[中报]沪港深 (517000): 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告

时间:2023年08月29日 15:36:46 中财网

原标题:沪港深 : 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告



银华中证沪港深500交易型开放式指数证
券投资基金
2023年中期报告

2023年6月30日










基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2023年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5 托管人报告 .................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................. 17 6.2 利润表 ..................................................................... 18 6.3 净资产(基金净值)变动表 ................................................... 19 6.4 报表附注 ................................................................... 21 §7 投资组合报告 ................................................................ 42 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 59 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 59 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 59 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 60 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 61 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 61 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 61 §10 重大事件揭示 ............................................................... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 61 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 62 10.8 其他重大事件 .............................................................. 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 66 §12 备查文件目录 ............................................................... 66 12.1 备查文件目录 .............................................................. 66 12.2 存放地点 .................................................................. 66 12.3 查阅方式 .................................................................. 67
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称沪港深
场内简称沪港深(扩位证券简称:沪港深500ETF)
基金主代码517000
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2021年2月4日
基金管理人银华基金管理股份有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额657,793,000.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交 易所上海证券交易所
上市日期2021年3月5日
2.2 基金产品说明

投资目标本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度 和跟踪误差最小化。
投资策略本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标 的指数,实现基金投资目标。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件 面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照 基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成 份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。本基金投资于标 的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制 的情形除外。
业绩比较基准中证沪港深500指数收益率
风险收益特征本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金、 货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资 标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司招商银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名杨文辉张姗
 联系电话(010)581630000755-83077987
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话4006783333,(010)8518655895555 
传真(010)581630270755-83195201 
注册地址广东省深圳市深南大道6008号特 区报业大厦19层深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 
办公地址北京市东城区东长安街1号东方 广场C2办公楼15层深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 
邮政编码100738518040 
法定代表人王珠林缪建民 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http:/ /www.yhfund.com.cn
基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公 司北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益-16,770,524.63
本期利润2,495,827.38
加权平均基金份额本期利润0.0037
本期加权平均净值利润率0.49%
本期基金份额净值增长率0.27%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润-168,704,885.49
期末可供分配基金份额利润-0.2565
期末基金资产净值489,088,114.51
期末基金份额净值0.7435
3.1.3 累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率-25.65%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月3.59%0.92%3.09%0.93%0.50%-0.01%
过去三个月-2.77%0.85%-3.68%0.87%0.91%-0.02%
过去六个月0.27%0.87%-0.90%0.88%1.17%-0.01%
过去一年-8.72%1.06%-11.31%1.08%2.59%-0.02%
自基金合同生效 起至今-25.65%1.15%-30.62%1.20%4.97%-0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业有限公司0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。

公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2023年6月30日,本基金管理人管理188只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型投资基金、银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)、银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金 (助理基金经理 )期限证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
王帅 先生本基金的 基金经理2021年2 月4日-10.5年硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责 任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工 银瑞信投资管理有限公司,2018年 8月 加入银华基金,历任量化投资部基金经理 助理,现任量化投资部基金经理。自2019 年6月28日至2021年2月25日担任银 华深证 100交易型开放式指数证券投资 基金基金经理,自 2019年 11月 1日至 2021年5月19日兼任银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,自2019年12月6日至2021年 2月 25日兼任银华巨潮小盘价值交易型 开放式指数证券投资基金基金经理,自 2020年1月22日起兼任银华中证5G通 信主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,自2020年3月20日起兼任银
     华中证创新药产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,自2020年5月28 日至2023年4月12日兼任银华中证5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理,自 2020年 12月 10日至2022年6月20日兼任银华中证 农业主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理,自2021年1月5日起兼任 银华中证光伏产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,自2021年2月3 日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘 价值交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理,自2021年2月 4日起兼任银华中证沪港深500交易型开 放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年2月9日至2022年6月20日兼 任银华中证影视主题交易型开放式指数 证券投资基金基金经理,自2021年3月 3日起兼任银华中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年3月10日至2022年6月20日兼 任银华中证有色金属交易型开放式指数 证券投资基金基金经理,自2021年4月 29日起兼任银华中证基建交易型开放式 指数证券投资基金基金经理,自2021年 6月29日起兼任银华中证科创创业50交 易型开放式指数证券投资基金基金经理, 自2021年10月 26日至2023年4月6 日兼任银华中证细分食品饮料产业主题 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,自2021年12月7日至2023年7月 28日兼任银华中证细分化工产业主题交 易型开放式指数证券投资基金基金经理, 自2021年12月30日起兼任银华中证创 新药产业交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理,自2022年 1月4日起兼任银华中证现代物流交易型 开放式指数证券投资基金基金经理,自 2022年2月18日至2023年3月17日兼 任银华中证消费电子主题交易型开放式 指数证券投资基金基金经理,自2022年 6月 30日起兼任银华中证全指电力公用 事业交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,自2022年9月1日起兼任银华 沪深 300成长交易型开放式指数证券投
     资基金基金经理,自2022年11月24日 起兼任银华中证1000增强策略交易型开 放式指数证券投资基金基金经理,自 2022年 12月 29日起兼任银华沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,自2023年6月26日起兼任银华 中证国新央企科技引领交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。具有从业资 格。国籍:中国。
李宜 璇女 士本基金的 基金经理2021年2 月4日-9年博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公 司,2014年12月加入银华基金,历任量 化投资部量化研究员、基金经理助理,现 任量化投资部基金经理。自 2017年 12 月25日起担任银华抗通胀主题证券投资 基金(LOF)基金经理,自2018年3月7 日至2020年12月31日兼任银华恒生中 国企业指数分级证券投资基金基金经理, 自2018年3月7日至2021年1月13日 兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起 式证券投资基金基金经理,自 2018年 3 月7日至2021年2月25日兼任银华信息 科技量化优选股票型发起式证券投资基 金、银华全球核心优选证券投资基金基金 经理,自2018年3月7日起兼任银华新 能源新材料量化优选股票型发起式证券 投资基金基金经理,自 2020年 9月 29 日起兼任银华工银南方东英标普中国新 经济行业交易型开放式指数证券投资基 金(QDII)基金经理,自 2020年 10月 29日起兼任银华食品饮料量化优选股票 型发起式证券投资基金基金经理,自 2021年1月1日起兼任银华恒生中国企 业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经 理,自2021年1月5日至2022年6月 29日兼任银华中证光伏产业交易型开放 式指数证券投资基金基金经理,自 2021 年 2月 4日起兼任银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理,自2021年2月9日至2022年6月 29日兼任银华中证影视主题交易型开放 式指数证券投资基金基金经理,自 2021 年3月10日至2022年6月29日兼任银 华中证有色金属交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,自 2021年 5月 25 日起兼任银华中证港股通消费主题交易
     型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年6月24日至2021年12月21日 兼任银华中证 800汽车与零部件交易型 开放式指数证券投资基金基金经理,自 2021年10月26日起兼任银华中证细分 食品饮料产业主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,自2022年1月17 日起兼任银华恒生港股通中国科技交易 型开放式指数证券投资基金基金经理,自 2022年4月7日起兼任银华全球新能源 车量化优选股票型发起式证券投资基金 (QDII)基金经理,自 2022年 7月 20 日起兼任银华专精特新量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理。具有从业 资格。国籍:中国。
谭普 景先 生本基金的 基金经理 助理2021年4 月19日-9年学士学位。曾就职于上海携宁计算机科技 有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公 司。2013年 7月加入银华基金,历任信 息技术部开发工程师、开发主管、量化投 资部量化研究员,现任量化投资部基金经 理助理。具有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内(1进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次,原因是量化投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年,经济运行经历了一次从脉冲上行到缓慢回落的过程。首先,年初的春节效应叠加疫情政策优化,使一季度经济呈现脉冲式反弹,客流、消费都迎来了大幅度同比上升;而进入四月后,伴随着上述两大效应进入尾声,外需偏弱、地产投资向下等经济周期性因素逐步显现,经济运行从高位开始逐步回落。海外方面,美联储以加息压制通胀的过程仍在持续,这种弱外需状态在全球各个出口型经济体数据上都有体现。在上述因素的作用下,A股和港股市场主要指数在上半年呈现冲高回落,明显分化的状态。

在报告期内,我们运用自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件,将本基金的跟踪误差控制在合理水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7435元;本报告期基金份额净值增长率为0.27%,业绩比较基准收益率为-0.90%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年下半年,经济的运行自有其内在规律,上半年的经济整体运行状态,包括脉冲回落与行业分化,都是后疫情时代的正常现象,是经济自身周期的体现。我们仍然认为,从经济场景的恢复,到经济活动的扩展,再到收入水平的提升,都将是一个缓慢但可持续的过程。未来一段时期,国内政策、外需出口、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2023年6月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2023年6月30日上年度末 2022年12月31日
资 产:   
银行存款6.4.7.124,211,042.0228,414,618.75
结算备付金 11,513.1913,878.30
存出保证金 87,043.9711,972.36
交易性金融资产6.4.7.2463,899,637.96489,464,640.56
其中:股票投资 463,899,637.96489,464,640.56
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款 308,602.91-
应收股利 1,063,528.7317,381.66
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.8--
资产总计 489,581,368.78517,922,491.63
负债和净资产附注号本期末 2023年6月30日上年度末 2022年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 40.6843.46
应付赎回款 --
应付管理人报酬 200,889.42221,563.95
应付托管费 40,177.8844,312.79
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.9252,146.29277,423.60
负债合计 493,254.27543,343.80
净资产:   
实收基金6.4.7.10657,793,000.00697,793,000.00
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12-168,704,885.49-180,413,852.17
净资产合计 489,088,114.51517,379,147.83
负债和净资产总计 489,581,368.78517,922,491.63
注: 报告截止日2023年06月30日,基金份额净值0.7435元,基金份额总额657,793,000.00份。

6.2 利润表
会计主体:银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2023年1月1日至2023 年6月30日上年度可比期间 2022年1月1日至2022 年6月30日
一、营业总收入 4,139,708.43-46,763,903.75
1.利息收入 50,774.5360,716.19
其中:存款利息收入6.4.7.1350,774.5360,716.19
债券利息收入 --
资产支持证券利息 收入 --
买入返售金融资产 收入 --
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) -15,260,860.50-29,237,554.89
其中:股票投资收益6.4.7.14-21,157,948.86-35,840,860.50
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.15--
资产支持证券投资 收益6.4.7.16--
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18-14,210.52
股利收益6.4.7.195,897,088.366,589,095.09
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)6.4.7.2019,266,352.01-17,744,068.81
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)6.4.7.2183,442.39157,003.76
减:二、营业总支出 1,643,881.052,004,016.85
1.管理人报酬6.4.10.2.11,271,495.701,569,656.78
2.托管费6.4.10.2.2254,299.05313,931.40
3.销售服务费6.4.10.2.3--
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失6.4.7.22--
7.税金及附加 -51.18
8.其他费用6.4.7.23118,086.30120,377.49
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 2,495,827.38-48,767,920.60
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 2,495,827.38-48,767,920.60
五、其他综合收益的税后 净额 --
六、综合收益总额 2,495,827.38-48,767,920.60
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2023年1月1日至2023年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净值)697,793,000.00--180,413,852.1 7517,379,147.83
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净值)697,793,000.00--180,413,852.1 7517,379,147.83
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-40,000,000.00-11,708,966.68-28,291,033.32
(一)、综合收益 总额--2,495,827.382,495,827.38
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列)-40,000,000.00-9,213,139.30-30,786,860.70
其中:1.基金申 购款15,000,000.00--3,444,619.3211,555,380.68
2.基金赎 回款-55,000,000.00-12,657,758.62-42,342,241.38
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列)----
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产(基金净值)657,793,000.00--168,704,885.4 9489,088,114.51
项目上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净值)842,793,000.00--110,001,319.6 0732,791,680.40
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净值)842,793,000.00--110,001,319.6 0732,791,680.40
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-90,000,000.00--29,612,377.86-119,612,377.86
(一)、综合收益 总额---48,767,920.60-48,767,920.60
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列)-90,000,000.00-19,155,542.74-70,844,457.26
其中:1.基金申 购款30,000,000.00--6,205,992.6523,794,007.35
2.基金赎 回款-120,000,000.0 0-25,361,535.39-94,638,464.61
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列)----
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产(基金净值)752,793,000.00--139,613,697.4 6613,179,302.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3526号《关于银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册,由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,482,793,000.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0165号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2021年 2月 4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,482,793,000.00份基金份额,未发生利息折份额的情况。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管通知书[2021]76号核准,本基金1,482,793,000.00份基金份额于2021年3月5日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票、港股通标的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的业绩比较基准为:中证沪港深500指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2023年06月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元

项目本期末 2023年6月30日
活期存款24,211,042.02
等于:本金24,208,374.11
加:应计利息2,667.91
减:坏账准备-
定期存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
其中:存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
合计24,211,042.02
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元

项目本期末 2023年6月30日    
 成本应计利息公允价值公允价值变动 
股票609,055,513.93-463,899,637.96-145,155,875.97 
贵金属投资-金交所 黄金合约 ----
债券交易所市场----
 银行间市场----
 合计----
资产支持证券---- 
基金---- 
其他---- 
合计609,055,513.93-463,899,637.96-145,155,875.97 
注:股票投资的估值增值和股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。 (未完)
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