[中报]嘉实科技创新混合 (007343): 嘉实科技创新混合型证券投资基金2023年中期报告
原标题:嘉实科技创新混合 : 嘉实科技创新混合型证券投资基金2023年中期报告 嘉实科技创新混合型证券投资基金 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 .................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................. 12 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 18 §7 投资组合报告 ................................................................ 44 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 53 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 54 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 55 §10 重大事件揭示 ............................................................... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 56 10.8 其他重大事件 .............................................................. 61 §11 备查文件目录 ............................................................... 61 11.1 备查文件目录 .............................................................. 61 11.2 存放地点 .................................................................. 61 11.3 查阅方式 .................................................................. 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。 截止2023年6月30日，基金管理人共管理314只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实科技创新混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金的投资范围主要聚焦在信息、能源、生命，这三个人类本质的需求上面，寻找能够在供给侧不断提升效率，更好匹配人类需求的公司。我们始终坚信科技能够指数级的做大蛋糕，优秀企业的价值创造，未来会更好。 我们长期聚焦的三大需求就是能源、信息、生命。从而衍生出我们看好的5大方向，半导体、数字化、新能源、互联网平台、创新药。我们认为各个细分行业的beta收敛之后，竞争力会重新成为最重要的增长要素。操作上，上半年我们进行了一定程度的增仓方向上主要是受人工智能影响的计算机行业。具体行业的观点如下： ? 汽车的电动化和智能化。目前电动车的渗透率刚刚过30%，产业趋势一定是不可逆的。电动化、智能化对整个10万亿规模的汽车产业带来的重塑，我们坚信孕育着大量的投资机会。我们可以在整个产业链环节看到大量的变化，电池环节、整车环节、车身控制器环节、电机电控、tier1、汽车芯片（模拟、数字、igbt、mcu）等等，科技投资最怕的就是没有变化，变化则意味这机会。 当然，渗透率从30%到50%，整体的竞争格局都会加剧，也意味这挑选机会的难度增大。但上半年业绩跟踪上来看，基本面的分化加大，龙头公司的优势在不断增强，同时，我们看到中国汽车在出海方面取得了喜人的进展，国际竞争力不断加强。中国汽车产业电动化和智能化的水平得到全球龙头的认可。下半年预计行业的盈利会进入触底回升的阶段，龙头公司预计会有投资机会。 ? 半导体。半导体的逻辑还是国产化比例的提升。半导体行业是一个4-5年为周期的行业，每次宏观的下行，配合供给的增长对带来行业的下行周期。我们从2022年7月份以来，就认为行业进入景气的中后端，应该聚焦到国产化率比列最低的设备（15%）、材料（10%），零部件（5%）环节，目前这个观点依然不变，IC设计环节，还是要减少暴露。目前行业的表现和我们预期的一致，当然整个行业也出现了一些新的利空，例如美国的进一步限制。从一个3-5年的维度，我们认为半导体核心设备、材料、零部件的国产化依然是大的趋势，核心技术是买不来的，而中国生产效率的提升，需要高水平的自立自强。目前来看，行业开始充分反应行业的景气度下行，但行业的出清依然需要时间，行业稳态的盈利能力依然不够清晰。我相信这一轮出清之后，中国将诞生国际竞争力的半导体公司，我们持续观察这一变化。 ? 人工智能和数字化。数字化的本质是利用技术的手段，提升组织信息计算、存储、传播的效率，这是一个长期向上的类消费行业，在美国是一个和互联网行业一样大规模的产业。在中国，依然处于产业的早期，但是我们可以看到疫情背景下，大家越来越意识到数字化的重要性。而此轮数字化将会和人工智能深度融合，也会给中国公司带来发展的机会。本轮AIGC也会深度影响软件行业，加速数字化的过程，目前整个板块的估值依然在历史较低水平。 ? 互联网平台，互联网平台受益于网络效应，是一个顶级的商业模式，当然也带来了垄断的问题。平台型企业只看一点，就是社会的价值创造，也就是社会责任，我们有理由相信，未来会达到一个新的平衡。只要让发展，互联网平台，还是会带来很好的股东回报。 ? 创新药。人类作为生命体，活的更好、活的更久就是一个永恒的追求。近期，创新药、CXO也都有显著的跌幅，创新药公司屡屡破发。而创新药的产业链中CXO是中国工程师红利带来的优势，也意味着长期的增长前景依然清晰，从工程师红利到科学家红利，也孕育着本土创新药的机会。最近有一些利空因素，但从长维度依然利好创新要的发展。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.9481元；本报告期基金份额净值增长率为-0.51%，业绩比较基准收益率为-5.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着大模型的开源以及无监督学习、有监督学习和RLHF过程know how的扩散， 1， 曾经被互联网改变的行业会再一次被AI改变。首先是内容，无论是一维媒介文字，二维媒介图片，三维媒介视频，四维媒介游戏，还是社交、搜索、短视频、电商，我们用的互联网应用都会集成AI功能。 2， 软件行业。软件会从功能软件到智能软件，软件的能力会进一步提升，帮我们做更多的事情，交互也会更加友好。无论是办公、OA、CRM、ERP，甚至一些专业的画图、EDA等工具。 我相信AI应用的落地会让我们的生活变的效率更高，体验更好。我的组合也围绕着这个方向进行了布局。同时，我们依然看好，随着中国经济的好转和全球流动性的宽松，港股存在战略机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明： 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实科技创新混合型证券投资基金 报告截止日：2023年6月30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：嘉实科技创新混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元
会计主体：嘉实科技创新混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实科技创新混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]640号《关于准予嘉实科技创新混合型证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实科技创新混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实科技创新混合型证券投资基金基金合同》于2019年5月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为988,672,545.69份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实科技创新混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元
单位：人民币元
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元
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