[中报]永安期货(600927):永安期货股份有限公司2023年半年度报告
原标题:永安期货:永安期货股份有限公司2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人葛国栋、主管会计工作负责人黄峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）朱金娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 国际及地区形势、经济周期、宏观经济政策走向、突发事件及不可抗力导致的不确定因素等引发的证券期货市场波动会影响期货行业的业务开展和收入水平，加大公司的经营风险，导致盈利状况出现波动。 公司已在本报告中详细描述了经营活动中面临的风险，主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规及法律风险、信息技术风险等。具体内容详见本报告“第三节 五、（一）可能面对的风险”相关说明。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入原因造成。
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
注册资本和净资本 单位：元 币种：人民币
公司的各单项业务资格情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司持有中国证监会核发的流水号为000000060925的《经营证券期货业务许可证》，核准的业务范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售。公司下属的29家分公司和15家营业部均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。 公司全资子公司永安资本及其子公司开展的主要业务为风险管理业务，主要包括基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等。 公司在香港设立全资子公司新永安金控，覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域。 1.公司的专项期货业务经营资格 （1）1994年11月3日，中国证监会出具《关于颁发<期货经纪业务许可证>的通知》（证监发字[1994]170号），核准了公司的期货经纪业务资格。 （2）2007年11月3日，中国证监会出具《关于核准浙江省永安期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监期货字[2007]241号），核准了公司的金融期货经纪业务资格。 （3）2007年11月3日，中国证监会出具《关于核准浙江省永安期货经纪有限公司金融期货全面结算业务资格的批复》（证监期货字[2007]242号），核准了公司的金融期货全面结算业务资格。 （4）2011年8月12日，中国证监会出具《关于核准浙江省永安期货经纪有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可〔2011〕1293号），核准了公司的期货投资咨询业务资格。 （5）2012年11月15日，中国证监会出具《关于核准永安期货股份有限公司资产管理业务资格的批复》（证监许可〔2012〕1503号），核准了公司的资产管理业务资格。 （6）2015年1月27日，上海证券交易所出具《关于永安期货股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函〔2015〕174号），同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人并开通股票期权经纪业务交易权限。 （7）2015年1月28日，中国证券登记结算有限责任公司出具《关于结算参与人期权结算业务资格有关事宜的复函》（中国结算函字〔2015〕88号），同意公司关于结算参与人资格的申请。 （8）2015年11月18日，浙江证监局出具《关于核准永安期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（浙证监许可〔2015〕39号），核准了公司的证券投资基金销售业务资格。 （9）2019年12月6日，深圳证券交易所出具《关于同意永安期货股份有限公司成为深圳证券交易所交易参与人的复函》（深证函〔2019〕734号），同意公司成为深圳证券交易所股票期权交易参与人。 2.境内子公司业务资质 （1）2013年3月19日，中期协《关于永安期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点备案申请的复函》（中期协函字〔2013〕50号），针对公司提出的关于设立风险管理子公司开展以风险管理服务为主的业务试点予以备案，备案试点业务为仓单服务、合作套保、定价服务和基差交易；根据中期协《关于发布实施<期货公司风险管理公司业务试点指引>及配套文件的通知》（中期协字〔2019〕10号），已备案的风险管理业务类型“基差交易”调整为“基差贸易”，“定价服务”调整为“场外衍生品业务”。 （2）2017年1月4日，中期协发布《关于浙江永安资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字〔2017〕1号），永安资本备案试点业务为做市业务。 （3）2018年8月24日，中期协发布通知公告，浙江永安资本管理有限公司符合开展个股场外衍生品业务要求。 （4）2020年7月9日，杭州市西湖区应急管理局向永安资本核发了浙杭（西）安经字〔2020〕03000817号《危险化学品经营许可证》。 （5）2020年9月24日，中国证监会出具《关于核准永安期货股份有限公司通过子公司浙江永安资本管理有限公司从事股票期权做市业务的批复》（证监许可〔2020〕2337号），核准公司通过子公司永安资本从事股票期权做市业务。 （6）2017年5月22日，杭州市西湖区市场监督管理局首次向永安资本核发了编号为JY13301060164219的《食品经营许可证》。期间经过几次更新，目前有效许可证系杭州市西湖区市场监督管理局于2023年5月26日核发的编号为JY13301060316413的《食品经营许可证》。 3.境外子公司业务资质 （1）2006年，中国证监会《关于同意浙江省永安期货经纪有限公司在香港设立分支机构的批复》（证监期货字[2006]40号）同意永安有限以在香港设立子公司的形式设立香港分支机构，该分支机构可依据香港的法律申请及从事受香港证监会监管的业务活动。 （2）2007年4月20日，新永安期货获得香港证监会核发的中央编号为AOJ411的牌照，可进行“第2类：期货合约交易”活动。 （3）2014年6月25日，新永安期货获得香港证监会核发的中央编号为AOJ411的牌照，可进行“第5类：就期货合约提供意见”活动。 （4）2018年10月12日，新永安证券获得香港证监会核发的中央编号为BNB381的牌照，可进行“第1类：证券交易”活动。 （5）2018年11月9日，新永安资管获得香港证监会核发的中央编号为BNC838的牌照，可进行“第4类：就证券提供意见；第9类：提供资产管理”活动。 （6）2019年2月4日，永安国际金融获得新加坡金融管理局（MAS）核发的资本市场服务牌照（Capital Markets Services Licence），允许开展资本市场产品交易业务（Dealing in capital markets products）。 （7）2019年8月22日，中国证监会《关于核准新永安国际资产管理有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》（证监许可〔2019〕1534号），核准了新永安资管人民币合格境外机构投资者资格。 （8）2019年10月18日，新永安资管获得中国证监会核发的流水号为000000027527的《经营证券期货业务许可证》，许可证核准的业务范围为“境内证券投资”。 （9）2014年12月9日，新永安实业首次获得香港Licensing Court（牌照法庭）签发的“Money Lenders Licence（放债人牌照）”，牌照号码为“1084/2014”。 期间经过几次更新，目前有效牌照系香港Licensing Court（牌照法庭）于2023年3月30日签发的“Money Lenders Licence（放债人牌照）”，牌照号码为“0263/2023”。
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (三) 母公司的净资本及风险控制指标 单位：元币种：人民币
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 1.国内经济恢复经历波浪式发展、曲折式前进的过程。近年来，全球粮食、能源安全问题突出，产业链供应链遭遇严重冲击，经济增长内生动力不足。中国经济运行面临新的困难和挑战，但中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，在各方面统筹推进下，报告期内，国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，产业升级厚积薄发，粮食能源安全得到有效保障，社会大局保持稳定，为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础。 2.多层次资本市场改革加速，期货市场扩容提质。伴随全面注册制改革，资本市场加速扩容，作为多层次资本市场重要组成部分的期货市场同样加快改革步伐。截至报告期末，我国已上市期货期权品种115个，预计未来新品种的上市时间将进一步缩短。报告期内，国内期货市场成交总体回暖，全国期货市场累计成交量为 39.51 亿手，累计成交额为 262.13 万亿元，同比分别增长29.71%和1.80%。此外，期货特定品种开放继续稳步扩大，QFII、RQFII投资范围不断拓宽，吸引了更多境外机构深度参与我国大宗商品期货品种定价，为市场提供更准确的价格信号。 3.多项期货行业法规公开征求意见，期货公司定位重构优化。报告期内，中国证监会就《衍生品交易监督管理办法》《期货公司监督管理办法》公开征求意见，期货公司业务范围有望进一步拓展，体现了“扶优限劣”的监管导向和防范金融风险的监管要求。在政策支持下，期货公司有望从单一的期货经纪商转变为综合金融服务商。随着业务门槛的提高，预期行业将加快补充资本金、创新业务模式，进一步推动行业高质量发展。 4.期货功能得到更好发挥，服务国家战略和实体经济的能力增强。近年来，期货公司在服务实体经济、助力乡村振兴方面取得较大成效，较好地发挥了期货风险管理的功能。实体经济对期货的需求也快速上升，报告期内，共有1,003家A股非金融上市公司发布了衍生品使用信息相关公告，同比增长 13%。工业硅、碳酸锂等新的期货品种上市后，期货市场与新能源等产业领域的产融协同进一步加强，期货服务绿色产业风险管理、促进经济转型升级的功能将进一步发挥。 （二）报告期内公司从事的业务情况 本公司经营业务主要包括：期货经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、期货交易咨询业务、风险管理业务、境外金融服务业务等。 1.期货经纪业务 期货经纪业务是指代理客户进行期货期权交易的中间业务，主要模式为客户通过公司的席位在交易所内进行期货期权交易，公司向客户收取手续费。根据客户服务类型不同，期货经纪业务可分为代理客户的经纪业务和代理客户的结算业务。代理客户的经纪业务，即期货公司接受客户委托代客户买卖商品期货和金融期货期权合约、办理结算和交割手续，其客户为期货期权交易者，包括个人交易者和机构交易者；代理客户的结算业务主要指因中金所执行会员分级结算制度，公司作为中金所的全面结算会员，为交易会员提供代理结算业务。 2.基金销售业务 基金销售业务是指公司接受基金管理人的委托，签订书面代销协议，代理基金管理人销售经国家有关部门或者其授权机构批准或者备案在境内发行的基金产品，受理投资者基金认购、申购和赎回等业务申请，同时提供配套服务的一项中间业务。 3.资产管理业务 资产管理业务是指公司非公开募集资金或者接受单一客户或特定多个客户的书面财产委托，设立私募资产管理计划并担任管理人，选定具有基金托管资格的托管机构担任托管人，依照法律法规和资产管理合同的约定，为投资者的利益，运用客户委托资产进行投资活动，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。公司设立的资产管理计划的投资方向包括期货、期权、金融衍生品、股票、债券及中国证监会认可的其他投资品种等。 4.期货交易咨询业务 期货交易咨询业务是指期货公司基于客户委托，协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；为客户设计套期保值、套利等交易方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务；为客户提供收取费用的程序化交易服务；基于期货交易咨询业务而举办收取相关费用的期货交易推荐会、期货品种路演、交易培训以及研讨会等活动；通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行情分析等信息传播活动。 5.风险管理业务 风险管理业务主要包括基差贸易、场外衍生品业务和做市业务等风险管理服务以及其他与风险管理相关的服务，涵盖期货期权上市品种及其产业链相关品种的贸易、远期交易和期货交割等。 公司风险管理业务以服务实体产业客户为宗旨，以基本面研究为基础，依靠期货、现货各方面的渠道资源，结合场内和场外两个市场，综合利用期货、期权、互换等金融衍生工具，致力于为客户提供一流的风险管理产品与服务，形成稳定、可持续的盈利模式和交易体系。 6.境外金融服务业务 公司通过新永安金控及其子公司开展境外金融服务业务。新永安金控下设有新永安期货、新永安实业、新永安资管、新永安证券、永安国际金融和永安全球基金，覆盖期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、基金销售业务、放贷业务等多个领域，满足客户多样化的金融服务需求。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.精准的战略定位 2023 年是公司推进“十四五”发展战略规划承上启下的关键一年，公司持续围绕“135”战略架构，以“大宗商品投行、大类资产配置专家、产融资源整合者”为战略目标，以“五个永安”为战略路径，全力打造行业领先、独具特色的衍生品投行。 2.完善的公司治理体系和风控体系 公司已具备规范的法人治理结构和有效的内部控制体系。报告期内，公司进一步加强内控建设，在前期开展的内控咨询项目基础上，推动全流程、各模块内控优化；全面梳理制度体系并系统性开展制度的废、改、立工作；持续巩固和优化风控体系，运用技术手段深化“风控一张网”建设，提升风控的全面性、有效性。公司连续多年在中国证监会组织的期货行业分类监管评价中获得期货行业最高评级。 3.经验丰富的管理团队 公司管理团队具备丰富的管理及业务经验，对宏观环境、行业发展及客户需求有着深刻的认识和独到的见解，带领公司在复杂多变的市场环境中持续创新发展。公司董事长葛国栋先生于2018年—2022年连续获得“中国期货公司年度最佳掌舵人”荣誉称号，获评第三批浙江省国有企业“五个一”人才工程杰出经理人、浙江金融创新人物等，并在中期协、浙期协等行业自律组织和郑商所、上期所等期货交易所兼任重要职务。 4.领先的研究团队 公司设有期货研究中心、北京期货研究院两大研究机构，整体规模、研究覆盖领域、综合实力居于业内领先地位，专业研究人员均具有知名高等院校或海外留学教育背景，多次荣获“最佳研究团队”“最佳分析师”等多项荣誉。报告期内，公司研究“策略池”建设取得积极成效，扎实推进研究成果策略化、产品化；综合投研服务平台“源点资讯”建设不断深化，数智研究能力不断提升。 5.持续的创新能力
7.较强的区位优势与科学的网点布局 公司总部设在杭州，形成了以浙江省为中心，全国各主要城市和产业密集区为重点，中西部地区为培育对象的全国网点布局规划。 （1）区域优势明显 浙江省是中国最富庶的地区之一，综合经济实力位居全国前列。上半年全省生产总值 3.87万亿元，同比增长6.8%，占国内GDP的6.53%。浙江是大宗商品贸易强省，也是期货强省，报告期末，浙江省期货公司的客户权益合计1,554.58亿元，在全国占比超过10%。四届中国大宗商品金融服务创新峰会均在杭州举办，推动形成了良好的期货创新生态。近年来，浙江省在规范和引导相关企业在大宗商品贸易和金融衍生业务发展方面推出了一系列政策。2022年底，浙江省国资委发布《关于省属企业大宗贸易高质量发展的实施意见》，明确指出“鼓励期现结合”“建立完善金融衍生品交易、头寸交易等风险管理制度，确保衍生品工具规模与现货品种、规模、资金及交易处理能力等相适应”。2023年初，浙江省国资委发布《关于推动省属企业金融衍生业务高质量发展的指导意见》，推动浙江省属企业建立健全金融衍生业务管理制度，稳固提升金融衍生工具应用能力。 （2）网点布局科学合理 公司营业网点数量多、特色突出。截至报告期末，公司在境内共设有29家分公司和15家营业部，在北京、上海、广州、深圳等国内一线城市以及工业产业发达的地区（如环渤海地区）设有多家分支机构。下一步，公司将优化布局经营场所，在杭州钱塘江金融港湾的核心产业板块和拥江发展的城市门户区打造全新总部。 8.完善的投资者教育平台和服务体系 公司已建立完善的投资者教育体系。报告期内，公司共开展投资者教育活动超180场，遍布全国50个城市，服务投资者过万人。针对机构客户与专业投资客户，公司组织“金牌解析”周度行情会、高端沙龙，搭建沟通平台，促进公司与客户、客户与客户之间的沟通交流；针对产业客户，公司加快推动产业委员会转型升级，强化产业服务力量和创新手段，通过品种推介会、套保专题培训、上门授课、组织调研等形式，引导产业客户树立并形成成熟的风险管控理念，同时协助产业客户建立套保工作制度；针对中小投资者，公司重点培育客户的风险管理能力、资金管理能力、交易技术等，将投资者教育融入日常展业工作，为投资者提供全方位、专业化服务。 三、 经营情况的讨论与分析 上半年，面对复杂多变的外部环境和快速变革的行业态势，公司经营顶住压力，业绩稳中向好。期货经纪业务找准有效抓手，实现承压突破；基金销售业务积极应对波动，推动生态修复；资产管理业务丰富产品体系，落地业务创新；风险管理业务积极探索业务增长点，场外衍生品业务表现良好；境外金融服务业务抓住机遇，实现利润快速增长。公司战略投资进入正式布局期，公司与新希望六和股份有限公司签订全面战略合作协议，并作为战略投资者参与国家电力投资集团有限公司发起的全国首单央企新能源公募 REITs，养殖饲料、新能源产业链布局进一步深入。 此外，公司积极运用期货工具助力乡村振兴、共同富裕，乡村振兴（扶贫）工作连续七年获得行业第一。 报告期内，公司营业收入119.66亿元，同比下降38.80%；归属于母公司股东的净利润4.12亿元，同比增长30.40%。截至报告期末，公司净资产和净资本分别为122.04亿元和34.68亿元。 1.期货经纪业务 报告期内，公司期货经纪成交量1.04亿手，同比上升10.29%，成交金额7.67万亿元。客户日均权益487.18亿元，同比增长7.63%。 面对日益激烈的市场竞争，公司多措并举提升客户服务能力。焕新升级产业委员会，下设13家品种委员会，涵盖黑色、能化、农产品、有色及金融板块的主要品种，报告期内开展调研活动、行业会议超80场，有效服务产业客户；参与举办中国大宗商品金融服务创新峰会、中国（深圳）私募基金高峰论坛、中国化工产业（衍生品）大会、中国玉米市场（杭州）年会等一系列大型会议活动，提升公司品牌影响力；优化“源点资讯”APP 建设，提升其作为研究平台和客户平台的双重功能，新增注册用户1,300余户，新增点击量超77万次。 2.基金销售业务 报告期内，受2022年以来资本市场波动影响，部分资产管理产品净值回撤，公司基金销售业务收入0.32亿元，较去年同期有所下滑。 公司积极应对基金销售业务波动，着力提升投顾能力和大类资产配置能力，推行基于客户需求的定制化资产配置解决方案，从管理人和客户两端推动生态修复。一方面，开展“走进管理人”活动，引入跨期货与衍生品、股票、固定收益的多策略管理人33家，遴选引入不同风格的私募产品、公募产品55只，成功推出场外衍生品产品线，进一步丰富完善产品库，夯实大类资产配置基础；另一方面，以客户为中心优化投顾服务，推进“财富感恩季”“西子财智会”“永金汇”等品牌活动，全国范围内举办线下会议40余场，辅以高频线上活动，全面服务公司财富客户。同时，畅通财富管理板块产投研一体化循环体系，输出《资产配置参考目录》，赋能理财师为客户提供配置方案。 3.资产管理业务 报告期内，公司资产管理规模稳中有升。截至报告期末，公司存续资管产品25只，较去年同期增加3只，存续规模31.84亿元，同比增长约80%。 公司持续打造以永安 X 系列产品为核心，其他系列产品为支撑的产品体系。FOF 产品整体运行平稳，在降低单一投顾策略风险、平滑投资者收益曲线的同时，发挥了服务优秀私募机构的作用。债券业务规模保持稳定，总规模20.48亿元。此外，公司积极开展创新业务，在《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》实施首日完成首单资管场外交易。 4.风险管理业务 公司主要通过子公司永安资本开展风险管理业务。报告期内，行业整体盈利能力下滑，公司顶住压力，积极探索业务增长点。报告期内，公司风险管理业务实现营业收入111.36亿元，营业利润1.60亿元。 （1）基差贸易业务 报告期内，公司在期货风险管理行业整体发展放缓的环境下，积极把握机会，推动热卷、PTA、甲醇、燃料油等品种业务量增长；以创新促发展，成功注册工业硅期货首批标准仓单，“海上加油站”业务持续推进；充分发挥贸易商厂库功能，拥有13个品种的贸易商厂库运营资格，提升“期货+仓储物流”模式服务能力。 （2）场外衍生品业务 报告期内，公司场外衍生品业务坚持稳健经营，在控制总体风险敞口的前提下，积极把握市场机遇，加强行情研究和业务创新，在运用对冲工具、丰富交易品种、优化客户结构、增进业务协同等方面取得成效，推动业务规模持续增长，实现预期经营目标。 （3）做市业务 报告期内，公司做市业务继续拓宽品种覆盖面，新增广期所工业硅期货、大商所聚氯乙烯、聚丙烯期货，上交所华夏科创50ETF期权以及易方达科创50ETF期权等多项做市资格。公司加强做市业务资金投入和技术优化，推动做市效率提升，业务规模不断扩大。 5.境外金融服务业务 公司主要通过新永安金控及其子公司开展境外业务。新永安金控积极应对境外资本市场变化，严守风险底线，加速业务布局；加强重点客户开发，积极拓展QDII基金、券商自营、对冲基金等目标客户，机构户开户数量同比增长1.5倍；扎实推进场外衍生品业务等新业务布局，展业基础进一步夯实。 报告期内，公司境外业务盈利增长显著，营业利润折合人民币6,376.02万元，同比增长逾五倍。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用
营业成本变动原因说明：公司本期营业成本114.56亿元，同比下降40.21%，主要系基差贸易业务规模下降，详情请参见本报告“第十节十八、6、分部信息”。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期经营活动产生的现金流量净额0.44亿元，上年同期数33.56亿元，主要系收到其他与经营活动有关的现金同比减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期投资活动产生的现金流量净额-0.05亿元，上年同期数0.56亿元，主要系取得投资收益收到的现金同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期筹资活动产生的现金流量净额-5.31亿元，上年同期数-9.14亿元，主要系取得借款所收到的现金同比减少4.74亿元，偿还债务支付的现金同比减少7.65亿元。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产4,800,714,356.84（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为6.69%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司合并报表口径长期股权投资995,325,725.83元，包括永安国富期末账面价值为962,942,503.00元；玉皇山南期末账面价值22,561,087.47元及OSTC YONGAN期末账面价值9,822,135.36元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见本报告“第十节十二、公允价值的披露”。 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.永安资本，注册资本21亿元，永安期货持有其100%股权。2023年6月30日，永安资本总资产1,415,931.21万元，净资产356,861.04万元；报告期内实现营业收入1,100,436.19万元，净利润12,417.76万元。 永安资本的主营业务包括以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；危险化学品经营；道路货物运输(不含危险货物)；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 2.中邦实业，注册资本22,000万元，永安期货持有其100%股权。2023年6月30日，中邦实业总资产38,772.01万元，净资产30,617.20万元；报告期内实现净利润310.72万元。 中邦实业的主营业务包括食品经营(凭许可证经营)，金属材料、建材、化工产品及原料(不含危险品及易制毒化学品)、橡胶及制品、轻纺产品、纸张及纸浆、初级食用农产品、饲料、燃料油、焦炭、棉花、煤炭(无储存)、贵金属的销售，商品信息服务，投资管理，投资咨询，经营进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 3.新永安金控，注册资本55,950万港元，永安期货持有其100%股权。2023年6月30日，新永安金控总资产折合人民币430,092.71万元，净资产折合人民币90,577.17万元；报告期内实现营业收入折合人民币17,907.98万元，净利润折合人民币6,376.02万元。 新永安金控的主营业务为投资控股，通过其子公司覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域。 4.永安国富，注册资本10,000万元，永安期货持股比例31.35%。2023年6月30日，永安国富总资产382,814.45万元，净资产308,320.19万元；报告期内实现营业收入104,697.48万元，净利润16,453.33万元。 永安国富的主营业务包括投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 (七) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司作为资产管理计划管理人并投资永盈1号集合资产管理计划、永盈3号集合资产管理计划、永盈7号集合资产管理计划、钱运3号集合资产管理计划、朝阳1号集合资产管理计划、混合优选FOF二号集合资产管理计划及朝阳2号集合资产管理计划，对上述资产管理计划拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报为重大，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.可能面对的风险 公司经营中面临的风险主要有：市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规及法律风险、信息技术风险等。 （1）市场风险 市场风险是指因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险，市场价格包括但不限于利率、汇率、股票价格和商品价格等。市场风险使得公司可能面临经纪业务手续费持续下降、客户流失及客户保证金减少，管理或代销的资产管理产品收益降低、甚至遭受损失，公司持有的各类资产发生亏损等不利情形，从而影响公司的经营业绩和财务情况。 （2）信用风险 信用风险是指因交易对手方、客户未履行合同所规定的义务从而导致损失的风险。信用风险使得公司可能面临客户保证金透支或穿仓、资管产品投资标的因信用情况恶化导致收益降低、风险管理业务中交易对手发生违约等不利情形，致使公司承担经济损失、甚至引起法律诉讼。 （3）操作风险 操作风险是指由不完善或失效的内部程序、人员操作失误或不当行为以及系统或外部事件导致损失的风险。公司各个业务环节均有可能产生操作风险，使得公司可能面临直接经济损失，以及客户投诉、监管处罚等间接损失。 （4）流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。 （5）合规及法律风险 合规及法律风险是指公司因不合规行为而遭受法律制裁、监管处罚、声誉损失的风险。公司所处的行业受到严格监管，业务经营与开展受到国家法律法规及规范性文件的约束。如果公司因为存在不遵守相关法律法规及监管政策要求导致承担法律风险、被行政处罚或被采取监管措施，这将对公司业务开展及声誉造成损害。 （6）信息技术风险 信息技术风险是指公司经营及业务开展过程中所依赖的电子信息系统可能会面临软硬件故障、通讯线路故障、恶意入侵等不可预料事件带来的信息系统风险隐患。具体表现在以下几个方面：一是公司信息技术系统因自然灾害、战争或恐怖主义、火灾、停电、硬件或软件故障或缺陷、数据丢失或泄漏、故意破坏、计算机病毒、垃圾邮件攻击、未经授权存取、客户失误或使用不当等类似事件而导致中断的风险；二是公司信息技术系统受到通讯网络运营商、交易所等的IT系统运行状况影响而出现的风险；三是公司自研系统与外部采购系统兼容可能出现的风险；四是因互联网、区块链、AI技术等运用受到政策影响可能被暂停、更换的风险等。上述风险的发生可能会对公司业务开展、客户服务、风险管理及公司的声誉和形象带来负面影响，进而对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。 2.主要风险的防范对策和措施 （1）市场风险 期货经纪业务方面，公司结合国内外宏观经济和市场情况进行分析，遵照交易所规则，根据公司内部风控制度，通过适当调整公司保证金水平和风控策略，对客户的资金风险与持仓风险进行监控与管理，以抵御市场剧烈波动导致的风险。公司定期与不定期对风险监管指标进行压力测试和敏感性测试，并根据测试结果及时采取相关措施。公司重视对投资者的教育，及时了解客户动态，掌握客户抵御风险的能力水平，尽可能地避免客户因市场波动导致违约。 资产管理业务方面，公司通过提升投研水平，有效识别标的风险，实时监控资产管理产品的各项风控指标，设置相应的杠杆水平，控制投资仓位，及时进行风险警示及处理。 基金销售业务方面，公司加强产品准入审核，严格落实净值管控，及时预警可能发生风险的产品，以防止产品净值发生大幅波动。 风险管理业务方面，公司根据实际业务情况制定相应的交易风险指标管理制度，设置风险敞口、最大交易金额、最大亏损、期权希腊值、客户集中度、标的集中度等交易风险指标，对各项指标进行严密监控，积极防范和处置市场风险。 自有资金投资方面，公司设有自有资金评审委员会、投资决策委员会，实行自有资金集体决策管理，并对自有资金投资制定了一整套明晰完备的投资管理制度，设立科学合理的风险监控指标，强化对投资项目的市场风险管控。 （2）信用风险 期货经纪业务方面，公司通过严格落实客户实名制原则、加强投资者适当性管理和有效识别客户身份，了解客户信用状况、财务状况及风险承受能力等信息；通过严格落实客户保证金管理制度及风险控制制度，确保风控执行的合规性及有效性；通过建立风险处置预案，及时掌握并处理客户潜在信用风险。 资产管理业务方面，公司在全面研究以及充分风险评估的基础上进行投资，构建股票打分和债券信用评价体系，设置可投资股票池、债券池并进行长期分级、维护与跟踪。 风险管理业务方面，公司加强客户管理，建立并不断完善客户准入机制。同时，对场外衍生品业务客户开展投资者适当性评级、匹配、回访等相关工作，确保履约保证金及时、足额收取，制定相应风险控制流程，降低客户违约的可能性。 （3）操作风险 公司持续健全和完善内部管理制度和业务流程，提升系统自动化水平，对员工在上岗前进行全面的操作流程培训，持续提升员工专业能力。公司各部门、分支机构及子公司主动识别存在于
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司 2022年年度股东大会于 2023年 5月 23日在杭州市新业路 200号华峰国际商务大厦 2219会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022年度利润分配的议案》《关于确认 2022年度关联交易的议案》《关于预计 2023年度日常关联交易的议案》《2022年度风险监管指标专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于担保额度预计的议案》, 会议还听取了《2022年度独立董事述职报告》。该次股东大会由公司董事会召集，葛国栋先生主持。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司严格遵守环境保护方面的法律法规，坚持绿色共享、节能环保的运营理念，倡导低碳运营。最大程度上利用信息技术等手段，推行无纸化办公，通过OA办公系统、视频与电话会议系统、网上报销平台以及线上化员工展业与运营平台等多种软件，以电子流转的方式进行业务审批；行业内首家实现私募基金全流程线上办理；公司滨江数据中心采用精密变频空调，降低能耗，日常保持人走灯灭，减少不必要的照明带来的额外能耗损失。 公司组织开展“Earth For All”世界地球日主题系列活动，通过知识竞赛、闲物置换、Vlog录制等方式，引导员工进一步树立“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，增强对环保知识的了解，践行绿色承诺。 公司积极响应“双碳”目标下实体经济转型发展的战略部署。一是公司借助广期所已推出的工业硅品种，不断推出商品投研服务与产业链风险管理方案，切实服务新能源产业链的实体企业；二是积极参与碳酸锂期货合约设计工作，推动新能源金属类期货的品种上市；三是永安资本获批成为广期所工业硅期权、工业硅期货做市商，积极开展做市业务，助力工业硅期货期权市场平稳运行。 报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 1.总体情况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施公司“十四五”发展战略规划承上启下的关键一年。6 月，公司获得中国期货业协会开展的期货公司乡村振兴（扶贫）工作情况考评第一名，实现“七连冠”。 报告期内，公司共投入帮扶资金334.02万元，包括专业帮扶180.80万元，产业帮扶100万元，消费帮扶48.54万元及公益捐赠4.68万元。 2.亮点特色 （1）专业帮扶 报告期内，公司共开展74个“保险+期货”项目，覆盖全国7个省，涉及6个农产品期货品种，承保现货超过11.96万吨，承保货值13.69亿元，在帮助广大农户增收致富方面取得了显著成效。 6 月，公司在浙江省衢州市开展的生猪“保险+期货”项目顺利完成出单工作，成为 2022 年衢州市生猪“保险+期货”助力共同富裕项目的延续。在衢州市政府的支持下，公司捐赠140万元保费，为衢州市衢江区52户生猪养殖户5,000吨生猪现货提供8,000余万元的价格保障，有效运用期货工具助力乡村振兴、共同富裕国家战略。此外，公司捐赠40.80万元保费在甘肃省礼县开展的苹果“保险+期货”项目顺利完成理赔工作。项目为当地 26 个合作社 307 户种植户的 1.49万吨苹果提供了1.27亿元的风险保障。在苹果行情持续震荡的情况下，公司发挥自身专业优势开展行情研判，最终赔付率70%，实现户均增收9,500元。 （2）产业帮扶 4 月，公司投入 100 万元支持浙江省云和县赤石乡开展光伏发电项目，以产业帮扶手段助力浙江美丽乡村建设，推动高质量发展建设共同富裕示范区。 （3）消费帮扶 公司投入48.54万元在乡村振兴地区，特别是在边疆地区和浙江省山区26县采购特色农产品，帮助拓展农产品销售渠道。 （4）社会公益 1月，为继续响应浙江省委、省政府加快山区26县共同富裕建设和深化实施新时代山海协作工程的决策部署，公司专程赴常山县大桥头乡客弄村开展困难户春节慰问活动。 5 月，在中期协的支持下，公司党委前往云南省怒江傈僳族自治州开展调研，通过现代农业产业考察，合作社、农户走访，田间地头交流等形式，问需于民、问求于基层、问计于实践，投入3万元与兰坪县政府办公室党支部开展党建共建活动。 3.发展规划 一是不断加强党建引领。深刻把握新发展阶段“三农”工作的极端重要性，牢牢抓住基层党建的“牛鼻子”，在全面激发党员干部精气神的同时，把党建共建与推进乡村振兴有机结合起来，持续发展壮大村级集体经济，奋力推进美丽乡村建设，切实提升群众获得感、幸福感。 二是助力农业稳产增收。在推动“保险+期货”项目做大做深做强的同时，积极试点“订单收购+期货”模式，发挥好永安资本服务实体的经济功能，提供全方位定制化期货专业服务，助力打造符合现代乡村产业体系的全产业链。探索利用卫星遥感等新技术手段提升农产品期货定价能力，发挥期货市场服务农业农村稳定发展动能。（未完）  |