大成绝对收益A (001791): 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
|
时间：2023年08月26日 02:04:15 中财网 |
|
原标题:大成绝对收益A : 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年7月26日
送出日期：2023年8月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 大成绝对收益策略混合型发
起式 | 基金代码 | 001791 |
| 下属基金简称 | 大成绝对收益混合发起A | 下属基金交易代码 | 001791 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2015年9月23日 | | |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 李绍 | 开始担任本基金基
金经理的日期 | 2021年10月21日 |
| | | 证券从业日期 | 2000年4月1日 |
| 其他 | 本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于 2亿元的，基金合同自动终
止，同时不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。法律法规另有规定时，从
其规定。基金合同生效3年后的存续期内，连续20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监
会报告并提出解决方案，如转换运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持
有人大会进行表决。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。
| 投资目标 | 灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选量化投资策略进行投资，在有效控制风
险的基础上，运用股指期货等工具对冲市场风险，寻求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票），存托凭证，股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）
债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融
资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的 |
| | 价值的比例范围在 80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的
股票、存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价
值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票、存托凭证市值、买入股指
期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。
每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产
净值的95%。
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金
资产净值的5%。
本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、
第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 |
| 主要投资策略 | 本基金采用多种绝对收益策略，剥离系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。
1、Alpha对冲策略
本基金通过持续、科学、系统、深入的研究构建多头股票组合，并匹配合适的空头工
具，剥离系统性风险。
2、其他绝对收益策略
本基金主要采用事件驱动、股指期货套利的对冲策略来捕捉绝对收益机会。同时，本
基金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收益策略（如统计套利策略、定向增发
套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）策略提高资本的利用率，从而提高绝对
收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。
3、其他投资策略
（1）债券投资策略；（2）衍生品投资策略；（3）中小企业私募债投资策略；（4）存托
凭证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款基准利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风
险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的
基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。
2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<100万元 | 1.5% |
| | 100万元≤M＜200万元 | 1% |
| | 200万元≤M＜500万元 | 0.5% |
| | M≥500万元 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜30天 | 0.75% |
| | 30天≤N＜180天 | 0.5% |
| | N≥180天 | 0.0 |
注:养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体情况可详见公司相关公告。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 1.2% |
| 托管费 | 0.2% |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会
计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师
费、律师费和公证费）；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的相关账户
的开户及维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支
的其他费用。 |
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特有风险
（1）巨额赎回风险。（2）绝对收益策略失败风险。（3）卖空风险。（4）股票选择风险。（5）本金损失风险。（6）基差风险。（7）杠杆风险。（8）到期日风险。（9）对手方风险。（10）盯市结算风险。
（11）平仓风险。（12）连带风险。（13）基金资产投资特定投资对象的其他风险。
2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、投资于
中小企业私募债券的风险、操作或技术风险、合规性风险、科创板股票投资相关风险、其他风险等。
3、投资存托凭证的相关风险。
(二) 重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2015年5月19日证监许可【2015】938号文核准募集。
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 1. 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金托管协议、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
中财网
