[中报]富安达新动力混合 (001659): 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
原标题:富安达新动力混合 : 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 2023年06月30日 基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2023年08月29日 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 52 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 52 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 52 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 53 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 54 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 54 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 54 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 55 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 60 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 60 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 60 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 61 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 61 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
2.2 基金产品说明
富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
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1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3．期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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1．本基金业绩比较基准为：中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%， 2．本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =60%×[中证新兴产业指数t÷中证新兴产业指数(t-1)-1]+40％×[中债总指数t÷中债总指数(t-1) -1] Benchmark t =(1+ Return t)×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。2021年6月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2276号文批准，江苏交通控股有限公司将其持有的本公司股权转让给江苏云杉资本管理有限公司。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。 截至2023年6月30日，公司共管理二十三只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达富利纯债债券型证券投资基金、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达科技领航混富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历2-3年的高速发展后，新能源板块较多环节在市场空间、行业格局等方面出现一定程度的恶化，基于对半导体行业在下半年的复苏预期，二季度我们择机配置了半导体板块。 从全球半导体的基本面来看，整个半导体产业在2021年达到周期高点之后，2022年开始回落，到2023年上半年，整个半导体产业已经来到了底部区域。从需求侧来看，消费电子经过2022年的去库存，整体库存已经得到明显的去化，库存水平较2022年明显改善，但2023年需求未见明显提升，预计复苏周期将会推迟到2023年下半年乃至2024年；工业类芯片方面，传统工业类芯片伴随全球经济周期，景气度在上半年开始触底且有一定回升，汽车类芯片由于2022年高景气度，去化周期较其他芯片可能要晚几个季度。伴随2022年全球需求的走弱，我们看到在2022年下半年和2023年上半年全球晶圆厂稼动率有所松动，景气度下滑，半导体材料需求量也有所下降；同时下行周期带来全球半导体产业资本开支也走弱，半导体设备需求量也下滑。 国内情况来看，国内半导体周期和全球半导体周期并不是完全同步的，近几年受中美关系等影响，海外供应链和市场的不确定性在加强，国内国产替代的意愿持续升高。 国内晶圆厂持续扩产，带来设备和材料的新机遇，行业呈现出高景气的状态。随着国产富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 随着全球经济的修复，下游需求也在持续恢复，带动消费和工业的需求走强，另外诸如人工智能、自动驾驶、机器人等新需求呈现出井喷的状态，这些都将带来半导体需求量的不断上升，预计全球半导体产业也将逐步开启上行周期，我们看好整个行业未来的发展，因此我们在当前半导体行业处于历史相对低位的时候配置了半导体行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富安达新动力混合基金份额净值为1.1707元，本报告期内，基金份额净值增长率为-9.85%，同期业绩比较基准收益率为0.84%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023年下半年国内宏观经济有望在政策推动下回到复苏趋势。目前A股市场股债收益比触及负两倍标准差，处于历史估值低位，经济逐步复苏过程之中，市场风险偏好有望提升。7月中央政治局会议对下半年经济工作进行了部署，坚持稳中求进，货币政策维持稳健，财政政策态度积极，活跃资本市场，提振信心。全球进入新一轮科技革命周期，国内产业竞争力较强同时投资力度明显加大，我们看好创新周期下的新兴行业以及经济企稳预期下的消费复苏。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，估值委员会成员由公司总经理、督察长、首席信息官、基金经理、以及投资研究部、固定收益部、多资产投资部、监察稽核部和基金事务部负责人组成，公司其他高级管理人员可列席参会。 估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议；可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，参与估值程度和估值技术的讨论，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
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6.2 利润表 会计主体：富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元
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6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元
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