[中报]中欧动力LOF (166009): 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告
原标题:中欧动力LOF : 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2023年8月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2 1.1 重要提示 ...................................................................2 1.2 目录.......................................................................3 §2 基金简介 ............................................................. 5 2.1 基金基本情况 ...............................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6 3.2 基金净值表现 ...............................................................7 §4 管理人报告 .......................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................13 §5 托管人报告 .......................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................... 14 6.1 资产负债表 ................................................................14 6.2 利润表 ....................................................................15 6.3 净资产(基金净值)变动表 ..................................................17 6.4 报表附注 ..................................................................19 §7 投资组合报告 ......................................................... 51 7.1 期末基金资产组合情况 ......................................................51 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................52 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............57 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................57 7.12 投资组合报告附注 .........................................................58 §8 基金份额持有人信息 ................................................... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................58 8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................59 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................59 §9 开放式基金份额变动 ................................................... 60 §10 重大事件揭示 ........................................................ 60 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................60 10.4 基金投资策略的改变 .......................................................61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................61 10.8 其他重大事件 .............................................................62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ....................63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................63 §12 备查文件目录 ........................................................ 63 12.1 备查文件目录 .............................................................63 12.2 存放地点 .................................................................63 12.3 查阅方式 .................................................................63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧新动力混合(LOF)A
中欧新动力混合(LOF)C
中欧新动力混合(LOF)E
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102 号文)批准,于 2006 年7月19日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司)、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东,注册资本为2.20亿元人民币,旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。 截至2023年6月30日,本基金管理人共管理150只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况,许文星离任产品情况: ①产品类型:公募,离任数量:1只,离任时间:2023-02-17; ②产品类型:私募资产管理计划,离任数量:0只,离任时间:无; ③目前其他在管产品情况:公募,5只,私募资产管理计划,1只。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次,为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易,公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年 A股市场受到AI相关突破性进展以及国内经济复苏力度低于预期影响,AI相关行业包括通信、传媒、计算机板块涨幅较大,但与复苏相关的包括休闲服务、房地产和农林牧渔板块则向下调整较多,市场的表现以主题驱动为主,波动较大。 我们在去年四季度的操作中增加了与经济复苏相关的建材和信息服务相关标的,以及调整较多的新能源相关标的,上半年对组合贡献较多的有包括家电和汽车的相关个股,我们在上半年后期因经济复苏低于预期,相应降低了建材等行业的相关配置,基于个股选择维度增加了机械和家电的相关标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金A类份额净值增长率为4.55%,同期业绩比较基准收益率为0.25%;基金C类份额净值增长率为 4.13%,同期业绩比较基准收益率为 0.25%;基金 E 类份额净值增长率为4.55%,同期业绩比较基准收益率为0.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,源于基数以及国内经济处在库存去化阶段,我们认为国内经济整体处于弱复苏进程中,企业盈利将在今年二季度或者三季度陆续出现盈利拐点。随着上半年经济数据的陆续出台,预计将会有稳定经济的政策持续出台,对市场信心有所推动,企业盈利拐点的出现将进一步对市场起到支撑作用。 我们认为当前A股市场仍然具备较为明显的结构性机会。操作层面,我们将继续按照企业估值与成长匹配原则进行结构选股,主要关注方向包括:一、随着经济底部的确认,传统产业链条中因供给出清以及市场拓展而获得成长的公司,此外尤其值得重视的是具备国际拓展能力的公司;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力的高端制造及科技企业;三、人工智能的持续进步带动的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理,投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监,非投票成员(列席表达相关意见)包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:基金日常估值由基金管理人进行,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以 XBRL形式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司在中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)(以下称"本基金")托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2023年度中期报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2023年6月30日 单位:人民币元
6.2 利润表 会计主体:中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日 单位:人民币元
会计主体:中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日 单位:人民币元
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