中银稳健策略混合 (163823): 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金(原中银保本混合型证券投资基金)更新
原标题:中银稳健策略混合 : 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金(原中银保本混合型证券投资基金)更新 二〇二三年八月 重要提示 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金由中银保本混合型证券投资基金转型而来。本基金的基金合同于2018年11月10日正式生效。 中银保本混合型证券投资基金于2018年11月2日第二个保本周期到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《中银保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金”。 中银保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日），即2018年11月2日（含）至2018年11月9日（含）。自2018年11月10日起中银保本混合型证券投资基金正式转型为中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金，转型后的《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。 中国证监会对中银保本混合型证券投资基金募集的核准以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2023年 7月 25日，基金投资组合报告和基金业绩表现等相关财务数据截止日为 2023年 6月 30日（财务数据未经审计）。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 目 录 一、 绪言 ........................................... 5 二、 释义 ........................................... 6 三、 基金管理人 .................................... 10 四、 基金托管人 .................................... 18 五、 相关服务机构 .................................. 24 六、 基金的历史沿革 ................................ 26 七、 基金的存续 .................................... 27 八、 基金份额的申购与赎回 .......................... 28 九、 基金的投资 .................................... 37 十、投资组合报告 ................................... 45 十一、基金的业绩 ................................... 51 十二、基金的财产 ................................... 52 十三、基金资产的估值 ............................... 53 十四、基金的收益分配 ............................... 58 十五、基金的费用与税收 ............................. 60 十六、基金的会计与审计 ............................. 62 十七、基金的信息披露 ............................... 63 十八、风险揭示 ..................................... 69 十九、基金的终止与清算 ............................. 73 二十、基金合同的内容摘要 ........................... 75 二十一、基金托管协议的内容摘要 ..................... 90 二十二、对基金份额持有人的服务 .................... 106 二十三、其他应披露事项 ............................ 107 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................ 108 二十五、备查文件 .................................. 109 一、 绪言 《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等法律法规及《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会备案。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 二、 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金，由中银保本混合型证券投资基金转型而来 2、基金管理人：指中银基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施，并于 2012年 6月 19日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指中银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件、取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议、代为办理基金销售业务的机构 24、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中银基金管理有限公司或接受中银基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 26、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：中银保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期期间截止日的次日，即“中银保本混合型证券投资基金”转型为“中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金”之日 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《中银基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 37、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 38、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 39、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 51、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 52、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、 基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 10楼、11楼、26楼、45楼 法定代表人：章砚 设立日期：2004年 8月 12日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、证监基金字[2004]93号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1 亿元人民币 存续期限：持续经营 电话：（021）38848999 联系人：高爽秋 注册资本：1亿元人民币 股权结构：
1、董事会成员 章砚（ZHANG Yan）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共金融政策专业硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，现任中银基金管理有限公司董事长。兼任中国银行间市场交易商协会信用评级专业委员会主任委员。历任中国银行总行全球金融市场部总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 张家文（ZHANG Jiawen）先生，董事。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕士。 2013年加入中银基金管理有限公司，现任执行总裁，历任中国银行苏州分行太仓支行副行长，苏州分行风险管理处处长，苏州分行工业园区支行行长,苏州分行副行长、党委委员，中银基金管理有限公司副执行总裁、党委委员。兼任中银资产管理有限公司董事长、中银（新加坡）资产管理有限公司董事长。 韩温（HAN Wen）先生，董事。国籍：中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国银行公司金融部副总经理。兼任中银保险有限公司董事、中银金融资产投资有限公司董事、中银理财有限责任公司董事。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理，通州支行副行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行长，丰台支行行长等职。 梁晓钟（LIANG Xiaozhong）女士，董事。国籍：中国。康涅狄格大学经济学博士。 现任中国银行总行风险管理部副总经理。历任中国银行法律合规部助理总经理，银保监会一部、审慎局、统信部副调研员、副处长、处长等职。 金贤泽（Hyun Taek Kim）先生，董事。国籍：韩国。杜克大学 MBA学位，韩国延世大学建筑工程专业获学士学位。自 2007年开始在贝莱德集团工作。曾先后在全球客户部负责管理亚洲机构客户，负责亚太地区主动股票、固定收益及多资产组合的风险管理。现任贝莱德董事总经理，亚太区风险量化分析部负责人，负责贝莱德亚太区的风险管理管理工作。兼任贝莱德建信理财有限责任公司董事。 赵欣舸（ZHAO Xinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA 主任。兼任北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事。 杜惠芬（DU Huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授。兼任天银金融租赁股份有限公司监事。 2017 曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 付磊（Fu Lei）先生，独立董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任北京九强生物技术股份有限公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、北京东方金信科技股份有限公司独立董事。 2、监事 赵蓓青（ZHAO Beiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。 卢井泉（LU Jingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。 3、管理层成员 张家文（ZHANG Jiawen）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现任督察长。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。 陈卫星（CHEN Weixing）先生，副执行总裁。国籍：中国。中国人民大学会计学博士。2022年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁。历任中国银行总行金融市场总部（托管投资服务）助理总经理、中国银行深圳市分行党委委员、行长助理、副行长、中国银行总行养老金融部副总经理。 赵永东（ZHAO Yongdong）先生，副执行总裁。国籍：中国。安徽大学经济学学士。 2021年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁、工会主席。历任中国银行安徽省分行公司业务部副总经理，马鞍山分行党委书记、分行行长，安徽省分行个人金融部总经理，公司金融部总经理，中国银行安徽省分行党委委员、分行副行长。 闫黎平（YAN Liping）女士，副执行总裁。国籍：中国。中国人民大学法学院法学硕士。2019年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁。曾任南方基金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。 李建（LI Jian）先生，投资总监（权益）。国籍：中国。江西财经大学经济学学士。2005年加入中银基金管理有限公司，现任投资总监（权益）、权益投资部总经理、基金经理，历任中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、多元投资部总经理。 曾在深圳市有色金属财务有限公司研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东证券有限公司工作。 程明（CHENG Ming）先生，业务总监（机构销售）。国籍：中国。英国布鲁内尔大 学商业金融硕士。2003年加入中银基金管理有限公司，现任业务总监（机构销售）、董事会秘书、机构客户一部总经理、机构客户二部总经理， 历任中银基金管理有限公司行政管理部总经理、 人力资源部总经理、 董事会办公室总经理、国际业务部总经理、市场管理部总经理、北京分公司总经理。曾在中银国际证券有限责任公司工作， 担任中银国际基金筹备组成员。 陈宇（CHEN Yu）先生，首席信息官。国籍：中国。上海交通大学高级金融学院 EMBA 工商管理硕士、复旦大学软件工程硕士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任首席信息官、信息资讯部总经理。历任申银万国证券股份有限公司软件高级项目经理，中银基金管理有限公司信息技术部总经理、职工监事，鑫元基金管理有限公司党委委员、副总经理兼首席信息官，中银基金管理有限公司科技创新部总经理。 邢科（XING Ke）先生，联席投资总监（固定收益）。国籍：中国。中国人民银行金融研究所经济学博士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任联席投资总监（固定收益）、海外与量化指数部总经理。曾在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心投资三处债券交易员，中国人民银行驻美洲代表处纽约交易室交易员，中央外汇业务中心投资部交易处交易员，中央外汇业务中心投资一处欧元区债券组合经理，中央外汇业务中心投资部投资一组副主管、主管，国家外汇管理局中央外汇业务中心委托投资部委托一组主管，中银基金管理有限公司信用研究部总经理。 4、基金经理 涂海强（TU Haiqiang）先生，中银基金管理有限公司副总裁（VP），金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员，交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、固定收益基金经理助理。2015年 12月至 2017年 4月任中银美元债基金基金经理，2016年 1月至今任中银稳进策略（原中银稳进保本基金）基金基金经理，2016年 3月至 2023年 6月任中银鑫利基金基金经理，2016年 4月至 2019年 1月任中银宝利基金基金经理，2016年 8月至 2019年 1月任中银宏利基金基金经理，2016年 12月至 2019年 1月任中银润利基金基金经理，2018年 4月至今任中银景福回报基金基金经理，2019年3月至今任中银景元回报基金基金经理，2019年 7月至今任中银民丰回报基金基金经理，2020年 5月至今任中银稳健策略基金（原中银保本）基金经理，2020年 9月至今任中银景泰回报基金基金经理，2022年 11月至今任中银稳健景盈基金基金经理。具有 12年证券从业年限。具备基金从业资格。 历任基金经理： 李建（Li Jian）先生，2012年 9月至 2020年 5月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 主任委员：张家文（执行总裁） 委员：李建（投资总监（权益））、欧阳向军（督察长）、邢科（联席投资总监（固定收益））、方明（专户投资部总经理）、李丽洋（研究部总经理） 、王伟（权益投资部副总经理）、陈玮（固定收益投资部副总经理）、冯梽（多元投资部总经理）、郑泽辉（财富管理部总经理） 列席：施扬（风险管理部总经理）、金艳（风控中台总经理） 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三） 基金管理人的职责 1、 依法募集资金，办理基金份额的登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、 有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 （四） 基金管理人的承诺 1、 基金管理人承诺承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、 基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为 1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； 3） 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5） 侵占、挪用基金财产； 6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动； 7） 玩忽职守，不按照规定履行职责； 8） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、 基金经理承诺 1） 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2） 不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3） 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4） 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五） 基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险，保证合法合规经营运作，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。 1、内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，确保公司对外信息披露及时、准确、合规。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；设立健全的内控管理制度和体系，做到内控管理的全面覆盖； （2）有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行，确保公司和基金的合规稳健运作，提高内控管理的有效性； （3）权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位（各部门、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和安排，做到权责匹配，所有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任； （4）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离； （5）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡；在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用； （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （7）防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门，应当在空间上和制度上适当隔离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施； （8）及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向，及时体现法律法规、规范性文件、监管政策、自律规则的最新要求，并不断进行调整和完善。 3、制定内部控制制度遵循的原则 基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则；应当涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于每位员工；以审慎经营、防范和化解风险为出发点；并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时修改或完善。 4、内部控制的基本要素 基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通和内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系，构成有机的内部控制整体。 5、内部控制的组织体系 股东会是基金管理人的最高权力机构，依照有关法律法规和公司章程行使职权，并承 担相应的责任。股东会选举董事组成董事会，董事会下设风险管理委员会、审计委员会和人事薪酬委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定，对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系，有效贯彻内部控制制度，实现内部控制目标。 6、内部控制的主要内容 基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线，建立并持续完善研究和投资决策、交易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、信息系统管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度，形成科学有效、职责清晰的内部控制机制。 7、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 四、 基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：王良 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83077987 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张姗 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2023年3月31日，本集团总资产105,087.52亿元人民币，高级法下资本充足率17.39%，权重法下资本充足率14.41%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工192人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资 者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。 2019年 3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月， 荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖。 （二）主要人员情况 缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 王良先生，本行执行董事、党委书记、行长。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入本行北京分行，自2001年10月起历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任本行行长助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任本行北京分行行长，2015年1月任本行副行长，2016年11月至2019年4月兼任本行董事会秘书，2019年4月至2023年2月兼任本行财务负责人，2021年8月任本行常务副行长，2021年8月-2023年4月兼任本行董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022年4月18日起全面主持本行工作，2022年5月19日起任本行党委书记，2022年6月15日起任本行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。 彭家文先生，本行行长助理兼财务负责人。中南财经大学国民经济计划专业本科学历，高级经济师。2001年9月加入本行，历任总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，总行资产负债管理部总经理，2023年2月起任本行行长助理、财务负责人，兼任本行总行资产负债管理部总经理。 孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2023年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管1223只证券投资基金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗 双责，电脑机房 24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、 相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 10楼、11楼、26楼、45楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38848999 传真：（021）50960970 1）中银基金管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 10楼 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：[email protected] 联系人：曹卿 2）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（www.bocim.com） 官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方 APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装） 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：[email protected] 联系人：朱凯 2、基金管理人指定的其他销售机构 1） 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构名单。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。 2） 销售机构的具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以销售机构的公示/通知为准。 （二） 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人： 于文强 联系人： 赵亦清 电话： 4008058058 （三） 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 业务联系人：陈露 经办会计师：陈露、徐雯 六、 基金的历史沿革 本基金由中银保本混合型证券投资基金转型而来。 中银保本混合型证券投资基金经中国证监会《关于核准中银保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]952号）准予募集注册，基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 中银保本混合型证券投资基金自 2012年 8月 13日至 2012年 9月 14日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。经中国证监会书面确认，《中银保本混合型证券投资基金基金合同》于 2012年 9月 19日生效。 中银保本混合型证券投资基金于 2018年 11月 2日第二个保本周期到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《中银保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金，名称相应变更为“中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金”。 中银保本混合型证券投资基金的第二个保本周期到期期间为保本周期到期日及之后 5个工作日（含第 5个工作日），即 2018年 11月 2日至 2018年 11月 9日。自 2018年 11月 10日起中银保本混合型证券投资基金正式转型为中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金，转型后的《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。 七、 基金的存续 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于人民币 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、 基金份额的申购与赎回 （一） 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二） 申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人已于 2018年 12月 10日起开始办理本基金基金份额的日常申购和赎回业务，详情参见基金管理人刊登的《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告》。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三） 申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四） 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。 （五） 申购和赎回的数量限制 1、投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币 10 元（含申购费，下同）；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，单笔申购最低金额为人民币 10000 元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。 2、投资者可将其全部或分基金份额赎回。管理人不对每个交 投资者可将其全部或分基金份额赎回。管理人不对每个交 易账户的最低基金份额余进行限制。如遇巨额赎回等情况时，办理和款项支付的法将参照基金合同有关如遇巨额赎回等情况时，办理和款项支付的法将参照基金合同有关额赎回条款处理。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六） 申购费用和赎回费用
2、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中对于投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 3、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5、 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 6、 自 2021年 8月 30日起，对通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户实施特定申购费率： 通过公司直销中心申购该基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%，申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。其中，养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管计划、基本养老保险基金、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 （七） 申购份额与赎回金额的计算 1、 本基金申购份额的计算： 申购的有效份额为净申购金额除以申购当日（T日）的基金份额净值，有效份额单位为份，申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为： 净申购金额 = 申购金额 /（1＋申购费率） 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购的有效份额的计算方法如下： 申购费用=固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 50,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.5%）=49261.08元 申购费用=50,000-49261.08=738.92元 申购份额=49261.08/1.0500=46915.31份 即：投资者投资 50,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.05元，则其可得到 46915.31份基金份额。 2、 本基金赎回金额的计算： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回当日（T日）基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算公式为： 赎回总金额=赎回份额?赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人赎回本基金 10,000份基金份额，持有时间为五个月，对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2500元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元 赎回费用=12,500.00×0.50%=62.50元 净赎回金额=12,500.00-62.50=12437.50元 即：投资者赎回本基金 10,000份基金份额，持有期限为五个月，假设赎回当日基金份额净值是 1.2500元，则其可得到的赎回金额为 12437.50元。 3、 本基金份额净值的计算：本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八） 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、8项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九） 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十） 巨额赎回的情形及处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额 10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出 10%的赎回申请实施延期办理。 对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人 10%以内（含 10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理，具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。 （十一） 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最近 1个开放日基金份额净值。 （十二） 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十三） 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 （十四） 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五） 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六） 基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 九、 基金的投资 (一)投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化，本基金通过自上而下积极、动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，致力于在多种市场环境下为投资者创造超额收益。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金持有的股票、存托凭证、权证等权益类资产占基金资产的比例为 30-80%，国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例为 20-70%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (三)投资策略 本基金在基本面研究和量化策略分析的基础上，通过分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势，动态调整大类资产配置比例，同时将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，运用自下而上的个股、个券投资策略，构建投资组合，并进行积极有效的风险控制和实时动态的组合优化。 本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自上而下的资产类别配置，第二个层次是自下而上的个券精选。 1、 资产类别配置 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的投资策略，根据全球宏观形势、中国经济发展（包括经济运行周期变动、市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量等），并结合对市场估值、流动性、投资主体行为、市场情绪等因素的综合判断，分析各类资产的预期风险收益水平，进行基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置和实时监控。 本基金管理人根据不同的调整力度和调整周期，将资产配置分为战略资产配置和战术资产配置。战略资产配置指调整有效期为一年以上的资产配置，在确定各类资产的预期回报率和波动率的前提下，对满足投资目标的资产进行配置。战术资产配置通过对市场中短期趋势的判断，对资产配置进行微调，以获取市场中短期存在的超额收益，降低短期波动带来的风险。 在正常市场状况下，投资组合中权益类资产的投资比例为 30-80%，固定收益类资产的投资比例为 20-70%， 根据对宏观经济和市场状态的具体判断，也可以持有适当的现金类资产。 2、 股票投资策略 本基金采取“自下而上”的方式，运用数量化的分析模型、科学严谨的财务分析和深入的上市公司调研等多种手段精选个股，并在此基础上构建调整股票投资组合。 本基金将采用数量分析与定性分析相结合的方法，筛选发展前景良好的行业中处于领先地位且财务健康、具备长期增长潜力的上市公司，并通过严格的基本面分析、调研和价值评估作进一步论证，选择市场估值合理的上市公司股票。 在沪深证券交易所市场上市的所有A 股中，剔除以下股票后的剩余部分即形成本基金的选股空间： ? 剔除ST、*ST股票、以及受到监管机构公开谴责或处罚未满半年和涉及重大案件或诉讼的股票； ? 剔除最近财务报告严重亏损的股票； ? 剔除流动性相对不足的股票。 （1）财务指标筛选 按照主营业务收入、ROE、EBITDA等反映盈利水平的指标由高到低排序，在每个行业内截取排名前 50%的上市公司作为初选股票池；然后，通过对市场占有率等系列辅助指标 的分析，考察上市公司的行业领先能力。 （2）数量化模型筛选 运用基金管理人自主研发的数量模型对初选股票池进一步筛选，目的是通过一系列评估指标，精选出具有投资价值和增长潜力的公司，减少组合样本的数量，提高组合样本的质量，便于下一步骤的定性分析和个股调研。 （3）领先能力定性分析 在数量化模型筛选后，本基金管理人将从以下四个方面系统地对公司进行深入分析，进一步缩小投资范围，以便集中跟踪各行业中最具竞争力的领先企业。 ① 行业分析 研究特定行业的基本特点，深入分析行业增长的驱动因素和主要业务的驱动因素，从而寻找出在这些驱动因素作用下，能够继续保持行业领先地位或者能够获得行业领先地位的上市公司。 ② 企业竞争力的确定 本基金管理人将利用波特竞争力五要素分析体系来分析上市企业的核心竞争力。 ③ 公司盈利模式评估 上市公司过去的领先地位使公司在现在的竞争环境中占据优势，但过往成绩不能保证上市公司在未来继续保持行业领先地位。本基金更重视上市公司在未来的行业地位，通过对其生产、技术、市场等方面的深入研究，分析其盈利模式，从而判断其是否具有持续的行业领先能力。 ④ 治理结构分析 本基金管理人建立了一套评价上市公司治理结构的系统作为决定公司投资价值的指标之一。其中衡量企业治理架构的因素包括财务的透明度、企业管理的独立性、管理层素质、企业政策的稳定性、对小股东的公平性等。 其中，企业管理层素质和能力的高低是决定企业是否具有行业领先地位的关键因素，本基金从管理层能力、制订战略、组织结构和激励机制等方面着重考察公司管理层的质量。 （4) 内在价值及相对价值评估 对于筛选出的核心股票池，本基金管理人会对企业的营运和盈利状况及业绩的长期增长趋势进行一系列价值分析，决定其内在价值和可能回报，以确定每股的最终目标价格，并挖掘价值被市场显著低估的企业。 经过以上程序，本基金管理人将精选出行业地位领先、估值合理并且盈利增长前景明确的上市公司股票构建股票投资组合。日后组合管理维护中，当发现股票的基本面及定价等因素发生较大变化，不再满足相关选择标准时，投资经理应在合理的时间内将该股票剔除。 3、 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、 债券投资策略 （1） 整体配置策略 本基金在债券投资组合构建和管理的过程中，首先通过久期配置策略确定组合久期，然后通过期限结构配置策略确定组合的期限结构配置，最后通过类属配置策略实现对于各类债券品种的配置。 ① 久期配置策略 久期配置策略本质上是一种自上而下的管理策略，旨在对债券组合进行合理的久期控制，以实现对利率风险的有效管理。该策略是债券组合投资策略的根本。 本基金管理人将通过宏观经济环境分析、利率变动趋势分析和久期分析确定合理的债券组合久期。 ? 宏观经济环境分析：通过跟踪、研判工业增加值同比增长率、社会消费品零售总额同比增长率、固定资产投资额同比增长率等宏观经济数据，密切关注月度CPI、PPI等物价指数，银行准备金率、货币供应量、信贷状况等金融运行数据，对外贸易顺逆差、外商直接投资额等实体经济运行数据，判断宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处的位置； ? 利率变动趋势分析：基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断，同时考量债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素，预测债券收益率变化趋势； ? 久期分析：根据对利率变动趋势的预测以及当期债券收益率水平，确定债券组合目标久期。原则上，利率处于上行通道中，则缩短目标久期；反之则延长目标久期。 ② 期限结构配置策略 在确定组合目标久期后，通过研究收益率曲线结构，采用收益率曲线分析模型对各期限段债券的风险收益特征进行评估。通过自有数量化模型，采用综合情景分析法，将预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、哑铃组合和梯形组合中选择风险收益特征最优的配置方案。 ③ 类属配置策略 本基金管理人通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性、赋税水平等因素，研究同期限各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属配置策略，以捕获不同债券类属之间利差变化所带来的潜在投资收益。 （2） 其他辅助性策略 除上述基本配置策略，本基金在债券组合的实际管理过程中还将运用其他辅助策略，在严格控制投资风险的前提下，争取把握债券市场的投资机会，增强投资收益。 ① 跨市场套利 中国债券市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场，其中投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面和市场利率在一定期间内可能存在定价偏离。 本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上，寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益； ② 跨品种套利 由于投资群体的差异，期限相近的品种因为其流动性、赋税等因素造成内在价值出现明显偏离时，本基金可以在保证流动性的基础上，进行品种间的套利操作，增加超额收益； ③ 滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力； ④ 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，本基金可以买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着基金持有债券时间的延长，债券的剩余期限将缩短，到期收益率将下降，从而可获得资本利得收入。 5、 权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的股票、存托凭证、权证等权益类资产占基金资产的比例为 30-80%，国债、金融债、央行票据、企业债等固定收益类资产占基金资产的比例为 20-70%； （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； （15）基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十； （16）基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%； （17）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 除第（2）、（12）、（18）、（19）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 (五)业绩比较基准 本基金业绩比较基准：55%×沪深 300指数+45%×中国债券综合全价指数。 如果指数编制单位停止计算编制指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，基金管理人经与基金托管人协商一致，报中国证监会备案后，调整业绩比较基准并及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。 (六)风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 (七)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (八)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 十、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 8月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2023年 6月 30日，本报告所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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