中金沪深300A (003015): 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
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时间：2023年08月02日 10:16:41 中财网 |
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原标题:中金沪深300A : 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年 7月 20日
送出日期：2023年 8月 2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 中金沪深 300 | 基金代码 | 003015 |
| 下属基金简称 | 中金沪深 300A | 下属基金交易代码 | 003015 |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2016年 7月 22日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 耿帅军 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2020年 10月 29日 |
| | | 证券从业日期 | 2011年 04月 15日 |
| 基金经理 | 王阳峰 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2022年 01月 14日 |
| | | 证券从业日期 | 2013年 07月 11日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对沪深 300指数进行有效跟踪的
基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指
数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。 |
| 投资范围 | 标的指数：沪深 300指数
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股（含存托凭证）。此外，为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90%－95%，投资
于标的指数成分股及其备选成分股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的
80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年
以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | 本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组
合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数
超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资
组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指
数的相对收益。具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策
略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、参与转融通证券出借业务投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益
的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。 |
注：详见《中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期 2022年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 1.00% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 0.60% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.20% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7日 | 1.50% |
| | 7日≤N＜30日 | 0.10% |
| | N≥30日 | 0.00% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.15% |
| 标的指数许可使用费 | 0.016% |
| 其他费用 | 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。
标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币 10,000元，计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有：
1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）收益率曲线风险；（5）购买力风险；（6）上市公司经营风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、税负增加风险；9、启用侧袋机制的风险； 10、其他风险；
11、本基金特有风险：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（2）目标指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（4）目标指数变更的风险；（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6）指数编制机构停止服务的风险；（7）成份股停牌的风险；（8）主动增强投资的风险；（9）科创板股票投资风险；（10）转融通证券出借业务风险；（11）存托凭证投资风险；（12）流动性受限证券投资风险。
(二) 重要提示
本基金的募集申请于 2016年 7月 5日经中国证监会证监许可[2016]1516号《关于准予中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
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