[中报]申万军工LOF (163115): 申万菱信中证军工指数型证券投资基金2023年中期报告
原标题:申万军工LOF : 申万菱信中证军工指数型证券投资基金2023年中期报告 申万菱信中证军工指数型证券投资基金 2023年中期报告 2023年 6月 30日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 8月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 6月 30日止。 1.2目录 1 重要提示及目录 .......................................................................................................................2 1.1重要提示 ..............................................................................................................................2 1.2目录 .....................................................................................................................................3 2 基金简介 ..................................................................................................................................6 2.1基金基本情况 .......................................................................................................................6 2.2基金产品说明 .......................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人......................................................................................................7 2.4信息披露方式 .......................................................................................................................7 2.5其他相关资料 .......................................................................................................................8 3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标......................................................................................................8 3.2基金净值表现 .......................................................................................................................9 4 管理人报告 ............................................................................................................................ 11 4.1基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................ 11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................... 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................... 15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 15 5托管人报告 ............................................................................................................................... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................ 16 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 16 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................... 16 6.1资产负债表......................................................................................................................... 16 6.2利润表................................................................................................................................ 18 6.3净资产（基金净值）变动表 ................................................................................................ 19 6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 20 7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 43 7.1期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 43 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 44 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 46 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................................... 48 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 50 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 50 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................... 50 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................... 50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 50 7.12投资组合报告附注 ............................................................................................................ 51 8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 52 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................... 52 8.2期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................ 52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 53 9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 54 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 54 10.1基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 54 10.4基金投资策略的改变 .......................................................................................................... 54 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ......................................................................... 54 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 54 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 55 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 55 11 备查文件目录 ....................................................................................................................... 56 11.1备查文件目录 ................................................................................................................... 56 11.2存放地点 .......................................................................................................................... 56 11.3查阅方式 .......................................................................................................................... 56 2 基金简介 2.1基金基本情况
2.5其他相关资料
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信中证军工指数 A
2、本基金业绩比较基准为：95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021年 1月 1日至 2023年 6月 30日） 申万菱信中证军工指数 A 申万菱信中证军工指数 C 注：1、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 续，截至本报告期末，本类基金份额生效未满一年。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金自成立以来，始终将持有人的利益放在首位，秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命，遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来，申万菱信基金围绕市场和客户需求，逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划；通过努力打造“美好生活”系列权益产品，不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类，致力于为持有人提供“温暖陪伴”的产品服务，以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有开放式公募基金 82只，资产管理总规模超过 940.08亿元，产品累计分红 200.35亿元（数据截至 2023年 6月30日）。 近年来，申万菱信基金通过建设关键假设平台(Key Assumption Platform），推动“研究数字化”；通过基金经理的风格开发、稳定和优化，推动“投资风格化”；通过风险管理工作的关口前移，加强市场风险管理支持，推动“风控全流程”，从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”，以提升投资业绩。此外，申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系（Excellent Strategy & Product）、卓越品牌与客户服务体系（Excellent Branding & Service），提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。 申万菱信基金股东实力雄厚，中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司 67%的股份，日本三菱 UFJ信托银行持有公司 33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人（QDLP）等业务资格，并全资设立申万菱信（上海）资产管理有限公司，专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。 展望未来，申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势，不断深化体制机制改革，以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展，努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2023年上半年，我们既看到了政府对经济的明确支持态度以及疫后经济的逐步复苏，同时，也时刻感受到海外地缘政治、贸易摩擦甚至科技摩擦带来的诸多不确定性，在现实与预期、确定性与不确定性的交织下，波动成了权益市场的主旋律。另一方面，受疫情防控政策优化、国内经济复苏预期波动、存量市场博弈、资金面温和回暖等因素影响，在经济弱复苏背景下，不同板块、主题指数表现明显分化。 映射到数据上，我们会看到，虽然上半年 A股市场涨幅有限，上证综指、深成指涨幅仅为 3.65%、0.10%，但内部结构性分化显著。具体来看，中证 1000、沪深 300价值、中证 500在 2023年上半年涨幅分别为 5.10%、3.65%、2.29%，而创业板指、上证 50跌幅则分别达-5.61%、-5.43%；行业方面，通信（50.66%）、传媒（42.75%）、计算机（27.57%）、机械设备（13.44%）、家用电器（13.29%）等行业表现相对较好，而商贸零售（-23.44%）、房地产（-14.29%）、美容护理（-13.06%）、建筑材料（-10.52%）等行业表现偏弱。 在操作上，本基金采用了全复制的方式进行投资管理。基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和跟踪偏离度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源于基金大额申赎和指数成分股定期调整。 作为被动投资型基金产品，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金标的指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为 3.79%,同期业绩基准表现为 3.88%。 本基金 C类产品报告期内净值表现为 3.58%,同期业绩基准表现为 3.88%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着近期多项经济政策的密集落地、生产端消费端多项高频经济数据的企稳，前期影响企业盈利的因素正在逐步得到缓解，我们有理由期待经济与盈利的进一步好转。同时，未来A股市场受益于政策支持、产业政策变革，基本面预期改善且交易拥挤度尚未过热的板块依然值得持续关注。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值政策及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。本基金管理人估值委员会成员包括督察长、分管基金投资的副总经理、分管基金运营的副总经理、基金运营部门负责人、法律合规与审计部门负责人、风险管理部门负责人。以上成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规、基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与最终决策和日常估值的执行。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所债券市场的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—申万菱信基金管理有限公司 2023年 1 月 1 日至 2023年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，申万菱信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：申万菱信中证军工指数型证券投资基金 报告截止日：2023年 6月 30日 单位：人民币元
会计主体：申万菱信中证军工指数型证券投资基金 本报告期：2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 单位：人民币元
会计主体：申万菱信中证军工指数型证券投资基金 本报告期：2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 单位：人民币元
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