太平改革红利精选 (005270): 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第4号)
原标题:太平改革红利精选 : 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第4号) 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新） (2023年第4号) 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇二三年八月 重要提示 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2017年5月2日中国证券监督管理委员会证监许可2017[626]号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险。本基金面临的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的10%时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金的特有风险等。本基金投资中小企业私募债券，其存在较高的流动性风险和信用风险，尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定范围内，但仍提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。 投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真、仔细阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎、独立做出投资决策，承担基金投资中出现的各类风险，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本基金本次更新招募说明书是对管理费、托管费进行调整。除前述更新内容外，本次招募说明书（更新）所载内容截止日2023年3月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年12月31日（财务数据未经审计）。 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 目 录 第一部分 绪 言 ................................................. 1 第二部分 释 义 ................................................. 2 第三部分 基金管理人 ............................................. 7 第四部分 基金托管人 ............................................ 16 第五部分 相关服务机构 .......................................... 21 第六部分 基金的募集 ............................................ 23 第七部分 基金合同的生效 ........................................ 24 第八部分 基金份额的申购与赎回 .................................. 25 第九部分 基金的投资 ............................................ 37 第十部分 基金的业绩 ............................................ 52 第十一部分 基金的财产 .......................................... 53 第十二部分 基金资产的估值 ...................................... 54 第十三部分 基金的收益分配 ...................................... 59 第十四部分 基金的费用与税收 .................................... 61 第十五部分 基金的会计与审计 .................................... 63 第十六部分 基金的信息披露 ...................................... 64 第十七部分 风险揭示 ............................................ 72 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................ 78 第十九部分 基金合同的内容摘要 .................................. 80 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 .............................. 97 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ........................... 117 第二十二部分 其他应披露事项 ................................... 119 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ......................... 122 第二十四部分 备查文件 ......................................... 123 第一部分 绪 言 《太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的，募集的目标客户不包括特定的机构投资者。本招募说明书由基金管理人解释。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指太平基金管理有限公司 3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 4、基金合同：指《太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指根据相关法律法规规定，经中国证监会批准，并取得国家外汇管理局批准的投资额度，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 22、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为太平基金管理有限公司或接受太平基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 33、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 第三部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海市银城中路488号太平金融大厦7楼 法定代表人：焦艳军 设立日期：2013年1月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币6.5亿元 存续期限：持续经营 联系人：白莉莉 客户服务电话：021-61560999、4000288699 传真：021-38556751 股权结构：
1、董事会成员基本情况 焦艳军先生，董事长。中共党员，高级管理人员工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国技术进出口总公司、中国证券监督管理平保险集团<香港>有限公司）、中国太平保险控股有限公司等。现任本基金管理人董事长。 范宇先生，董事。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业资格。 曾任职于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司、中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团<香港>有限公司）、太平资本保险资产管理有限公司等。现任本基金管理人总经理、首席信息官。 李宏先生，董事。获金融学专业本科学历，现太平养老保险股份有限公司副总经理（拟任），曾任太平资产管理有限公司助理总经理兼投资总监、副总经理，上海证券有限责任公司证券投资总部总经理等职，并曾在上海财政证券公司等单位任职。 邓先虎先生，董事。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于北京天地方圆翻译有限公司、中国太平洋人寿保险股份公司、中国太平洋保险集团股份公司、长江养老保险股份有限公司、太平资产管理有限公司、太平石化金融租赁有限责任公司等。现任本基金管理人副总经理。 Thomas Adam Shippey先生，董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。 曾任普华永道会计师事务所注册会计师，瑞银集团任执行董事职务。现任安石集团财务总监、安石投资管理有限公司执行董事。 李冠莹先生，董事。中共党员，硕士学位。先后任职于中国人寿保险公司新疆哈密分公司、深圳沙河实业股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司深圳分公司、太平资产管理有限公司、太平金融控股有限公司、太平人寿保险有限公司。现任太平资产管理有限公司党委副书记。 范碧华女士，独立董事。现任上海申骏律师事务所高级合伙人。华东政法学院（现为华东政法大学）毕业，获法学学士学位，主要从事公司、银行与金融等方面的研究。 武进锋先生，独立董事。中共党员，法学硕士，中国及美国纽约州执业律师。曾任职于华为技术有限公司、通用电气医疗集团、北京市中银（上海）律师事务所等。现任北京浩天（上海）律师事务所合伙人。 赵然女士，独立董事。经济学博士。现任河南省社科院副研究员。 2、监事会成员基本情况 熊莹女士，监事会主席。工商管理硕士学位。自2021年3月起任太平资产管理有限公司助理总经理、董事会秘书，分管市场、股权类投资等工作。 曾任太平人寿保险有限公司董事会秘书、首席风险官、合规负责人等职，并曾在兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司等单位就职。 熊志刚先生，监事。中共党员，博士学位。先后就职于中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司、厦门晨光进出口公司、中国保监会福建监管局、中国银保监会福建监管局。现任太平人寿保险有限公司风险管理部助理总经 理。 王瑞瑾先生，监事。会计学专业学士，具有证券投资基金从业资格。于2022年1月起任太平基金管理有限公司基金运营部总监。曾任万家共赢资产管理有限公司运营管理部总监、万家基金管理有限公司基金运营部副总监、国泰基金管理有限公司基金运营部总监助理、上投摩根基金管理有限公司基金运营部主管、中信证券、上海银行等单位就职。 王伟先生，职工监事。中共党员，金融学博士。具有证券投资基金从业资格。现任本公司纪委办公室副主任（主持工作）。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室经理；中国太平保险集团投资管理部经理；太平石化金融租赁有限责任公司综合管理部总经理助理、战略企划部总经理助理；太平基 金管理有限公司研究发展部资深研究员、综合管理部副总监、研究部副总监。 赵霖先生，职工监事。FRM，工程及经济学双硕士。具有证券投资基 金从业资格。现任本公司稽核风控部总监。曾任职于上海亚太计算机信息系统有限公司、上海建经投资咨询有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、太平资产管理有限公司等公司，曾任太平基金管理有限公司信用研究部总监。 陈新先生，职工监事。中共党员，工商管理硕士。具有证券投资基金从业资格。现任本公司信息技术部总监。曾任丹东电子研究设计院研究室主任；丹东国际信托投资有限公司证券营业部 IT 工程师；华泰资管资深 IT 工程 师；永诚保险资管信息管理部总经理等职务。 3、公司高级管理人员 范宇先生，总经理、首席信息官。简历同上。 邓先虎先生，副总经理。简历同上。 王炯女士，督察长。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业资格。 曾任职于上海市对外经济贸易委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局（原上海市证券管理办公室）、德邦证券股份有限公司、华金证券股份有限公司。现任本基金管理人督察长。 史彦刚先生，助理总经理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行，曾任嘉实基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。 现任本基金管理人助理总经理。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 徐闯先生，中南财经政法大学经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。 2013年6月起先后在广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司从事行业研究工作。2017年4月加入本公2023 7 5 司，现任权益投资部基金经理。 年月日起担任太平改革红利精选灵活2023 7 5 配置混合型证券投资基金基金经理。 年月日起担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。 （2）过往基金经理 梁鹏先生，任职时间：2017年12月1日至2023年7月21日。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 投资决策委员会主席：总经理范宇先生 投资决策委员会成员：助理总经理兼基金经理史彦刚先生、固定收益投资部负责人兼基金经理陈晓女士、首席资产配置官兼多元资产投资部组合投资部总经理刘翀先生、基金经理林开盛先生、基金经理常璐先生、基金经理陆玲玲女士、交易部负责人吴士彬先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人承诺防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 3 （）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 4 （）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 5 （）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； 11 （ ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 12 （ ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （五）基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4 、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管理方法，实施操作程序与控制措施而形成的系统。 1、基金管理人内部控制的总体目标是： （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 2 （）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 4 （）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、基金管理人制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、基金管理人内部控制的主要内容 公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、基金销售活动控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 （1）投资管理业务控制 公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 （2）信息披露控制 公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 （3）基金销售活动控制 公司从事基金销售活动，自觉遵守法律法规和中国证监会的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和基金投资人的合法权益。 （4）信息技术系统控制 公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可靠性；信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 （5）会计系统控制 公司依据《中华人民共和国会计法》、财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》等国家有关法律、法规制定基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 6 （）监察稽核控制 公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。 根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。 5、基金管理人的内部控制制度体系 基金管理人的制度体系分为四个层面： 1 （）公司章程； 2 （）公司内部控制大纲 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容； （3）公司基本管理制度 基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急情况处理制度； （4）部门和业务管理制度 部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任等的具体说明，是公司根据部门职能开展相关业务的相关制度，是依据公司基本管理制度制定的具体业务管理制度。 6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责任。 基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据法律法规、市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市北京东路689号 法定代表人：郑杨 成立时间： 1992年10月19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 293.52亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：朱萍 联系电话：（021）61618888 上海浦东发展银行自 2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。 潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托有限公司董事长。 李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部部门负责人。 （三）基金托管业务经营情况 截止2023年3月31日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 12379.80亿元，托管证券投资基金共三百九十七只。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。 确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。 监督依据具体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；； （4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。 第五部分 相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼、5楼503A 法定代表人：焦艳军 联系人：周书雨 直销电话：021-38556789 直销传真：021-38556751 客户服务电话：400-028-8699/021-61560999 公司网址：www.taipingfund.com.cn 2、其他销售机构 详见本基金基金份额发售公告及基金管理人网站。 3 、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼 法定代表人：焦艳军 联系人：王瑞瑾 联系电话：021-38556651 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市海华永泰律师事务所 住所： 上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室 办公地址：上海市东方路69号裕景国际商务广场A座15层 负责人：冯加庆 经办律师：张兰、梁丽金 联系人：张兰 联系电话：021-5877 3177 传真：021-5877 3268 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼 执行事务所合伙人：邹俊 联系电话：（021）2212 2888 传真：（021）6288 1889 经办注册会计师：张楠 联系人：张楠 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规，并经中国证监会2017年5月2日证监许可2017[626] 号文准予注册募集。本基金募集期为2017年11月1日至2017年11月28日止。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，募集期共募集 299,416,373.03份，有效认购户为945户。 第七部分 基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2017年 12月 1日正式生效。 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回通过销售机构进行。具体的销售机构及其联系方式详见本招募说明书“第五部分相关服务机构”中的内容及其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自 2018年 1月 2日开始办理申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、基金份额持有人赎回时，基金管理人按“先进先出”的原则，即按照投资人持有基金份额确认日期的先后次序进行顺序赎回，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎回。 5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以登记机构确认为准。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将指示基金托管人在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生效，则申购款项（不含利息）退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请是否生效以登记机构的确认结果为准。 对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人在不违反法律法规或本基金合同允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损害的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （五）申购与赎回的数量限制 1、投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 100元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 100元（含申购费）；通过其他销售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 100元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 100元（含申购费）。 2、投资人可多次申购，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、基金份额持有人单笔赎回的基金份额不得低于 100份，当某笔交易类业务导致基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于 100份的，该基金份额余额必须一同赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （六）基金的申购费与赎回费 1、申购费率 本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。如下表所示：
本基金的申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取。主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 2、赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3个月的投资人将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3个月但少于 6个月的投资人，将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6个月的投资人，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按照监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 本基金申购采用金额申购的方式，申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资 10,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0500元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元 申购费用=10,000-9,852.22=147.78元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份 即：投资人投资 10,000元申购本基金，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.0500元，则可得到 9,383.07份基金份额。 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额 T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额赎回费用 例：某投资者赎回 10万份基金份额，份额持有期限 40天，对应赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2130元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=100,000×1.2130＝121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0.5% = 606.50元 净赎回金额=121,300.00－606.50=120,693.50元 即：投资者赎回本基金 10万份基金份额，份额持有期限 40天，假设赎回当日基金份额净值是 1.2130元，则其可得到的净赎回金额为 120,693.50元。 3、本基金基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经中国证监会同意，基金管理人可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （八）申购和赎回的登记 1、投资者 T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、本基金投资的证券期货交易所交易时间非正常停市或临时停止交易。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有本基金基金份额的比例达到或者超过本基金总份额的 50%，或者可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人可暂停接受基金申购申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、本基金投资的证券期货交易场所交易时间非正常停市或临时停止交易，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。 6、当日基金的净赎回申请超过基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值； 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请的措施。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）若本基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%以上的部分，应当全部自动进行延期办理；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，根据上文“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”约定的方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，对于未能赎回部分，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十三）基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 本基金于 2018年 1月 2日开通转换业务。具体规则详见本基金管理人于2017年12月30日披露的《太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务的公告》。 （十四）转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十七）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分份额仍然参与收益分配，被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规定的除外。 （十八）基金份额的质押和转让 基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押或转让业务，并制定相应的业务规则。 本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可以按照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行转让，并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，无须召开基金份额持有人大会审议，但须提前在指定媒体公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十九）基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生实质性不利影响的前提下，根据届时具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 第九部分 基金的投资 （一）投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，把握改革红利带来的投资机会,力求获得长期资本增值和超额收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以按照相关规定将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%，扣除股指期货合约与股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于改革红利相关主题证券相关资产的比例不低于非现金基金资产的80%。 （三）投资策略 1．资产配置策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。 在资产配置中，本基金主要考虑：（1）国内外宏观经济走势，主要通过对 GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析，判断实体经济在经济周期中所处的阶段；（2）市场估值与流动性，紧密跟踪国内外市场整体估值变化，货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响；（3）政策因素，密切关注宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。 2．股票投资策略 （1）改革红利主题的界定 本基金所指的“改革红利”，是指在国家、经济、社会等多维度发展进程中，通过机制变革和创新,释放出超过原有资源分配方式价值形态的各种有利因素的总称。 改革领域正逐步延伸至经济、社会、科技、文化、生态等多方面，释放改革红利不仅是发展的需要，同时存在较大的潜力空间，本基金将长期关注、动态跟踪受益于改革红利从而提升竞争力和盈利能力的行业和企业。具体包括:国企改革、供给侧改革、金融市场改革、户籍制度改革，文教体卫领域改革等内容,主要涉及具备国企改革预期的企业、金融、文娱教育、医疗养老、节能环保、新能源等行业公司。未来随着技术进步、业务创新、政策调整及其他市场因素等，改革红利概念的外延将会逐渐扩大，本基金可根据实际情况调整对上述行业界定。 本基金将动态调整改革红利主题的范畴，如果未来基金管理人认为有更适当的改革红利主题界定标准，基金管理人将在审慎研究的基础上，对改革红利的界定方法进行变更。 （2）行业配置 本基金重点关注因改革而受益的相关行业企业，主要包括但不限于： 1）受益于供给侧结构性改革的企业。加强供给侧结构性改革，有助于破除机制体制障碍，提高供给体系的质量和效率，增强持续增长动力，本基金重点关注过剩产能出清顺利，中高端供给改善，从而带来竞争力和盈利能力双提升的行业和公司。 2）受益于国企制度改革的企业。本基金重点关注通过兼并重组、引入多元股权、实施股权激励、资产注入、整体上市、市场化管理等改革方式，以提升其市场竞争力的中央或地方政府直接或间接控股或参与控制的企业。 3）受益于户籍制度及生育养老政策改革的企业。深化户籍制度改革，有利于推进新型城镇化建设进程。生育养老政策改革，带来医疗养老、教育传媒等行业的需求升级。本基金重点关注户籍制度和生育养老政策改革过程中的上述相关受益领域的企业。 4）受益于资源要素改革的企业。综合考虑社会体制、经济效益、环境影响及战略定位等因素，对土地、原材料、能源等资源要素进行改革，有利于提高和改善社会资源配置效率，通过生产要素效率的改进培植经济增长新动力。本基金重点关注农村土地资源配置、新材料、新能源及设备、节能环保等受益行业； 同时，本基金将对受益于改革红利的相关行业领域进行密切跟踪，随着改革的不断深入，改革的范围和受益行业领域也会做出动态调整。本基金将根据实际情况更新调整改革红利相关行业领域的范畴。 （3）个股选择 本基金在行业配置的基础上，依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将结合定量以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值合理的标的，组件并动态调整本基金股票库。基金管理人将按投资决策程序，权衡风险与收益，组建并动态调整组合。 定性分析主要基于企业的战略定位、市场布局、客户定位、研发实力、销售渠道、治理状况、商业模式、核心竞争力等多项要素评判，分析企业的核心价值和成长能力，选择具有良好经营状况的上市公司股票。 定量的方法主要基于考核其量化指标，包括：市盈率（P/E）、市净率（P/B）、动态市盈率（PEG）、企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）、主营业务收入增长率，净利润增长率等，并强调绝对估值方法（现金流贴现模型（DCF）或股利贴现模型（DDM）等）与相对估值方法（P/B、P/E、PEG等）的结合。通过估值水平分析，基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3、债券投资策略 （1）在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。 （2）证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，并适当控制债券投资组合整体的久期，保证本基金的流动性。 （3）中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债进行投资，主要采取分散化投资策略，控制个债持有比例。同时，紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化，并据此调整投资组合，控制投资风险。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 5、衍生产品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 （2）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 （3）股票期权投资策略 股票期权为本基金辅助投资工具。股票期权的投资原则为控制下跌风险，降低建仓或调仓过程中的冲击成本。 6、随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （四）投资决策依据和决策程序 为了使大类资产配置方案得以顺利贯彻实施，并提升配置效率，本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序： 1、投资决策依据 （1）须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； （3）国内宏观经济发展态势、货币市场运行环境、政策指向及全球经济因素分析。 2、决策程序 （1）投资研究团队为投资决策委员会、投资总监和基金经理提供投资决策依据，包括宏观经济研究、行业研究、投资品种研究报告等； （2）投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，负责对公司所管理基金投资中的重大问题进行决策。 投资决策委员会根据公司投资研究团队提交的研究报告，对宏观经济形势和市场的走势做出分析判断，并根据现行法律、法规和基金合同的有关规定，制定投资策略、投资目标和总体计划，决定基金资产的配置比例等，对基金经理和投资总监做出投资授权，对超出基金经理或投资总监权限的投资项目做出决定，对基金经理的投资活动进行监督和管理； （3）投资总监在投资决策委员会的授权范围内组织安排投资工作，贯彻落实投资决策委员会的各项投资决策和投资计划，对工作中的问题进行协调、反馈、调整、评估，检查监督基金经理执行投资决策委员会决议的情况和基金经理的日常投资运作； （4）基金经理遵照投资决策委员会制定的基金资产配置方案的意见，确定基金投资的配置方案，寻求最佳的投资机会和选择最佳的投资对象，将投资指令下达至交易部的交易员执行。 （5）交易部接到基金经理下达的交易指令后将准确及时地予以执行，并及时反馈情况。每个交易日交易结束后，基金会计根据交易所回馈信息进行基金清算。 （6）风险控制委员会和稽核与风控部门监督和检查投资决策方案的制定、实施和执行的整个投资运作流程，并提出基金业绩评估报告和风险控制建议。 （五）业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40% 沪深 300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数；该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中证全债指数能够反映债券市场总体走势，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深 300指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映本基金的投资策略。 （六）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；其中投资于改革红利相关主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。 （2）扣除股指期货合约与股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （15）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （16）本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：本基金投资于股票期权合约的，基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%； （18）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 2%；经基金管理人和基金托管人协商，履行适当程序后可对以上比例进行调整； （19）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （20）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（21）、（22）项外，因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3、管理人运用基金财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。 （七）风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 （八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 （九）基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年 4月 7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2022年 12月 31日，本报告中财务资料未经审计。 1.1 报告期末基金资产组合情况
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 （未完）  |