[中报]富安达稳健配置6个月持有期混合 (015047): 富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
原标题:富安达稳健配置6个月持有期混合 : 富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告 2023年06月30日 基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2023年08月29日 富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告 富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 18 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 49 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 49 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 50 富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 50 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 51 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 51 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 52 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 55 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 56 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 56 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 56 富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告 富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3．期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
§4 管理人报告 富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告 富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告
1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 债券操作方面，我们在一季度将持仓从利率债调整为高等级信用债，在保持组合流动性的前提下追求较为稳定的票息收益，久期方面保持在适中水平。转债方面，我们主富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告 置上兼顾了价值与成长，总体上风格相对均衡，由于市场波动较大，我们也根据市场情况对仓位进行灵活调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富安达稳健配置6个月持有期混合基金份额净值为0.9453元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.34%，同期业绩比较基准收益率为1.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前国内有效需求不足，海外欧美经济边际向下，导致外需面临压力。中央政治局会议已经提出多项措施以稳定经济增长，包括继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。我们预计今年实现年初经济增长目标的概率较大，对于经济增长不必过分悲观，同时央行货币政策会为经济增长保驾护航，所以预计市场流动性应会平稳。债券方面，市场机构和居民较多的配置资金提供了有力支撑，但是当前收益率水平确实较低，未来的收益来源预计以票息为主。股票方面，指数预计维持区间震荡，但结构性机会仍存，操作上需要保持灵活。转债表现总体上跟随正股，需要精选行业和个券。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，估值委员会成员由公司总经理、督察长、首席信息官、基金经理、以及投资研究部、固定收益部、多资产投资部、监察稽核部和基金事务部负责人组成，公司其他高级管理人员可列席参会。 估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议；可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，参与估值程度和估值技术的讨论，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告 富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告
6.2 利润表 会计主体：富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元
6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王胜 孙爱民 王雪 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]34号《关于准予富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币219,864,917.91元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0371号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于2022年5月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为219,943,007.80份基金份额，其中认购资金利息折合78,089.89份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规参与融资。本基金投资评级在AA+及以上级别的信用债。信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应逐步卖出。本基金所指富安达稳健配置 6个月持有期混合型证券投资基金 2023年中期报告 的信用债投资占信用债资产的比例不低于80%；评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。相关资信评级机构需取得相关监管机构评级业务的许可。本基金投资可转换债券(含分离交易可转债)和可交换债券合计比例不超过基金资产的20%。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-35%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金持有的同业存单，其市值不得超过基金资产的20%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%。（未完）  |