大成智惠量化多策略混合 (004209): 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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时间：2023年07月26日 10:41:10 中财网 |
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原标题:大成智惠量化多策略混合 : 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年7月24日
送出日期：2023年7月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 大成智惠量化多策略混合 | 基金代码 | 004209 |
| 下属基金简称 | 大成智惠量化多策略混合A | 下属基金交易代码 | 004209 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2017年3月21日 | | |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 郑少芳 | 开始担任本基金基
金经理的日期 | 2023年7月5日 |
| | | 证券从业日期 | 2010年10月27日 |
| 其他 | 本基金合同生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，
如转换运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过大类资产的灵活配置，以及通
过多种量化投资策略，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债
、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中
期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、资产支持证
券、债券回购等）、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
股票、存托凭证等权益类资产占基金资产的比例为0%—95%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金（不包括结算备付金 |
| | 、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 主要投资策略 | 本基金在大类资产配置层面，采用大成基金成熟的量化择时模型结合定性分析，配置权
益类资产和固定收益类资产的比例，严格控制基金的下行风险。在个股选择层面，本基
金采用多因子模型精选具有超额收益的股票组合。
1、大类资产配置和择时策略。2、股票投资策略。3、融资买入股票策略。4、债券投资
策略。5、中小企业私募债投资策略。6、资产支持证券投资策略。7、权证投资策略。8
、股指期货的投资策略。9、国债期货投资策略。10、在控制风险的前提下，本基金将
根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进
行存托凭证的投资。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债
券型基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。
2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M＜100万元 | 1.2% |
| | 100万元≤M＜200万元 | 0.6% |
| | 200万元≤M＜500万元 | 0.4% |
| | M≥500万元 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜30天 | 0.75% |
| | 30天≤N＜1年 | 0.5% |
| | 1年≤N＜2年 | 0.25% |
| | N≥2年 | 0.0 |
注:养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体情况可详见公司相关公告。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.6% |
| 托管费 | 0.15% |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费、基金份
额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）、基金的证券交
易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用。按照国家有关规定和
《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 |
注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险：基金管理人主动量化模型存在失效导致基金表现不佳的风险 基金管理人通过主动量化模型进行大类资产配置与个股选择，虽然以上量化模型都经过了严密的逻辑推导，以及经历大量的测试与投资检验，然而在极端条件下，基金管理人的主动量化模型存在失效导致基金业绩表现不佳的风险。
2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。
3、投资存托凭证的相关风险。
(二) 重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2016年8月23日证监许可【2016】1915号文注册募集。
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 1. 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同、大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议、大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
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