财通沪深300指数增强 (005850): 财通沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年07月28日公告)

时间：2023年07月28日 10:51:27 中财网

原标题:财通沪深300指数增强 : 财通沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年07月28日公告)

基金简称	财通沪深300指数增强	基金代码	005850
基金管理人	财通基金管理有限公司	基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日	2019年01月30日	上市交易所及上 市日期	暂未上市
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期
朱海东	2019年07月16日	2012年07月01日
其他	本基金由财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。经 中国证监会2022年9月7日证监许可[2022]2055号文准予变更注册，并经2022 年12月19日基金份额持有人大会审议并通过《关于财通量化价值优选灵活配 置混合型证券投资基金转型相关事宜的议案》，内容包括财通量化价值优选 灵活配置混合型证券投资基金修改基金类别、投资目标、投资范围、投资策 略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、估值方法、基金费用、基金 收益分配原则，调整基金合同自动清盘条款，相应更名为"财通沪深300指数 增强型证券投资基金"并修订《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》等事项。自2022年12月21日起，由《财通量化价值优选灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《财通沪深300指数增强型证券 投资基金基金合同》生效，原《财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》同日起失效。 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财 产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解 决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止 基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有 人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

投资目标	本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基 础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超 越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资范围	本基金的标的指数为沪深300指数。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及 其备选成份股为主要投资对象。其他包括国内依法发行上市的股票（包括主板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转 换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银 行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、股 票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低 于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不 低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证 金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金属于指数增强型股票基金，力求控制本基金净值增长率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%；同 时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报， 谋求基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。本基金指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成 份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 本基金指数增强策略，主要利用全市场多因子选股模型，在保持对基准指数紧 密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。本基金量化投资模型主要包括 运用多因子alpha模型进行股票超额回报预测，通过风险估测模型有效控制预 期风险，借助交易成本模型控制交易成本以保护投资业绩，同时对投资组合的 优化和调整。 本基金固定收益类资产投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策

	略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险 的基础上获取稳定的收益；本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货、股票期权的投资，以管 理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性；本基金将在基本面分析 和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、 提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲 线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券； 本基金在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，根据风险管理的 原则，谨慎参与融资和转融通证券出借业务。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，跟踪沪深300指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

费用类型	份额（S）或金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率	备注
认购费	0≤M<100万	1.20%
	100万≤M<300万	0.80%
	300万≤M<500万	0.60%
	M≥500万	1000.00元/笔
申购费（前 收费）	0≤M<100万	1.50%
	100万≤M<300万	1.00%
	300万≤M<500万	0.80%
	M≥500万	1000.00元/笔
赎回费	0天≤N<7天	1.50%
	N≥7天	0.00%

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.20%
托管费	0.20%
销售服务费	0.00%
其他费用	基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会 计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、 期货、股票期权交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费用及账户维护费 用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。