www.cgws.com 客户服务电话：95514、400-6666-888 （20）中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 电话：020-88836999 传真：020-88836984 联系人：陈靖 网址：www.gzs.com.cn 客户服务电话：95548 （21）南京证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路389号 办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 电话：025-58519523 传真：025-83369725 联系人：王万君 网址：www.njzq.com.cn 客户服务电话：95386 （22）浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路201号 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼 法定代表人：吴承根 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 联系人：谢相辉 网址：www.stocke.com.cn 客户服务电话：95345 （23）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 网址：www.longone.com.cn 客户服务电话：95531、400-888-8588 （24）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人：庞介民 电话：021-68405273 传真：021-68405181 联系人：张同亮 网址：www.cnht.com.cn 客户服务电话：956088 （25）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街198号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号 法定代表人：杨炯洋 电话：010-58124967 传真：028-86150040 联系人：谢国梅 网址：www.hx168.com.cn 客户服务电话：95584 （26）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 传真：021-20315125 联系人：许曼华 网址：www.zts.com.cn 客户服务电话：95538 （27）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：010-65051166 （28）中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 电话：0755-88320851 传真：0755-82026942 联系人：胡芷境 网址：www.china-invs.cn 客户服务电话：400-600-8008、95532 （29）东方财富证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表人：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017 联系人：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （30）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （31）华宝证券股份有限公司 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表人：陈林 电话：021-50122128 传真：021-50122398 联系人：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （32）长城国瑞证券有限公司 住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼 法定代表人：王勇 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 联系人：邱震 网址：www.gwgsc.com 客户服务电话：400-0099-886 （33）华创证券有限责任公司 住所：贵州省贵阳市中华北路216号 办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 法定代表人：陶永泽 电话：18698005056 联系人：程剑心 网址：http://www.hczq.com/ 客户服务电话：4008-6666-89 （34）华金证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层 法定代表人：宋卫东 电话：021-20655562 联系人：龙莹 网址：https://www.huajinsc.cn/ 客户服务电话：956011 2、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金网下销售机构。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：丁志勇 电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A座 509单元 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A座 509单元 法定代表人：朱小辉 联系电话：010-57763999 传真：010-57763599 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：蒋燕华 经办注册会计师：蒋燕华、王海彦 六、基金的募集 （一）基金的募集情况 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2022年9月18日证监许可[2022]2183号文注册。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金自 2022年 9月 23日至 2022年 9月 30日（含）进行发售。募集期间，本基金共募集 518,517,585份基金份额，有效认购户数为 10,278户。 （二）基金类型和存续期间 1、基金的类别：股票型证券投资基金。 2、基金的运作方式：交易型开放式。 3、基金存续期间：不定期。 （三）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 七、基金合同生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2022年 10月 12日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 经向深圳证券交易所申请，本基金自 2022年 10月 26日起在深圳证券交易所上市交易。 （交易代码：159663） （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 （三）停牌、复牌及终止上市交易 基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌及终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并交由深圳证券交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。 3、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规的前提下，在履行适当程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 （八）法律法规、监管部门或深圳证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公示申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 （1）开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2022年 10月 26日起开放日常申购、赎回业务，具体详见基金管理人发布的临时公告。 （三）申购与赎回的原则 （1）基金采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请。 （2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 （3）申购、赎回申请提交后不得撤销。 （4）申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 （5）基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 （1）申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 （2）申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 （3）申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 投资者 T日申购成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的登记与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 基金管理人、深圳证券交易所和登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额持有人利益不存在实质不利影响的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。 （五）申购和赎回的数额限制 （1）投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位由基金管理人综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求等因素确定。目前，本基金最小申购、赎回单位为100万份。 （2）基金管理人暂不设定单个投资人累计持有的基金份额上限。 （3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体见基金管理人相关公告。 （4）基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。 （5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 （2）T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （3）本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 （4）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履行相关程序后，对基金申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间等进行调整并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。 （七）申购赎回清单的内容与格式 （1）申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 （2）申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在场内申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。 （3）组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 （4）现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 ①现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。 对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。 禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于所有成份股。 当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 当可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 ②可以现金替代 可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 【1】对于深市成份证券 i. 适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。 ii. 替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 iii. 替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人有权在T+2日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于T+2日内较高的位置或处于最高价格，基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后4个工作日内（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日的4个工作日内），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构和基金托管人，完成相关款项的清算交收。 iv. 替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 现金替代比例（%）＝ n 第 i只替代 证券数量 ×该证券经除权调整的 T - 1日收盘价 ? i?1 ? 100 % 申购基 金份 额 ×T - 1日基金份额净值 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 如果深圳证券交易所调整现金替代比例的计算方法或参数设置，则以深圳证券交易所的通知规定为准。 【2】对于沪市成份证券 i. 适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。 ii. 替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例） 赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 iii. 替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券的交易指令。 基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后4个工作日内（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日的4个工作日内），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构和基金托管人，完成相关款项的清算交收。 ③必须现金替代 i. 适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ii. 替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 （5）预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金差额。其计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和） 其中，T日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数有限公司所提供的标的指数成份证券调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 （6）现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和） T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 （7）申购赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。 申购赎回清单的格式举例如下：
（八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 （4）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （5）相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理申购申请；或者因指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 （6）基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现重大错误。 （7）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或证券市场价格发生大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 （8）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 （9）法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第（1）-（7）、（9）项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 （4）证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （5）相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理赎回申请；或者因指数编制单位、相关证券交易市场等的异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 （6）基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现重大错误。 （7）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 （8）出现基金管理人认为属于紧急事故的情况（包括但不限于占基金相当比例的投资品种因停牌或其它客观情况无法变现），导致基金管理人不能出售或评估基金资产。 （9）法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）基金份额折算 为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。 （十一）基金份额拆分与合并 基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。 （十二）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织（包括司法强制赎回）。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十三）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十四）其他业务 1、在履行适当程序后，基金管理人可开放集合申购，即基金管理人接受投资者用满足条件的单只或多只标的指数成份券为对价，在规定时间内集合申购本基金份额的行为。 2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金，联接基金可以特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用，无须召开基金份额持有人大会。 3、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金管理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5、对于符合相关法律法规要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 6、基金合同生效后，若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场股票交易型开放式指数证券投资基金引入新的清算交收和申购赎回模式，基金管理人有权调整或者新增本基金的清算交收和申购赎回模式并提前公告，无须召开基金份额持有人大会。 届时，基金管理人将发布公告予以披露，并对本基金的基金合同和招募说明书予以更新。 十、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1、完全复制策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 4、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权和国债期货。 基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。（未完）  |