[中报]新能源车龙头ETF (159637): 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
原标题:新能源车龙头ETF : 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 2023年06月30日 基金管理人:西藏东财基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2023年 08月 30日 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2023年08月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 59 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 59 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 60 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 62 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 66 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 68 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 68 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 68 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 68 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 69 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 69 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 69 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 69 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 71 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 71 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 72 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 72 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 72 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 72 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 73 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 73 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 73 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 73 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 73 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 73 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 73 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 74 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 75 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 75 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 75 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 75 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 75 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 75 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 75 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告
2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西藏东财基金管理有限公司成立于2018年10月26日，是由东方财富证券股份有限公司全资设立的子公司，公司坚持投资人利益优先原则，致力于在合规管理、风险控制的基础上，以市场变化和客户需求为导向，努力发展成为一家有先进经营理念、清晰发展战略、优秀经营团队、前瞻性产品规划、严谨投资流程和强烈使命感的基金管理公司，为投资者提供高品质的专业资产管理服务。 截至2023年6月30日，公司旗下管理38只证券投资基金--西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金、西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财消费精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金、西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财创新医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金、西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金、西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证证券公司30指数型发起式证券投资基金、西藏东财产业优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财时代优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财成长优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金、西藏东财产业智选混合型发起式证券投资基金、西藏东财远见成长混合型发起式证券投资基金、西藏东财景气成长混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金。 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 报告期内，本基金基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理要求的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 常交易行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证新能源汽车指数，该指数选取以中证全指为样本空间，选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股，以反映新能源汽车相关上市公司的整体表现。 报告期内，本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标的指数相似的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年06月30日，新能源车龙头ETF基金份额净值为0.7508元，报告期内基金份额净值增长率为-8.10%，同期业绩比较基准收益率为-8.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023年上半年，宏观经济表现出预期较强，现实稍弱的特征。上半年中国经济曲折修复，一季度经济超预期增长4.5%，然而内生动能稍显不足，二季度修复动能明显放缓。 从库存周期视角来看，当前虽然处在从主动去库存向被动去库存切换的转换期，但过程却较为艰难，一是需求动能依然偏弱，二是去库存的驱动力刚从降价转向减产。展望下半年，政策定调扩大内需、提振信心，7月底政治局会议强调"通过终端需求带动有效供给"，意味着政策重心正在从供给端的降本增效转向需求端的扩大内需，中国经济有望延续复苏态势。 证券市场方面，受多重因素影响，上半年A股市场整体呈震荡走势，一季度为震荡上行，二季度为震荡下行。值得一提的是，北向资金表现出韧性，上半年北向资金净买入为2022年全年净买入金额的2倍（数据来源：Choice金融终端），究其原因，或在于国内宏观经济持续修复、流动性合理充裕，国内资本市场总体韧性较强，海外货币政策对国内的扰动较弱，同时A股整体估值处于相对历史低位，配置价值进一步凸显，吸引北向资金流入。展望下半年，在稳增长持续发力的背景下，预计上市公司盈利有望迎来反弹。行业配置方面，目前板块整体估值偏低、行业景气度依然较高，以及符合未来产业转型发展方向的板块值得关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 本基金基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。日常估值由基金管理人和基金托管人一同进行，基金份额净值、基金资产净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布基金份额净值。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 本基金基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会。估值委员会会对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，西藏东财基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对西藏东财基金管理有限公司编制和披露的西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告
6.2 利润表 会计主体：西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告
 |