电池ETF (561910): 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号)
原标题:电池ETF : 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 招商中证电池主题交易型开放式指数证券 投资基金更新的招募说明书（二零二三年第 一号） 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：光大证券股份有限公司 截止日：2023年07月20日 重要提示 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2021年6月4日《关于准予招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】2020号文）注册公开募集。本基金的基金合同于2021年8月4日正式生效。本基金为交易型开放式。 招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为股票型基金，其预期风险收益水平相应会高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、基金管理风险、流动性风险、本基金特有的风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。 本基金可投资国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。 本基金跟踪中证电池主题指数，存在跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，具体详见“风险揭示”章节。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 本基金标的指数为中证电池主题指数。 （1）样本空间 同中证全指指数的样本空间 （2）可投资性筛选 流动性要求：过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。 （3）选样方法 1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为待选样本； 2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50名的证券作为指数样本。 （4）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 本次更新招募说明书所载内容截止日为2023年7月20日，有关财务和业绩表现数据截止日为2023年6月30日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人光大证券股份有限公司已于2023年7月27日复核了本次更新的招募说明书。 目录 §1 前言 ........................................................................................................................... 5 §2 释义 ........................................................................................................................... 6 §3 基金管理人 ................................................................................................................11 §4 基金托管人 ............................................................................................................... 22 §5 相关服务机构 ........................................................................................................... 26 §6 基金的募集与基金合同的生效 ................................................................................... 28 §7 基金份额折算与变更登记 .......................................................................................... 29 §8 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 30 §9 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 32 §10 基金的投资 ............................................................................................................. 46 §11 基金的业绩 ............................................................................................................. 59 §12 基金的财产 ............................................................................................................. 60 §13 基金资产估值.......................................................................................................... 61 §14 基金的收益与分配................................................................................................... 66 §15 基金费用与税收 ...................................................................................................... 68 §16 基金的会计与审计................................................................................................... 70 §17 基金的信息披露 ...................................................................................................... 71 §18 风险揭示................................................................................................................. 78 §19 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................................ 87 §20 《基金合同》的内容摘要 ........................................................................................ 89 §21 《托管协议》的内容摘要 ....................................................................................... 111 §22 对基金份额持有人的服务 .......................................................................................125 §23 其他应披露事项 .....................................................................................................126 §24 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................128 §25 备查文件................................................................................................................129 §1 前言 《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规的规定以及《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由招商基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 §2 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指招商基金管理有限公司 3、基金托管人：指光大证券股份有限公司 4、基金合同：指《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 24、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构：指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后办理本基金申购、赎回业务的机构 31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人相关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》或业务规则：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人及基金销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，申请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证电池主题指数 50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算 54、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 55、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 56、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 57、元：指人民币元 58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之基准日 60、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 61、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 66、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 68、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 §3 基金管理人 3.1 基金管理人概况 公司名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 设立日期：2002年12月27日 注册资本：人民币13.1亿元 法定代表人：王小青 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 电话：（0755）83199596 传真：（0755）83076974 联系人：赖思斯 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的45%。 2002年 12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。 2005年 4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。 2007年 5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司 3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的 33.4%，招商证券持有公司全部股权的 33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。 2013年 8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的55％，招商证券持有全部股权的45％。 2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年 4月9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码 600999）；2016年 10月 7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。 公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 3.2 主要人员情况 3.2.1 董事会成员 王小青先生，复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年 8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020年 3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长等职。2021年 9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月至2023年7月任招商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司董事长。2023年1月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023年2月起兼任招商银行股份有限公司深圳分行党委书记、行长。2023年 7月起任招商银行股份有限公司副行长。现任公司党委书记、董事长。 王金宝先生，理学硕士。1988年 7月至 1995年 4月担任同济大学数学系教师，1995年 4月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部经理，上海总部副总经理，上海办事处负责人，投资部总经理，固定收益部总经理，股票销售交易部总监、联席总经理，机构客户部董事总经理，机构业务总部总经理兼机构业务一部总经理，金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试验区分公司总经理，现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年 4月至 2008年 6月担任博时基金管理有限公司监事会监事，2008年7月至2020年12月担任博时基金管理有限公司董事会董事，2020年10月至今兼任招商证券国际有限公司董事。现任公司董事。 徐勇先生，复旦大学法学博士。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委副书记、董事、总经理。 何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大 National Trust Company和Ernst&Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团、星展银行(中国)有限公司的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处成员。现任公司独立董事。 张思宁女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年 5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。 陈宏民先生，博士研究生，1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口公司职工大学教师。1991年 3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历任讲师、副教授、教授，系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管学院教授，目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 3.2.2 监事会成员 周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理；2014年 7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。 彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。 2001年 9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年 3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。2023年2月起任招商银行行长助理。现任公司监事，并兼任招银金融租赁有限公司董事、招银国际金融有限公司董事、招银国际金融控股有限公司董事、招银理财有限责任公司董事、招商信诺人寿保险有限公司董事、招联消费金融有限公司董事、招银云创信息技术有限公司董事。 罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、市场推广部总监、公司首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监，现任公司首席营销官兼市场支持与管理部部门总监，公司监事。 鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。先后就职于华菱集团（湘潭钢铁公司）信息技术部、美的集团股份有限公司制冷事业部、翰威特管理咨询有限公司、倍智人才管理咨询有限公司；2014年 4月加入招商基金管理有限公司，现任公司业务总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部总监、公司监事。 3.2.3 公司高级管理人员 徐勇先生，总经理，简历同上。 欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年 7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事及博时基金（国际）有限公司董事。 杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任公司副总经理。 潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。 3.2.4 本基金基金经理 许荣漫女士，硕士。2013年 7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员，现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年3月25日至今）、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年4月22日至今）、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2021年4月22日至今）、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年8月4日至今）、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年12月4日至今）、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年1月20日至今）、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月 5日至今）、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月5日至今）、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年5月9日至今）、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2022年7月12日至今）、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年7月14日至今）、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2023年3月 15日至今）、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（管理时间：2023年6月20日至今）。 3.2.5 投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成：徐勇、杨渺、裴晓辉、王景、朱红裕、于立勇、马龙。 徐勇先生，简历同上。 杨渺先生，简历同上。 裴晓辉先生，总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。 王景女士，总经理助理兼投资管理一部部门负责人。 朱红裕先生，公司首席研究官。 于立勇先生，公司首席配置官兼投资管理四部部门负责人。 马龙先生，固定收益投资部专业总监。 3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。 3.3 基金管理人的职责 根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 3.4 基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。 4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （9）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 3.5 内部控制制度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分： 监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。 董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一，负责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性，负责决定公司风险管理战略和政策并检查其执行情况，审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情况等。 督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患，或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时，应当及时向公司董事会和中国证监会报告。 风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会，主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策，并针对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。 监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。 各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 （1）内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制度）》，它们是各项基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。部门管理办法在公司基本制度基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。 （2）风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成，具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息披露制度、监察稽核制度等。 （3）监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价，包括调查评价公司内控制度的健全性、合理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 （1）控制环境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的风险控制的文化氛围和环境，使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经营思想、公司的规章制度并自觉遵循，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。 （2）风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析，发现风险，并将风险进行分类，找出风险分布点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人，并不断完善相关的风险防范措施。 （3）控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A．组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成了权责分明、严密有效的三道监控防线： a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责明确，并有相应的岗位说明书和岗位责任制，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险。 b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线：公司在相关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。 B．操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段，如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、客户投诉处理制度等，控制日常运作和经营中的风险。 C.会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金以及本基金下分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 （4）信息沟通 即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度，包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 a.执行体系报告路线：各业务人员向部门负责人报告；部门负责人向分管领导、总经理报告； b.监督体系报告路线：公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告，监察稽核部门向总经理、督察长分别报告； c.督察长定期出具监察报告，报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会；如发现重大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。 （5）内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度，保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验，检验其是否符合规定要求并加以充实和改善，及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势，保证内控制度的有效性。 §4 基金托管人 4.1 基金托管人情况 名称：光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 成立时间：1996年4月23日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行核发银复［1995］214号文 组织形式：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 注册资本：461078.7639万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2020〕1242号 联系人：窦华宸 通讯地址：上海市静安区新闸路1508号 联系电话：021-22167436 光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）成立于1996年，总部位于上海，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，也是世界 500强企业——中国光大集团股份公司（简称“光大集团”）的核心金融服务平台之一。光大证券先后于 2009年 8月 18日和 2016年 8月 18日分别在上海证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：601788.SH/06178.HK），是一家A+H股上市券商。受益于光大集团的协同效应和品牌优势，光大证券各业务条线均衡发展，各业务板块相互协同，形成了较为完整的产品链，主要业务居行业前列。截至2021年底，光大证券共有分公司14家、证券营业部244家，分布在全国30个省、自治区、直辖市的122个城市（含县级市）。公司分类评级蝉联A类AA评级，入围中国证监会首批监管“白名单”，获证券公司文化建设实践评估A类评价。 4.2 主要人员情况 光大证券资产托管部具有符合中国证监会规定的、与托管本基金相适应的业务人员。 光大证券资产托管部配备有专门的托管运营团队，平均从业年限10年以上，本科及以上学历人员占比 100%，其中硕士研究生占比 60%；人员来自托管银行、证券公司、基金公司等专业金融机构，知识结构涉及金融、财会、法律、信息技术、审计等，全员具备基金从业资格，多人具有法律职业资格、注册会计师、注册内部审计师、经济师、期货从业等资格。 4.3 基金托管业务经营情况 光大证券于2020年6月22日经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格，可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。光大证券资产托管部严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠经验丰富的专业服务团队，安全高效的核心业务系统，科学的内部控制体系，规范的管理运作模式，切实履行托管人职责，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露，维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服务。 4.4 基金托管人的内部控制制度 光大证券资产托管部具备完善的内控稽核与风险管理体系和制度： 1、公司根据法律法规的规定，针对基金托管业务建立了科学合理、控制严密、运行高效的基金托管业务内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效 （1）资产托管部根据决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，遵循职责明确、相互制约的原则，在组织架构和人员设置上保证对基金托管业务运作进行有效控制。 （2）资产托管部各岗位均有明确的职责分工，操作上相互独立，关键业务操作安排专人复核。风险管理岗、合规管理岗、稽核监控岗独立于其他业务岗位，内控监督团队直接向资产托管部负责人汇报，并在需要时可直接向风险管理与内控部和法律合规部汇报，客观、公正地对资产托管业务的合法合规性进行控制和监督，通过健全、有效的内部监督控制体系，确保受托资产的完整和安全，保证资产托管业务的稳健运行。 （3）在严格岗位分离的前提下，资产托管部建立了逐级授权标准和程序，确保员工在规定的授权范围内行使相应的职责，并建立了有效的评价和反馈机制，保持授权的适时性。 （4）公司牢固树立内控优先和风险管理理念，持续教育托管业务员工增强风险防范意识，努力营造遵章守纪、注重管理的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到各个部门、各个岗位和各个环节。 （5）注重员工的职业道德素质教育，通过强化对托管业务的管理和对全体员工的教育，规范托管业务从业人员言行，使其保持良好的职业道德素质，确保托管业务的规范、合法、健康、稳定运行。 （6）建立科学有效的绩效挂钩、目标考核的人事管理制度，健全激励约束机制。通过聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等形式，促进员工具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质及优秀的专业素质和业务能力，与岗位要求相适应。 2、资产托管部根据公司整体风险管理策略，建立了完善的基金托管业务风险管理机制，履行风险监控义务，落实风险防范措施，并就识别的风险事件及时报告公司风险管理与内控部和法律合规部 （1）建立了科学严密的风险评估体系，对贯穿托管业务全过程涉及内外部风险进行识别排查、评估和分析。关注对风险源头的管理，判定风险的起源，分析辨别风险形成的原因。 （2）定期衡量托管业务运营风险，对排查出的风险，根据事件发生的可能性和影响程度进行评级，辨别重要的风险点。 （3）对风险情况组织落实风险防范措施，提高风险控制的有效性。 （4）定期评估风险控制政策和防范措施的落实情况。检查风险控制政策、书面记录流程和防范措施，以使风险被控制在可接受的范围内，并使潜在的损失降到最小。 3、公司建立了有效的内部稽核监控制度，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行 （1）资产托管部内部设立专门的稽核监控岗，独立于其他业务岗位，内控监督团队直接向资产托管部负责人汇报，客观、公正地对资产托管业务的内部控制制度的执行情况进行持续的监督，以确保受托资产的完整和安全，保证资产托管业务的稳健运行。 （2）稽核监控岗定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进内控措施。 （3）稽核监控岗定期对内部控制进行年度自我评估，包括内部控制体系建设、内部稽核结果、外部审计结果等内容，检查基金托管业务内部控制的落实执行情况。 （4）公司每年聘请具有证券业务资格的会计师事务所，或者由公司稽核部门组织，针对基金托管业务的内部控制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告，由信息披露岗向中国证监会报送。 4.5 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，制定投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督和核查。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金各项费用的计提与支付情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配、信息披露等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函确认，在规定期限内及时改正。基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或《基金合同》约定的，应拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或《基金合同》约定的，应立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 §5 相关服务机构 5.1 直销机构 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83076995 传真：（0755）83199059 联系人：李璟 招商基金机构业务部 地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577388 联系人：胡祖望 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190401 联系人：张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 5.2 申购赎回代办证券公司 本基金非直销销售机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。 5.3 基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：（010）50938782 传真：（010）50938991 联系人：赵亦清 5.4 律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 5.5 会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人：付建超 电话：021-6141 8888 传真：021-6335 0177 经办注册会计师：吴凌志、江丽雅 联系人：吴凌志、江丽雅 §6 基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2020号文注册。募集期从2021年7月16日起到2021年7月29日止，共募集290,076,605.00份基金份额，有效认购总户数为4,128户。 本基金的基金合同已于2021年8月4日正式生效。 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 §7 基金份额折算与变更登记 基金份额折算是指基金合同生效后，基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。 7.1 基金份额折算的时间 本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 7.2 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 7.3 基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 §8 基金份额的上市交易 8.1 基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金场内资产净值不少于2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1000人； 3、符合上海证券交易所规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 8.2 基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 8.3 终止上市交易 本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本基金基金份额的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起按照相关规定发布基金终止上市公告。 若因上述 1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。 8.4 基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，并委托中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。上海证券交易所另有规定的，从其规定 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 8.5 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，涉及基金合同相应内容的，基金合同相应予以修改，按照新规定执行，且无需召开基金份额持有人大会审议。 8.6 若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 8.7 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议。 §9 基金份额的申购与赎回 9.1 申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 9.2 申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与申购相关的费用和成本。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。 9.3 申购与赎回的原则 1、本基金采用“份额申购、份额赎回”的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整上述原则，或依据《业务规则》调整上述规则，但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上公告。 9.4 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无效。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足，或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的限额，则赎回申请失败。 申购赎回代理机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 3、申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金申购和赎回过程中涉及的申购、赎回对价和基金份额的交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份券和基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份券交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 如果在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。（未完）  |