深F60ETF (159916): 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
原标题:深F60ETF : 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 深证基本面 60交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书（更新） 2023年第1号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二〇二三年七月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2011年7月14日证监许可[2011]1092号文核准募集。本基金的基金合同于2011年9月8日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 投资有风险，投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险（包括指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险）等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值 1元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人可按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后对相关成份券进行调整。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为2023年5月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年3月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 目 录 第一部分 前言.................................................................................................................................... 1 第二部分 释义.................................................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人 ........................................................................................................................ 8 第四部分 基金托管人 ...................................................................................................................... 18 第五部分 相关服务机构 .................................................................................................................. 24 第六部分 基金的募集 ...................................................................................................................... 28 第七部分 基金合同的生效 .............................................................................................................. 37 第八部分 基金份额折算和变更登记 .............................................................................................. 38 第九部分 基金份额的交易 .............................................................................................................. 39 第十部分 基金份额的申购与赎回 .................................................................................................. 41 第十一部分 基金的投资 .................................................................................................................. 50 第十二部分 基金的业绩 .................................................................................................................. 63 第十三部分 基金的财产 .................................................................................................................. 65 第十四部分 基金财产的估值 .......................................................................................................... 66 第十五部分 基金的收益与分配 ...................................................................................................... 73 第十六部分 基金的费用与税收 ...................................................................................................... 75 第十七部分 基金的会计与审计 ...................................................................................................... 78 第十八部分 基金的信息披露 .......................................................................................................... 79 第十九部分 基金的风险揭示 .......................................................................................................... 86 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................. 91 第二十一部分 基金合同的内容摘要 .............................................................................................. 94 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................................................... 117 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .................................................................................... 136 第二十四部分 其他应披露事项 .................................................................................................... 138 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................................................................ 139 第二十六部分 备查文件 ................................................................................................................ 140 第一部分 前言 《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金； 2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司； 3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司； 4、基金合同：指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对其任何有效的修订和补充； 5、托管协议：指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充； 6、招募说明书或本招募说明书：指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及更新； 7、基金份额发售公告：指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》； 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章和其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订； 9、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订； 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订； 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订； 13、《流动性风险管理规定》：《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及不时作出的修订； 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订； 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区； 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 18、中国银监会：指中国银行保险监督管理委员会； 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 20、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人； 21、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构； 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者； 23、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称； 24、基金份额持有人：指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的基金投资者； 25、《业务细则》：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》； 26、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即是指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易； 27、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基金； 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 29、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构； 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司； 31、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理券商； 32、直销机构：指建信基金管理有限责任公司； 33、销售机构：指直销机构和/或代销机构； 34、基金销售网点：指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点； 35、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金登记、存管、过户、清算和结算业务； 36、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司； 37、基金账户：指登记结算机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户； 38、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期； 39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月； 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 41、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日； 42、日：指公历日； 43、月：指公历月； 44、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日； 45、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)； 46、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日； 47、认购：指在本基金募集期内购买基金份额的行为，投资者可以现金或股票方式申请认购； 48、申购：指基金合同生效后，投资者按本基金合同规定的条件，以申购赎回清单规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为； 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要求基金管理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定对价的行为； 50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件； 51、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 52、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 53、标的指数：指深证基本面60指数及其未来可能发生的变更； 54、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的； 55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍； 56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算； 58、预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额； 59、基金份额参考净值：指在交易时间内，申购赎回清单中的组合证券（含预估现金部分）实时市值，简称IOPV； 60、元：指人民币元； 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约； 62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日； 63、基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份额净值之比减去100%； 64、标的指数同期累计报酬率：指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去100%； 65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和； 66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值； 68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程； 69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介； 70、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本基金合同签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件； 71、流动性受限资产：由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 72、基金产品资料概要：指《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 设立日期：2005年9月19日 法定代表人：刘军 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 暂由张军红总裁代为履行董事长职务。 张军红先生，执行董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理公司总裁。 李建峰先生，董事，现任建行消费金融公司筹备组副组长。1997年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获信息经济专业硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处长，中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理，中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理，中国建设银行总行个人金融部（消费者权益保护部）副总经理、建行消费金融公司筹备组副组长。 赵乐峰先生，董事，现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989年毕业于美国堪萨斯州（恩波里拉）州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行（中国台湾）业务规划副主管，华信银行（中国台湾）零售金融主管，荷银光华投信（中国台湾）总经理特别助理，富邦投信（中国台湾）营销企划及银行渠道主管、英国保诚投信（中国台湾）营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华基金管理公司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理公司总裁特别助理。 陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。 王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部，人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员，国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。 张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。 2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青年长江学者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006年至 2019年执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。 史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。 2、监事会成员 何杏森女士，监事，2018加入信安国际香港, 现任信安国际（亚洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学士学位，2004年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美国纽约州律师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部, 其后在富兰克林邓普顿、 骏利资产管理 、荷兰银行 、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限公司、 嘉实国际资产管理 等多家金融机构担任法律顾问及法务部主管。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股计划财务部经理、财务部经理，企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。 王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，学士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年8月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年 12月加入建信基金管理公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。 姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经理。2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道会计师事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理公司，历任基金运营部财务管理专员，财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、副总经理。 3、公司高级管理人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 张力铮先生，副总裁。1988年7月加入中国建设银行，先后在总行建筑经济部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作，2012年6月起历任建行北京市分行党委委员、副行长，总行投资托管业务部副总经理，公司业务部副总经理等职务。2023年2月加入建信基金管理公司，任党委委员，2023年3月17日起任副总裁。 宫永媛女士，副总裁，博士。2001年7月加入中国建设银行，先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资部任职，2015年 11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018年6月加入建信基金管理公司，任纪委书记、党委委员，2022年12月至今任党委委员，2023年2月17日起任建信基金管理有限责任公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年 8月 6日起任我公司督察长，2016年12月23日起任我公司副总裁，2017年11月起任党委委员。 4、督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5、基金经理 薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。曾任国家电网公司研究院农电配电研究所项目经理、路通世纪公司亚洲数据收集部高级软件工程师、中国中投证券公司研究员、投资经理。2015年9月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年 3月 5日至2021年5月31日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日至2021年8月9日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日至 2021年 12月 14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2023年1月5日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 本基金历任基金经理： 梁洪昀先生：2011年9月8日至2016年7月20日； 路龙凯先生：2016年4月11日至2017年9月28日； 薛玲女士：2017年9月28日至今。 6、投资决策委员会成员 张军红先生，总裁。 陈正宪先生，总裁特别助理。 梁洪昀先生，数量投资部总经理。 叶乐天先生，数量投资部副总经理。 朱金钰先生，数量投资部副总经理。 薛 玲女士，数量投资部副总经理。 姜 华先生，数量投资部高级基金经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证本基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； （9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 四、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。 （3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 （5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。 （6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 (一)基金托管人概况 1. 基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：高迎欣 成立日期：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：43,782,418,502元人民币 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行成立于 1996年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。 2000年12月19日，中国民生银行A 股股票（代码：600016）在上海证券交易所挂牌上市。2005年10月26日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施股权分置改革的商业银行。2009年11月26日，中国民生银行H股股票（代码：01988）在香港证券交易所挂牌上市。上市以来，中国民生银行不断完善公司治理，大力推进改革转型，持续创新商业模式和产品服务，致力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。 2、主要人员情况 崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责人，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理等工作，具有多年金融从业经历，具备扎实的总部管理经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销专家。 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004年 7月 9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工93人，平均年龄37岁，100%员工拥有大学本科以上学历，68%以上员工具有硕士以上学位。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖，连续三年获评中央国债登记结算有限责任公司颁发的“优秀资产托管机构”奖项，尤其继2019年被《金融时报》评为年度唯一“最佳资产托管银行”之后，在 2020年度再次被评为唯一“最具资产托管创新力银行”。 截至2023年6月30日，中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资基金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金等共347只证券投资基金，基金托管规模11,131.04亿元。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部风险控制目标 (1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。 (2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。 (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。 2.内部风险控制组织结构 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。 总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等法律性文件的审定，对业务开展进行合规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业务进行内部审计，包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险应急预案。 3.内部风险控制原则 (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 (2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资产托管业务各环节。 (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都没有超越制度约束的权力。 (4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。 (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险合规管理中心是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。 (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。 (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。 4.内部风险控制制度和措施 (1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估：定期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 (5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 (6)应急预案：制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。 5.资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，我们始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。我们通过建立纵向双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。我们十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的有力保证。资产托管部内部设置风险合规管理中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行检查。总行审计部不定期对托管业务进行审计。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、基金托管协议的约定，基金托管人对基金的投资范围、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购及赎回的价格、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规定及基金合同、基金托管协议约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认，并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1） 国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区商城路 618号 法定代表人：贺青 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （2） 光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：刘秋明 客服电话：10108998 网址：www.ebscn.com （3） 招商证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人：霍达 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （4） 长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人：张巍 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn （5） 海通证券股份有限公司 地址：上海市淮海中路 98号 法定代表人：周杰 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （6） 长江证券股份有限公司 地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客户服务电话：4008-888-999 公司网址：www.95579.com （7） 中信建投证券有限责任公司 地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （8） 中泰证券股份有限公司 地址：山东省济南市经七路 86号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （9） 华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 法定代表人：周易 客户咨询电话：025-84579897 网址：www.htsc.com.cn （10） 东北证券股份有限公司 地址：长春市自由大路 1138号 法定代表人：李福春 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn （11） 渤海证券股份有限公司 地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人：王春峰 客户服务电话：4006515988 网址：www.bhzq.com （12） 信达证券股份有限公司 地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 法定代表人：祝瑞敏 客户服务电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （13） 平安证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区金田路 4306号荣超大厦 18楼 法定代表人：何之江 客户服务电话：4008866338 网址：stock.pingan.com （14） 中信建投证券有限责任公司 地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com （15） 安信证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 20层 法定代表人：王连志 客户服务电话：0755－82825555 网址：www.axzq.com.cn （16） 中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （17） 中信证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95558 网址：www.citics.com （18） 申万宏源西部证券有限公司 地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国家大厦 20楼 2005室 法定代表人：王献军 客服电话：95523 网址：http://www.swhysc.com/swhysc （19） 东海证券股份有限公司 地址：常州市延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人：赵俊 客服热线：95531 网址：www.longone.com.cn （20） 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 法定代表人：杨华辉 客户服务电话: 4008888123 网址：www.xyzq.com.cn （21） 国信证券股份有限公司 地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （22） 中信证券华南股份有限公司 地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：胡伏云 客服热线：95396 网址：http://www.gzs.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：金颖 办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 电话：010-58598839 传真：010-58598907 三、律师事务所及经办律师 名称：北京德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层 负责人：王丽 联系人：徐建军 电话：010－66575888 传真：010－65232181 经办律师：徐建军、刘焕志 四、会计师事务所及经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 联系人：王珊珊 经办注册会计师：王珊珊、贺耀 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2011年7月14日证监许可[2011]1092号文核准。 二、基金类型 股票型。 三、基金的运作方式 交易型开放式。 四、标的指数 深证基本面60指数。 五、基金存续期间 不定期。 六、基金的面值、认购价格 本基金每份基金份额的初始面值为人民币 1.00元，认购价格为人民币1.00元。 七、募集方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。 八、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 九、募集场所 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方法，请参见本基金发售公告以及当地发售代理机构的公告。基金管理人可以根据情况增加或变更发售代理机构，并另行公告。 十、投资者对基金份额的认购 （一）认购时间安排 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自2011年8月8日至2011年9月2日进行发售。其中, 网上现金 认购的日期为2011年8月8日至2011年9月2日，网下现金认购的日期为2011年8月8日至2011年9月2日，网下股票认购的日期为2011年8月29日至 2011年9月2日。 如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 本基金基金合同已于2011年9月8日生效。 （二）认购开户 1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所 A股账户或证券投资基金账户。 （1）已有深圳 A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 （2）尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。 有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）证券投资基金账户只能进行基金的网上现金认购及二级市场交易,如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳A股账户。 （2）已购买过建信基金管理有限责任公司其他开放式基金的投资者，其持有的由建信基金管理有限责任公司开立的基金账户不能用于认购深证基本面60交易型开放式指数基金。 十一、认购费用 本基金的认购费率如下：
十二、网上现金认购 1、认购时间：2011年8月8日至2011年9月2日上午9:30—11:30和下 午1:00—3:00。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。 4、认购金额和利息折算的份额的计算 本基金认购金额的计算如下： 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率） 认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率 净认购金额＝认购价格×认购份额 现金认购款项在基金募集期前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。 十三、网下现金认购 1、认购时间：2011年8月8日至2011年9月2日，具体业务办理时间见 基金份额发售公告。 2、认购金额和利息折算的份额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率） 认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率 净认购金额＝认购价格×认购份额 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。 4、认购手续：投资者在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T＋1日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。 十四、网下股票认购 1、认购时间： 2011年8月29日至2011年9月2日，具体业务办理时间 见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是深证基本面 60指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。 4、特殊情形 A.已公告的将被调出深证基本面60指数的成份股不得用于认购本基金。 B.限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过10只。 C.临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、清算交收： 投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，在网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入基金证券账户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算公式： n ? i?1 投资者的认购份额＝ (第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00 其中， （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1，i≤60。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： A.除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 B.送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） C.配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例） D.送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） E.除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中， A.对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： n max q?(Cash?pq)?105%?w/p ?jj j?1 qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日深证基本面60指数中的权重（认购期间如有深证基本面60指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及深证基本面 60指数编制规则计算调整后的深证基本面60指数构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。 B.若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法强制执行，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 十五、网下认购募集资金利息与募集股票权益的处理方式 募集期间网下现金认购资金全部存入本基金募集专户，投资者网下现金认购款项在募集期间前所产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 十六、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构过户至本基金组合证券认购专户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 十七、募集结果、募集期利息和股票的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。 截止到2011年9月2日，基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集净认购金额为人民币 389,202,212.00元，本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币29,824.00元（含所募集股票市值），折合基金份额 29,824.00份；经基金注册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计人民币389,232,036.00元，折合基金份额 389,232,036.00份。本次募集有效认购户数为3,409户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，本次募集期间募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计 389,232,036.00份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中以现金方式认购的基金份额所对应得募集资金已汇入本基金在基金托管人中国民生银行股份有限公司开立的本基金托管专户，以股票方式认购的基金份额所对应得募集资本相关的股票，已过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司的“中国民生银行-深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金”证券帐户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额不少于2亿元（含募集股票市值），并且基金份额持有人数不少于200人。 二、基金的验资和备案 基金管理人应当自基金募集结束之日起 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 三、基金合同生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效； 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告；本基金合同已于2011年9月8日生效。 四、基金募集失败的处理方式 1、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。 2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后 30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息，并由登记结算机构将已冻结的股票解冻。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人不得请求报酬。基金管理人、基金托管人基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 五、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 第八部分 基金份额折算和变更登记 根据《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）决定2011年10月12日为深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2011年10月12日标的指数收盘值的二千分之一基本一致。2011年10月12日，深证基本面60指数收盘值为3728.224点，本基金的基金资产净值为 395,318,115.60元，折算前基金份额总额为389,232,036份，折算前基金份额净值为1.0156元。 根据《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.54483643（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为212,066,039份，折算后基金份额净值为1.8641元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年10月13日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自2011年10月14日起在其深圳证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 第九部分 基金份额的交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元人民币； 2、基金份额持有人不少于1,000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上市交易公告书。 本基金于2011年10月24日在深圳证券交易所上市。 二、基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、深交所《业务细则》等有关规定。包括但不限于： 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为 100份或其整数倍，不足 100份的部分可以卖出； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元； 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 三、暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 四、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金份额终止上市公告。 五、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式： 基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 本基金已于2011年10月24日起开始办理日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在指定媒介公告。 五、申购与赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为50万份， 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购份额上限及当日赎回份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。基金管理人可以根据市场情况，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 七、申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 A.适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。 B.替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×(1＋现金替代保证金率) 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 C.替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算；T＋2日后第2个工作日(若在特例情况下,则为T日起第22个交易日)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。 D.替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： n 第i只替代证?该证券经T-1日券收 ? i?1 现金替代?%?? 比例 申购基金?T-1日基金份 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 （3）必须现金替代 A.适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 B.替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和) 其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）。 T日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息
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