国都创新驱动 (002020): 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号
原标题:国都创新驱动 : 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号 国都创新驱动灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书 （更新） 2023年第 2号 基金管理人：国都证券股份有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二零二三年八月 重要提示 本基金于 2015年 11月 11日经中国证券监督管理委员会《关于准予国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2577号文）核准注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所蕴含的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，具有中等预期收益风险水平的投资品种。 投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相符，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债券的规模一般小额零散，主要通过固定收益证券综合电子平台、综合协议交易平台或证券公司进行转让，难以进行更广泛估值和询价，因此中小企业私募债券的估值价格可能与实际变现的市场价格有一定的偏差而对本基金资产净值产生影响。同时中小企业私募债券流动性可能比较匮乏，因此可能面临较高的流动性风险，以及由流动性较差变现成本较高而使基金净值受损的风险。 投资者应当通过本基金管理人或其他销售机构认购、申购和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00元面值认购基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00元、从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金本次仅对管理费率、托管费率、高级管理人员、基金托管人基金托管业务经营情况等进行更新，相关信息更新截止日为 2023年 8月 11日；有关财务数据和净值表现数据截止日为 2023年 6月 30日（财务数据未经审计）。 目录 第一部分 绪言 ............................................................ 5 第二部分 释义 ............................................................ 6 第三部分 基金管理人 ..................................................... 11 第四部分 基金托管人 ..................................................... 25 第五部分 相关服务机构 ................................................... 28 第六部分 基金的募集安排 ................................................. 30 第七部分 基金合同的生效 ................................................. 33 第八部分 基金份额的申购与赎回 ........................................... 34 第九部分 基金的投资 ..................................................... 43 第十部分 基金的业绩 ..................................................... 53 第十一部分 基金的财产 ................................................... 55 第十二部分 基金资产估值 ................................................. 56 第十三部分 基金收益与分配 ............................................... 61 第十四部分 基金的费用与税收 ............................................. 63 第十五部分 基金的会计与审计 ............................................. 65 第十六部分 基金的信息披露 ............................................... 66 第十七部分 侧袋机制 ..................................................... 72 第十八部分 风险揭示 ..................................................... 74 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金资产的清算 ......................... 82 第二十部分 基金合同内容摘要 ............................................. 84 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ..................................... 99 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 .................................... 113 第二十三部分 其它应披露事项 ............................................ 115 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 .................................. 120 第二十五部分 备查文件 .................................................. 121 第一部分 绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，投资者持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、基金或本基金：指国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指国都证券股份有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、基金合同：指《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其它对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的，并经2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布并于同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指国都证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国都证券股份有限公司或接受国都证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 申购、赎回、转换及转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其它业务申请的工作日 35、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其它业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其它交易的时间段 38、《业务规则》：指基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定，由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额，转换为基金管理人管理的其它基金的基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 转出申请份额总数后，扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其它合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其它资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等，但中国证监会认可的特殊情形除外 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 54、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 要》及其更新 第三部分 基金管理人 （一） 基金管理人基本情况 1、 基本信息 名称：国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：翁振杰 成立日期：2001年 12月 28日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监机构字[2001]309号 公募基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]854号 注册资本：583000.0009万元 存续期间：持续经营 联系人：孙明奇 电话：010-84183185 传真：010-84183250 公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务。 国都证券股份有限公司无任何重大违规记录。 股权结构：
2、 部门设置情况 国都证券股份有限公司产品与业务审核委员会对包含基金在内的各类金融产品和业务（含基金管理业务、资产管理业务、创新业务、柜台业务等）的开发、销售和运作的重大事项进行审议和决策。国都证券股份有限公司设立了公募证券投资基金管理业务投资决策委员会对基金投资的重大事项进行集体决策。基金管理部负责公募证券投资基金业务。基金管理部人员分别负责投资、研究、运营和交易职能：投资人员负责公募基金的投资运作，具体包括行业和上市股票投资，固定收益市场的投资，以及其他投资品种的研究和投资业务；研究人员负责根据经济、政策、股市情况，为投资部提供投资策略，并负责对各基金产品进行绩效评价；运营人员负责根据监管机构及产品合同的要求对产品信息进行披露、传达、解读监管机构的各项政策；交易人员负责根据证监会、交易所、协会以及公司的相关法规和管理办法，负责各公募基金产品的日常交易与复核工作。 （二） 主要人员情况 1、董事会成员 翁振杰先生，1962年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，于 1986年7月毕业于解放军南京通信工程学院通信与电子系统专业，硕士研究生学历。自 1986年 7月至 1999年 9月，在解放军通信学院担任教官；自 1999年 9月至 2001年 12月，在北京中关村科技发展（控股）股份有限公司担任副总经理；自 2002年 2月至 2005年 3月，在重庆国际信托投资有限公司担任董事；自 2005年 3月至 2014年 11月，在重庆国际信托有限公司担任首席执行官、董事；自 2007年 12月至 2010年 2月，在重庆三峡银行股份有限公司担任董事长；自 2010年 1月至 2012年 8月，在西南证券股份有限公司担任董事长；自 2014年 11月至 2015年 9月，在重庆国际信托有限公司任董事长、首席执行官；自 2015年 9月至今，在重庆国际信托股份有限公司任董事长；自 2016年 2月至今，在国都证券股份有限公司任董事；自 2020年 4月至今，在国都证券股份有限公司任董事长。 黄磊先生，1979年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2005年 6月毕业于北京大学法律专业，硕士研究生学历。自 2005年 7月至 2008年 4月，在北京市人民检察院第二分院公诉二处任检察官；自 2008年 4月至 2015年 1月，在渣打银行（中国）有限公司法务部任高级经理；自 2015年 1月至 2015年 6月，在北京市金杜律师事务所任非诉讼、破产部主办律师；自 2015年 6月至今，在中诚信托有限责任公司任法律保全部总经理（曾用名“资产保全部”）；自 2020年 3月至今，在国都证券股份有限公司任董事。 吴京林先生，1964年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2007年自 1988年 7月至 1992年 3月，在北京市审计局任科员；自 1992年 3月至 2022年 4月，在北京国际信托有限公司历任财务部会计主管、稽核审计部经理助理、稽核审计部副经理、稽核审计部经理、计划财务部经理、副总会计师兼计划财务部经理、资产运营部经理、总会计师；自 2022年 4月起，任北京国际信托有限公司总经理助理；自 2014年 12月至 2015年 6月，在国都证券有限责任公司任董事；自 2015年 6月至今，在国都证券股份有限公司任董事。 何于军先生，1969年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 1992年7月毕业于成都地质学院（现成都理工大学）应用数学专业，本科学历。自 1992年 7月至1997年 12月，任职于北京市地质调查研究院测绘部；自 1997年 12月至 2000年 2月，在华通会计师事务所审计二部任部门经理；自 2000年 2月至 2007年 8月，在利安达信隆会计师事务所证券业务三部任部门经理；自 2007年 8月至今，在国华能源投资有限公司风险控制部历任审计专员、副总经理、总经理，其中自 2012年 6月起至今兼任法律事务部总经理；自 2014年 12月至 2015年 6月，在国都证券有限责任公司任董事；自 2015年 6月至今，在国都证券股份有限公司任董事。 邹光辉先生，1968年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1990年 7月毕业于辽宁财经学院（现东北财经大学）投资经济系基建财务与信用专业，本科学历，高级会计师。 自 1990年 8月至 1992年 1月，在上海长征塑料编织厂历任会计、采购员；自 1992年 2月至 1993年 5月，在长春煤炭管理干部学院历任教师、出纳、会计；自 1993年 6月至 1997年 5月，在东煤集团财务公司历任会计、信贷员、会计部主任；自 1997年 6月至 2003年 2月，在中煤信托投资有限责任公司东北分公司任计划财务部经理；自 2003年 3月至今，在万盛基业投资有限责任公司历任财务部经理、财务总监、副总经理、总经理、董事长；自 2020年 12月至今，在国都证券股份有限公司任董事。 唐喆先生，1979年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2006年 12月毕业于中国科学院物理研究所凝聚态物理专业，博士研究生学历。自 2007年 7月至 2008年 7月，在新加坡国立大学理学院任博士后研究员；自 2009年 10月至 2011年 11月，在中国国际贸易促进委员会山东省委员会任行业分析员；自 2011年 11月至 2017年 3月，在山东海洋投资有限公司历任投资中心业务经理、投资经理，战略中心总经理助理，财务中心总经理助理、副总经理；自 2017年 3月至 2020年 1月，在山东海洋集团有限公司历任财务部副部长、投资部副部长、投资部副部长兼资深专家；自 2020年 1月至今，在山东海洋控股事；自 2020年 11月至今，在北京海洋基石创业投资管理有限公司任董事长；自 2020年 3月至今，在国都证券股份有限公司任董事。 黄俞先生，1968年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2009年 6月毕业于英国格林威治大学项目管理专业，硕士研究生学历。自 1989年 11月至 1993年 10月，在中农信公司历任经理、河北代表处副总经理；自 1993年 10月至 1996年 12月，在正大财务河北公司任副总经理；自 1996年 12月至 2013年 3月，在深圳市奥融信投资发展有限公司历任高级投资经理、董事长；自 2013年 3月至今，在深圳市奥融信投资发展有限公司任执行董事兼总经理；自 2007年 9月至今，在鹏华基金管理有限公司任监事会主席；自 2009年 9月至 2019年 12月，在深圳市华融泰资产管理有限公司任董事长；自 2009年 6月至 2013年4月，在江西紫光医药有限公司任董事长；自 2013年 4月至 2020年 7月，在深圳华控赛格股份有限公司任董事长；自 2015年 11月至 2020年 1月，在同方股份有限公司历任副董事长、副董事长兼总裁；自 2016年 11月至 2020年 1月，在同方金融控股（深圳）有限公司任董事长兼总经理；自 2020年 3月至今，在国都证券股份有限公司任董事。 陈海宁先生，1963年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 1985年7月毕业于重庆建筑工程学院机电系工业设备安装工程专业，本科学历。自 1985年 9月至1993年 2月，在中国华西企业公司任工程师；自 1993年 2月至 1996年 9月，在深圳市接待办公室任科长；自 1996年 9月至 2004年 9月，在深圳市捷宾实业发展有限公司任副总经理；自 2004年 9月至 2011年 9月，在深圳市远为实业有限公司任副总经理；自 2011年 9月至今，在深圳市远为投资有限公司任副总经理；自 2011年 9月至今，在深圳市地铁远为商业发展有限公司任总经理；自 2020年 3月至今，在国都证券股份有限公司任董事。 陈文博先生，1983年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2005年 7月毕业于复旦大学国际金融系金融学专业，本科学历。自 2005年 7月至 2008年 12月，在上海环信投资咨询有限公司历任项目经理、副总经理；自 2008年 12月至 2011年 6月，在北京天和翊诚控股有限公司任董事长助理；自 2011年 6月至 2015年 11月，在上海会德沣投资集团有限公司任投资总监；自 2015年 11月至今，在天津重信资产管理有限公司任董事总经理；自 2020年 3月至今，在国都证券股份有限公司任董事。 闫志鹏先生，1978年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学会计学专业毕业，大学本科学历，高级会计师。自 2002年 11月起历任同方股份有限公司应用信息本部主管会计、锐安科技有限公司财务经理、消费电子事业部财务副经理、总部审计部项目经理、划部总经理，2022年 7月起，任职同方金融控股（深圳）有限公司副总经理；自 2022年 11月至今，在国都证券股份有限公司任董事。 姜波女士，1955年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2004年 7月毕业于中国人民大学金融学专业，博士研究生学历，高级会计师、高级经济师。自 1983年 8月至 1992年 7月，在中国农业银行历任职员、副处长；自 1992年 7月至 1996年 4月，在中国光大银行任部门总经理；自 1996年 5月至 2009年 8月，在中国光大银行任副行长；自 2009年 8月至 2017年 1月，在中国光大集团任首席财务官。自 2020年 12月起，在国都证券股份有限公司任独立董事。 昌孝润先生，1966年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2009年7月毕业于中国人民大学民商法专业，博士研究生学历。自 1990年 7月至 1994年 5月，在中国人民大学任教师；自 1994年 5月至 2001年 5月，在华联律师事务所任律师；自 2001年 5月至 2003年 3月，在北京市华联律师事务所任律师；自 2003年 5月起至今，在北京市天沐律师事务所任律师主任；自 2020年 12月起，在国都证券股份有限公司任独立董事。 王爱俭女士，1954年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，天津财经大学会计学专业毕业，博士研究生学历。自 1982年起在天津财经大学任教，历任副院长、副校长等职，当前任职天津财经大学教授、博导；同时兼任天士力医药集团股份有限公司独立董事；自 2022年 11月至今，在国都证券股份有限公司任独立董事。 2、监事会成员 江厚强先生，1970年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 1992年7月毕业于天津商学院（现天津商业大学）会计学专业，本科学历。1992年 7月至 2000年3月任职于中国五金交电化工公司，曾任期货部副总经理；2000年 3月至 2001年 9月在广州证券有限责任公司担任北京投行部经理；2001年 9月至 2003年 3月在富邦资产管理有限公司担任董事兼副总经理；2003年 3月至 2009年 6月在天风证券有限责任公司担任副总经理，期间还被借调至中国证监会风险办广东证券托管组工作；2007年 1月至 2009年 6月在北方期货经纪有限公司兼任董事长；2009年 6月至 2015年 6月在航天科技财务有限责任公司任副总经理；自 2015年 6月至今在国都证券股份有限公司任职员，其中自 2015年 11月至今，在国都证券股份有限公司任监事会主席、职工代表监事。 杜治禹先生，1974年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2013年 7月毕业于北京航空航天大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级会计师。自 1993年 7月至 1996年师事务所任审计师；自 1999年 8月至 2000年 9月，在海口齐盛会计师事务所任部门经理；自 2000年 9月至 2003年 6月，在北京天华会计师事务所任部门经理；自 2003年 6月至2004年 6月，在新隆基工贸集团有限公司任财务总监；自 2004年 7月至 2006年 5月，在河北迁安化肥股份有限公司任财务总监；自 2006年 5月至今，在国华能源投资有限公司历任审计业务专员、高级业务经理；自 2020年 12月至今，在国都证券股份有限公司任监事。 NanxingYu女士，1988年 8月出生，澳大利亚国籍，于 2011年 11月毕业于澳大利亚麦考瑞大学商学及法学专业，本科学历。自 2011年 3月至 2014年 10 月，在ColinBigger&PaisleyLawyers 任律师；自 2014 年 10月至 2015 年 9 月，在PayceConsolidatedLimited任法律主管；自 2015年 9月至今，在上海丽华投资发展有限公司任执行董事；自 2015年 9月至今，在上海锡毅投资管理有限公司（原上海锡毅置业有限公司）任总经理；自 2016年 5月至今，在上海东证锡毅投资管理有限公司任总经理；自 2017年 6月至今，在华金证券股份有限公司任董事；自 2018年 12月至今，在上海南虹桥国际金融园区有限公司任总经理；自 2020年 7月至今，在上海东证锡毅股权投资基金合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人委派代表；自 2020年 3月至今，在国都证券股份有限公司任监事。 陈春艳女士，1975年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1997年 7月毕业于中央财经大学金融系货币银行学专业，本科学历，经济师。自 1997年 7月加入中煤信托投资有限责任公司（现中诚信托有限责任公司），历任资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部职员、信托经理、高级经理、股权管理部负责人及总经理。2022年 1月至今担任中诚信托有限责任公司投资管理部/证券投资部/股权管理部副总经理（部门总经理级）。自 2022年 6月起，在国都证券股份有限公司任监事。 申晨先生，1987年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2010年 7月毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院工商管理专业，本科学历。自 2010年 7月至 2014年 6月，在北京鸿福祥科技发展有限公司任投资助理；自 2014年 6月至 2015年 3月，在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司任董事；自 2015年 3月至 7月，在北京中民银发投资管理有限公司任投资助理；自 2015年 7月至今，在北京中民银发投资管理有限公司任副总经理；自 2018年 5月至今，在宁夏中银绒业股份有限公司任董事、副总经理；自 2020年 3月至今，在国都证券股份有限公司担任监事。 贺佳琳女士，1983年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海财经理、西南证券股份有限公司任人力资源部总经理助理、投行综合管理部总经理助理；2020年7月至今，任国都证券股份有限公司人力资源部副总经理，2020年 10月开始主持部门工作；自 2021年 1月起，任国都证券股份有限公司职工代表监事, 自 2023年 1月起，任党群和人力资源部副总经理。 赵宇先生，1971年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 1993年 7月毕业于东北财经大学贸易经济专业，本科学历。自 1993年 7月至 2003年 5月，在中天证券股份有限公司任职员；自 2003年 8月至 2003年 11月，在德邦证券股份有限公司任职员；自 2003年 11月至 2005年 7月，在东吴证券股份有限公司任职员；自 2006年 10月起至今，在国都证券股份有限公司历任会计、计划财务部总经理助理。自 2022年 4月起，任国都证券股份有限公司职工代表监事，自 2022年 8月起，任计划财务部副总经理。 3、高级管理人员 杨江权先生，1973年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2013年 12月毕业于吉林大学人口、资源与环境经济学专业，博士研究生学历。自 1995年 8月至 1996年 6月，在北京吉泰安合金材料有限公司任财务会计；自 1996年 7月至 1998年 9月，在电力部北京动力经济研究中心任研究员；自 1998年 10月至 2000年 7月，在西南证券股份有限公司任投资银行部高级经理；自 2000年 8月至 2004年 9月，在北京睿汇德科技投资有限公司任执行总裁；自 2004年 10月至 2007年 12月，在国投中鲁果汁股份有限公司任财务总监；自 2007年 12月至 2010年 8月，在西南证券股份有限公司任投资银行部执行董事；自 2010年 8月至 2016年 8月，在西证股权投资有限公司任总经理；自 2016年 9月至 2019年 11月，在北京易添富股权投资管理有限公司任执行董事、总经理；自 2019年 11月至 2020年5月，在西证股权投资有限公司任总经理；自 2020年 5月至 2020年 11月，在国都创业投资有限责任公司任董事长、总经理；自 2020年 11月至 2022年 8月，在国都创业投资有限责任公司任董事、董事长；自 2020年 8月至 2020年 12月，在国都证券股份有限公司任副总经理；自 2020年 12月至 2022年 2月，在国都证券股份有限公司任副总经理、财务负责人；自 2022年 2月至 2022年 5月，在国都证券股份有限公司代行总经理、首席信息官职务，兼任财务负责人；自 2022年 5月起，在国都证券股份有限公司任总经理、财务负责人、代首席信息官；自 2023年 4月起，在国都证券股份有限公司任总经理、财务负责人。 刘仲哲先生，1969年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2000年 8月毕业于美国新泽西理工学院管理科学专业，硕士研究生学历。自 1991年 7月至 1993年 10月，在分公司海口营业部任经理；自 1995年 12月至 1997年 5月，在中煤信托投资有限公司任证券业务筹建负责人；自 1997年 7月至 1999年 6月，在美国伊利诺州帕克兰学院参加英语进修；自 1999年 7月至 2000年 8月，在美国新泽西理工学院管理学院参加硕士研究生学习；自 2000年 7月至 2001年 12月，在中煤信托投资有限责任公司任证券总部副总经理；自2001年 12月起，在国都证券有限责任公司（后更名为国都证券股份有限公司）任副总经理。 魏泽鸿先生，1966年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1988年 7月毕业于北京经济学院（现首都经济贸易大学）经济信息管理专业，本科学历。自 1988年 8月至 1990年 4月，任职于中国农业银行北京分行；自 1990年 4月至 1996年 11月，在中国证券市场研究设计中心任部门经理；自 1996年 12月至 2001年 12月，在中煤信托投资有限责任公司上海长阳路营业部任总经理；自 2001年 12月至 2015年 6月，在国都证券有限责任公司历任经纪业务总监兼经纪业务总部总经理、风控总监兼合规与风险控制部总经理、合规总监、合规总监兼首席风险官；自 2015年 6月至今，在国都证券股份有限公司任副总经理、合规总监兼首席风险官。 张志军先生，1975年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2004年12月毕业于上海财经大学高级管理人员工商管理硕士专业，本科学历。自 1996年 8月至2000年 3月，在陕西省国际信托股份有限公司西安东大街证券营业部任员工；自 2000年 3月至 2003年 3月，在陕西省国际信托股份有限公司上海漕东支路证券营业部任业务经理；自 2003年 3月至 2004年 8月，在健桥证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部任总经理助理；自 2004年 8月至 2005年 6月，在健桥证券股份有限公司上海漕东支路证券营业部任副总经理；自 2005年 6月至 2007年 3月，在健桥证券股份有限公司风险控制部任副总经理；自 2007年 5月至 2008年 4月，在信达证券股份有限公司金谷托管组任副组长；自 2008年 4月至 2014年 8月，在信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部任总经理；自 2014年 8月至 2014年 10月，在华金证券股份有限公司（原航天证券有限责任公司）经纪业务总部任总经理；自 2014年 10月至 2017年 5月，在华金证券股份有限公司任公司副总裁；自2017年 5月至 2019年 7月，在信达证券股份有限公司任公司业务总监兼证券经纪事业部总经理；自 2019年 7月起进入国都证券股份有限公司工作；自 2019年 8月至今，在国都证券股份有限公司任副总经理。 李锐先生，1985年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2008年 12月毕业于英国诺丁汉大学风险管理专业，硕士研究生学历。自 2009年 3月至 2010年 6月，在中信建份有限公司投资银行部任经理；自 2012年 6月至 2013年 6月，在航天产业投资基金有限公司投资部任投资经理；自 2013年 6月至 2016年 6月，在摩根士丹利华鑫证券有限公司固定收益部任副总裁；自 2016年 6月至 2019年 6月，在国融证券股份有限公司历任固定收益事业部销售交易负责人、承揽承销负责人、债券融资部联席总经理、债券融资二部总经理；自2019年 6月起在国都证券股份有限公司固定收益总部任部门总经理；自 2022年 5月起，在国都证券股份有限公司任副总经理兼固定收益总部总经理。 赵红宇女士，1971年 1月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。赵红宇女士曾于高校从事信息技术的教学、科研工作和信息化系统建设及运维工作。赵红宇女士于 2020年 12月加入国都证券股份有限公司，历任信息技术首席战略专家、信息技术总监；自 2023年 4月起，在国都证券股份有限公司任副总经理、首席信息官。自 2023年 8月 7日起兼任党群和人力资源部总经理。 李永梅女士，1970年 1月出生，博士研究生学历。李永梅女士曾先后任职于陕西证监局、上海证监局、上海专员办等机构，曾担任嘉合基金管理有限公司督察长，国泰基金管理有限公司督察长、副总经理，爱建证券有限责任公司合规总监、首席风险官，华金证券股份有限公司合规总监等职务。李永梅女士于 2023年 4月加入国都证券股份有限公司，曾任党群和人力资源部总经理，现任董事会秘书。 4、本基金基金经理 廖晓东先生，北京工商大学经济学硕士。曾任中煤信托投资有限责任公司证券总部项目经理；加入国都证券后历任研究所副总经理、证券投资部总经理、研究所所长、基金管理部总经理。现任国都证券基金管理部董事总经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会主席、基金经理。 张晓磊先生，北京航空航天大学航天工程学学士，University of Dayton宇航工程学硕士。 曾任国都证券股份有限公司研究所研究员，基金管理部基金经理助理。现任国都证券基金管理部基金经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。 本基金历任基金经理如下： 程广飞先生（任职期自 2015-12-28至 2018-8-1）。 游典宗先生（任职期自 2015-12-28至 2020-4-22）。 张崴女士（任职期自 2020-4-22至 2021-3-17）。 张宇女士（任职期自 2021-6-28至 2021-9-3）。 张晓磊先生（任职期自 2023-03-10至今）。 5、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员 国都证券股份有限公司公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员构成如下：廖晓东先生、李昭先生、梁思雨女士、张晓磊先生、王义先生。 上述人员无近亲属关系。 （三） 基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其它机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其它相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其它法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其它职责。 （四） 基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产或者职位之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规或中国证监会规定禁止的其它行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其它不正当的证券交易活动； （6）正在实施的有效法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其它行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其它活动。 （五） 基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由基本管理制度和部门业务规章等部分组成。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。 （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计委员会、风险控制委员会，负责检查公司内部管理制度及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）公募证券投资基金管理业务投资决策委员会为基金投资管理的最高决策机构，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）公司合规总监兼首席风险官积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （4）内控部门：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证内控部门的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确合规法律部、风险管理部、稽核审计部及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规法律部、风险管理部、稽核审计部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性审查、公司风险控制制度的建立与执行情况以及监察稽核工作。 （5）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。 （6）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到基金管理业务各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 （1）公司确立积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。 公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、各分支机构及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。 （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。 （12）公司建立健全内部监控制度，合规总监兼首席风险官、内控部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①公司合规法律部对公司各项制度、业务的合法合规性核查。公司稽核审计部设计各部门监察稽核点明细，按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察稽核，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 ②公司风险管理部对风险控制制度的持续监督。风险管理部组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，对风险点进行评估和分析，风险管理部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。 ③公司合规总监兼首席风险官发现公司存在重大风险或者有违法违规行为，在告知总经理和其他有关高级管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 5、基金管理人关于内部控制制度的声明 本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备，并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路 167号 邮政编码：200120 法定代表人：吕家进 成立日期：1988年 8月 22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988年 8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年 2月 5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74亿元。截至 2022年 12月 31日，兴业银行资产总额达9.27万亿元，实现营业收入 2223.74亿元，同比增长 0.51%，全年实现归属于母公司股东的净利润 913.77亿元。 开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。 （二）托管业务部部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管理处、运行管理处等处室，共有员工 100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 （三）基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至 2023年 6月 30日，兴业银行共托管证券投资基金 655只，托管基金的基金资产净值合计 23528.89亿元，基金份额合计 22640.37亿份。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部控制实施管理。 3、内部控制原则 （1）全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员； （2）重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域； （3）独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡； （4）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务； （5）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （6）适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； （7）成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 4、内部控制制度及措施 （1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 （2）建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 （3）风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。 （4）相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 （5）人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 （6）应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 第五部分 相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、销售机构 （1）名称：国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人：翁振杰 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （2）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路 167号 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn 2、其他销售机构情况详见本基金的《基金份额发售公告》，此外，基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二） 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 电话：010-58598853 传真：010-58598907 联系人：任瑞新 （三） 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号 19楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 执行事务合伙人：张克、叶韶勋、顾仁荣、谭小青、李晓英 联系电话：010-65542288 传真：010-65547190 联系人：崔巍巍 经办注册会计师：颜凡清、崔巍巍 第六部分 基金的募集安排 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会 2015年 11月 11日《关于准予国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2577号文）注册募集。 （一） 基金运作方式 契约型开放式。 （二） 基金类型 混合型证券投资基金。 （三） 基金存续期 不定期。 （四） 基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 1、募集期限：具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定，并在发售公告中披露。 根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可延长募集时间，但募集期限自基金份额发售之日起最长不超过 3个月。 2、募集方式及场所 本基金通过其他销售机构以及相应代销网点进行募集。 具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案以份额发售公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》以及基金管理人网站公示信息。 3、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资人。 4、募集目标 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。 （五） 基金的认购 1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的份额发售公告。 2、认购方式及确认： （1）本基金认购采取金额认购的方式。 （2）销售网点受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确认收到认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。 （3）基金投资者在募集期内可以多次认购，认购一经受理不得撤消。 （4）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。 3、基金认购金额的限制： （1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。 （2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过基金管理人和其他销售机构首次认购单笔最低限额为人民币 10元，追加认购单笔最低限额为人民币 10元。 （3）基金管理人有权在法律法规允许的情况下，对上述限制规则和处理方法进行调整。 基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、本基金按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一 天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下： 投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：
5、募集资金利息的处理方式 募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以基金登记机构的记录为准。 6、认购份额的计算 本基金基金份额的初始面值均为 1.00元。 当投资者选择认购基金份额时，认购份数的计算方法如下： ① 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元 ② 认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元 其中：认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。 例一：某投资者投资 10,000元认购本基金基金份额，如果其认购资金的利息为 10元，则其可得到的基金份数计算如下： 净认购金额=10,000/(1+1.2%）=9,881.42元 认购费用＝10,000–9,881.42=118.58元 认购份额＝(9,881.42+10)/1.00=9,891.42份 即投资者投资 10,000元认购本基金基金份额，可得到 9,891.42份基金份额。 例二：某投资者投资 10,000,000元认购本基金基金份额，如果其认购资金的利息为 10元，则其可得到的基金份数计算如下： 认购费用＝1,000元 净认购金额=10,000,000－1,000=9,999,000元 认购份额＝（9,999,000+10）/1.00元=9,999,010份 即投资者投资 10,000,000元认购本基金基金份额，可得到 9,999,010份。 7、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 第七部分 基金合同的生效 （一） 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二） 基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 （一） 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在基金份额发售公告或其它相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减其他销售机构，并在基金管理人网站公示予以公告。若基金管理人或其指定的其他销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二） 申购、赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购与赎回的开始时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回或的价格。 （三） 申购、赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四） 申购、赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项；投资人交付申购款项，申购成立。登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购与赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或销售机构规定的其它方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。 （五） 申购、赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过基金管理人和其他销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 10元，已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币 10元；追加申购单笔最低限额为人民币 10元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 单笔赎回不得少于 1份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 1份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部作赎回处理。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见更新的招募说明书和相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。 （六） 申购、赎回的费率 1、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
2、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，持有期按照先进先出原则计算。对持续持有期少于 7日的投资人收取的赎回费全额计入基金资产；对持续持有期大于等于 7天少于 90天的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金资产；对持续持有期大于等于 90天少于 180天的投资人收取的赎回费总额的 50%计入基金资产；对持续持有期大于等于 180天的投资人收取的赎回费总额的 25%计入基金资产。本基金基金份额的赎回费率具体如下：
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。 （七） 申购份额、赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 （1）当投资者选择申购基金份额时，申购份额的计算方法如下： ① 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 ② 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 例：某投资者投资 5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.05元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08元 申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元 申购份额＝49261.08/1.05＝46915.31份 即：投资者投资 5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.05元，则其可得到 46915.31份基金份额。 （2）基金份数的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T日的基金份额净值为基准进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 （2）赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。 例：假定三笔赎回申请的赎回基金份额均为 10,000份，但持有时间长短不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日发行在外的基金份额总数。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产享有或承担。 基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 （八） 巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后，扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 如本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可对该基金份额持有人实施延期办理赎回申请，具体措施为：对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在规定媒介上刊登公告。 （九） 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 （3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其它可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 （6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 （7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形。 （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。 （9）法律法规规定或中国证监会认定的其它情形。 发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（8）、（9）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况2、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 （3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 （5）基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。 （6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 （7）法律法规规定或中国证监会认定的其它情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十） 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、若暂停时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近 1个工作日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十一）基金转换 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十二）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十三）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十四）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十五）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于各基金销售机构规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 第九部分 基金的投资 （一） 投资目标 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，积极主动管理，追求基金的长期稳健增值。 （二） 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资比例为基金资产的 0-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 （三） 投资策略 本基金以宏观分析为基础，结合各行业的演绎特征，确定阶段性重点行业，由行业研究团队加以重点覆盖。行业研究员重点对所覆盖的行业及个股的成长性及估值水平做出独立的判断和评级，精选优质个股作为构建组合的基础。一方面，基金管理人通过研究中国经济新常态下各行业在新形势下的转型和升级，结合宏观经济政策和导向，寻找中国当期阶段最受益的核心重点行业；另一方面，研究团队会对重点行业跟踪竞争格局的变化，把握产业演进和升级过程中，行业龙头盈利能力提升的投资机会。 1、大类资产配置策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的行业与个股分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金在准确把握整个宏观策略为前提下，秉承成长性是决定超额回报的核心理念，坚持成长性资产作为本基金配置核心的原则，将行业分析与个股精选相结合，寻找出表现优异的子行业和优质个股。 （1）以成长为核心精选行业 本基金以创新型成长类资产作为核心配置资产，从新技术驱动、新产品引入、市场开拓、商业模式创新入手寻找一些未来能够驱动中国经济增长的“主导产业”。例如：互联网+、工业 4.0、智能制造、高端装备、新材料、新能源、生物技术等。 此外，本基金也关注传统产业转型升级带来的成长性投资机会。不同国家和地区，因经济周期、经济结构、地域等因素差异，传统行业也会出现阶段性成长。如中国 90年代的百货、家电，2000年后持续城镇化带来房产、汽车及与此相关的重化工行业阶段性高成长。未来，我们重点挖掘汽车后市场、房地产后市场、体育文化、保健养老等行业。 （2）行业配置 在行业配置方面，本基金基于经济运行周期、经济转型方向、政策导向以及各种创新驱动因素，优选成长性行业，结合行业景气度、行业整体估值、涨跌偏离度、风格变化及择时模型，优化配置各行业的权重。 股票组合建立后，本基金会进一步根据组合中个股价格波动、估值水平、特殊事件等，动态调整个股权重，使股票组合的整体风险处于可控范围内。 （3）个股选择 本基金在选择个股时关注如下几个方面： 1）基本面 管理人将自上而下与自下而上相结合，优选成长性行业与主题投资机会。股票研究团队重点覆盖，从行业空间、核心优势、公司治理等多方面进行研究。 2）估值水平 本基金注重个股估值水平研究，将以独有的成长性估值模型考察个股成长性和估值的匹配程度，如果估值低估或比较合理，就会选择买入并坚持持有，相反如果估值已透支了未来几年的业绩增长预期，即业绩增长的速度与股价和市盈率不相匹配，那么就会相应减持这种股票 3、固定收益投资策略 固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率，基金管理人将坚持价值投资的理念，本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 基金管理人的债券研究团队会密切关注通胀、利率、期限、流动性、税收等因素，实时的确定各债券品种的公允价值。通过配置不同类别和期限的债券品种，达到债券组合的收益率目标。 4、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。在进行投资时，将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时，将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债，以降低信用风险。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货以对冲系统性风险为目的，达到套期保值目的。基金管理人动态调整股指期货合约持仓品种、持仓数量，与现货相匹配，控制风险，并驻留相对收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 7、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险、平滑收益、锁定利润为主要目的。本基金通过对权证标的基本面研究和未来走势预判，估算权证合理价值，同时还充分考虑其的流动性，谨慎投资。 （四） 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； （16）本基金参与股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净（17）本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。 （20）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%； （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除（2）、（13）、（18）、（19）之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金资产不得用于下列投资或者活动： （1） 承销证券； （2） 违反规定向他人贷款或者提供担保； （3） 从事承担无限责任的投资； （4） 向其基金管理人、基金托管人出资； （5） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其它不正当的证券交易活动； （6） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金可不受上述规定的限制。 （五） 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001年 12月 31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。 本基金认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前 2个工作日在规定媒介上予以公告。 （六） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 （七） 基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 （九） 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 7月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据取自本基金 2023年第 2季度报告，所载数据截至 2023年 6月30日，本报告中财务资料未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 |
