[中报]兴业安保优选混合 (006366): 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告
原标题:兴业安保优选混合 : 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 2023年中期报告 2023年06月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2023年08月31日 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 1.2目录 §1重要提示及目录..............................................................................................................................................................2 1.1重要提示...................................................................................................................................................................2 1.2目录............................................................................................................................................................................3 §2基金简介............................................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.........................................................................................................................................................5 2.2基金产品说明.........................................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..................................................................................................................................5 2.4信息披露方式.........................................................................................................................................................6 2.5其他相关资料.........................................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现....................................................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..................................................................................................................................6 3.2基金净值表现.........................................................................................................................................................7 §4管理人报告........................................................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.............................................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................................11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..........................................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................................12 §5托管人报告.....................................................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................125.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................................12 §6半年度财务会计报告（未经审计）........................................................................................................................12 6.1资产负债表............................................................................................................................................................12 6.2利润表.....................................................................................................................................................................14 6.3净资产（基金净值）变动表...........................................................................................................................16 6.4报表附注................................................................................................................................................................19 §7投资组合报告.................................................................................................................................................................38 7.1期末基金资产组合情况....................................................................................................................................38 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................................39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................................40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................................41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................................43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.......................................44 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........................447.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........................447.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.......................................44 7.10本基金投资股指期货的投资政策...............................................................................................................44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................................44 7.12投资组合报告附注...........................................................................................................................................44 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................................45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................................45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................................................46 §9开放式基金份额变动...................................................................................................................................................46 §10重大事件揭示..............................................................................................................................................................46 10.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................................................46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................................46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................................46 10.4基金投资策略的改变......................................................................................................................................47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................................47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................................47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................................47 10.8其他重大事件....................................................................................................................................................49 §11影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................................49 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................................50 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................................50 §12备查文件目录..............................................................................................................................................................50 12.1备查文件目录....................................................................................................................................................50 12.2存放地点..............................................................................................................................................................50 12.3查阅方式..............................................................................................................................................................50 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告
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3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 " " " " 2013 4 17 兴业基金管理有限公司（以下简称兴业基金或公司）成立于 年月 日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告
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、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2 、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年以来，一方面AIGC相关的主题表现强势，另一方面，由于宏观经济复苏的节奏一直偏弱，从而拖累了市场整体的表现。作为一只主题基金，兴业安保优选已经聚焦于安保所定义的国家安全主题作为投资方向。长期来看，在中国经济发展到一定体量，全球发展缺乏明显增长极的背景之下，国家安全是保障我国发展的重要基础所在。从年报和一季报的角度来看，军工板块很多细分领域以及龙头个股的业绩依旧稳健增长，叠加前期股价的回调，当前估值处于历史较低分位，投资的风险收益比较高。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业安保优选混合基金份额净值为1.8641元，本报告期内，基金份额净值增长率为-5.74%，同期业绩比较基准收益率为11.45%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 安保优选基金已经完全聚焦于安保所定义的国家安全主题作为投资方向。在经历了上半年的调整之后，我们判断，伴随着十四五中期规划的逐渐落地，军工板块将迎来较好的投资机会。下一阶段，基金将重点关注航发产业链、主机厂、新型装备以及信息化产业链等高景气细分领域的个股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在兴业安保优选混合型" " 证券投资基金（以下称本基金）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"、"关联方承销证券"、"关联方证券出借"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：兴业安保优选混合型证券投资基金 报告截止日：2023年06月30日 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告
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6.2利润表 会计主体：兴业安保优选混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元
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会计主体：兴业安保优选混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 叶文煌 张顺国 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 兴业安保优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业安保优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]374号文准予募集注册。本基263,867,409.67 金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(18)第00344号的验资报告。基金合同于2018年12月7日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国( ) 内依法发行上市的股票包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%，其中投资于安保优选主题相关行业的证券不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证国防安全指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其( ) 他相关规定统称“企业会计准则”编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 9 18 年月 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年中期报告
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