[中报]宁波银行(002142):2023年半年度报告
原标题:宁波银行:2023年半年度报告 宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. （股票代码：002142） 2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录及释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第八届董事会第三次会议审议通过了《2023年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事14名，亲自出席董事14名。公司部分监事列席会议。 公司董事长陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人黄漂女士保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，货币币种为人民币。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文。公司已在报告中详细描述存在的主要风险及拟采取的应对措施，请参阅“第三节 管理层讨论与分析”中风险管理的相关内容。 公司2023年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录及释义 ............................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................. 8 第四节 公司治理 ........................................ 41 第五节 环境和社会责任 .................................. 44 第六节 重要事项 ........................................ 46 第七节 股份变动及股东情况 .............................. 49 第八节 优先股相关情况 .................................. 52 第九节 财务报告 ........................................ 54 备查文件目录 一、载有法定代表人陆华裕先生、行长庄灵君先生、主管会计工作负责人罗维开先生、会计机构负责人黄漂女士签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 宁波银行、公司 指 宁波银行股份有限公司 永赢基金 指 永赢基金管理有限公司 永赢金租 指 永赢金融租赁有限公司 宁银理财 指 宁银理财有限责任公司 宁银消金 指 浙江宁银消费金融股份有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 原中国银保监会 指 国家金融监督管理总局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 宁行优01 140001 优先股股票简称 优先股股票代码 宁行优02 140007 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称 Bank of Ningbo Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Bank of Ningbo 公司的法定代表人 陆华裕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 电话 0574-87050028 0574-87050028 传真 0574-87050027 0574-87050027 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 （一）公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 （二）信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2022年年报。 （三）其他有关资料 公司其他有关资料在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 本报告期比 经营业绩（人民币 百万元） 2023年1-6月 2022年1-6月 2021年1-6月 上年同期增减 营业收入 32,144 29,412 9.29% 25,019 营业利润 14,091 12,299 14.57% 9,867 利润总额 14,051 12,281 14.41% 9,885 净利润 12,988 11,279 15.15% 9,559 归属于母公司股东的净利润 12,947 11,268 14.90% 9,519 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,768 11,279 13.20% 9,498 经营活动产生的现金流量净额 58,323 103,177 (43.47%) 6,332 每股计（人民币 元/股） 基本每股收益 1.96 1.71 14.62% 1.58 稀释每股收益 1.96 1.71 14.62% 1.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.93 1.71 12.87% 1.58 每股经营活动产生的现金流量净额 8.83 15.62 (43.47%) 1.05 财务比率（年化） 加权平均净资产收益率 16.15% 16.04% 增加0.11个百分点 17.49% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.93% 16.06% 减少0.13个百分点 17.45% 注：净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。 本报告期末比 规模指标（人民币 百万元） 2023年6月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 上年末增减 总资产 2,600,260 2,366,097 9.90% 2,015,548 客户贷款及垫款本金 1,168,660 1,046,002 11.73% 862,709 －个人贷款及垫款本金 440,965 391,230 12.71% 333,128 －公司贷款及垫款本金 624,841 565,383 10.52% 464,462 －票据贴现 102,854 89,389 15.06% 65,119 贷款损失准备 43,308 39,616 9.32% 34,783 其中：以公允价值计量且其变动计入其 971 892 8.86% 1,066 他综合收益的贷款和垫款的损失准备 总负债 2,416,657 2,197,571 9.97% 1,865,613 客户存款本金 1,551,877 1,297,085 19.64% 1,052,887 －个人存款本金 372,108 282,833 31.56% 213,894 －公司存款本金 1,179,769 1,014,252 16.32% 838,993 同业拆入 154,455 109,104 41.57% 81,919 股东权益 183,603 168,526 8.95% 149,935 其中：归属于母公司股东的权益 182,607 167,626 8.94% 149,359 归属于母公司普通股股东的每股净资产 25.41 23.14 9.81% 20.37 资本净额 251,997 235,407 7.05% 203,522 其中：一级资本净额 180,928 166,112 8.92% 148,781 风险加权资产净额 1,702,439 1,551,141 9.75% 1,318,873 注： 1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据国家金融监督管理总局监管口径计算。 2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按照人民银行的统计口径，截至2023年6月30日，客户存款总额为17,584.11亿元，比上年末增加2,131.14亿元，增长13.79%；客户贷款及垫款总额为11,910.94亿元，比上年末增加1,125.99亿元，增长10.44%。 3、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。本报告提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的“发放贷款和垫款”、“吸收存款”等项目均为含息金额。 五、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）百万元 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 2021年1-6月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 285 - 5 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 - - - 动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (37) (4) 27 所得税的影响数 (69) (5) (11) 合 计 179 (9) 21 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 179 (11) 21 归属于少数股东权益的非经常性损益 - 2 - 注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》计算。 六、补充财务指标 监管指标 监管标准 2023年6月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 资本充足率(%) ≥10.75 14.80 15.18 15.43 一级资本充足率(%) ≥8.75 10.63 10.71 11.28 核心一级资本充足率(%) ≥7.75 9.76 9.75 10.16 流动性比率(本外币)(%) ≥25 80.97 73.21 64.25 流动性覆盖率(%) ≥100 208.23 179.11 279.06 存贷款比例(本外币)(%) 75.15 79.79 79.75 不良贷款比率(%) ≤5 0.76 0.75 0.77 拨备覆盖率(%) ≥150 488.96 504.90 525.52 贷款拨备率(%) 3.71 3.79 4.03 正常类贷款迁徙率(%) 1.02 1.65 1.24 关注类贷款迁徙率(%) 45.64 54.95 69.05 次级类贷款迁徙率(%) 58.12 84.15 63.58 可疑类贷款迁徙率(%) 15.92 30.81 44.01 总资产收益率(%)（年化） 1.04 1.05 1.07 成本收入比(%) 34.82 37.29 36.95 资产负债率(%) 92.94 92.88 92.56 净利差(%)（年化） 2.08 2.20 2.46 净息差(%)（年化） 1.93 2.02 2.21 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2023年上半年，面对科技化、市场化、国际化的行业环境，叠加经济承压，银行业的分化仍在加剧。公司在董事会的领导下，坚守主业，稳步实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，坚持在服务实体经济的过程中用专业为客户创造价值，持续积累差异化的比较优势，在经营管理上继续取得新突破，可持续发展能力得到进一步保障。 深化经营主线，提升专业经营能力。公司以“专注主业，服务实体”的理念为核心，深度融入区域经济发展大局，用专业为客户创造价值，实现“规模、效益、质量”良性发展。 截至2023年6月末，公司资产总额26,002.60亿元，比年初增长9.90%；各项存款15,518.77亿元，比年初增长19.64%；各项贷款11,686.60亿元，比年初增长11.73%。 升级商业模式，持续增强发展动能。公司各利润中心依托“专业+科技”的金融赋能体系，持续钻研客户生命周期经营逻辑，推动公司商业模式升级优化，为可持续发展增添新动能。2023年上半年，公司实现营业收入321.44亿元，同比增长9.29%；实现归属于母公司股东的净利润129.47亿元，同比增长14.90%。公司年化加权平均净资产收益率为16.15%，同比提升0.11个百分点，继续保持在行业较好水平。 防范各类风险，保障银行平稳发展。面对宏观经济周期波动、行业竞争加剧等外部形势的变化，公司始终秉承“敬畏市场、敬畏风险”的理念，坚持风险垂直化管理，加强投向管控，防范风险，资产质量持续保持行业较优水平。截至2023年6月末，公司不良贷款余额88.58亿元，不良贷款率0.76%，拨贷比3.71%，拨备覆盖率488.96%。 二、核心竞争力分析 公司在董事会的领导下，坚定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，深耕优质经营区域，从客户需求出发，持续升级商业模式，聚焦大零售和轻资本业务的拓展，努力构筑发展护城河，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面： 第一，盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在公司本体有公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务9个利润中心；子公司方面，永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金4个利润中心，各利润中心协同推进，发展良好。公司盈利构成中，大零售及轻资本业务的盈利占比不断提升，非息收入占比较高，公司可持续发展能力不断增强。 第二，风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“控制风险就是减少成本”的风控理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系。在坚持统一的授信政策、独立的授信审批基础上，进一步完善风险预警、贷后回访、行业研究、产业链研究等工作机制，加快风险管理的数字化、智能化转型，持续提升管控措施的有效性，较好地应对经济周期与产业结构调整。公司不良率始终在行业中处于较低水平，确保公司能够专业专注于业务拓展和金融服务，为可持续发展夯实基础。 第三，金融科技融合创新，助力商业模式变革。面对科技化浪潮，公司聚焦智慧银行的金融科技发展愿景，发挥开放银行金融服务方案的优势，持续加大投入，建立了“十中心”的金融科技组织架构和“三位一体”的研发中心体系，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式迭代升级，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。 第四，人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。公司不断强化专业队伍建设，依托宁波银行知识库、知识图谱、员工带教、全员访客等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对激烈竞争、保障可持续发展奠定扎实基础。 三、财务报表分析 （一）利润表项目分析 2023年上半年，公司实现营业收入321.44亿元，同比增加27.32亿元，增长9.29%；实现归属于母公司股东的净利润129.47亿元，同比增加16.79亿元，增长14.90%。 利润表主要项目变动 单位：（人民币）百万元 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 增减额 增长率 营业收入 32,144 29,412 2,732 9.29% 利息净收入 20,178 17,303 2,875 16.62% 利息收入 43,651 37,667 5,984 15.89% 利息支出 (23,473) (20,364) (3,109) 15.27% 非利息收入 11,966 12,109 (143) (1.18%) 手续费及佣金净收入 3,590 3,544 46 1.30% 其他非利息收益 8,376 8,565 (189) (2.21%) 营业支出 (18,053) (17,113) (940) 5.49% 税金及附加 (273) (238) (35) 14.71% 业务及管理费用 (11,195) (9,995) (1,200) 12.01% 信用减值损失 (6,579) (6,877) 298 (4.33%) 其他资产减值损失 (1) - (1) 不适用 其他业务成本 (5) (3) (2) 66.67% 营业利润 14,091 12,299 1,792 14.57% 营业外净收入 (40) (18) (22) 不适用 税前利润 14,051 12,281 1,770 14.41% 所得税费用 (1,063) (1,002) (61) 6.09% 净利润 12,988 11,279 1,709 15.15% 其中：归属于母公司股东的净利润 12,947 11,268 1,679 14.90% 少数股东损益 41 11 30 272.73% 1、利息净收入 2023年上半年，公司实现利息净收入201.78亿元，同比增加28.75亿元，增长16.62%。 单位：（人民币）百万元 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 增减额 增长率 利息收入 43,651 37,667 5,984 15.89% 发放贷款及垫款 28,653 24,933 3,720 14.92% 存放同业 121 75 46 61.33% 存放中央银行 849 680 169 24.85% 拆出资金 619 278 341 122.66% 买入返售金融资产 327 310 17 5.48% 债券投资 10,081 8,321 1,760 21.15% 信托及资管计划 3,001 3,070 (69) (2.25%) 利息支出 23,473 20,364 3,109 15.27% 同业存放 997 1,462 (465) (31.81%) 向中央银行借款 913 1,216 (303) (24.92%) 拆入资金 1,583 1,266 317 25.04% 吸收存款 14,242 10,549 3,693 35.01% 卖出回购金融资产款 876 587 289 49.23% 发行债券 4,808 5,228 (420) (8.03%) 租赁负债 54 56 (2) (3.57%) 利息净收入 20,178 17,303 2,875 16.62% 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 平均余额 利息收支 平均利率 平均余额 利息收支 平均利率 资产 一般贷款 1,106,495 28,653 5.18% 927,614 24,933 5.38% 证券投资 777,615 13,082 3.36% 652,953 11,391 3.49% 存放人民银行款项 123,488 849 1.38% 104,759 680 1.30% 存放和拆放同业及其他金 87,456 1,067 2.44% 81,795 663 1.62% 融机构款项 总生息资产 2,095,054 43,651 4.17% 1,767,121 37,667 4.26% 负债 存款 1,467,434 14,242 1.94% 1,172,951 10,549 1.80% 同业及其他金融机构存放 334,425 3,456 2.07% 308,402 3,315 2.15% 和拆入款项 应付债券 375,455 4,808 2.56% 366,489 5,228 2.85% 向中央银行借款 68,684 913 2.66% 88,040 1,216 2.76% 租赁负债 2,936 54 3.68% 3,030 56 3.70% 总付息负债 2,248,934 23,473 2.09% 1,938,912 20,364 2.10% 利息净收入 20,178 17,303 净利差（NIS） 2.08% 2.16% 净息差（NIM） 1.93% 1.96% 注： 1、生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。 2、存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含卖出回购款项。 3、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。 4、从 2019年起，交易性金融资产持有期收益在“投资收益”项目核算，但其占用的资金成本仍体现在“利息支出”，如在“利息支出”中剔除该部分资产对应的付息成本，则公司2023年上半年净息差为2.31%。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 单位：（人民币）百万元 2023年1-6月对比2022年1-6月 增（减） 项目 增（减）因素 规模 利率 净值 资产 一般贷款 4,807 (1,087) 3,720 证券投资 2,176 (485) 1,691 存放人民银行款项 121 48 169 存放和拆放同业及其他金融机构款项 47 357 404 利息收入变动 7,151 (1,167) 5,984 负债 存款 2,648 1,045 3,693 同业及其他金融机构存放和拆入款项 280 (139) 141 应付债券 128 (548) (420) 向中央银行借款 (267) (36) (303) 租赁负债 (2) - (2) 利息支出变动 2,787 322 3,109 净利息收入变动 4,364 (1,489) 2,875 净息差和净利差 2023年上半年，公司净息差为1.93%，同比下降3个基点；净利差为2.08%，同比下降8个基点。净息差下行总体可控，主要是资产负债结构优化，其中贷款日均规模占总生息资产52.81%，同比提升0.32个百分点，存款日均规模占总付息负债65.25%，同比提升4.75个百分点。 （1）利息收入 2023年上半年，公司实现利息收入436.51亿元，同比增加59.84亿元，增长15.89%，主要是生息资产规模扩大和结构优化所致。 贷款利息收入 2023年上半年，公司一般贷款利息收入286.53亿元，占全部利息收入的65.64%，同比增加 37.20亿元，增长 14.92%，主要是贷款规模增加所致。上半年，贷款日均规模同比增长19.28%，其中对公贷款日均规模同比增长18.81%，个人贷款日均规模同比增长20.10%。 公司积极落实国家宏观经济调控政策，主动降低实体经济融资利率，同时受贷款市场报价利率（LPR）重定价和市场利率下行影响，贷款利率继续有所下行。2023年上半年，公司贷款平均收息率5.18%，同比下降20个基点。其中，对公贷款平均收息率4.39%，同比下降6个基点；个人贷款平均收息率6.53%，同比下降44个基点。 下表列示了公司一般贷款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收息率情况。 单位：（人民币）百万元 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 平均余额 利息收入 平均利率 平均余额 利息收入 平均利率 对公贷款 697,730 15,309 4.39% 587,254 13,070 4.45% 个人贷款 408,765 13,344 6.53% 340,360 11,863 6.97% 贷款总额 1,106,495 28,653 5.18% 927,614 24,933 5.38% 证券投资利息收入 2023年上半年，公司证券投资利息收入130.82亿元，同比增加16.91亿元，增长14.85%，主要是报告期内公司适当增加国债和地方政府债等投资。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 2023年上半年，公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 10.67亿元，同比增加4.04亿元，增长60.94%，主要是报告期内公司存拆放同业规模增加，以及受美联储加息影响，美元拆借利率相应提升。 （2）利息支出 2023年上半年，公司利息支出234.73亿元，同比增加31.09亿元，增长15.27%，主要是付息负债规模增加和存款利率上行。 客户存款利息支出 2023年上半年，公司客户存款利息支出142.42亿元，占全部利息支出的60.67%，同比增加36.93亿元，增长35.01%，主要是客户存款规模增长和利率提升。 2023年上半年，对公日均存款规模11,289.17亿元，同比增长19.43%；对私日均存款规模3,385.17亿元，同比增长48.65%。 2023年以来存款定期化趋势明显，存款利率进一步上行。2023年上半年，日均定期存款占比65.47%，同比提高5.43个百分点；客户存款平均付息率1.94%，同比上升14个基点。 下表列示了对公存款及个人存款的日均余额、利息支出和平均付息率。 单位：（人民币）百万元 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 平均余额 利息支出 平均利率 平均余额 利息支出 平均利率 对公客户存款 活期 422,960 1,981 0.94% 391,680 1,664 0.85% 定期 705,957 8,463 2.40% 553,551 5,889 2.13% 小计 1,128,917 10,444 1.85% 945,231 7,553 1.60% 对私客户存款 活期 83,723 106 0.25% 77,075 117 0.30% 定期 254,794 3,692 2.90% 150,645 2,879 3.82% 小计 338,517 3,798 2.24% 227,720 2,996 2.63% 合计 1,467,434 14,242 1.94% 1,172,951 10,549 1.80% 同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 2023年上半年，公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 34.56亿元，同比增加1.41亿元，增长4.25%，主要是此类负债规模增加。 已发行债务利息支出 2023年上半年，公司已发行债务利息支出48.08亿元，同比减少4.20亿元，下降8.03%，主要是报告期内公司存款规模增长较好，适当减少存单发行规模，同时债券发行的平均利率有所下行。 2、非利息收入 2023年上半年，公司实现非利息收入119.66亿元，同比减少1.43亿元，下降1.18%。 非利息收入主要构成 单位：（人民币）百万元 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 增减额 增长率 手续费及佣金收入 4,257 4,114 143 3.48% 减：手续费及佣金支出 667 570 97 17.02% 手续费及佣金净收入 3,590 3,544 46 1.30% 投资收益 6,117 7,143 (1,026) (14.36%) 其他收益 347 116 231 199.14% 公允价值变动损益 1,853 1,863 (10) (0.54%) 汇兑损益 (242) (565) 323 不适用 其他业务收入 16 8 8 100.00% 资产处置收益 285 - 285 不适用 合计 11,966 12,109 (143) (1.18%) 手续费及佣金净收入 单位：（人民币）百万元 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 增减额 增长率 结算类业务 150 148 2 1.35% 银行卡业务 140 75 65 86.67% 代理类业务 3,401 3,163 238 7.52% 担保类业务 343 426 (83) (19.48%) 托管类业务 198 241 (43) (17.84%) 咨询类业务 21 35 (14) (40.00%) 其他 4 26 (22) (84.62%) 手续费及佣金收入 4,257 4,114 143 3.48% 减：手续费及佣金支出 667 570 97 17.02% 手续费及佣金净收入 3,590 3,544 46 1.30% 报告期内，公司实现手续费及佣金净收入35.90亿元，同比增加0.46亿元，增长1.30%。 其中手续费及佣金收入42.57亿元，同比增加1.43亿元，增长3.48%，主要是代销保险业务收入增加。 3、业务及管理费用 2023年上半年，公司业务及管理费用111.95亿元，同比增加12.00亿元，增长12.01%，主要是公司持续加大科技投入，提升数字化项目迭代能力，推动金融科技价值输出。 单位：（人民币）百万元 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 增减额 增长率 员工费用 6,932 7,179 (247) (3.44%) 业务费用 3,071 1,810 1,261 69.67% 固定资产折旧 455 385 70 18.18% 使用权资产折旧 401 369 32 8.67% 长期待摊费用摊销 152 132 20 15.15% 无形资产摊销 163 99 64 64.65% 短期租赁费和低价值资产租赁费 21 21 - - 合计 11,195 9,995 1,200 12.01% 4、信用及资产减值损失 2023年上半年，公司共计提信用及资产减值损失65.79亿元，同比减少2.98亿元，下降4.33%，主要是公司预期宏观经济形势向好，贷款减值损失计提同比有所减少。 单位：（人民币）百万元 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 增减额 增长率 贷款减值损失 6,273 7,689 (1,416) (18.42%) 金融投资减值损失 175 (530) 705 不适用 应收同业和其他金融机构款项减值 (25) 89 (114) 不适用 损失 其他资产减值损失 (187) 15 (202) 不适用 表外业务减值损失 343 (386) 729 不适用 合计 6,579 6,877 (298) (4.33%) 5、所得税 2023年上半年，公司所得税费用10.63亿元，同比增加0.61亿元，增长6.09%，主要是税前利润增加。 （二）资产负债表项目分析 1、资产 截至2023年6月末，公司资产总额26,002.60亿元，比年初增加2,341.63亿元，增长9.90%。 单位：（人民币）百万元 2023年6月30日 2022年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 现金及存放中央银行款项 126,066 4.85% 117,044 4.95% 9,022 (0.10) 存放同业款项 20,199 0.78% 21,396 0.90% (1,197) (0.12) 贵金属 13,301 0.51% 3,803 0.16% 9,498 0.35 拆出资金 24,869 0.96% 30,337 1.28% (5,468) (0.32) 衍生金融资产 30,139 1.16% 26,473 1.12% 3,666 0.04 买入返售金融资产 16,277 0.63% 11,830 0.50% 4,447 0.13 发放贷款及垫款 1,129,881 43.45% 1,010,817 42.72% 119,064 0.73 交易性金融资产 428,441 16.48% 361,750 15.29% 66,691 1.19 债权投资 367,764 14.14% 338,337 14.30% 29,427 (0.16) 其他债权投资 409,060 15.73% 418,756 17.70% (9,696) (1.97) 其他权益工具投资 159 0.01% 169 0.01% (10) - 投资性房地产 24 - 24 - - - 固定资产 7,815 0.30% 7,685 0.32% 130 (0.02) 在建工程 1,107 0.04% 1,024 0.04% 83 - 使用权资产 3,074 0.12% 3,083 0.13% (9) (0.01) 无形资产 2,557 0.10% 2,421 0.10% 136 - 商誉 293 0.01% 293 0.01% - - 递延所得税资产 6,722 0.26% 6,941 0.29% (219) (0.03) 其他资产 12,512 0.47% 3,914 0.18% 8,598 0.29 资产总计 2,600,260 100.00% 2,366,097 100.00% 234,163 - （1）贷款及垫款 截至2023年6月末，公司贷款和垫款总额11,686.60亿元，比年初增加 1,226.58亿元，增长11.73%。 企业贷款 2023年上半年，公司继续响应扶持中小微企业的政策号召，合理优化贷款行业投向分布，加大重点领域信贷投放力度。截至2023年6月末，公司企业贷款总额6,248.41亿元，比年初增加594.58亿元，增长10.52%。 票据贴现 2023年上半年，公司票据业务秉承“服务实体经济和中小企业”的宗旨，通过票据好管家等拳头产品为客户提供优质服务。截至 2023年 6月末，公司票据贴现余额 1,028.54亿元，比年初增加134.65亿元，增长15.06%。 个人贷款 2023年上半年，公司坚持以客户需求为中心，持续发力消费信贷，支持恢复和扩大消费，并适度增加按揭贷款投放，满足居民刚性和改善性住房需求，推动个人贷款业务稳健增长。截至2023年6月末，公司个人贷款总额4,409.65亿元，比年初增加497.35亿元，增长12.71%。 单位：（人民币）百万元 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 公司贷款和垫款 624,841 53.47% 565,383 54.05% 贷款 611,845 52.36% 552,283 52.80% 贸易融资 12,996 1.11% 13,100 1.25% 票据贴现 102,854 8.80% 89,389 8.55% 个人贷款和垫款 440,965 37.73% 391,230 37.40% 个人消费贷款 268,137 22.94% 243,348 23.26% 个体经营贷款 91,692 7.85% 83,599 7.99% 个人住房贷款 81,136 6.94% 64,283 6.15% 合计 1,168,660 100.00% 1,046,002 100.00% （2）证券投资 公司证券投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。 按持有目的划分的投资结构 单位：（人民币）百万元 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 交易性金融资产 428,441 35.54% 361,750 32.33% 债权投资 367,764 30.51% 338,337 30.24% 其他债权投资 409,060 33.94% 418,756 37.41% 其他权益工具投资 159 0.01% 169 0.02% 合计 1,205,424 100.00% 1,119,012 100.00% 2023年上半年，公司在监管政策的指引下，根据市场形势变化，不断优化证券投资结构，积极支持实体经济发展，进一步提高资金使用收益。 交易性金融资产 2023年上半年，人民币债券收益率呈先上后下的走势，公司通过加强宏观研究、调整组合久期、把握波段高点，适度增加交易类资产投资。截至2023年6月末，公司交易性金融资产余额为4,284.41亿元，比年初增加666.91亿元，增长18.44%，主要是债券投资和基金投资等。 债权投资 债权投资是以摊余成本计量的债务工具投资。公司此投资主要为资产负债战略性目标而长期持有，主要配置中国政府债券和资产管理计划。截至2023年6月末，公司债权投资余额为3,677.64亿元，比年初增加294.27亿元，增长8.70%。 其他债权投资 其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。主要是公司紧随国家宏观调控政策导向，支持实体经济发展，并兼顾盈利性，适当配置政府债券、政策性银行债券、同业存单以及企业债。截至 2023年 6月末，公司其他债权投资余额为4,090.60亿元，比年初减少96.96亿元，下降2.32%，主要是同业存单配置减少。 持有的面值最大的十只金融债券情况 单位：（人民币）百万元 债券种类 面值余额 利率％ 到期日 减值准备 2022年金融债券 9,030 2.37 2024/6/23 - 2023年金融债券 6,350 3.10 2033/2/13 - 2023年金融债券 5,060 3.10 2033/2/27 - 2019年金融债券 3,740 3.42 2024/7/2 - 2021年金融债券 3,010 3.00 2024/6/17 - 2022年金融债券 1,660 2.22 2025/8/25 - 2022年金融债券 1,550 2.82 2027/6/17 - 2021年金融债券 1,445 0.80 2023/12/3 - 2015年金融债券 1,120 3.74 2025/9/10 - 2023年金融债券 1,100 2.52 2028/5/25 - 报告期内，公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至 2023年 6月末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值金额340.65亿元，主要为政策性银行债券。 （3）报告期末所持的衍生金融工具 单位：(人民币)百万元 2023年6月30日 衍生金融工具 合约/名义金额 资产公允价值 负债公允价值 外汇远期 121,038 3,418 (520) 货币掉期 630,100 11,812 (13,770) 利率互换 1,554,055 6,298 (6,485) 货币互换 20,068 495 (390) 期权合同 254,170 5,644 (3,884) 信用风险缓释工具 400 - (10) 贵金属远期/掉期 65,573 2,472 (528) 合计 2,645,404 30,139 (25,587) 报告期内，公司为交易使用下述衍生金融工具： 外汇远期：是指交易双方约定在将来某一个确定的时间按规定的价格和金额进行货币买卖的交易。 外汇掉期：是指由二笔交易组成，约定一前一后两个不同交割日、方向相反的，但金额相同的货币互换交易。 利率互换：是指在约定期限内，交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或以一种浮动利率换得另一种浮动利率，到期互以约定的利率支付对方利息。 货币互换：是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。 期权合同：期权是一种选择权，即拥有在一定时间内以一定价格（执行价格）出售或购买一定数量的标的物的权利。 信用风险缓释工具：信用风险缓释工具指的是信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及用于管理信用风险的简单基础性用衍生品。 贵金属询价交易：是指经上海黄金交易所核准的市场参与者，通过中国外汇交易中心外汇交易系统以双边询价方式进行的黄金交易，交易品种为交易所指定在交易中心外汇交易系统挂牌的黄金交易品种。根据交易期限的不同，黄金询价交易包括即期、远期、掉期等品种。 资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动，衍生金融产品的估值可能产生对公司有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。 2023年上半年，市场利率呈现先上后下的走势，公司通过利率互换对冲、曲线交易等各种策略，有效管理市场风险，交易风格保持稳健。 （4）重要在建工程项目本期变动情况 截至2023年6月末，公司重要在建工程项目合计4.18亿元，较年初增加0.71亿元。 单位：(人民币)百万元 本期转 工程累计工 利息资 其中：本 本期利 期初 本期 其他 期末 资金 工程 项目名称 预算 入固定 程投入占预 本化累 期利息 息资本 余额 增加 减少 余额 来源 进度 资产 算比例 计金额 资本化 化率 - - - 宁波银行数据 530 214 66 - - 280 自筹 53% 90% 中心（二期） - - - 湖州分行大楼 167 133 5 - - 138 自筹 83% 97% 合计 697 347 71 - - 418 （5）抵债资产及减值准备计提情况 截至2023年6月末，公司抵债资产总额0.32亿元，减值准备为0.24亿元，抵债资产净值为0.08亿元。 单位：(人民币)百万元 项目 金额 土地、房屋及建筑物 32 股权 - 小计 32 抵债资产减值准备 (24) 抵债资产净值 8 2、负债 截至2023年6月末，公司负债总额24,166.57亿元，比年初增加2,190.86亿元，增长单位：(人民币)百万元 2023年6月30日 2022年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 向中央银行借款 71,788 2.97% 65,435 2.98% 6,353 (0.01) 同业及其他金融机构 75,900 3.14% 88,307 4.02% (12,407) (0.88) 存放款项 拆入资金 154,455 6.39% 109,104 4.96% 45,351 1.43 交易性金融负债 30,779 1.27% 22,454 1.02% 8,325 0.25 衍生金融负债 25,587 1.06% 19,583 0.89% 6,004 0.17 卖出回购金融资产款 74,736 3.09% 108,040 4.92% (33,304) (1.83) 吸收存款 1,568,417 64.90% 1,310,305 59.63% 258,112 5.27 应付职工薪酬 1,632 0.07% 4,112 0.19% (2,480) (0.12) 应交税费 2,026 0.08% 1,420 0.06% 606 0.02 应付债券 383,678 15.88% 436,845 19.88% (53,167) (4.00) 租赁负债 2,956 0.12% 2,888 0.13% 68 (0.01) 预计负债 3,390 0.14% 3,047 0.14% 343 - 其他负债 21,313 0.89% 26,031 1.18% (4,718) (0.29) 负债总计 2,416,657 100.00% 2,197,571 100.00% 219,086 - 客户存款 公司始终把存款作为转型发展的基础资源来拓展。截至2023年6月末，公司客户存款总额15,518.77亿元，比年初增加2,547.92亿元，增长19.64%；客户存款占总负债的比重为64.22%，比年初提高5.20个百分点。 2023年上半年，公司通过商业模式升级和数字化转型推动对公存款规模稳步增长，同时在居民储蓄意愿增强的背景下，适时加大储蓄存款拓展力度。截至2023年6月末，对公客户存款余额11,797.69亿元，比年初增长16.32%；对私客户存款余额3,721.08亿元，比年初增长31.56%。 下表列示了公司按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。 单位：(人民币)百万元 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比 金额 占比 对公客户存款 活期 476,743 30.72% 396,859 30.60% 定期 703,026 45.31% 617,393 47.60% 小计 1,179,769 76.03% 1,014,252 78.20% 对私客户存款 活期 85,877 5.53% 85,265 6.57% 定期 286,231 18.44% 197,568 15.23% 小计 372,108 23.97% 282,833 21.80% 合计 1,551,877 100.00% 1,297,085 100.00% 3、股东权益 截至2023年6月末，公司股东权益合计1,836.03亿元，比年初增加150.77亿元，增长8.95%。归属于母公司股东的权益1,826.07亿元，比年初增加149.81亿元，增长8.94%。 其中，未分配利润813.29亿元，比年初增加98.36亿元，主要是盈利增长；其他综合收益57.40亿元，比年初增加20.89亿元, 主要是其他债权投资公允价值增加。 单位：(人民币)百万元 2023年6月30日 2022年12月31日 期间变动 项目 占比（百分 金额 占比 金额 占比 金额 点） 股本 6,604 3.60% 6,604 3.92% - (0.32) 其他权益工具 14,810 8.07% 14,810 8.79% - (0.72) 资本公积 37,611 20.48% 37,666 22.35% (55) (1.87) 其他综合收益 5,740 3.13% 3,651 2.17% 2,089 0.96 盈余公积 12,458 6.79% 12,458 7.39% - (0.60) 一般风险准备 24,055 13.10% 20,944 12.43% 3,111 0.67 未分配利润 81,329 44.30% 71,493 42.42% 9,836 1.88 归属于母公司股东的 182,607 99.47% 167,626 99.47% 14,981 - 权益 少数股东权益 996 0.53% 900 0.53% 96 - 股东权益合计 183,603 100.00% 168,526 100.00% 15,077 - （三）现金流量表项目分析 经营活动产生的现金净流入583.23亿元。其中，现金流入3,395.22亿元，同比增加403.72亿元，主要是客户存款和同业存放款项增加；现金流出2,811.99亿元，同比增加852.26亿元，主要是为交易目的而持有的金融资产增加。 投资活动产生的现金净流出6.08亿元。其中，现金流入6,561.34亿元，同比增加2,233.67亿元，主要是贵金属及其他债权投资流入增加；现金流出6,567.42亿元，同比增加1,334.98亿元，主要是贵金属及其他债权投资流出增加。 筹资活动产生的现金净流出 583.53亿元。其中，现金流入 3,018.06亿元，同比增加374.06亿元，主要是发行同业存单增加；现金流出3,601.59亿元，同比增加830.15亿元，主要是当期偿还债务资金增加。 单位：（人民币）百万元 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 变动 经营活动现金流入小计 339,522 299,150 40,372 经营活动现金流出小计 281,199 195,973 85,226 经营活动产生的现金流量净额 58,323 103,177 (44,854) 投资活动现金流入小计 656,134 432,767 223,367 投资活动现金流出小计 656,742 523,244 133,498 投资活动使用的现金流量净额 (608) (90,477) 89,869 筹资活动现金流入小计 301,806 264,400 37,406 筹资活动现金流出小计 360,159 277,144 83,015 筹资活动使用的现金流量净额 (58,353) (12,744) (45,609) 现金及现金等价物净增加额 (292) 728 (1,020) （四）分部分析 公司的业务分部按照公司业务、个人业务、资金业务和其他分部进行管理和报告。公司通过按产品、按期限的内部转移定价工具确定分部间的转移收支，促进公司资产负债结构、产品定价等的优化，有效控制利率风险。2023年上半年，公司业务实现营业收入129.17亿元，同比增长2.04%；个人业务实现营业收入109.27亿元，同比增长9.10%；资金业务实现营业收入80.02亿元，同比增长19.25%。 单位：(人民币)百万元 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 营业收入 利润总额 营业收入 利润总额 公司业务 12,917 5,411 12,659 4,516 个人业务 10,927 4,542 10,016 4,249 资金业务 8,002 3,852 6,710 3,519 其他 298 246 27 (3) 合计 32,144 14,051 29,412 12,281 （五）其他对经营成果造成重大影响的表外项目余额 表外项目余额请参阅“第九节 财务报告”中的“财务报表附注十、或有事项、承诺及主要表外事项”。 （六）变动幅度在30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因 单位：(人民币)百万元 项 目 2023年1-6月 2022年1-6月 比上年同期增减 主要原因 其他收益 347 116 199.14% 普惠小微补助收益增加 汇兑损益 (242) (565) 不适用 外汇买卖汇兑损益增加 其他业务收入 16 8 100.00% 经营租赁收入增加 其他业务成本 5 3 66.67% 其他业务成本增加 营业外收入 29 18 61.11% 久悬存款转收益增加 营业外支出 69 36 91.67% 公益性捐赠支出增加 少数股东损益 41 11 272.73% 宁银消金当期净利润增加 项目 2023年6月30日 2022年12月31日 比年初增减 主要原因 贵金属 13,301 3,803 249.75% 贵金属交易增加 买入返售金融资产 16,277 11,830 37.59% 债券质押式回购增加 其他资产 12,512 3,914 219.67% 清算资金往来款增加 拆入资金 154,455 109,104 41.57% 拆入资金增加 交易性金融负债 30,779 22,454 37.08% 贵金属交易增加 外汇掉期业务公允价值负 衍生金融负债 25,587 19,583 30.66% 值增加 卖出回购金融资产款 74,736 108,040 (30.83%) 质押式回购规模减少 应付职工薪酬 1,632 4,112 (60.31%) 年终奖发放 应交税费 2,026 1,420 42.68% 应交企业所得税增加 以公允价值计量且其变动 其他综合收益 5,740 3,651 57.22% 计入其他综合收益的债券 估值浮盈 四、资产及负债状况分析 （一）以公允价值计量的资产和负债 单位：(人民币)百万元 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 项目 期初 期末 值变动损益 公允价值变动 的减值 衍生金融资产 26,473 3,887 - - 30,139 以公允价值计量且其变动计入其 89,389 - 97 (79) 102,854 他综合收益的发放贷款和垫款 交易性金融资产 361,750 2,111 - - 428,441 其他债权投资 418,756 - 2,386 (218) 409,060 其他权益工具投资 169 - (10) - 159 贵金属 3,803 390 - - 13,301 投资性房地产 24 - - - 24 资产小计 900,364 6,388 2,473 (297) 983,978 交易性金融负债 (22,454) (469) - - (30,779) 衍生金融负债 (19,583) (6,438) - - (25,587) 负债小计 (42,037) (6,907) - - (56,366) 关于公司公允价值计量的说明： （1）交易性金融资产：以交易目的持有的金融资产或初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及因不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的条件而分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类金融资产在持有期间将取得的收益和期末以公允价值计量的公允价值变动计入当期投资损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）其他债权投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该类金融资产以公允价值计量，且公允价值变动所带来的未实现损益，在该金融资产被终止确认之前，列入其他综合收益；同时在其他综合收益中确认损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少账面价值。 （3）其他权益工具投资：指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。 （4）交易性金融负债：为交易而持有的金融负债和衍生金融工具。这类金融负债按以公允价值作为初始确认金额相关费用计入当期损益；持有期间将支付的成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的变动均计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （5）投资性房地产：为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能对投资性房地产的公允价值进行估计，故公司对投资性房地产采用公允价值模式进行计量。外购、自行建造等取得的投资性房地产，按成本价确认投资性房地产的初始金额。将固定资产转换为投资性房地产的，按其在转换日的公允价值确认投资性房地产的初始金额，公允价值大于账面价值的，差额计入其他综合收益，公允价值小于账面价值的计入当期损益。之后，每个资产负债表日，投资性房地产按公允价值计量。 公允价值的增减变动均计入当期损益。 （二）截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在主要资产权利受限的情况。 五、贷款质量分析 报告期内，公司信贷资产规模平稳增长，不良贷款保持低位。截至2023年6月末，公司贷款总额11,686.60亿元，比年初增长11.73%；公司不良贷款总额88.58亿元，不良贷款率0.76%，继续保持较低水平。 报告期末贷款资产质量情况 单位：(人民币)百万元 2023年6月30日 2022年12月31日 期间变动 五级分类 贷款和垫款 贷款和垫款 占比 占比 数额增减 占比 金额 金额 非不良贷款小计： 1,159,802 99.24% 1,038,156 99.25% 121,646 (0.01) 正常 1,153,406 98.69% 1,032,112 98.67% 121,294 0.02 关注 6,396 0.55% 6,044 0.58% 352 (0.03) 不良贷款小计： 8,858 0.76% 7,846 0.75% 1,012 0.01 次级 2,282 0.20% 2,546 0.24% (264) (0.04) 可疑 5,020 0.43% 3,553 0.34% 1,467 0.09 损失 1,556 0.13% 1,747 0.17% (191) (0.04) 客户贷款合计 1,168,660 100.00% 1,046,002 100.00% 122,658 - 报告期末贷款按行业划分占比情况 单位：(人民币)百万元 2023年6月30日 行业 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 农、林、牧、渔业 4,748 0.41% 1 0.02% 采矿业 1,835 0.16% - - 制造业 179,967 15.40% 714 0.40% 电力、燃气及水的生产和供应业 17,858 1.53% 7 0.04% 建筑业 41,034 3.51% 95 0.23% 交通运输、仓储及邮政业 20,700 1.77% 44 0.21% 信息传输、计算机服务和软件业 11,930 1.02% 194 1.63% 批发和零售业 113,531 9.71% 726 0.64% 金融业 4,118 0.35% - - 房地产业 96,081 8.22% 268 0.28% 租赁和商务服务业 161,798 13.85% 83 0.05% 科学研究、技术服务和地质勘察业 13,351 1.14% 6 0.04% 水利、环境和公共设施管理和投资业 52,197 4.47% 139 0.27% 居民服务和其他服务业 1,366 0.12% 6 0.44% 教育 1,506 0.13% 14 0.93% 卫生、社会保障和社会福利业 1,094 0.09% 15 1.37% 文化、体育和娱乐业 2,609 0.22% 4 0.15% 个人贷款 440,965 37.73% 6,541 1.48% 合计 1,168,660 100.00% 8,858 0.76% 报告期内，公司贷款主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业，贷款金额分别占贷款总额的15.40%、13.85%和9.71%。截至2023年6月末，各行业不良率未产生明显波动，不良贷款主要集中在批发和零售业、制造业，不良贷款金额分别为7.26亿元、7.14亿元，分别占全行不良贷款总额的8.20%、8.06%，不良率分别为0.64%、0.40%。 报告期末公司贷款按地区划分占比情况 单位：(人民币)百万元 2023年6月30日 地区 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 浙江省 747,034 63.92% 5,389 0.72% 其中：宁波市 392,688 33.60% 4,194 1.07% 江苏省 254,971 21.82% 1,918 0.75% 上海市 53,485 4.58% 612 1.14% 北京市 40,960 3.50% 323 0.79% 广东省 45,272 3.87% 255 0.56% 其他省市 26,938 2.31% 361 1.34% 合计 1,168,660 100.00% 8,858 0.76% 公司授信政策内容包括资产配置策略、质量控制目标、集中度目标以及授信投向政策、客户准入政策等，并结合当地情况制订区域授信实施细则，体现不同区域授信政策的差异性，使政策更贴近市场。公司贷款主要投放于浙江和江苏地区，截至2023年6月末，贷款金额分别占全行贷款总额的63.92%和21.82%。各区域不良率保持平稳，浙江、江苏和上海地区不良贷款金额分别为 53.89亿元、19.18亿元、6.12亿元，分别占全行不良贷款总额的60.84%、21.65%、6.91%。 报告期末公司贷款按担保方式划分占比情况 单位：(人民币)百万元 2023年6月30日 担保方式 贷款金额 占总额百分比 不良贷款金额 不良贷款率 信用贷款 430,064 36.81% 4,496 1.05% 保证贷款 318,035 27.21% 723 0.23% 抵押贷款 312,207 26.71% 3,557 1.14% 质押贷款 108,354 9.27% 82 0.08% 合计 1,168,660 100.00% 8,858 0.76% 公司重视抵质押担保的信用风险缓释作用，通过抵质押品夯实信用风险防御基础。截至报告期末，公司抵质押贷款占贷款总额比例为35.98%。 按逾期期限划分的贷款分布情况 单位：(人民币)百万元 2023年6月30日 2022年12月31日 逾期期限 金额 占贷款总额百分比 金额 占贷款总额百分比 逾期3个月以内 3,159 0.27% 3,116 0.30% 逾期3个月至1年 4,476 0.38% 3,318 0.32% 逾期1年以上至3年以内 1,880 0.16% 1,574 0.15% 逾期3年以上 442 0.04% 429 0.04% 合计 9,957 0.85% 8,437 0.81% 截至2023年6月末，公司逾期贷款99.57亿元，逾期贷款占全部贷款比例为0.85%。 从逾期期限来看，主要为逾期3个月至1年和逾期3个月以内贷款，余额分别为44.76亿元、31.59亿元，占全部贷款的比例分别为0.38%、0.27%。 重组贷款情况 单位：(人民币)百万元 2023年6月30日 2022年12月31日 金额 占贷款总额百分比 金额 占贷款总额百分比 重组贷款 1,412 0.12% 1,355 0.13% 截至2023年6月末，公司重组贷款金额14.12亿元，重组贷款占比0.12%，比年初下降0.01个百分点。 贷款损失准备计提和核销的情况 单位：(人民币)百万元 项目 2023年6月30日 2022年12月31日 期初余额 39,616 34,783 其他转入 - 251 本期计提 6,273 10,660 本期核销 (3,550) (7,211) 本期其他转出 (4) (204) 本期收回 1,014 1,383 其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回 1,014 1,383 已减值贷款利息回拨 (41) (46) 期末余额 43,308 39,616 2019年1月1日起，公司采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等参数，结合宏观经济前瞻性调整，计提贷款损失准备。报告期内，公司共计提贷款损失准备62.73亿元，贷款损失准备余额为433.08亿元。 六、投资状况分析 （一）总体情况 单位：(人民币)百万元 公司占被 项目 期末数 期初数 投资公司 主要业务 权益比例 许可项目：银行卡清算服务；第一类增值电信业务；第 中国银联股份有限公司 13.00 13.00 0.34% 二类增值电信业务。一般项目：提供以银行卡清算业务为核心的电子支付技术和相关专业化服务等业务。 为城商行等中小金融机构提供会务培训、咨询管理等服 城银服务中心 0.25 0.25 0.81% 务。 永赢基金管理有限公司 647.20 647.20 71.49% 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理。 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类 证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借； 永赢金融租赁有限公司 6,000.00 5,000.00 100.00% 向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务； 经济咨询；资产证券化。 面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资 者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理 宁银理财有限责任公司 1,500.00 1,500.00 100.00% 财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾 问和咨询服务。 发放个人消费贷款；接收股东境内子公司及境内股东的 存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境 浙江宁银消费金融股份 4,694.94 1,194.94 92.79% 内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理有限公司 销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资 业务。 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内 宁波东海银行股份有限 结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承52.79 52.79 4.99% 公司 销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事银行卡（借 记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务。 合计 12,908.18 8,408.18 （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 报告期内，除已披露外，公司不存在获取的重大的股权投资。 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 报告期内，除已披露外，公司无正在进行的重大的非股权投资。 （四）衍生品投资情况 1、衍生品投资情况 公司在叙做新类型衍生品之前，通过新产品委员会对各类 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 型风险进行充分的识别、分析和评估，采用久期、限额管 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 控、风险价值、压力测试、授信额度管理等方法对衍生品 作风险、法律风险等） 进行风险计量和控制。 报告期内公司已投资衍生品市场价格或公允价值随市场交 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 易参数变化而波动，衍生品估值参数按具体产品设定，与 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体 行业惯例相一致，公允价值计量采用中后台估值系统提供 使用的方法及相关假设与参数的设定 的模型方法进行估值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 无 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司独立董事理解，衍生品交易业务是公司经中国人民银 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 行、国家金融监督管理总局批准的常规银行业务。报告期项意见 内，公司重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的 风险控制是有效的。 2、报告期末衍生品投资的持仓情况 单位：（人民币）百万元 期末合约金额占公司 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 报告期末归属于母公司股东的净资产比例 外汇远期 132,451 121,038 2,383 66.28% 外汇掉期 700,393 630,100 (1,067) 345.06% 利率互换 1,462,461 1,554,055 (143) 851.04% 货币互换 25,925 20,068 41 10.99% 期权合同 298,187 254,170 (393) 139.19% 信用风险缓释工具 400 400 2 0.22% 贵金属远期/掉期 40,416 65,573 (409) 35.91% 合计 2,660,233 2,645,404 414 1448.69% 2023年上半年，海外主要经济体通胀依然处于高位，各主要经济体相继通过加息抑制通胀，全球经济在紧缩周期中承压，而国内通胀依然处于较低水平，在中外货币政策周期不一致的情况下，上半年人民币汇率小幅承压。掉期方面，公司适时加强曲线形态交易，有效控制市场风险，并积极利用利率、汇率等衍生产品进行套期保值和方向性交易，交易策略更趋优化，交易风格保持稳健。 七、重大资产和股权出售 报告期内，公司不存在重大资产和股权出售事项。 八、主要控股参股公司分析 1、主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：（人民币）百万元 公司 公司 注册 净资 营业 营业 净利 主要业务 总资产 名称 类型 资本 产 收入 利润 润 永赢基 金管理 基金募集、基金销售、特定客户资产 子公司 900 2,793 2,293 471 120 89 有限公 管理、资产管理。 司 融资租赁业务；转让和受让融资租赁 永赢金 资产；固定收益类证券投资业务；接 融租赁 受承租人的租赁保证金；同业拆借； 子公司 6,000 107,055 11,498 2,183 1,447 1,085 有限公 向金融机构借款；境外借款；租赁物 司 变卖及处理业务；经济咨询；资产证 券化。 面向不特定社会公众公开发行理财产 宁银理 品，对受托的投资者财产进行投资和 财有限 子公司 管理；面向合格投资者非公开发行理 1,500 3,837 3,531 607 483 368 责任公 财产品，对受托的投资者财产进行投 司 资和管理；理财顾问和咨询服务。 发放个人消费贷款；接收股东境内子 浙江宁 公司及境内股东的存款；向境内金融 银消费 机构借款；经批准发行金融债券；境 金融股 子公司 内同业拆借；与消费金融相关的咨询、 2,911 18,448 4,757 726 115 91 份有限 代理业务；代理销售与消费贷款相关 公司 的保险产品；固定收益类证券投资业 务。 2、主要控股参股公司情况说明 公司主要控股参股公司情况请参阅本节“十二 业务回顾”。 九、公司控制的结构化主体情况 公司结构化主体情况请参阅“第九节 财务报告”中的“财务报表附注六、在其他主体中的权益”。 十、公司面临的风险和应对措施 公司始终坚持“控制风险就是减少成本”的理念，坚持完善覆盖全员、全流程的风险管理体系，全面推动风险管理数字化、智能化建设，持续发挥风险管理价值，助力银行高质量发展。报告期内，公司在统一的风险偏好框架下，保持战略定力，强化风险研判，有序开展对各类风险的识别、计量、监测、控制工作，持续提升风险管理专业性和前瞻性，有效防范了各类风险，保障银行稳健发展。 （一）信用风险管理 信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使银行业务发生损失的风险。公司的信用风险资产包括各项贷款、资金业务（含拆放同业、买入返售资产、存放同业、银行账户债券投资等）、应收款项和表外信用业务。 报告期内，公司加强趋势判断，靠前发力、精准防控，优化全生命周期信用风险管理流程，升级信用风险管理工具，全面提升风险管理能力，持续将资产质量管控在较好水平。 一是未雨绸缪，持续强化趋势研判。公司持续深化产业链研究，从客群维度细化授信支持策略，扎实做好各类优质资产和授信结构布局，优先支持普惠小微、民营、制造业、绿色金融、科技创新等重点领域。同时，聚焦重点风险领域防控，通过建立动态评估、排查机制，提前采取措施，强化主动管理，出清风险客户。 二是提质增效，全面升级管理体系。公司坚持大数据经营，不断完善监测体系和工具，优化多层次风控人才培养体系，推进数据分析师全员覆盖，全面打造数字化新军。重塑回访团队职能，进一步提升回访团队信用风险发现能力。同时，对不良资产进行精细化管理，分类施策、重点突破，持续拓宽处置渠道，提升处置质效。 三是固本强基，不断夯实科技支撑。公司依托大数据分析平台，结合关联图谱、生成式AI等新技术，持续扩展风控覆盖面，提高风险识别、判断和分析效率；借助数据解释功能和移动端轻应用升级，实时进行数据分析，疏通流程堵点，高效赋能各类管理分析工作。同时，有序推进新一代信用风险管理系统群二期、三期项目建设，建立统一风险视图，为信用风险管理提供有效抓手。 （二）大额风险暴露管理 根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。公司将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系，持续监测大额风险暴露变动，定期向监管报告大额风险暴露指标运行及相关工作情况，有效管控客户集中度风险。 截至2023年6月30日，公司各项大额风险暴露指标均符合监管要求。其中，最大非同业单一客户（匿名客户）风险暴露占一级资本净额的13.27%，符合监管规定的不超过15%的要求；最大非同业关联客户风险暴露占一级资本净额的4.04%，符合监管规定的不超过20%的要求；最大同业单一客户风险暴露占一级资本净额的9.25%，符合监管规定的不超过25%的要求；最大同业集团客户风险暴露占一级资本净额的9.26%，符合监管规定的不超过25%的要求。 （三）流动性风险管理 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。引起公司流动性风险的事件或因素包括：市场流动性发生重大不利变化、资产负债期限过度错配、批发或零售存款大量流失、信用风险或操作性风险等其他风险向流动性风险的转化、公司融资能力下降等。 公司根据监管政策的要求和宏观经济形势的变化，持续加强流动性风险制度体系建设，不断改进流动性风险管理技术，使得流动性风险管理体系和公司的经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力相适应。报告期内，公司资产负债期限匹配程度较好，各项监管指标均符合监管要求。同时，公司本外币基准、轻度、重度压力测试均达到了不低于30天的最短生存期要求，本外币应急缓冲能力较好。 2023年上半年，公司根据宏观经济形势和央行货币政策变动，结合公司资产负债业务增长和流动性缺口情况，提前部署、动态调整流动性管理策略，确保公司流动性风险处于安全范围。报告期内，公司持续强化流动性风险管控。一是持续提升流动性风险计量水平和信息系统支持能力，做好流动性指标的前瞻性管理；二是持续促进基础存款规模和负债稳定性提升；三是进一步深化资金头寸精细化管理，提升头寸管理效率，确保全行备付安全。 报告期末，公司各项流动性风险指标分析如下： 1、流动性比例 截至2023年6月30日，公司流动性资产余额8,202.45亿元，流动性负债余额10,129.73亿元，流动性比例80.97%，符合监管规定的不低于25%的要求。 2、流动性覆盖率 截至2023年6月30日，公司合格优质流动性资产余额4,665.77亿元，30天内的净现金流出2,240.67亿元，流动性覆盖率208.23%，符合监管规定的不低于100%的要求。 3、净稳定资金比例 截至2023年6月30日，公司可用的稳定资金余额14,992.24亿元，所需的稳定资金余额12,560.67亿元，净稳定资金比例119.36%，符合监管规定的不低于100%的要求。具体指标情况如下： 单位：（人民币）百万元 指标 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 可用的稳定资金 1,499,224 1,455,863 1,298,468 所需的稳定资金 1,256,067 1,232,140 1,146,997 净稳定资金比例 119.36% 118.16% 113.21% （四）市场风险管理 市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险，包括交易账簿和银行账簿。公司已建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、较为完善的市场风险管理体系，明确市场风险治理架构下董事会及专门委员会、高级管理层、公司相关部门的职责和报告要求，明确实施市场风险管理的政策和识别、计量、监测与控制程序，明确市场风险报告、信息披露、应急处置及市场风险资本计量程序和要求，明确市场风险内部控制、内外部审计及信息系统建设要求。 1、交易账簿市场风险 公司已建立较为完善的交易账簿市场风险指标限额管理体系，包括以控制公司总体市场风险偏好为目的的风险价值限额和压力测试最大损失限额，以控制具体交易策略或投资组合实质风险敞口为目的的敏感性限额、敞口限额、期权GREEKS限额、止损限额等。公司定期开展市场风险压力测试，评估并汇报市场风险敞口在市场重大波动、政策变化等各类压力情景下的预期损失。 报告期内，公司紧跟监管要求和金融市场走势，持续完善交易账簿市场风险管理体系，不断强化市场风险识别、计量和监控效能。一是持续强化市场风险计量和数据管理体系，通过完善市场风险数据规范标准和体系化管理流程，优化市场风险新一代计量引擎，持续提升公司市场风险计量分析效能；二是持续加强市场风险验证管理和支持，夯实模型投产前验证机制，保障公司市场风险计量模型稳定可靠；三是结合金融市场变化情况，开展市场风险压力测试情景库综合评估和场景更新，提高应对极端场景冲击的敏感性。 公司持续跟踪宏观经济和货币政策变动，每日对交易账簿头寸进行市值重估，每日监控市场风险限额指标执行情况。报告期内，公司交易账簿业务盈利稳健增长，各项市场风险指标均运行稳定。 2、银行账簿市场风险 确了董事会、高管层及相关部门的主要职责。公司主要采用重定价缺口分析、久期分析、净利息收入分析、经济价值分析和压力测试等方法，针对不同币种、不同银行账簿利率风险来源分别进行银行账簿利率风险计量，对经济价值变动幅度指标设置管理目标，并持续监测指标水平，确保公司银行账簿利率风险可控。 报告期内，公司密切关注外部利率环境和内部利率风险敞口结构变化，一是不断完善银行账簿利率风险管理体系，每季度对银行账簿利率风险管理情况进行分析和报告；二是持续优化银行账簿利率风险计量模型，进一步完善客户行为模型的建模方法论；三是继续提升银行账簿利率风险计量水平和信息系统支持能力，提升报表计量结果的可靠性。同时，公司继续主动调整资产负债结构、优化内外部定价策略，净息差保持稳定，实现了净利息收入的平稳增长。 （五）国别风险管理 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务，或使银行在该国家或地区的业务遭受损失的风险。国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。 公司严格执行监管相关要求，以集中度风险管理为着眼点，遵循稳健、审慎的原则，建立与战略目标、风险状况和复杂程度相适应的国别风险管理体系，将国别风险管理纳入全面风险管理体系。一是适时调整国别风险等级，基于各国宏观经济发展变动情况、外部评级情况等因素，综合判定各国风险等级，将国别风险等级划分为低、较低、中、较高和高国别风险，并测算相应的国别风险限额。同时，公司不断强化对全球宏观市场的研究分析，对国际重大事件及其影响保持关注，依据分析结果及时动态调整国别风险等级。二是持续开展国别风险限额管理，定期监测限额管理的执行情况，识别早期潜在风险，确保各个国家和地区的风险敞口保持在可控范围内。 报告期内，全球经济发展环境依然面临着各类不稳定因素，地缘政治局势紧张等问题使国际政治经济形势更加复杂。但公司国别风险管理情况较好，国别风险敞口主要集中在低、较低风险国家或地区，国别风险不会对公司业务经营产生重大影响。 （六）操作风险管理 操作风险是由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。公司面临的操作风险主要来源于四类风险因素：人员风险、流程风险、信息系统风险、外部事件风险。 2023年上半年，公司根据内外部操作风险管理要求，完善操作风险管理机制，持续强化操作风险管理工具应用，加强操作风险监测分析和重点领域操作风险防控，确保操作风险可控。一是强化操作风险监测分析与计量。通过操作风险管理系统与相关系统的对接，强化操作风险线索的核查，加强重点操作风险事件的跟进分析；做好操作风险资本定量测算，梳理完善新标准法计量要求。二是加强数字证书及电子印章管理。梳理全行各类数字证书情况，明确数字证书全生命周期管理要求；强化存量电子印章防伪校验方式，做好印章日常监督检查，完善印章风险防控措施。三是落实档案管理体系。修订完善档案管理办法，全面规范电子档案管理，建立电子档案核对机制；提升档案移交跟踪系统支持能力，加强归档跟踪和核对。四是加强信息科技风险管控。开展科技指标体系线上化建设，强化监测分析；开展分行信息科技风险管理评估，提升分行IT风险管控水平。五是持续做好业务连续性管理。开展总分行重要业务连续性演练，完成人行业务连续性压力测试，充分检验公司重要系统可用性。 （七）其他风险管理 其他可能对公司造成严重影响的风险因素，主要有合规风险和法律风险等。 一是持续完善内控制度管理。密切关注外部监管政策并结合内部经营管理实际，通过外部监管要求落实、内控制度多维度审核等工作，不断完善经营管理的制度保障。二是强化合规风险监测评估。公司持续识别监管外规、监管处罚、内外部检查等各类合规风险信息，借助智慧合规系统自动生成可视化监测图表，提高监测时效性和精准度。同时，定期开展全行合规风险评估，分析风险分布和变化情况，加强高风险领域管控措施。三是加强合规检查管理。明确合规检查项目确立原则，制定全行合规检查计划，持续开展各类业务的专项合规检查，切实防范合规风险。四是强化产品合规管理。根据内外部经营环境变化，梳理优化产品业务流程，应对和防范法律合规风险；同时，借助人工智能和大数据分析技术，推进智能化审查系统建设，提升产品法审工作质效。五是加强数据合规管理。建立个人信息保护影响评估机制，确保全行数据合作业务合法合规。六是加强反洗钱管理。通过完善反洗钱监测模型，重建反洗钱数据集市，开展业务洗钱风险排查，优化高风险客户的管理策略，做实反洗钱专项宣传及内外部培训等不断提升反洗钱履职能力。七是加强合规文化建设。公司通过开展新员工合规集训，宣讲合规管理要求和违规案例，提升新员工合规意识。通过开展业务合规宣导，宣讲外规政策、监管处罚和业务案例，普及业务合规知识。通过组织夜学、合规管理专题培训等，提升合规人员专业能力。 （八）对内部控制制度的完整性、合理性与有效性作出说明 公司重视内部控制制度体系建设，目前公司内部控制制度基本完备，覆盖业务活动、管理活动和支持保障活动三大类型。根据外部法律法规、监管政策、内部经营管理要求，公司及时制定和修订有关内部控制制度，持续优化业务、管理流程，落实风险管控措施，使内部控制制度体系更加完整，制度内容更合理、有效。 1、完善内控制度体系 公司制度分为两大层级，包括管理办法和规定/规程。管理办法侧重对管理原则及要求做出说明，规定/规程侧重对业务操作流程进行说明，并将业务流程图切分为若干阶段，每阶段结合相关岗位职责描述业务操作的整体要求及步骤。 公司的制度管理牵头部门为法律合规部，公司制度发布前先提交法律合规部审核，法律合规部提出集反洗钱、操作风险、合规管理于一体的综合性审查意见，制度主管部门将合规审查意见落实至对应制度，并提交制度所涉部门会签定稿，确保公司各项管理和业务活动有章可循。 2、及时更新内控制度 公司持续关注外部法律法规、监管政策变化，结合内部经营管理需要及时制定和修订有关制度，并结合制度后评价工作，持续推进内控制度体系建设，确保制度及时更新。 一是落实监管外规要求。建立外规数据库，对照重要法律法规、监管政策及时进行分析解读，制定贯彻落实方案，并按计划有序推进。由专人监督审核落地执行情况，确保制度内化等监管要求落实到位，提高制度的及时性和有效性。二是开展制度后评价工作。定期对内控制度的全面性进行评估，判断内控制度是否与监管政策、公司经营管理实际是否匹配，查找是否存在制度缺失、制度冲突、制度滞后等制度管理不全面、不完善问题，对制度问题及时予以改进。三是建立全行制度关联机制。内部制度更新后，系统自动触发制度修改提醒至关联制度的主管部门，由主管部门落实关联制度更新，法律合规部跟踪落实情况，确保制度先行。 综上所述，公司已建立较为完整的内部控制制度体系，制定较为合理、有效的内部控制制度，公司内部控制体系健全、完善；公司内部控制制度执行的有效性持续提升，各业务条线内部控制措施落实到位，未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将持续关注国家法律法规要求以及自身经营管理需求，不断提高内部控制制度的完整性、合理性和有效性。 十一、资本管理 公司资本管理的目标包括：（1）保持合理的资本充足率水平和稳固的资本基础，支持公司各项业务的发展和战略规划的实施，提高抵御风险的能力，实现全面、协调和可持续发展；（2）不断完善以经济利润为核心的绩效管理体系，准确计量并覆盖各类风险，优化公司资源配置和经营管理机制，为股东创造最佳回报；（3）合理运用各类资本工具，优化资本总量与结构，提高资本质量。公司资本管理主要包括资本充足率管理、资本融资管理和经济资本管理等内容。 资本充足率管理是公司资本管理的核心。2022年9月，中国人民银行、原中国银保监会联合发布2022年全国系统重要性银行名单，公司位列名单内第一组，面临附加资本0.25%与附加杠杆率0.125%等附加资本要求。公司定期监控资本充足率，每季度向银行业监督管理机构提交所需信息；同时采用压力测试等手段，每月开展资本充足率预测，确保指标符合监管要求；推进全面风险管理体系建设，进一步提高公司的风险识别和评估能力，使公司能够根据业务实质更精确计量风险加权资产。 资本融资管理致力于进一步提高资本实力，改善资本结构，提高资本质量。公司注重资本的内生性增长，努力实现规模扩张、盈利能力和资本约束的平衡和协调，通过利润增长、留存盈余公积和计提充足的贷款损失准备等方式补充资本。同时，公司积极研究新型资本工具，合理利用外源性融资，进一步加强资本实力，优化资本结构，进一步提高抗风险能力和支持实体经济发展的能力。 经济资本管理致力于在公司中牢固树立资本约束理念，优化资源配置，实现资本的集约化管理。2023年上半年，公司稳步推进经济资本限额管理，制订经济资本分配计划，实现资本在各业务条线、地区、产品、风险领域间的优化配置，统筹安排各经营部门、各业务条线风险加权资产规模，持续加大经济资本考核力度，促进资本合理配置；进一步发挥公司综合化经营优势，完善并表管理等制度，逐步加强子公司资本管理，满足集团化、综合化经营对资本管理的需求。 （一）资本充足率情况 1、资本充足率的计算范围 资本充足率的计算范围包括公司以及符合《商业银行资本管理办法（试行）》规定的公司直接或间接投资的金融机构。公司合并范围包括母公司和附属基金公司、金融租赁公司、理财子公司、消费金融公司。 2、资本充足率计量结果 截至2023年6月30日，公司并表、非并表资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率情况如下： 单位：（人民币）百万元 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 并表 非并表 并表 非并表 1、核心一级资本净额 166,108 145,529 151,288 136,697 2、一级资本净额 180,928 160,340 166,112 151,507 3、总资本净额 251,997 229,988 235,407 219,570 4.风险加权资产合计 1,702,439 1,577,766 1,551,141 1,443,082 5.核心一级资本充足率 9.76% 9.22% 9.75% 9.47% 6.一级资本充足率 10.63% 10.16% 10.71% 10.50% 7.资本充足率 14.80% 14.58% 15.18% 15.22% 注：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。 3、风险加权资产 下表列示了公司的风险加权资产情况。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用基本指标法。 单位：(人民币)百万元 项目 2023年6月30日 2022年12月31日 信用风险加权资产 1,583,556 1,439,096 表内信用风险 1,347,645 1,243,550 表外信用风险 215,879 176,823 交易对手信用风险 20,032 18,723 市场风险加权资产 24,044 17,206 操作风险加权资产 94,839 94,839 合计 1,702,439 1,551,141 4、信用风险暴露 下表列示了公司按照权重法计量的信用风险暴露情况。 单位：(人民币)百万元 2023年6月30日 2022年12月31日 风险暴露类型 风险暴露 未缓释风险暴露 风险暴露 未缓释风险暴露 表内信用风险 2,397,970 2,330,519 2,245,922 2,187,754 表外信用风险 490,685 194,105 447,202 157,473 交易对手信用风险 31,195 23,470 49,335 23,879 合计 2,919,850 2,548,094 2,742,459 2,369,106 5、市场风险资本要求 下表列示了报告期末公司按照标准法计量的市场风险资本要求。 单位：(人民币)百万元 资本要求 风险类型 2023年6月30日 2022年12月31日 利率风险 1,572 1,149 股票风险 130 104 外汇风险 177 26 商品风险 32 53 期权风险 12 45 合计 1,923 1,377 6、操作风险资本要求 公司采用基本指标法计量操作风险资本，2023年6月末操作风险资本要求75.87亿元。 （二）杠杆率情况 单位：(人民币)百万元 项 目 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 杠杆率 5.72% 5.60% 5.79% 5.74% 一级资本净额 180,928 172,819 166,112 163,802 调整后表内外资产余额 3,160,510 3,084,791 2,870,559 2,853,091 注：杠杆率相关指标均根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算。 十二、业务回顾 （一）公司银行业务 报告期内，公司坚持“以客户为中心”的服务理念，借助金融科技赋能，服务客户多元化需求，实现公司银行业务规模稳健增长。截至2023年6月末，公司银行存款余额9,352亿元，较年初增加1,208亿元，增长14.83%；人民币贷款余额3,747亿元，较年初增加390亿元，增长 11.62%。客户经营方面，公司强化渠道拓展，升级营销体系，战略客户、头部客户等重点客户覆盖率持续提升，公司银行客户14.41万户，较年初增加0.88万户。（未完）  |