国泰科创板两年定期开放混合 (506009): 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号)
原标题:国泰科创板两年定期开放混合 : 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) 国泰科创板两年定期开放混合型证 券投资基金更新招募说明书 （2023年第一号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 重要提示........................................................................................................................................... 2 第一部分 绪言 ............................................................................................................................... 5 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 6 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................. 13 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 26 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 29 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 31 第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 32 第八部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 33 第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 35 第十部分 基金的投资 ................................................................................................................. 49 第十一部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 63 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 64 第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 65 第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 72 第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 74 第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 76 第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 77 第十八部分 侧袋机制 ................................................................................................................. 85 第十九部分 风险揭示 ................................................................................................................. 87 第二十部分 基金终止与清算 ..................................................................................................... 95 第二十一部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................. 97 第二十二部分 托管协议内容摘要 ........................................................................................... 114 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 135 第二十四部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 136 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 137 第二十六部分 备查文件 ........................................................................................................... 138 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2021年 5月 18日证监许可【2021】1759号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2022年 2月 18日。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：由于经济、政治、社会环境等因素的变化对证券价格造成影响而形成的系统性风险，个别行业或个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的运作风险，本基金特定风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险以及由某些不可抗力因素等造成的其他风险等。 本基金资产投资于科创板股票时，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 本基金并非必然参与战略配售股票投资，本基金可根据投资策略需要或市场情况，选择是否参与战略配售股票投资；本基金投资战略配售股票时，其投资风险与价格波动由投资者自行承担。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金资产投资于港股时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市场风险。 本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。 本基金基金份额可上市交易，但在不符合上市交易要求或本基金所约定的特定情形下，本基金存在不上市、暂停上市或终止上市的可能。本基金上市交易后，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本招募说明书根据 2023年 7月 22日披露的《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》进行更新，相关费率调整自 2023年 7月 24日起生效。本招募说明书所载投资组合报告为 2022年 2季度报告，净值表现数据截止日为 2022年 6月 30日，主要人员情况截止日为 2023年 7月 22日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2022年 9月 30日。（本报告中财务数据未经审计） 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、上市交易公告书：指《国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构 29、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。投资人通过场外基金销售机构认购、申购所得的基金份额登记在本系统下 30、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统。投资人通过场内会员单位认购、申购或买入所得的基金份额登记在本系统下 31、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 33、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 41、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效日（包括该日）起或自每一开放期结束之日次日（包括该日）起 2年的期间。本基金第一个封闭期为自基金合同生效日（包括该日）起至 2年后的对应日前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日（包括该日）起至 2年后的对应日前一日（包括该日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期，则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日；如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额 42、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工作日（包括该日）起不少于 5个工作日且不超过 20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间 43、开放日：指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎回业务） 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则、通知、指引和指南等及颁布机关对其不时做出的修订 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指本基金开放期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48、赎回：指本基金开放期内，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 49、上市交易：指基金存续期内，投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 50、场外：指通过上海证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 51、场内：指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 52、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 53、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 54、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 55、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 56、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 57、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为 58、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 59、巨额赎回：指本基金开放期内单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 20% 60、元：指人民币元 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 66、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 68、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 69、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 70、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 71、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳证券交易所在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 72、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 设立日期：1998年 3月 5日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：（021）31089000，4008888688 股权结构：
1、董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993年 7月至 2002年 7月，任中国建设银行天津市分行主任科员。2002年 7月至 2007年 10月，任中德住房储蓄银行部门经理。2007年 10月至 2008年 8月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008年 8月至 2011年 4月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011年 4月至 2014年 4月，任中投科信科技股份有限公司总经理。2014年 4月至 2016年 11月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书记。2016年 11月至 2020年 4月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020年 4月任公司党委书记。2020年 12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990年 8月至 1994年 9月，任职于中国科学院应用数学研究所。1997年 7月至 2005年 1月，任职于中国建设银行总行。2005年 1月至 2007年 7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。2007年 7月至 2010年 6月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010年 6月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012年 7月至 2013年 10月兼任建银饭店董事，2013年 3月至 2014年 12月兼任宏源证券监事。2021年 3月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2021年 3月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在 BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任 URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在 CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。 2013-2019年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年 4月起任Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年 11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至 1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至 1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至 1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至 2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至 2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年 6月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年 7月至 1998年 4月，任福建省泉州电业局财务科会计。1998年 4月至 2001年 3月，任福建省电力有限公司财务部会计。2001年 3月至 2005年 8月，任福建省厦门市电业局总会计师。 2005年 8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020年 12月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，27年金融从业经历。1996年 7月至 2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。 2004年 12月至 2011年 1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年 1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年 11月至 2016年 7月任公司副总经理，2016年 7月起任公司总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年 7月至 1991年 6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年 6月至 1993年 9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年 9月至 1994年 7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年 7月至 1999年 3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年 3月至 2010年 1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年 4月至 2012年 3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年 8月至 2016年 1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年 3月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年 6月至 1999年 1月在中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 1999年 1月至 2003年 6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年 6月至 2005年 11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年 11月至 2016年 7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2014年 9月至 2016年 7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年 8月至 2018年 1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012年 3月至 2016年 7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在 CEC工作期间，至 2016年 11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年 5月至 2021年 6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020年 8月起任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年 10月起任公司独立董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年 9月至 1987年 6月，任北京第二轻工业总公司科员。1987年 7月至 1998年 9月，历任中国建设银行人事部劳动工资处副处长、处长。1998年 9月至 1999年 9月，任中国国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。1999年 9月至 2005年 9月，任中国信达资产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005年 9月至 2011年 2月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理有限公司监事长。2011年 2月至 2015年 11月，任中国建设银行养老金业务部总经理。2015年 11月至 2019年 7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。 2020年 12月起任公司董事。 2、监事会成员 杨光琰，监事会主席，硕士研究生。1993年 7月至 1995年 9月在建设银行咸阳市分行房地产信贷部担任科员，1998年 7月至 2002年 4月在北京市竞天公诚律师事务所担任律师，2002年 4月至 2007年 4月在北京市未名律师事务所担任合伙人，2007年 4月至 2012年 10月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、法律二组负责人，2012年10月至 2013年 2月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理，2013年 2月至 2020年 4月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理，2020年4月至 2022年 7月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律合规部副总经理、法律合规部总经理。2022年 6月起任公司纪委书记，2022年 8月起任公司监事会主席。 冯一夫，监事，硕士研究生。2009年 2月至 2017年 10月，任安盛德国投资分析师。2017年 10月至 2022年 7月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022年7月至今，任忠利亚洲首席投资官。2023年 4月起任公司监事。 李箐，监事，研究生。1997年 7月至 1997年 8月，中国电力信托投资有限公司资金部员工。1997年 8月至 1999年 7月，中电信实业开发总公司财务部员工。1999年 7月至 1999年 12月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000年 1月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020年 12月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年 9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年 4月至 2018年 3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年 5月至 2018年 3月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年 9月至 2015年 3月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年 9月至 2018年 3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2019年 7月至 2020年 7月任国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021年 9月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 7月至 2019年 3月任投资总监（权益），2019年 4月至 2020年 7月任投资总监（FOF），2020年 8月起任投资总监（权益）。2015年 8月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年 7月至 2008年 2月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年 2月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。2019年 5月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008年 9月至 2012年 11月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年 11月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017年 3月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张畔，硕士研究生，17年金融从业经历。2006年 7月至 2021年 9月在中国建银投资有限责任公司工作，先后担任资产处置部业务副经理，企业管理部业务经理，办公室业务运营处高级业务副经理、负责人，党委办公室主任助理，办公室（党办、董办、监办）副主任、主任等。2021年 9月加入国泰基金管理有限公司，担任党委委员。2021年 10月起担任公司副总经理。 张玮，硕士研究生，23年金融从业经历。2000年至 2004年，在申银万国证券研究所任分析师。2004年至 2007年，在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007年至 2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监等职务。2015年至 2019年 2月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019年 2月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理，2021年 3月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，25年金融从业经历。1998年 8月至 2001年 4月任职于中国工商银行北京分行营业部；2001年 5月至 2006年 2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006年 3月至 2014年 12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015年 1月至 2018年 7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018年 7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，22年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001年 3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年 6月起担任公司首席信息官。 刘国华，博士研究生，29年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司；2008年 4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019年 3月起担任公司督察长。 4、本基金的基金经理 樊利安，硕士，17年证券基金从业经历。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年 7月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2014年 10月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金）和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年 1月至 2018年 8月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年 3月至 2019年 1月任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年 5月至 2020年 5月任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年 6月至 2019年 12月任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年 6月至 2018年 2月任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年 6月至 2017年 1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）的基金经理，2016年 5月至 2017年 11月任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年 10月至 2018年 4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年 11月至 2018年 12月任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年 12月至 2019年 12月任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年 12月至 2020年 5月任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年 12月至 2018年 3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年 12月至 2018年 5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年 12月至 2018年 6月任国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年 12月至 2018年 8月任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年 12月至 2018年 9月任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年 3月至 2018年 5月任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年 3月至 2018年 9月任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年 7月至 2018年 11月任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年 7月至 2018年 9月任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年 8月至 2018年 9月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年 11月起兼任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）的基金经理，2018年 1月至 2018年 5月任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年 1月至 2018年 8月任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年 9月至 2020年 8月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）的基金经理，2019年 5月至 2020年 6月任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年 8月至 2020年 10月任国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年 6月起兼任国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2020年 8月至 2022年 2月任国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理，2021年 4月起兼任国泰同益 18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2022年 2月起兼任国泰浩益混合型证券投资基金（由国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金变更而来）和国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2023年 1月起兼任国泰安璟债券型证券投资基金的基金经理。2015年 5月至 2016年 1月任研究部副总监，2016年 1月至 2018年 7月任研究部副总监（主持工作），2018年 7月至 2019年 7月任研究部总监。 姜英，硕士研究生，11年证券基金从业经历。本科毕业于北京大学生命科学学院，获得金融学和管理学硕士。曾任职于国金证券、光大保德信基金，负责医药和消费领域研究。2016年 3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。 2020年 12月至 2022年 6月任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理，2022年 2月起兼任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2022年 3月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 5、投资决策委员会 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 张畔：副总经理 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资部总监 梁杏：量化投资部总监 郑有为：研究部副总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 1、内部控制制度概述 为保证内部控制的系统性和有效性，公司制定了合理、完备、有效、可执行的规章制度体系并结合业务发展、法律法规及监管环境变化，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化，不断增强和优化公司制度的完备性、有效性和适时性。 2、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作合法合规，形成守法经营、规范运作的经营理念； （2）防范和化解风险，提高经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司持续、稳定、健康发展； （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真实、准确、完整、及时； （4）维护公司良好的品牌形象。 3、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制应覆盖公司的各项业务、所有部门和岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等所有业务过程和业务环节。 （2）有效性原则。建立科学、合理、有效的内部控制制度，公司全体员工必须竭力维护内部控制制度的有效执行。 （3）相互独立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约。内部控制的检查评价部门必须独立于各业务执行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作必须分离。 （4）适应性原则。公司内部控制应根据公司经营业务发展、新产品的开发、金融创新、法律法规以及市场环境的变化等及时调整和完善，以保证内部控制的有效性和适应性。 （5）防火墙原则。公司各个业务部门，特别是研究、投资、执行、清算等部门和岗位必须在物理上和制度上隔离，对重要业务设立防火墙并实行门禁制度。 （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。 4、内部控制的措施 （1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，并在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对内部控制原则进行指导，对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；公司经营管理层对内部控制进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系。 （2）公司依据自身经营特点建立了包括各岗位以目标责任制自控、相关部门和岗位之间相互制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责统一、严密有效的内控防线。 （3）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力。 （4）公司建立科学严密的风险评估体系，从总体上明确风险管理的目标和原则，并对公司面临的内外部风险进行辨识和评估，不断优化风险控制程序和手段。各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行揭示和梳理，有针对性地建立详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权标准和流程，确保授权机制的贯彻执行。 （6）公司建立了完善的内部会计控制，公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算。 （7）公司建立了科学、严格的岗位分离机制，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （8）公司建立重大风险应急处置机制，制订切实有效的应急应变措施，按照预案妥善处理。 （9）公司建立有效的信息交流渠道和沟通机制，明确报告机制路径和业务汇报体系，保证业务信息在既定路径高效、有序、准确、完整传递，实现自下而上的及时报告和自上而下的有效反馈。 （10）公司通过建立完整的研究管理、投资决策和交易管理等制度体系，以实现投资管理业务控制。 （11）公司制定规范的信息披露管理办法，不断优化完善机制流程，确保公开披露信息的真实、准确、完整、及时。 （12）公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进，内控检查评价部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 5、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)6063 7102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年1季度末，中国建设银行已托管1203只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行（大型银行）”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2、收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构
本基金的其他场外销售机构信息详见基金管理人网站。 2、场内销售机构 场内通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位销售。 3、基金管理人可根据有关法律法规规定，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站上公示。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 联系人：赵亦清 电话：010-50938600 传真：010-50938907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 18-20楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张晓阳 经办注册会计师：张炯、张晓阳 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2021】1759号文《关于准予国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》准予注册募集。 二、基金类别、运作方式和存续期限 1、基金的类别 混合型证券投资基金。 2、基金的运作方式 契约型开放式。 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效日（包括该日）起或自每一开放期结束之日次日（包括该日）起 2年的期间。本基金第一个封闭期为自基金合同生效日（包括该日）起至 2年后的对应日前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日（包括该日）起至 2年后的对应日前一日（包括该日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期，则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日；如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。 每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工作日（包括该日）起不少于 5个工作日且不超过 20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。 3、基金存续期限：不定期。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同于2022年2月18日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的上市交易 本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可申请本基金在上海证券交易所上市交易。本基金上市交易后，登记在证券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易；登记在基金登记结算系统中的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记系统后，方可上市交易。 若本基金因不具备上市条件而未能上市时，本基金为非上市基金，除此之外，本基金的基金名称、开放期和封闭期安排、基金费率、投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额持有人大会。 一、上市交易的地点 本基金上市交易的地点为上海证券交易所。 二、基金上市条件 自基金合同生效之日起满 6个月后，具备下列条件的，基金管理人可向上海证券交易所申请本基金份额上市： 1、基金场内资产净值不低于 2亿元人民币； 2、基金场内份额持有人不少于 1,000人； 3、上海证券交易所规定的其他条件。 基金获准在上海证券交易所上市的，在确定上市交易的时间后，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。 三、上市交易的规则 本基金的上市交易需遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等上海证券交易所相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。 五、上市交易的停复牌和终止上市 本基金的停复牌和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以及上海证券交易所的相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。 当本基金发生上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将变更为非上市基金，除此之外，本基金的基金名称、开放期和封闭期安排、基金费率、投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额持有人大会。本基金终止上市并变更为非上市基金时，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。 六、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 第九部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销机构及其他场外销售机构办理场外份额的申购和赎回业务。投资人也可使用上海证券账户，通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位利用上海证券交易所交易系统办理场内份额的申购和赎回业务。具体的销售机构将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件中列明，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、封闭期和开放期 本基金的封闭期为自基金合同生效日（包括该日）起或自每一开放期结束之日次日（包括该日）起 2年的期间。本基金第一个封闭期为自基金合同生效日（包括该日）起至 2年后的对应日前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日（包括该日）起至 2年后的对应日前一日（包括该日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期，则对应日调整至该对应日所在月度的最后一日；如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。 每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工作日（包括该日）起不少于 5个工作日且不超过 20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。 在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并进行公告。 2、开放日及开放时间 投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后，下一开放期首日之前提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即开放期内本基金的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人场外认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资人通过上海证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务时，需遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行； 6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券账户； 7、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 投资人场外申购本基金，投资人单笔申购的最低金额为 1.00元（含申购费）。 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资人场内申购本基金，单笔最低申购金额为 1,000.00元（含申购费），且须为 1.00元的整数倍。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人办理基金份额场外赎回时，单笔赎回申请最低份额为 1.00份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足 1.00份，则该次赎回时必须一起赎回。 基金份额持有人办理基金份额场内赎回时，赎回申请的基金份额必须是整数份额。 3、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各销售机构对基金交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。法律法规或中国证监会另有规定的除外。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 （1）本基金场外申购费率如下表所示：
（2）本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。 2、赎回费用 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金的场外赎回费率随着基金份额持有期限的增加而递减；本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。赎回费率如下表所示：
本基金对持续持有期少于 30日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30日但少于 90日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 90日但少于 180日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期不少于 180日的基金份额持有人不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、办理场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定、对基金份额持有人利益无实质性不利影响及不违反基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。 七、申购份额和赎回金额的计算 1、申购份额的计算 本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 场外申购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点后第 3位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额的计算先按四舍五入原则保留到小数点后 2位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还给投资人。 例：某投资人投资 10,000.00元通过场外申购本基金，申购费率为 1.50%，假设申购当日本基金的基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000.00/（1＋1.50%）=9,852.22元 申购费用=10,000.00–9,852.22 =147.78元 申购份额=9,852.22/1.0400=9,473.29份 即：投资人投资 10,000.00元通过场外申购本基金，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0400元，则可得到 9,473.29份基金份额。 例：某投资人投资 10,000.00元通过场内申购本基金，申购费率为 1.50%，假设申购当日本基金的基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝10,000.00/（1＋1.50%）＝9,852.22元 申购费用＝10,000.00－9,852.22＝147.78元 申购份额＝9,852.22/1.0400＝9,473.29份（四舍五入保留到小数点后 2位） ＝9,473份（截位法保留到整数位） 退款金额＝0.29×1.0400＝0.30元 即：投资人投资 10,000.00元通过场内申购本基金，申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0400元，则可得到 9,473份基金份额，退还金额为0.30元。 2、赎回金额的计算 本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 赎回金额的计算方法如下： 赎回费用＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某基金份额持有人场外/场内赎回 10,000份基金份额，假设该份额的持有期为 10日，对应的赎回费率为 0.75%，假设 T日基金份额净值是 1.0200元，则其可获得的赎回金额为： 赎回费用＝10,000×1.0200×0.75%＝76.50元 赎回金额＝10,000×1.0200－76.50＝10,123.50元 即：基金份额持有人场外/场内赎回 10,000份基金份额，假设该份额的持有期为 10日、T日基金份额净值是 1.0200元，则其可获得的赎回金额为 10,123.50元。 3、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并根据基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 本基金开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。 10、港股通交易每日额度不足。 11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第 7、9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的期间相应顺延。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 本基金开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。 对于场外份额，如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时，场内赎回申请按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期按暂停赎回的期间相应顺延。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金开放期内，在单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的 20%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付赎回款项或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）延缓支付赎回款项：本基金出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及基金合同约定的当日的赎回申请应全部予以接受和确认。但对于已接受的赎回申请，若基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，在当日按比例办理的赎回份额不低于上一工作日基金总份额的 20%的前提下，其余赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓支付的期限不得超过20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。 （3）若本基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以对超过该比例的赎回申请进行延期办理： 1）对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日基金总份额 20%以上的部分，基金管理人可以进行延期办理。基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择延期赎回的，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 根据上述办理原则，如该基金份额持有人提出的赎回申请在该开放期内未能全部赎回完毕的，开放期可以相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，仅为该基金份额持有人办理延期赎回业务。 2）对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 20%的部分，可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 3、巨额赎回的场内处理方式 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或基金管理人网站等其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的封闭期与开放期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许、对基金份额持有人利益无实质性不利影响且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，包括系统内转托管和跨系统转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。 （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场外赎回的销售机构时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回或交易的会员单位时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。 3、基金管理人可根据届时适用的相关法律法规对上述规定作出调整。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 十九、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可制定和实施相应的业务规则。 第十部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%，投资于港股通标的股票资产的比例不超过全部股票资产的 20%，投资于科创板股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，但在每个开放期开始前 2个月、开放期期间以及开放期结束后 2个月内不受前述比例限制。 在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。 三、投资策略 （一）封闭期内投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 （1）科创板股票投资策略 本基金将结合科创板股票的特点，从定性和定量两个方面来考察科创板上市公司，并选择合适的估值方法对科创板企业进行定价和估值。 本基金管理人将结合案头分析与上市公司实地调研，从以下几个方面入手对科创板股票进行研究分析并筛选出具有可持续发展潜力的优质上市公司： 1）所属的行业符合国家政策和战略导向，符合经济结构调整、产业升级发展方向，挑选出坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的企业，重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业领域的上市公司； 2）具备核心技术或核心竞争力，具备较强的自主研发能力和技术创新能力，在所属的行业中市场认可度高，主营业务市场份额占比高，在上下游产业链中议价能力强； 3）具备良好的公司治理结构，内部管理规范，管理层具备清晰的战略目标和有效的执行能力； 4）具有高效灵活的经营机制，能够根据市场变化及时调整经营策略，具有较强的市场开拓能力和业务创新能力。 基于科创板企业的特殊性，本基金将重点关注以下几个方面的定量指标，并结合企业所处的成长阶段，挑选出具有可持续发展潜力的优质上市公司进行投资。 1）研发投入指标：科创板企业的研发费用绝对值、研发费用占主营业务收入的比例、研发人员数量等指标； 2）成长指标：包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等指标； 3）估值指标：本基金将参考国外成熟市场可比上市公司的情况，选择合适的股票估值指标进行分析，包括但不限于自由现金流贴现模型（FCFF）、市盈率（P/E）、市销率（P/S）、市净率（P/B）、市现率（P/CF）、企业价值倍数（EV/EBITDA）等。本基金将对科创板企业进行深入研究，分析其所处的生命周期和发展阶段，并结合其经营模式（轻资产、重资产等）的不同，选择适合的估值方法进行估值定价。例如，对于处于成熟发展期、已经盈利的公司，较多采用市盈率（P/E）、市净率（P/B）进行估值；对于处于成长期、尚未盈利的公司，则可采用市销率（P/S）、企业价值倍数（EV/EBITDA）进行估值。对于轻资产公司，可采用市销率（P/S）进行估值；对于重资产公司，则更多选择市净率（P/B）进行估值； 4）公司经营财务指标：包括净资产收益率、毛利率、净利率、流动比率、速动比率、平均存货周转率、利息保障倍数、自由现金流、经营杠杆等。 （2）长期投资、价值投资策略 本基金可选择备案成为科创板长期投资者，备案成功后可以科创板长期投资者身份参与新股配售，遵守长期投资承诺。 （3）战略配售投资策略 战略配售投资策略是本基金的投资策略之一。本基金将积极关注、深入研究并分析判断战略配售股票的投资机会。通过对企业的盈利能力、成长能力、研发能力、营运能力、偿债能力和公司治理能力等方面进行综合分析，精选出优质企业参与其战略配售股票的投资。在战略配售股票锁定期结束后，本基金将结合对市场环境的分析和对股票投资价值的判断，选择适当的时机退出。本基金的剩余封闭期应长于战略配售获配股票的剩余锁定期。 （4）港股通标的股票投资策略 本基金将重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司；企业盈利前景广或成长空间较大的公司；与 A股同类公司相比具有估值优势的公司。 （5）存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （6）其他股票投资策略 本基金主要根据上市公司盈利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力，精选具有成长优势和估值优势的股票进行投资。 本基金将根据不同行业特征和市场特征，综合运用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、PEG、EV/EBITDA 以及现金流折现模型（DCF）等估值指标，精选价值被低估的上市公司进行投资。 3、债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券资产。 本基金将利用定性分析（行业地位，核心竞争力，股东背景）和定量分析结合的方法着重对可转债/可交债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的债券进行重点投资。本基金将结合债券的信用评估以及正股的价值分析，作为个券选择的依据。 4、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、转融通证券出借投资策略 为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要进行流动性管理。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%，投资于港股通标的股票资产的比例不超过全部股票资产的 20%，投资于科创板股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，但在每个开放期开始前 2个月、开放期期间以及开放期结束后 2个月内不受前述比例限制； （2）在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算），不超过该证券的 10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 2）封闭期内，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；开放期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （未完）  |