[中报]证券ETF (159841): 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告
原标题:证券ETF : 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 2023年06月30日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 送出日期:2023年08月31日 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 60 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 60 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 60 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 62 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 67 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 69 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 69 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 69 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 69 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 69 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 69 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 71 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 71 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 72 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 72 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 72 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 73 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 73 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 73 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 73 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 73 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 73 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 73 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 73 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 75 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 76 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 76 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 77 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 77 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 77 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 77 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 77 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 注：1、本基金合同于2021年01月28日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基 金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币， 总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在2023年上半年按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差，并力争在跟踪误差允许范围内获取更多收益。 期间基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化，指数成分股分红，以及持有的新股上市后涨幅与基准指数涨幅的差异。本基金参与了新股申购业务，不过由于近期新股上市后涨幅变小甚至破发，新股贡献的收益明显下降。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年06月30日，本基金份额净值为0.8000元，本报告期份额净值增长率1.23%，同期业绩比较基准增长率0.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 由于去年底防疫政策调整，股票市场对今年经济复苏期待较高，所以今年初A股市场表现较好。但随着地产复苏低于预期，以及政策定力超预期，股票市场开始震荡并走低。 对于下半年的中国经济，我认为仍有一定压力。一是海外高利率环境，导致全球经济有较大衰退风险，外需下降将影响出口；二是中美贸易摩擦延续，脱钩断链会影响国内的投资；三是经济的悲观预期可能带来消费和房地产上的自我实现。但相应的，预期会有较大力度的刺激政策出台。所以，对于下半年的A股市场，不必太过悲观，可能以震荡为主。 注册制作为A股市场制度层面的改革，于上半年落地，这对国内资本市场的长期发展有着积极的影响。证券公司作为市场的服务机构，会持久获益。证券行业去年下半年业绩低基数，所以今年下半年预期或有不错的增长。同时证券行业整体估值较低，具备投资价值。在市场反弹时，其高弹性也将带来不错表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2023年中期报告
6.2 利润表 会计主体：天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元
6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元
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