行业轮动 (501220): 国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)更新招募说明书(2023年第一号)
原标题:行业轮动 : 国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)更新招募说明书(2023年第一号) 国泰行业轮动股票型基金中基金 （FOF-LOF）更新招募说明书 （2023年第一号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 目 录 重要提示........................................................................................................................................... 1 第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 4 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 5 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 12 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 25 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 28 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 30 第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 32 第八部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................... 33 第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 35 第十部分 基金的投资 ................................................................................................................. 50 第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................. 57 第十二部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 58 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 66 第十四部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 68 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 71 第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 72 第十七部分 侧袋机制 ................................................................................................................. 80 第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 82 第十九部分 基金的终止与清算 ................................................................................................. 90 第二十部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 92 第二十一部分 托管协议内容摘要 ........................................................................................... 109 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 131 第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 132 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 133 第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 134 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2021年 11月 1日证监许可【2021】3460号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2022年 7月 19日。 根据基金合同和本基金招募说明书的有关规定，本基金的封闭运作期为2022年 7月 19日至 2023年 7月 18日止。自 2023年 7月 19日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称由“国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）”相应变更为“国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）”。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：系统性风险、非系统性风险、运作管理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。 本基金为股票型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、混合型基金和混合型基金中基金（FOF）。 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（关于投资公开募集证券投资基金部分，本基金仅投资于 ETF（含 QDII ETF）和本基金管理人管理的公开募集证券投资基金（不含非 ETF的 QDII产品），未来若调整投资范围，请见届时相关公告），基金份额净值会由于所持基金份额净值的波动而波动，所持基金面临的风险也将直接或间接成为本基金的风险。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金资产投资于港股时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。 本基金为基金中基金，基金财产主要投资于其他公开募集证券投资基金，除投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费、投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费、申购本基金管理人管理的基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费（如有）外，基金中基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高。 本基金的封闭运作期为自基金合同生效之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日（含该日）的期间，封闭运作期内不办理申购和赎回，但本基金 A类基金份额的持有人可在 A类基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让 A类基金份额。封闭运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）后，可办理A类基金份额的场外、场内申购赎回，以及 C类基金份额的场外申购赎回。 《基金合同》生效后，连续 50个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本次招募说明书更新事由为基金封闭运作期届满转为开放式运作等相关事宜，相关变更自 2023年 7月 19日起生效。本招募说明书所载主要人员情况截止日为 2023年 7月 18日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2022年 7月 21日。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 2号——基金中基金指引》（以下简称“《基金中基金指引》”）和其他有关法律法规的规定以及《国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金 （FOF-LOF）。根据基金合同和本基金招募说明书的有关规定，本基金的封闭运作期为 2022年 7月 19日至 2023年 7月 18日止。自 2023年 7月 19日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称由“国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）”相应变更为“国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）”。本基金自 2023年 7月 19日起指转换后的国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF） 2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司 4、基金合同：指《国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《基金中基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第 2号——基金中基金指引》 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构 28、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或证券投资基金账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 38、开放日：指本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎回业务） 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、封闭运作期：本基金封闭运作期为一年，为自基金合同生效之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日（含该日）的期间。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务，但本基金 A类基金份额的持有人可在 A类基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让 A类基金份额。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称相应变更为“国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）”，可办理 A类基金份额的场外、场内申购赎回，以及 C类基金份额的场外申购赎回，A类基金份额继续在上海证券交易所上市交易，C类基金份额不上市交易 41、年度对日：指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日，若该日历年度中不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日 42、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定及其不时修订 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、申购：指本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、赎回：指本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 46、上市交易：指本基金上市交易后，投资者通过证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 47、场外：指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 48、场内：指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 49、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 50、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统 51、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 52、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 53、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 54、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 55、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间进行转托管或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转指定的行为 56、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为 57、定期定额投资计划：指本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 58、巨额赎回：指本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 10% 59、元：指人民币元 60、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份额分为不同类别。各类别基金份额分别设置基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值 61、A类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 62、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额 63、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、证券投资基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 69、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 71、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 72、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 73、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 74、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 75、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳证券交易所在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 76、ETF：指交易型开放式证券投资基金，简称“ETF” 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 设立日期：1998年 3月 5日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：（021）31089000，4008888688 股权结构：
1、董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993年 7月至 2002年 7月，任中国建设银行天津市分行主任科员。2002年 7月至 2007年 10月，任中德住房储蓄银行部门经理。2007年 10月至 2008年 8月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008年 8月至 2011年 4月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011年 4月至 2014年 4月，任中投科信科技股份有限公司总经理。2014年 4月至 2016年 11月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书记。2016年 11月至 2020年 4月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020年 4月任公司党委书记。2020年 12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990年 8月至 1994年 9月，任职于中国科学院应用数学研究所。1997年 7月至 2005年 1月，任职于中国建设银行总行。2005年 1月至 2007年 7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。2007年 7月至 2010年 6月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010年 6月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012年 7月至 2013年 10月兼任建银饭店董事，2013年 3月至 2014年 12月兼任宏源证券监事。2021年 3月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2021年 3月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在 BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任 URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在 CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。 2013-2019年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年 4月起任Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年 11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至 1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至 1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至 1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至 2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至 2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年 6月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年 7月至 1998年 4月，任福建省泉州电业局财务科会计。1998年 4月至 2001年 3月，任福建省电力有限公司财务部会计。2001年 3月至 2005年 8月，任福建省厦门市电业局总会计师。 2005年 8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020年 12月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，27年金融从业经历。1996年 7月至 2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。 2004年 12月至 2011年 1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年 1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年 11月至 2016年 7月任公司副总经理，2016年 7月起任公司总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年 7月至 1991年 6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年 6月至 1993年 9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年 9月至 1994年 7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年 7月至 1999年 3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年 3月至 2010年 1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年 4月至 2012年 3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年 8月至 2016年 1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年 3月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年 6月至 1999年 1月在中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 1999年 1月至 2003年 6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年 6月至 2005年 11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年 11月至 2016年 7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2014年 9月至 2016年 7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年 8月至 2018年 1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012年 3月至 2016年 7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在 CEC工作期间，至 2016年 11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年 5月至 2021年 6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020年 8月起任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年 10月起任公司独立董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年 9月至 1987年 6月，任北京第二轻工业总公司科员。1987年 7月至 1998年 9月，历任中国建设银行人事部劳动工资处副处长、处长。1998年 9月至 1999年 9月，任中国国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。1999年 9月至 2005年 9月，任中国信达资产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005年 9月至 2011年 2月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理有限公司监事长。2011年 2月至 2015年 11月，任中国建设银行养老金业务部总经理。2015年 11月至 2019年 7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。 2020年 12月起任公司董事。 2、监事会成员 杨光琰，监事会主席，硕士研究生。1993年 7月至 1995年 9月在建设银行咸阳市分行房地产信贷部担任科员，1998年 7月至 2002年 4月在北京市竞天公诚律师事务所担任律师，2002年 4月至 2007年 4月在北京市未名律师事务所担任合伙人，2007年 4月至 2012年 10月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、法律二组负责人，2012年10月至 2013年 2月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理，2013年 2月至 2020年 4月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理，2020年4月至 2022年 7月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律合规部副总经理、法律合规部总经理。2022年 6月起任公司纪委书记，2022年 8月起任公司监事会主席。 冯一夫，监事，硕士研究生。2009年 2月至 2017年 10月，任安盛德国投资分析师。2017年 10月至 2022年 7月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022年7月至今，任忠利亚洲首席投资官。2023年 4月起任公司监事。 李箐，监事，研究生。1997年 7月至 1997年 8月，中国电力信托投资有限公司资金部员工。1997年 8月至 1999年 7月，中电信实业开发总公司财务部员工。1999年 7月至 1999年 12月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000年 1月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020年 12月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年 9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年 4月至 2018年 3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年 5月至 2018年 3月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年 9月至 2015年 3月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年 9月至 2018年 3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2019年 7月至 2020年 7月任国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021年 9月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 7月至 2019年 3月任投资总监（权益），2019年 4月至 2020年 7月任投资总监（FOF），2020年 8月起任投资总监（权益）。2015年 8月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年 7月至 2008年 2月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年 2月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。2019年 5月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008年 9月至 2012年 11月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年 11月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017年 3月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张畔，硕士研究生，17年金融从业经历。2006年 7月至 2021年 9月在中国建银投资有限责任公司工作，先后担任资产处置部业务副经理，企业管理部业务经理，办公室业务运营处高级业务副经理、负责人，党委办公室主任助理，办公室（党办、董办、监办）副主任、主任等。2021年 9月加入国泰基金管理有限公司，担任党委委员。2021年 10月起担任公司副总经理。 张玮，硕士研究生，23年金融从业经历。2000年至 2004年，在申银万国证券研究所任分析师。2004年至 2007年，在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007年至 2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监等职务。2015年至 2019年 2月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019年 2月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理，2021年 3月起担任公司副总经理。 李辉，大学本科，23年金融从业经历。1997年 7月至 2000年 4月任职于上海远洋运输公司，2000年 4月至 2002年 12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年 1月至 2005年 7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年 7月至 2007年 7月任职于 AIG集团，2007年 7月至 2010年 3月任职于星展银行。2010年 4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015年 8月至 2017年 2月任公司总经理助理，2017年 2月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，25年金融从业经历。1998年 8月至 2001年 4月任职于中国工商银行北京分行营业部；2001年 5月至 2006年 2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006年 3月至 2014年 12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015年 1月至 2018年 7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018年 7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，22年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001年 3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年 6月起担任公司首席信息官。 刘国华，博士研究生，29年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司；2008年 4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019年 3月起担任公司督察长。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 周珞晏，硕士研究生，13年证券基金从业经历。先后任职于石油价格信息服务公司（美国）、德意志银行（美国），从事原油、美股等投资品种的交易策略及相关系统的研发。2011年 8月至 2014年 8月在莫尼塔（上海）投资发展有限公司任宏观研究员，从事宏观经济及全球投资策略的研究工作。2014年 8月加入国泰基金，历任高级研究员、投资经理，从事大类资产配置策略的研究以及专户产品的投资工作，任投资经理期间，负责研究、管理数只 FOF策略专户产品。 2019年 8月起任国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2022年 1月起兼任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2022年 7月起兼任国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2022年 7月至 2023年 7月任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理，2022年 9月起兼任国泰瑞悦 3个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理，2023年 1月起兼任国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理，2023年 7月起兼任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）（由国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）转换而来）的基金经理。2019年 4月起任投资副总监（FOF）。 晏曦，硕士研究生，10年证券基金从业经历。曾任职于苏格兰皇家银行、中信证券、华宸未来基金，2015年 3月加入国泰基金，历任研究员、投资经理。 2022年 2月起任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年 7月至 2023年 7月任国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理，2022年 12月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年 3月起兼任国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年 5月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年 7月起兼任国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）（由国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）转换而来）的基金经理。 （2）历任基金经理 本基金 2022年 7月 19日由周珞晏担任基金经理，自 2022年 7月 20日起至今由周珞晏、晏曦共同担任基金经理。 5、投资决策委员会 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 张畔：副总经理 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资部总监 梁杏：量化投资部总监 郑有为：研究部副总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 1、内部控制制度概述 为保证内部控制的系统性和有效性，公司制定了合理、完备、有效、可执行的规章制度体系并结合业务发展、法律法规及监管环境变化，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化，不断增强和优化公司制度的完备性、有效性和适时性。 2、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作合法合规，形成守法经营、规范运作的经营理念； （2）防范和化解风险，提高经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司持续、稳定、健康发展； （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真实、准确、完整、及时； （4）维护公司良好的品牌形象。 3、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制应覆盖公司的各项业务、所有部门和岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等所有业务过程和业务环节。 （2）有效性原则。建立科学、合理、有效的内部控制制度，公司全体员工必须竭力维护内部控制制度的有效执行。 （3）相互独立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约。内部控制的检查评价部门必须独立于各业务执行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作必须分离。 （4）适应性原则。公司内部控制应根据公司经营业务发展、新产品的开发、金融创新、法律法规以及市场环境的变化等及时调整和完善，以保证内部控制的有效性和适应性。 （5）防火墙原则。公司各个业务部门，特别是研究、投资、执行、清算等部门和岗位必须在物理上和制度上隔离，对重要业务设立防火墙并实行门禁制度。 （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。 4、内部控制的措施 （1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，并在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对内部控制原则进行指导，对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；公司经营管理层对内部控制进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系。 （2）公司依据自身经营特点建立了包括各岗位以目标责任制自控、相关部门和岗位之间相互制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责统一、严密有效的内控防线。 （3）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力。 （4）公司建立科学严密的风险评估体系，从总体上明确风险管理的目标和原则，并对公司面临的内外部风险进行辨识和评估，不断优化风险控制程序和手段。各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行揭示和梳理，有针对性地建立详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权标准和流程，确保授权机制的贯彻执行。 （6）公司建立了完善的内部会计控制，公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算。 （7）公司建立了科学、严格的岗位分离机制，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （8）公司建立重大风险应急处置机制，制订切实有效的应急应变措施，按照预案妥善处理。 （9）公司建立有效的信息交流渠道和沟通机制，明确报告机制路径和业务汇报体系，保证业务信息在既定路径高效、有序、准确、完整传递，实现自下而上的及时报告和自上而下的有效反馈。 （10）公司通过建立完整的研究管理、投资决策和交易管理等制度体系，以实现投资管理业务控制。 （11）公司制定规范的信息披露管理办法，不断优化完善机制流程，确保公开披露信息的真实、准确、完整、及时。 （12）公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进，内控检查评价部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 5、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”） 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 成立时间：2005年11月02日 批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可【2015】219号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币77.57亿元 存续期间：持续经营 2、发展概况 中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本77.57亿元，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等5家子公司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。 二、主要人员情况 中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运作经验，业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管客户提供个性化产品处理能力。 三、基金托管业务经营情况 中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，中信建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服务。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制组织结构 中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部行政负责人的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 （一）场外销售机构 1、直销机构
具体名单详见本基金基金份额发售公告、基金管理人网站或其他相关文件。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。 （二）场内销售机构 本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 联系电话：010-50938600 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 18楼至 20楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：应晨斌、魏佳亮 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2021】3460号文《关于准予国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）注册的批复》准予注册募集。 二、基金类别、运作方式、存续期限、基金份额类别 1、基金类别：股票型基金中基金（FOF-LOF） 2、基金运作方式：契约型开放式。 本基金封闭运作期为一年，为自基金合同生效之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日（含该日）的期间。在封闭运作期内，本基金不办理申购、赎回业务，但本基金 A类基金份额的持有人可在 A类基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让 A类基金份额。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金名称相应变更为“国泰行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）”，可办理 A类基金份额的场外、场内申购赎回，以及 C类基金份额的场外申购赎回，A类基金份额继续在上海证券交易所上市交易，C类基金份额不上市交易。 3、基金存续期限：不定期 4、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份额分为不同类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额称为 C类基金份额。 本基金 A类和 C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A类和 C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。 在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人可增加或调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的上市交易 基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的 A类基金份额上市交易。本基金上市交易后，登记在证券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市；登记在登记结算系统中的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至证券登记系统后，方可上市交易。本基金的 C类基金份额不上市交易。 未来，基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金 C类基金份额等其他份额类别上市交易，基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容，无需召开基金份额持有人大会，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 一、上市交易的地点 上海证券交易所。 二、上市交易的时间 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请本基金份额上市： 1、基金场内资产净值不低于 2亿元人民币； 2、基金场内份额持有人不少于 1,000人； 3、上海证券交易所规定的其他条件。 根据有关规定，本基金基金合同生效后，本基金A类基金份额具备上市条件，于2022年8月15日起在上海证券交易所上市交易（二级市场交易代码：501220）。 三、上市交易的规则 本基金在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定及其不时修订和补充。 四、上市交易的费用 上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。 五、上市交易的停复牌和终止上市 上市基金份额的停复牌和终止上市按照相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。 当本基金发生上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将变更为非上市的证券投资基金，无需召开基金份额持有人大会。基金变更并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人制定并按规定公告。 六、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 八、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议。 第九部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金在封闭运作期内不办理申购和赎回，封闭运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金 A类基金份额将通过场外和场内两种方式办理申购和赎回，本基金 C类基金份额将通过场外方式办理申购和赎回。 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回场所为基金管理人的直销机构及其他场外销售机构；场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格，且经上海证券交易所及其指定的登记机构认可的会员单位。具体的销售机构详见基金管理人网站或其他相关文件，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，基金投资者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的封闭运作期为基金合同生效之日（含该日）起至基金合同生效之日一年后的年度对日的前一日（含该日）期间，在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务。 封闭运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）后，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎回业务）。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 根据基金合同的约定，本基金的封闭运作期已于 2023年 7月 18日届满，本基金自 2023年 7月 19日起开始办理日常申购、赎回等业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、场内申购和赎回业务需遵守上海证券交易所和登记机构的相关业务规则。 若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行； 6、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券账户； 7、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋10日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统、港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+4日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 投资人场外单笔申购的最低金额为 1.00元。投资人通过场内销售机构申购本基金 A类基金份额时，单笔申购的最低金额为 1,000元，超过 1,000元的须为1元的整数倍。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。以上金额均含申购费。 投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制，各销售机构有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人办理场外赎回时，单笔赎回申请最低份额为 1.00份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足 1.00份，则该次赎回时必须一起赎回。基金份额持有人办理场内赎回时，单笔赎回的基金份额为 1份或者其整数倍。基金份额登记机构或各销售机构对本基金赎回份额有其他规定的，以基金份额登记机构或各销售机构的业务规定为准。 3、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各销售机构对基金交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。 5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金份额分为 A类和 C类基金份额。封闭运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金 A类基金份额将通过场外和场内两种方式办理申购和赎回，本基金 C类基金份额将通过场外方式办理申购和赎回。投资人在申购 A类基金份额时支付申购费用，申购 C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、本基金 A类基金份额的申购费用 本基金 A类基金份额场外和场内申购费率相同，如下表所示：
3、赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （1）本基金 A类基金份额的赎回费率 本基金 A类基金份额对持续持有期少于 30日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于 30日但少于 90日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于或等于 90日但少于 180日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于或等于 180日的基金份额持有人不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金 A类基金份额的场内和场外赎回费率相同，具体如下：
本基金 C类基金份额对持续持有期少于 30日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于 30日的基金份额持有人不收取赎回费。 本基金 C类基金份额的赎回费率具体如下：
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定、对基金份额持有人利益无实质性不利影响及不违反基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 7、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、申购份额和赎回金额的计算 1、申购份额的计算 本基金采用金额申购的方式。申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1）场外申购份额的计算 1）场外申购本基金 A类基金份额的计算公式 当申购费用适用比例费率时，计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，计算公式为： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 场外申购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 10,000.00元通过场外申购本基金 A类基金份额，申购费率为 1.00%，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0200元，则其可得到的 A类基金份额为： 净申购金额＝10,000.00/（1+1.00%）＝9,900.99元 申购费用＝10,000.00－9,900.99＝99.01元 申购份额＝9,900.99/1.0200＝9,706.85份 即：投资人投资 10,000.00元通过场外申购本基金 A类基金份额，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0200元，则可得到 9,706.85份 A类基金份额。 2）场外申购本基金 C类基金份额的计算公式 申购份额＝申购金额/T日基金份额净值 例：某投资人投资 10,000.00元通过场外申购本基金 C类基金份额，假设申购当日 C类基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的 C类基金份额为： 申购份额＝10,000.00/1.0400＝9,615.38份 即投资人投资 10,000.00元通过场外申购本基金 C类基金份额，假设申购当日 C类基金份额净值为 1.0400元，则可得到 9,615.38份 C类基金份额。 （2）场内申购份额的计算 当申购费用适用比例费率时，计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，计算公式为： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例：某投资人投资 20,000.00元通过场内申购本基金 A类基金份额，申购费率为 1.00%，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的 A类基金份额为： 净申购金额＝20,000.00/（1＋1.00%）＝19,801.98元 申购费用＝20,000.00－19,801.98＝198.02元 申购份额＝19,801.98/ 1.0400＝19,040.37（先按四舍五入原则保留到小数点后两位）=19,040份（再按截位法保留到整数位） 退款金额＝0.37×1.0400＝0.38元 即投资人投资 20,000.00元通过场内申购本基金 A类基金份额，对应申购费率为 1.00%，假设申购当日 A类基金份额净值为 1.0400元，则可得到 19,040份A类基金份额，退歀金额为 0.38元。 2、赎回金额的计算 本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。具体计算公式为： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 赎回金额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人持有 10,000份场内 A类基金份额，持有 60天后在场内全部赎回，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.2000元，则其可获得的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元 赎回费用＝12,000.00×0.50%＝60.00元 净赎回金额＝12,000.00－60.00＝11,940.00元 即投资人持有 10,000 份场内 A类基金份额，持有 60天后在场内全部赎回，对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.2000元，则其可获得的赎回金额为 11,940.00元。 例：某投资人持有 10,000份 C类基金份额，持有 20天后在场外全部赎回，对应的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日 C类基金份额净值是 1.2000元，则其可获得的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元 赎回费用＝12,000.00×0.10%＝12.00元 净赎回金额＝12,000.00－12.00＝11,988.00元 即投资人持有 10,000份 C类基金份额，持有 20天后在场外全部赎回，对应的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日 C类基金份额净值是 1.2000元，则其可获得的赎回金额为 11,988.00元。 3、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在本基金的封闭运作期内且上市交易前，各类基金份额净值和基金份额累计净值至少每周公告一次；本基金上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回后，T日各类基金份额净值和基金份额累计净值于 T+2日内计算，并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、占本基金相当比例的被投资基金暂停估值，导致基金管理人无法计算当日本基金资产净值。 4、由于本基金所投资的基金暂停申购或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形。 5、证券交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外。 10、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 11、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。 12、港股通交易每日额度不足。 13、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第 6、9、11项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第 9、11项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、占本基金相当比例的被投资基金暂停赎回或二级市场交易停牌或延缓支付赎回对价，基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。 8、占本基金相当比例的被投资基金暂停估值，导致基金管理人无法计算当日本基金资产净值。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，对于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。对于场内赎回申请，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基金总份额 20%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 20%的部分，可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 （4）暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的场内处理方式 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者基金管理人网站等方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 1、基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管从场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下，场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。 2、系统内转托管 （1）基金份额持有人可将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不同会员单位（席位或交易单元）之间进行指定关系变更。 （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所以及基金销售机构的相关规定办理。 3、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的 A类基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。除经基金管理人另行公告，C类基金份额不能进行跨系统转托管。 （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。 十六、定期定额投资计划 本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 十九、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定和实施相应的业务规则。 二十、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十部分 基金的投资 一、投资目标 在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机会，追求基金资产的长期增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含 QDII、ETF等）、股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票型 ETF的比例不低于基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的 15%。封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭运作期内不受上述 5%限制。 关于投资公开募集证券投资基金部分，本基金仅投资于 ETF（含 QDII ETF）和本基金管理人管理的公开募集证券投资基金（不含非 ETF的 QDII产品），未来若调整投资范围，请见届时相关公告。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定权益、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、基金投资策略 行业配置策略是本基金的核心投资策略，本基金主要采用行业轮动策略作为行业配置的指导。基于基金管理人对行业轮动的研究，影响行业表现的因素众多：宏观层面包括经济周期波动，中观层面包括景气改善情况、业绩边际变化，微观层面包括资金的流入流出、微观交易结构等。 本基金将以基金管理人量化模型为框架，把握经济周期、行业景气度及市场波动等影响因素的变化，精选出具有较高投资价值的优势行业，并结合策略研究框架的优势，对宏观、中观数据和趋势进行把握，最终通过 ETF、指数基金等公募基金构建投资组合。本基金将在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，力争实现基金资产的长期增值。 3、股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投资组合。 对于港股通标的股票的投资，本基金将采用“自下而上”精选个股的策略，重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司，盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司以及与 A股同类公司相比具有估值优势的公司。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 5、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票型 ETF的比例不低于基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的 50%； （2）封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭运作期内不受上述 5%限制； （3）本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金中基金； （未完）  |