[中报]嘉实量化阿尔法混合 (070017): 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金2023年中期报告

时间:2023年08月29日 15:12:37 中财网

原标题:嘉实量化阿尔法混合 : 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金2023年中期报告



嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
2023年中期报告

2023年6月30日










基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 3.3 其他指标 .................................................................... 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 .................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 净资产(基金净值)变动表 ................................................... 14 6.4 报表附注 ................................................................... 18 §7 投资组合报告 ................................................................ 39 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 48 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 48 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49 §10 重大事件揭示 ............................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50 10.8 其他重大事件 .............................................................. 57 §11 备查文件目录 ............................................................... 57 11.1 备查文件目录 .............................................................. 57 11.2 存放地点 .................................................................. 57 11.3 查阅方式 .................................................................. 57
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
基金简称嘉实量化阿尔法混合
基金主代码070017
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2009年3月20日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额103,928,034.27份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明

投资目标追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金以“定量投资”为主 (Quantitative Investment Approach),辅以“定性投资” (Traditional Investment Approach),力争实现稳定超额回报。 定量投资方面,本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强 大的数据库系统,构建投资组合。其中,核心模型包括嘉实行业选 择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器。数量小组将 根据市场变化趋势,定期或不定期地对模型进行复核,并做相应调 整,以不断改善模型的适用性。定性投资主要利用基本面研究成果, 对模型自动选股的结果进行复核,剔除掉满足某些特殊条件的股票, 即在嘉实Alpha多因素模型筛选出的股票名单中,根据分析师定性 研究成果,剔除掉限制买入类股票,从而进行定性优选。其他投资 策略包括资产配置、债券投资策略、权证投资策略。
业绩比较基准中证800指数*95%+上证国债指数*5%
风险收益特征较高风险,较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 嘉实基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名胡勇钦郭明
 联系电话(010)65215588(010)66105799
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-600-880095588 
传真(010)65215588(010)66105798 
注册地址中国(上海)自由贸易试验区陆 家嘴环路1318号1806A单元北京市西城区复兴门内大街55 号 
办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号 北京国际俱乐部C座写字楼12A 层北京市西城区复兴门内大街55 号 
邮政编码100020100140 

法定代表人经雷陈四清
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http:/ /www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C 座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构嘉实基金管理有限公司北京市朝阳区建国门外大街21 号北京国际俱乐部C座写字楼 12A层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益-3,787,405.10
本期利润726,108.48
加权平均基金份额本期利润0.0069
本期加权平均净值利润率0.54%
本期基金份额净值增长率0.48%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润27,436,971.01
期末可供分配基金份额利润0.2640
期末基金资产净值131,365,005.28
期末基金份额净值1.264
3.1.3 累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率125.04%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月2.35%0.92%0.63%0.82%1.72%0.10%
过去三个月-2.69%0.81%-4.88%0.76%2.19%0.05%
过去六个月0.48%0.79%0.14%0.76%0.34%0.03%
过去一年-13.13%0.91%-11.79%0.90%-1.34%0.01%
过去三年14.27%1.15%-4.49%1.10%18.76%0.05%
自基金合同生效起 至今125.04%1.51%79.15%1.15%45.89%0.36%
注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Return(t)=95%×(中证800指数(t)/中证800指数(t-1)-1)+5%×(上证国债指数(t)/上证国 债指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×(1+Benchmark(t-1))-1 其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。

截止2023年6月30日,基金管理人共管理314只公募基金,覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时,还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
金猛本基金、 嘉实绝对 收益策略 定 期 混 合、嘉实 对冲套利 定期混合 基金经理2018年 9 月20日-11年曾任职于安信基金管理有限责任公司,从 事风险控制工作。 2014年 9月加入嘉实 基金管理有限公司,现任职于量化投资部。 硕士研究生,特许金融分析师(CFA),金 融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。 中国国籍。
注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

(2)证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量(只)资产净值(元)任职时间
金猛公募基金3488,490,998.812018年9月20日
 私募资产管理 计划2349,545,421.422022年11月21日
 其他组合1415,786,327.852021年11月12日
 合计61,253,822,748.08-
注:1.“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
A股市场在震荡与分化中结束了2023年上半年的行情。主要指数在一月份延续上涨状态后,整体进入横盘整理,截至半年末以上证指数为例小幅上涨 3.65%,白马蓝筹相对跑输的环境中沪深300指数微跌0.75%而中证500指数微涨2.29%。除权益市场外,债券、商品等大类资产也开始同步反映衰退预期,人民币汇率也在海内外货币政策走向的分化下承受了较大压力。

权益市场内部的结构分化体现在主题和市值风格上。宏观经济复苏迟迟未能确认的情况下资金持续涌入局部热点,推动中特估、泛人工智能等部分主题板块一度创下新高。另一方面是中小市值公司在群体特征上略好于大市值公司,且市值风格的焦点体现在核心资产之外的微盘股中:在三月末至四月中下旬出现一轮超过 10%的回撤后,代表市场中市值最小的一批公司的微盘股指数在后续再度创下新高。其他风格方面,高成长、高估值板块表现不佳,整体上延续了2022年以来的弱势。创业板指数下跌5.6%,而科创50指数虽然年内累计涨幅仍有4.7%,在二季度也承受了超过7%的跌幅。行业方面,TMT方向聚焦至光模块主题,以其为代表的通信行业一枝独秀;而对宏观经济敏感度较高的商贸零售、房地产、建筑材料和美容护理等行业则表现靠后。

市场表现的宏观底层逻辑则是整体经济偏弱预期与产业趋势利好的叠加。从整个上半年的节奏来看宏观经济呈现先上后下的特征:一季度经济活动正常化后市场对短期复苏有强烈的乐观态度,而消费场景的修复也巩固了这一预期;进入二季度后发现经济复苏并非一蹴而就,市场主体信息的回复仍需时间,反而进入了被动去库存的阶段。从PMI指标的先爬升后下行也可以较为直接的观察到这个先上后下的过程。此间叠加全球需求有所减弱和市场中流动性的合理充裕,国内资本市场整体进入了博弈交易的节奏当中。而产业趋势方面人工智能等技术突破成为市场的关注焦点,吸引了大量的资金从传统的核心资产中退出并加入到热点主题中,进一步拉大了A股市场内部的表现分化程度。二季度中的另一个短期关注点是汇率,由于没有出现明显的企稳现象,抑制了海外资金通过北向等窗口进入国内资本市场的动力,也因此虽然许多优质的高景气公司在业绩持续上行的同时估值还在进一步走低,但依旧出现了长期配置资金缺口的现象。

报告期内,本组合严格遵守基金合同的约定,基于量化模型,构建对股票Alpha的测度,并通过行业、风格、风险等维度的控制,进行组合优化。同时,组合根据国家政策、宏观经济周期以 及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控,积极布局市场发展方向。组合后续将坚持主动股票型的高仓位运作,坚持整体稳健的投资风格,逐步优选具有未来发展潜力的高成长企业,以及当前财报持续稳健向好的确定性优质成长企业,我们将在量化投资的框架内对模型进行相应调整和优化,进一步控制风险和波动,希望取得更好的投资效果,回馈投资者。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.264元;本报告期基金份额净值增长率为 0.48%,业绩比较基准收益率为0.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023年下半年需要在宏观研判上重点关注政策上的边际变化,并以此为基础确定资产配置与行业配置策略。在企业端去库存过程仍未结束、居民资产负债表修复必要性逐渐提升的背景下,我们预期逆周期调节政策将重新发力,在下半年出现原本预期在上半年实现的温和复苏和优质企业盈利企稳。在估值层面,投资者的负面情绪在2季度已经获得了充分反映,导致主要指数的估值水平基本匹配一个更为悲观的格局,权益资产出现了非常积极的长期配置价值。预期并在逐步推进中改善市场中的投资者预期。

对于市场结构的展望需要基于对总量数据的高频跟踪给出结论。前瞻的来看,弱复苏但缺乏足够的宏观弹性下,更有可能出现的场景还是已经跌出投资价值的部分优质企业伴随着基本面企稳和风险偏好回升展开反弹,高Beta的顺周期方向难以在直接出现大级别的行情。若经济复苏的气、高增速的细分方向能够获得资金流入外,以人工智能为标杆的主题板块依然还会是博弈资金来回交易的方向。无论是哪种场景,A股整体的企稳后的市场在下半年将依然以指数区间震荡,板块结构性机会为主要特征。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期,本基金未实施利润分配,符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
报告截止日:2023年6月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2023年6月30日上年度末 2022年12月31日
资 产:   
银行存款6.4.7.19,670,609.395,487,926.00
结算备付金 645,965.65251,507.79
存出保证金 12,823.3914,170.76
交易性金融资产6.4.7.2121,608,939.41127,384,154.69
其中:股票投资 121,143,685.59124,912,478.77
基金投资 --
债券投资 465,253.822,471,675.92
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款 -39,279.81
应收股利 --
应收申购款 21,655.779,405.61
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.8--
资产总计 131,959,993.61133,186,444.66
负债和净资产附注号本期末 2023年6月30日上年度末 2022年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 --
应付赎回款 9,879.1316,972.75
应付管理人报酬 160,015.13171,535.93
应付托管费 26,669.2028,589.31
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.9398,424.87263,648.36
负债合计 594,988.33480,746.35
净资产:   
实收基金6.4.7.10103,928,034.27105,491,896.17
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1227,436,971.0127,213,802.14
净资产合计 131,365,005.28132,705,698.31
负债和净资产总计 131,959,993.61133,186,444.66
注: 报告截止日2023年06月 30日,基金份额净值 1.264元,基金份额总额 103,928,034.27份。

6.2 利润表
会计主体:嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2023年1月1日至2023 年6月30日上年度可比期间 2022年1月1日至2022 年6月30日
一、营业总收入 1,993,990.62-13,013,639.50
1.利息收入 19,013.668,686.02
其中:存款利息收入6.4.7.1319,013.668,686.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息 收入 --
买入返售金融资产 收入 --
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) -2,540,569.83-7,006,055.24
其中:股票投资收益6.4.7.14-4,220,027.84-8,641,466.42
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.151,244.20318,076.90
资产支持证券投资 收益6.4.7.16--
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.191,678,213.811,317,334.28
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)6.4.7.204,513,513.58-6,037,802.81
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)6.4.7.212,033.2121,532.53
减:二、营业总支出 1,267,882.141,481,349.29
1.管理人报酬 1,003,815.961,186,372.32
2.托管费 167,302.73197,728.69
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失6.4.7.22--
7.税金及附加 -0.23
8.其他费用6.4.7.2396,763.4597,248.05
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 726,108.48-14,494,988.79
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 726,108.48-14,494,988.79
五、其他综合收益的税后 净额 --
六、综合收益总额 726,108.48-14,494,988.79
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2023年1月1日至2023年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期 期末净 资产(基 金净值)105,491,896.17-27,213,802.14132,705,698.31
加:会计 政策变 更----
前 期差错 更正----
其 他----
二、本期 期初净 资产(基 金净值)105,491,896.17-27,213,802.14132,705,698.31
三、本期 增减变 动额(减 少以“-” 号填列)-1,563,861.90-223,168.87-1,340,693.03
(一)、 综合收 益总额--726,108.48726,108.48
(二)、 本期基 金份额 交易产 生的基 金净值 变动数 (净值 减少以 “-”号 填列)-1,563,861.90--502,939.61-2,066,801.51
其中:1. 基金申 购款2,107,935.76-606,875.902,714,811.66
2 .基金赎 回款-3,671,797.66--1,109,815.51-4,781,613.17
(三)、 本期向 基金份 额持有----
人分配 利润产 生的基 金净值 变动(净 值减少 以“-” 号填列)    
(四)、 其他综 合收益 结转留 存收益----
四、本期 期末净 资产(基 金净值)103,928,034.27-27,436,971.01131,365,005.28
项目上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期 期末净 资产(基 金净值)109,658,222.98-90,415,328.82200,073,551.80
加:会计 政策变 更----
前 期差错 更正----
其 他----
二、本期 期初净 资产(基 金净值)109,658,222.98-90,415,328.82200,073,551.80
三、本期 增减变 动额(减 少以“-” 号填列)-802,123.86--40,871,303.53-41,673,427.39
(一)、 综合收 益总额---14,494,988.79-14,494,988.79
(二)、 本期基 金份额 交易产 生的基 金净值 变动数 (净值 减少以 “-”号 填列)-802,123.86-685,171.92-116,951.94
其中:1. 基金申 购款13,501,097.71-6,709,360.1920,210,457.90
2 .基金赎 回款-14,303,221.57--6,024,188.27-20,327,409.84
(三)、 本期向 基金份 额持有 人分配 利润产 生的基 金净值 变动(净 值减少 以“-” 号填列)---27,061,486.66-27,061,486.66
(四)、 其他综 合收益 结转留 存收益----
四、本期 期末净 资产(基 金净值)108,856,099.12-49,544,025.29158,400,124.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金(原名为嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1424号《关于核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。经向中国证监会备案,《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》于 2009年 3月 20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,961,222,796.80份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元

项目本期末 2023年6月30日
活期存款9,670,609.39
等于:本金9,669,790.99
加:应计利息818.40
减:坏账准备-
定期存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
其中:存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
合计9,670,609.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元

项目本期末 2023年6月30日    
 成本应计利息公允价值公允价值变动 
股票123,137,175.11-121,143,685.59-1,993,489.52 
贵金属投资-金交所 黄金合约 ----
债券交易所市场408,000.00516.72465,253.8256,737.10
 银行间市场----
 合计408,000.00516.72465,253.8256,737.10
资产支持证券---- 
基金---- 
其他---- 
合计123,545,175.11516.72121,608,939.41-1,936,752.42 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。

6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。

6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债
单位:人民币元

项目本期末 2023年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费0.71
应付证券出借违约金-
应付交易费用311,643.71
其中:交易所市场311,643.71
银行间市场-
应付利息-
预提费用86,780.45
合计398,424.87
6.4.7.10 实收基金
金额单位:人民币元

项目本期 2023年1月1日至2023年6月30日 
 基金份额(份)账面金额
上年度末105,491,896.17105,491,896.17
本期申购2,107,935.762,107,935.76
本期赎回(以“-”号填列)-3,671,797.66-3,671,797.66
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回(以“-”号填列)--
本期末103,928,034.27103,928,034.27
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位:人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末60,107,127.79-32,893,325.6527,213,802.14
本期利润-3,787,405.104,513,513.58726,108.48
本期基金份额交易产 生的变动数-894,180.00391,240.39-502,939.61
其中:基金申购款1,188,462.20-581,586.30606,875.90
基金赎回款-2,082,642.20972,826.69-1,109,815.51
本期已分配利润---
本期末55,425,542.69-27,988,571.6827,436,971.01
6.4.7.13 存款利息收入 (未完)
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