[中报]融通新区域 (001152): 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告

时间:2023年08月25日 08:51:36 中财网

原标题:融通新区域 : 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告




融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
2023年中期报告

2023年6月30日










基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2023年8月25日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2023年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 3.3 其他指标 .................................................................... 7 §4 管理人报告 ...................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................. 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................... 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 10 §5 托管人报告 .................................................................. 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 10 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 11 6.1 资产负债表 ................................................................. 11 6.2 利润表 ..................................................................... 12 6.3 净资产(基金净值)变动表 ................................................... 13 6.4 报表附注 ................................................................... 15 §7 投资组合报告 ................................................................ 41 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 48 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49 §10 重大事件揭示 ............................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50 10.8 其他重大事件 .............................................................. 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 53 §12 备查文件目录 ............................................................... 53 12.1 备查文件目录 .............................................................. 53 12.2 存放地点 .................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................. 53
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
基金简称融通新区域新经济灵活配置混合
基金主代码001152
前端交易代码001152
后端交易代码001153
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年5月20日
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额317,780,967.54份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明

投资目标本基金按照“区域优势”和“战略性新兴产业”两条投资主线筛选 符合条件的优质上市公司,分享中国区域经济增长和战略新兴产业 发展中的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产 的长期稳健增值。
投资策略本基金的大类资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的 研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。本 基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股 票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资 产,力争通过资产配置获得部分超额收益。
业绩比较基准中证新兴产业指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品 种。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 融通基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名涂卫东秦一楠
 联系电话(0755)26948666(010)66060069
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-883-8088、(0755)2694808895599 
传真(0755)26935005(010)68121816 
注册地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层北京市东城区建国门内大街69 号 
办公地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 
邮政编码518053100031 
法定代表人张威谷澍 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http:/ /www.rtfund.com
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构融通基金管理有限公司深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益23,011,862.35
本期利润31,722,146.60
加权平均基金份额本期利润0.0991
本期加权平均净值利润率10.91%
本期基金份额净值增长率12.21%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润-22,989,755.05
期末可供分配基金份额利润-0.0723
期末基金资产净值294,791,212.49
期末基金份额净值0.928
3.1.3 累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率-7.20%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净值 增长率①份额净值增 长率标准差 ②业绩比较基准 收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月3.00%1.06%1.25%0.56%1.75%0.50%
过去三个月0.54%0.93%-2.65%0.51%3.19%0.42%
过去六个月12.21%0.97%0.49%0.50%11.72%0.47%
过去一年-0.43%1.02%-7.73%0.57%7.30%0.45%
过去三年25.92%1.26%-0.10%0.71%26.02%0.55%
自基金合同 生效起至今-7.20%1.55%-6.48%0.84%-0.72%0.71%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:诚通证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.)40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户(专户)资产管理资格、境内合格机构管理人资格(QDII)、保险资产受托管理资格、人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格、合格境外机构投资者(QFII)资格,产品线完备,涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等等。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
关山本基金的 基 金 经 理、研究 部副总监2021 年 2 月18日-17关山女士,金融学硕士,17年证券、基金 行业从业经历,具有基金从业资格。2006 年3月加入融通基金管理有限公司,历任 纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究 员、轻工制造行业研究员、消费行业研究 组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、融通红利机会主题 精选灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、融通消费升级混合型证券投资基金基 金经理、融通互联网传媒灵活配置混合型 证券投资基金基金经理,现任研究部副总 监、融通新消费灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通新区域新经济灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、融通动 力先锋混合型证券投资基金基金经理、融 通消费升级混合型证券投资基金、融通蓝 筹成长证券投资基金基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年开年,无论是实体经济还是权益市场都开了个好头,经过了热热闹闹的春节,大家对整个经济逐步恢复活力,生活逐步回归到疫情前充满信心。复苏的趋势没有改变,但是现实的数据和较高预期的开端产生了一定的差距。进入2季度叠加海外银行等一系列经济及金融数据的扰动,国内对于后续复苏的信心逐步走低,很多和经济活动相关性较强的顺周期行业经历了宽幅震荡。基于较为宽松的流动性环境和海外市场的映射,TMT板块整体在2季度表现较为突出。

我们在2季度的投资中能明显感受到大家对于经济修复力度的担忧逐步升温,但是在消费板块里我们同时看到不少细分子行业短期的数据及估值吸引力在逐步提升。虽然市场对于经济修复不确定性及居民消费能力持续性分歧较大,但是我们倾向于认为,随着时间推移,这些担心及不确定性终将化解,最终将反映到上市公司业绩层面。从组合配置来看,2 季度我们明显增加了家电板块的配置,基于较强的零售终端数据及行业数据。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.928元,本报告期基金份额净值增长率为12.21%,业绩比较基准收益率为0.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前市场对于整个经济增长预期表现的较为谨慎,相关的顺周期板块包括消费表现整体较弱,市场在一些主题相关的板块上轮动明显加快。我们觉得聚焦结构性的子行业及个股机会可能是抵御市场波动比较好的选择。当前部分公司已披露半年度业绩展望,我们将仔细甄别其中的问题,寻找出能够持续长大的公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。

截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合法律法规和基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—融通基金管理有限公司2023年1月1日至2023年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,融通基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2023年6月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2023年6月30日上年度末 2022年12月31日
资 产:   
银行存款6.4.7.134,283,282.2424,404,321.84
结算备付金 523,116.291,424,479.33
存出保证金 113,976.43121,288.04
交易性金融资产6.4.7.2261,114,514.45243,215,576.44
其中:股票投资 261,114,514.45241,851,971.09
基金投资 --
债券投资 -1,363,605.35
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款 --
应收股利 --
应收申购款 13,466.9813,876.95
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.8--
资产总计 296,048,356.39269,179,542.60
负债和净资产附注号本期末 2023年6月30日上年度末 2022年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 -2,988,803.71
应付赎回款 477,847.63165,988.98
应付管理人报酬 367,888.96340,493.77
应付托管费 61,314.8456,748.93
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 -4.94
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.9350,092.47819,008.58
负债合计 1,257,143.904,371,048.91
净资产:   
实收基金6.4.7.10317,780,967.54320,255,587.25
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-22,989,755.05-55,447,093.56
净资产合计 294,791,212.49264,808,493.69
负债和净资产总计 296,048,356.39269,179,542.60
注: 报告截止日2023年6月30日,基金份额净值0.928元,基金份额总额317,780,967.54份。

6.2 利润表
会计主体:融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2023年1月1日至2023 年6月30日上年度可比期间 2022年1月1日至2022 年6月30日
一、营业总收入 34,345,881.40-20,498,754.08
1.利息收入 121,661.50157,384.02
其中:存款利息收入6.4.7.13121,661.50157,384.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列) 25,462,315.00-33,301,160.83
其中:股票投资收益6.4.7.1421,754,747.00-36,100,548.76
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.15503,152.69-
资产支持证券投资收益6.4.7.16--
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.193,204,415.312,799,387.93
以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)6.4.7.208,710,284.2512,640,276.74
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) --
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.2151,620.654,745.99
减:二、营业总支出 2,623,734.802,636,840.86
1.管理人报酬6.4.10.2.12,161,180.722,169,674.82
2.托管费6.4.10.2.2360,196.85361,612.46
3.销售服务费6.4.10.2.3--
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.信用减值损失6.4.7.22--
7.税金及附加 2.20-
8.其他费用6.4.7.23102,355.03105,553.58
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 31,722,146.60-23,135,594.94
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 31,722,146.60-23,135,594.94
五、其他综合收益的税后净额 --
六、综合收益总额 31,722,146.60-23,135,594.94
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2023年1月1日至2023年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产(基 金净值)320,255,587.25--55,447,093.56264,808,493.69
加:会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产(基 金净值)320,255,587.25--55,447,093.56264,808,493.69
三、本期增减变动额(减 少以“-”号填列)-2,474,619.71-32,457,338.5129,982,718.80
(一)、综合收益总额--31,722,146.6031,722,146.60
(二)、本期基金份额交-2,474,619.71-735,191.91-1,739,427.80
易产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号填 列)    
其中:1.基金申购款25,573,354.55--1,649,100.1323,924,254.42
2.基金赎回款-28,047,974.26-2,384,292.04-25,663,682.22
(三)、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列)----
(四)、其他综合收益结 转留存收益----
四、本期期末净资产(基 金净值)317,780,967.54--22,989,755.05294,791,212.49
项目上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产(基 金净值)333,078,769.96-404,938.63333,483,708.59
加:会计政策变更----
前期差错更正----
其他----
二、本期期初净资产(基 金净值)333,078,769.96-404,938.63333,483,708.59
三、本期增减变动额(减 少以“-”号填列)-7,753,361.36--22,576,776.66-30,330,138.02
(一)、综合收益总额---23,135,594.94-23,135,594.94
(二)、本期基金份额交 易产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号填 列)-7,753,361.36-558,818.28-7,194,543.08
其中:1.基金申购款3,971,620.25--441,192.753,530,427.50
2.基金赎回款-11,724,981.61-1,000,011.03-10,724,970.58
(三)、本期向基金份额 持有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列)----
(四)、其他综合收益结 转留存收益----
四、本期期末净资产(基 金净值)325,325,408.60--22,171,838.03303,153,570.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第353号《关于准予融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,160,170,139.76元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第546号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,161,231,163.54份基金份额,其中认购资金利息折合1,061,023.78份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的 0%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于新区域新经济相关上市公司的证券资产合计不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元

项目本期末 2023年6月30日
活期存款34,283,282.24
等于:本金34,276,679.09
加:应计利息6,603.15
减:坏账准备-
定期存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
其中:存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
合计34,283,282.24
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元

项目本期末 2023年6月30日    
 成本应计利息公允价值公允价值变动 
股票240,984,768.91-261,114,514.4520,129,745.54 
贵金属投资-金交所黄金合约 ----
债券交易所市场----
 银行间市场----
 合计----
资产支持证券---- 
基金---- 
其他---- 
合计240,984,768.91-261,114,514.4520,129,745.54 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。

6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债
单位:人民币元

项目本期末 2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费75.02
应付证券出借违约金-
应付交易费用261,374.29
其中:交易所市场261,374.29
银行间市场-
应付利息-
预提费用88,643.16
合计350,092.47
6.4.7.10 实收基金
金额单位:人民币元

项目本期 2023年1月1日至2023年6月30日 
 基金份额(份)账面金额
上年度末320,255,587.25320,255,587.25
本期申购25,573,354.5525,573,354.55
本期赎回(以“-”号填列)-28,047,974.26-28,047,974.26
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回(以“-”号填列)--
本期末317,780,967.54317,780,967.54
注:申购含红利再投及转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位:人民币元 (未完)
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