[中报]安信深圳科技LOF (167506): 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2023年中期报告
原标题:安信深圳科技LOF : 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 资基金(LOF) 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023年8月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... 11.1重要提示................................................................... 11.2目录....................................................................... 2§2基金简介..................................................................... 42.1基金基本情况............................................................... 42.2基金产品说明............................................................... 42.3基金管理人和基金托管人..................................................... 52.4信息披露方式............................................................... 52.5其他相关资料............................................................... 5§3主要财务指标和基金净值表现................................................... 53.1主要会计数据和财务指标..................................................... 53.2基金净值表现............................................................... 6§4管理人报告................................................................... 84.1基金管理人及基金经理情况................................................... 84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................. 114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................... 114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................ 114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................ 124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................. 124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................... 134.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................ 13§5托管人报告.................................................................. 135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................... 135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 135.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............. 13§6半年度财务会计报告（未经审计）.............................................. 136.1资产负债表................................................................ 136.2利润表.................................................................... 156.3净资产（基金净值）变动表.................................................. 166.4报表附注.................................................................. 18§7投资组合报告................................................................ 397.1期末基金资产组合情况...................................................... 397.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................... 407.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................ 417.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................ 437.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................... 447.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............. 457.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........ 457.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............. 457.10本基金投资股指期货的投资政策............................................. 457.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................. 457.12投资组合报告附注......................................................... 46§8基金份额持有人信息.......................................................... 478.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................ 478.2期末上市基金前十名持有人.................................................. 478.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................. 488.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.................. 48§9开放式基金份额变动.......................................................... 48§10重大事件揭示............................................................... 4910.1基金份额持有人大会决议................................................... 4910.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................... 4910.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................. 4910.4基金投资策略的改变....................................................... 4910.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................... 4910.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................... 4910.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................... 5010.8其他重大事件............................................................. 51§11影响投资者决策的其他重要信息............................................... 5211.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................5211.2影响投资者决策的其他重要信息............................................. 52§12备查文件目录............................................................... 5212.1备查文件目录............................................................. 5212.2存放地点................................................................. 5212.3查阅方式................................................................. 53§2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信深圳科技指数(LOF)A
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。 截至2023年6月30日，本基金管理人共管理85只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信睿见优选混合型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票型证券投资基金、安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年上半年股票市场先上后下，上证指数上涨3.65%，沪深300下跌0.75%，中证500上涨2.29%，创业板下跌5.61%，市场风格整体偏向小盘价值。 上半年策略配置方面保持价值成长均衡风格，除了原基本面量化模型外，还配置了基于神经网络的交易模型，基于Gpt的文本模型，股票端超额收益为正。 现在这个阶段，对于宽基指数是好的底部建仓区域。一方面估值相对来说比较便宜，从去年到今年调整较充分。另一方面，在今年这样一个行业轮动较快的情况下，量化产品的持有体验会是较好的，相对来说，它的波动要小于权益的波动。 我们认为没有哪个单一类别的策略，可以穿越所有市场环境和周期。我们希望能让投资组合的收益尽量平滑，能从一个更长的周期实现正收益。均衡配置比精准预测更重要，通过多因子组合的复合策略组合，实现长期正收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 值增长率为10.03%；安信深圳科技指数(LOF)C基金份额净值为1.0928元，本报告期基金份额净值增长率为9.90%；同期业绩比较基准收益率为10.01%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济已经出现了企稳迹象，预计稳增长政策仍将持续推出；美联储加息终于接近尾声。 市场对于经济数据有所担忧，但6月开始陆续出台了一些稳增长政策，也有助于经济预期企稳。 风格方面，由于经济预期相对稳定，寻找产业趋势明确或者政策支持能够提估值的方向仍然是主要思路。 行业配置层面，综合基本面、事件和政策，从经济的情况来看，围绕业绩边际改善的电子、消费和部分中游行业去优选，相关出行链也可以关注。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—安信基金管理有限责任公司2023年1月1日至2023年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 安信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，安信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2023年6月30日 单位：人民币元
6.2利润表 会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元
会计主体：安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF) 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年9月20日下发的证监许可[2019]1739号文“关于准予安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为2019年11月11日至2019年12月2日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2019)验字第60962175_H08号验资报告。经向中国证监会备案，《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于2019年12月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为819,538,968.48份，其中认购资金利息折合237,325.24份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。（未完）  |